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Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 22 oct. 2014 11:29

Hello,

Pour un ticket mini DAX chez ig en heure "cash" nous avons les caractéristiques suivantes :
- spread de cotation de 1,2
- Valeur du point 5€.

SI j'ouvre un ticket avec 1 lot, quelque soit la transaction que je vais effectuer après (fermeture total ou partiel), le coût de transaction est de 6€. C'est le minimum, impossible de descendre en dessous.

Si je ramène ceci a un SL en Euros mon coût de transaction par rapport à mon risque est de :
- 10% pour un SL de 60€
- 5% pour un SL de 120€
- 1% pour un SL de 600€
MAIS, tout ceci est vrai si et seulement si j'ouvre 1 lot.

Dans le cas où j'ouvre 1,23 lots, mon coût de transaction passe à 7,41€ (arrondi sup).
Donc ramené à mes SL en euro ça donne :
- 12,35% pour un SL de 60€
- 6,18% pour un SL de 120€
- 1,235% pour un SL de 600€

Tout ça pour quoi ?

Pour vous montrer l'importance de prendre en compte les coûts de transaction dans vos évaluations de stratégie que ce soit avec Excel ou en bakctest (prt, MT4, Ninja, TS, ...).

Ainsi une stratégie qui semble gagnante et un SL et TP petit en valeur, par exemple 60€, il est important de garder en mémoire qu'il faut 10% de trade gagnant en plus pour que la stratégie soit gagnante.

Moralité de l'histoire :
- Soit vous trouvé un brocker qui vous fait des transactions à 0€ (Noël est proche ;) ).
- Soit vous éloigné vos TP/SL pour que vos stratégies ne soient pas impactées par vos frais de transactions.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par GOLDS » 22 oct. 2014 11:48

Falex t'es au top ! :merci:

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par Benoist Rousseau » 22 oct. 2014 11:57

Et il est extrêmement pédagogique en plus...

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 22 oct. 2014 12:35

Merci.

Le but est surtout de faire réfléchir.

J'en ai un autre en préparation. ;-)

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par Rogue » 22 oct. 2014 15:25

J'admire l'énergie avec laquelle tu entreprends tout ça... en travaillant en parallèle.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 22 oct. 2014 15:56

J'avoue être fatigué /sur les rotules certains soir, surtout si en plus je suis en MV global sur la journée.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par jctrader » 22 oct. 2014 19:38

un vrai sujet et une explication simple , claire et efficace !

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 22 oct. 2014 20:47

Rogue a écrit :J'admire l'énergie avec laquelle tu entreprends tout ça... en travaillant en parallèle.
Tu n'en serai pas/plus capable ?

---
Autre solution avec le meme nombre de trade gagnant/perdant il faut éloigner le TP d'autre moins 10% mais ... Ce n'est pas toujours possible.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par Rogue » 23 oct. 2014 08:12

falex a écrit :
Rogue a écrit :J'admire l'énergie avec laquelle tu entreprends tout ça... en travaillant en parallèle.
Tu n'en serai pas/plus capable ?
Je t'avoue qu'il me manque en ce moment l'étincelle...

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 23 oct. 2014 10:13

ouui je te sens comme étant en plein "questionnement", me trompe-je ?

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 23 oct. 2014 11:09

Le repos du cerveau aidant, j'ai pensé à une solution pour optimiser mon coût de transaction.

Puisque un lot IG mini DAX me coute 6€ (horaire cash), lorsque je veux trader moins d'un lot je suis pénalisé puisque je dois ouvrir un lot puis le fractionner immédiatement.

Finalement j'ai une solution toute simple :
Si je trade moins de 1 lots à 5€ le point alors je vais utiliser mon compte FXCM
Si je trade 1 ou plus lots alors je vais utiliser mon compte IG.

Exemple 1
Je trade avec SL€ à 60€ et un SLpoint à 33 points ça me ferait :
IG -> 60/(33+1,2)/5= 0,35 mini-lots donc 6€ de transaction (horaire cash)
FXCM -> 60/(33+1)/0,1 = 17,64 = 17 ou 18 lots donc 1,7 ou 1,8€ de transaction (horaire cash)

Exemple 2
Je trade avec SL€ à 60€ et un SLpoint à 7 points ça me ferait :
IG -> 60/(7+1,2)/5= 1,46 mini-lots donc 7,31€ de transaction (horaire cash)
FXCM -> 60/(7+1)/0,1 = 75 lots donc 7,5€ de transaction (horaire cash)

Voilà comment regagner pas mal de pourcentage de gain en jouant simplement sur les différences des brockers.

Plusieurs inconvénient :
- Jongler entre plusieurs compte
- L'appel de marge est 2 fois plus élevé chez FXCM qu'IG
- la cotation en entier de FXCM contre une décimal chez IG
- spread plus élevé de 0,2 chez IG

Tout ceci mérite bien un petit effort, non ? :lol:

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par Rogue » 23 oct. 2014 11:47

falex a écrit :ouui je te sens comme étant en plein "questionnement", me trompe-je ?
Non, tu ne te trompe-je pas... ;)

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par moumoune » 23 oct. 2014 13:02

falex a écrit :Hello,
il est important de garder en mémoire qu'il faut 10% de trade gagnant en plus pour que la stratégie soit gagnante.
Je pense que ce je vais écrire ici est très clair pour toi falex mais je vais compléter quand même.
ce 10% est valable pour uen stratégie bien particuliere, pas pour toutes les stratégies.
le % de transactions supplementaire va dependant du ratio TP/SL et du % de trades gagnants de la stratégies.

Enfin...... à moins que je me trompe mais je crois pas.

Le résultats de ta stratégie réelle est:
Résultat = NbtradesRéel * ( (%tradegagnant x TP - (100-%tradegagnant) x SL) - Spreadtrade )

SI tu veut la comparer avec une stratégie ou il n'y aurait pas de frais ( celle du simulateur)
Résultat = NbtradesSimu * ( (%tradegagnant x TP - (100-%tradegagnant) x SL) - 0 )

DOnc ta stratégie réelle va nécessiter un delta de trade supplémentaire pour gagner autant que la simu:
deltatrade = NbtradeRéel - Nbtradesimu = NbtradesRéel x Spreadtrade / (%tradegagnant x TP - (100-%tradegagnant) x SL)

L'autre facon de voir qui est celle que tu présente est que le stratégies devra avori un % de trade gaganants en en plus soit:
dalte%tradegagnant = Spreadtrade / ( ( TP+SL) x %tradegagnantSimu)

je résumé ca dans le petit tableau avec la stratégie dont tu parles en vert:
reponsefalex.jpg
reponsefalex.jpg (51.35 Kio) Vu 899 fois
edit: je me galere a etre constamment deconnecté du site depuis mon PC pro.... une vrai galere oblige de my reprendre a 8 fois pour ce post !!!
edit bis: j'efface le tableau car il induit en erreur plus qu'autre chose. je completerai ce soir depuis la maison car c'est impossible d'expliquer quoi que ce soit en etant constamment deconnecté
edit ter: pfiouuuuuu ca y est j'ai enfin réussi a terminer ce post. C'est la derniere fois que j'ecris du boulot.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par falex » 23 oct. 2014 14:13

Super moumoune

Merci pour ta réponse.

Ma réponse/analyse était un peu rapide, j'avoue. Très bon complément.

Re: Importance du coût de transaction dans votre stratégie

par Rogue » 23 oct. 2014 18:46

Vous m'épatez les amis, sincèrement ! :bravo:

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