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Forum dédié aux Indices boursiers mondiaux : Cac 40, Dax 30, indice anglais 100, Dow Jones 30... Comment les trader ? Leurs spécificités...

Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Jérôme Vinerier » 23 mai 2014 10:01

Comme je reçois régulièrement des demandes via MP ou les réseaux sociaux pour une actualisation des indicateurs de sentiments et des positions ouvertes que je publie à l'occasion sur la page consacrée à ce thème, j'en profite pour créer cette rubrique afin que nous puissions partager sur ce sujet.

Il existe différentes sources pour mesurer le sentiment des investisseurs (le plus connu étant celui réalisé par l'AAII : l'association américaines des investisseurs individuels). En ce qui me concerne, je suis particulièrement de près les positions ouvertes par la clientèle d'ig (au niveau mondial) sur les 3 indices suivants : cac 40, DAX et S&P 500. Je relève 3 fois par jour les données (à 10h, 14h et 18h) ce qui me permet de lisser la situation sur la séance, et je consigne toutes ces données sur un tableur pour tenter d'en dégager des récurrences. Cela semble bien marcher lorsque l'on constate des déséquilibres importants et anormaux, mais il faut bien sûr replacer ces données dans leur contexte, les points d'inflexion étant différents selon que l'on soit dans un marché haussier, baissier ou en phase de Consolidation.

Positions ouvertes sur le S&P 500 (23/05)

par Jérôme Vinerier » 23 mai 2014 10:03

SP500.png
SP500.png (20.18 Kio) Vu 3098 fois
PO-SP500.png
PO-SP500.png (31.2 Kio) Vu 3098 fois

Positions ouvertes sur le DAX (23/05)

par Jérôme Vinerier » 23 mai 2014 10:04

DAX.png
DAX.png (17.07 Kio) Vu 3097 fois
PO-DAX.png
PO-DAX.png (38.3 Kio) Vu 3097 fois

Positions ouvertes sur le CAC 40 (23/05)

par Jérôme Vinerier » 23 mai 2014 10:05

CAC.png
CAC.png (18.95 Kio) Vu 3097 fois
PO-CAC.png
PO-CAC.png (40.66 Kio) Vu 3097 fois

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Rogue » 23 mai 2014 11:15

Merci Jérôme ! Excellente initiative !

On constate donc que le CAC est moins "vendeur" que les autres indices... sûrement parce que sur le spot nous ne sommes pas encore sur un double-top.

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Alex974 » 23 mai 2014 12:02

Merci Jérôme :bravo:

On voit que ça demande beaucoup de travail pour faire tout ça :mercichinois:

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Jérôme Vinerier » 23 mai 2014 14:12

Rogue K. a écrit :Merci Jérôme ! Excellente initiative !

On constate donc que le CAC est moins "vendeur" que les autres indices... sûrement parce que sur le spot nous ne sommes pas encore sur un double-top.
Oui, c'est vrai qu'il y a des différences selon les indices, ce qui n'est pas étonnant si l'on compare des zones géographiques différentes (Etats-Unis Vs Europe), mais un peu plus si l'on regarde des indices voisins (Allemagne Vs France). Si on regarde en sur février à avril, on constate ainsi que le CAC 40 surperformait le DAX et que les positions vendeuses ont atteint des niveaux très élevés (> 80%) alors que ce n'était pas du tout le Dax. Pour exploiter ces données et en tirer quelques chose, je pense qu'il faut de toute façon les croiser avec l'étude des prix !

En l'état, je constate que certes les positions vendeuses sont élevées, mais pas au top non plus, et les indices consolident pour l'heure sur leurs plus hauts annuels. Rien à signaler non plus sur l'AAII et le sentiment sur le marché français (issu des données BNP Paribas warrants).

Sentiment de marché AAII (23/05)

par Jérôme Vinerier » 23 mai 2014 14:18

aaii-sp500.png
aaii-sp500.png (15.86 Kio) Vu 3026 fois
aaii.png
aaii.png (51.82 Kio) Vu 3026 fois

Sentiment sur le marché français (23/05)

par Jérôme Vinerier » 23 mai 2014 14:19

Données tirées à partir des opérations effectuées auprès de BNP Paribas Warrants
cac40-bnp.png
cac40-bnp.png (19.5 Kio) Vu 3026 fois
bnp-warrants-sentiment-de-marché.png
bnp-warrants-sentiment-de-marché.png (32.83 Kio) Vu 3026 fois

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Jérôme Vinerier » 23 mai 2014 14:24

Alex974 a écrit :Merci Jérôme :bravo:

On voit que ça demande beaucoup de travail pour faire tout ça :mercichinois:
Justement, autant le partager !

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par Benoist Rousseau » 23 mai 2014 16:00

:top: Merci Jérôme :)

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par eolian » 23 mai 2014 22:02

Merci pour le partage de ces informations très intéressantes :merci:

Re: Indicateurs de sentiments & positions ouvertes

par fl9278 » 26 mai 2014 10:23

Merci Jérôme pour toutes ces précieuses informations. :top:

Séance du 27/05/2014 - CAC 40

par Jérôme Vinerier » 27 mai 2014 17:58

Cette séance du 27/05 se termine sur un nouveau plus haut annuel pour la plupart des indices européens, à l'instar du CAC 40, du DAX, de l'Eurotop 100 ou du DJ Stoxx 600. A l'approche de niveaux de résistance majeure (4550 points pour le CAC 40 et 350 points pour le DJ Stoxx 600) ou psychologique (10 000 points sur le DAX), les vendeurs sont prêts à passer à l'attaque pour profiter de l'excès de cet engouement acheteur qui frappe les marchés boursiers. Nombreux sont en tout cas les spéculateurs privés à parier qu'une correction de ce type devrait intervenir éminemment sous peu, si l'on en croit les chiffres des positions ouvertes (chiffres collectés auprès du courtier IG), qui atteignent des records comme vous pouvez le constater :
CAC.png
CAC.png (17.42 Kio) Vu 1397 fois
CAC-po.png
CAC-po.png (39.78 Kio) Vu 1397 fois

Séance du 27/05/2014 - DAX

par Jérôme Vinerier » 27 mai 2014 17:59

DAX.png
DAX.png (16.95 Kio) Vu 1397 fois
DAX-po.png
DAX-po.png (38.24 Kio) Vu 1397 fois

Séance du 27/05/2014 - SP 500

par Jérôme Vinerier » 27 mai 2014 17:59

SP500.png
SP500.png (20.95 Kio) Vu 1397 fois
SP500-PO.png
SP500-PO.png (32.26 Kio) Vu 1397 fois

Positions ouvertes sur le CAC 40 (16/06)

par Jérôme Vinerier » 16 juin 2014 18:23

ig-po-cac.png
ig-po-cac.png (16.92 Kio) Vu 1265 fois
IG-cac.png
IG-cac.png (40.63 Kio) Vu 1265 fois

Positions ouvertes sur le DAX (16/06)

par Jérôme Vinerier » 16 juin 2014 18:24

IG-dax.png
IG-dax.png (17.14 Kio) Vu 1265 fois
IG-PO-DAX.png
IG-PO-DAX.png (39.4 Kio) Vu 1265 fois

Positions ouvertes sur le SP500 (16/06)

par Jérôme Vinerier » 16 juin 2014 18:25

IG-PO-SP500.png
IG-PO-SP500.png (20.6 Kio) Vu 1265 fois
IG-pO-SP.png
IG-pO-SP.png (32.88 Kio) Vu 1265 fois

Sentiment des investisseurs français (16/06)

par Jérôme Vinerier » 16 juin 2014 18:31

Calculé à partir des chiffres fournis par BNP Paribas warrants
cac-BNP-warrants.png
cac-BNP-warrants.png (19.42 Kio) Vu 1265 fois
sentiment-BNP-warrants.png
sentiment-BNP-warrants.png (32.7 Kio) Vu 1265 fois

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