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indice calcul fond de fonds

par fmateos » 06 Mar 2014 11:44

Bonjour,
je souhaiterai mettre en place un calcul d'indice concernant un portefeuille d'opcvm.
Afin d'avoir au final une courbe base 100 de tout mon portefeuille,
Pourriez vous m'indiquez une démarche avec éventuellement des sources de calcul pour établir cette courbe résumé de mon portefeuille total.

Merci par avance.

PS : J'utilise ACCESS et aussi excel et développement c#

Re: indice calcul fond de fonds

par Rogue » 06 Mar 2014 12:05

Tu pourrais commencer par prendre le mode de calcul du CAC40 : h**p://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40#Mode_de_calcul

1.€€€€€ Multiplication du dernier cours de clôture de chaque action par son nombre d'actions (par Free Float - Capping)

2.€€€€€ Additionner les montants

3.€€€€€ Diviser la somme obtenue par le diviseur de 184,629,565.030481 (correspondant à la capitalisation totale du 31 décembre 1987 (1re cotation), multipliée par un facteur d'ajustement K lié aux changement arrivés depuis (euros, émission de titres))

Ne te reste plus qu'à calculer ton diviseur par rapport à ton portefeuille initial.

Re: indice calcul fond de fonds

par fmateos » 06 Mar 2014 18:09

Merci pour ta réponse Rogue, je vais voir de plus près ce que cela donne...

A+

Fm

Re: indice calcul fond de fonds

par fmateos » 06 Mar 2014 18:20

je ne comprend pas pour le calcul du diviseur,
exemple : 2 fonds
un fond de 500 valeur estimative à j
le fond vaut 450 en valeur d'achat

un fond de 650 valeur estimative à j
le fond vaut 450 en valeur d'achat.

en sachant que la valeur d'achat correspond à la valeur historique avec les entrées et sortie entre la date de souscription et la date de valorisation j.

Merci pour votre réponse.

Re: indice calcul fond de fonds

par kieran » 28 Juin 2014 18:24

pour le calcul d'un indice comme le cac40, on prends la somme de : capitalisation boursière/somme des capitalisations boursière du cac 40 ou pour un portefeuille la taille/taille totale multiplié par le cours de l'action ou de l'opcvm.
0.2* 53+0.12*78+... par exemple
réponse : on prends la valeur liquidative pour l'actualisation, donc, cela fait -3% pour l'achat avec les frais.

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