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Le hasard, martingale boursière

par Gilles13 » 07 Avr 2013 01:42

Alessandro Pluchino et Andrea Rapisarda sont deux physiciens italiens qui, à l'occasion, aiment instiller du hasard dans les grandes structures de la société. On les a déjà mis en scène dans cette chronique en train de montrer, avec une malice non dissimulée, qu'un Parlement travaillerait mieux si une fraction importante des représentants du peuple était tirée au sort dans la population, puisque ces députés ou sénateurs aléatoires obligeraient les professionnels de la politique à oeuvrer dans l'intérêt du plus grand nombre et non pas pour leur seule "clientèle". De la même manière, ils ont expliqué que le meilleur moyen de combattre le principe de Peter - selon lequel un employé qui monte dans la hiérarchie finit toujours par franchir son seuil d'incompétence - consiste à accorder les promotions au hasard...

Après la démocratie et l'entreprise, Pluchino et Rapisarda, avec le soutien de deux comparses, viennent d'attaquer à l'acide de l'aléatoire une autre des grandes institutions de nos contrées : la Bourse. Dans une étude qu'ils ont mise en ligne le 18 mars sur le site de prépublications scientifiques arXiv, ces chercheurs expliquent qu'au grand dam des traders et autres analystes financiers, en quête perpétuelle de justifications rationnelles aux fluctuations des cours boursiers, les marchés demeurent obstinément imprévisibles. Pour Pluchino et compagnie, le CAC 40 est une loterie, ce que les spécialistes ne veulent pas admettre parce qu'ils construisent des liens de cause à effet là où il n'y a que des coïncidences.

En partant de ce constat, on arrive à la question suivante : quelles seraient les performances d'un trader aléatoire ? Monsieur Duchemol, choisissant ses placements comme une bille de roulette choisit sa case, ferait-il jeu égal, mieux ou moins bien qu'un golden boy aguerri et appâté par la perspective de bonus mirifiques ? Pour le déterminer, nos chercheurs ont mis en compétition quatre stratégies courantes sur les marchés (et probablement mises au point à prix d'or par la crème des physiciens et mathématiciens recrutés par Wall Street et la City) avec une recette financière d'un nouveau genre, l'APBLC : au petit bonheur la chance.

Puis, ils ont testé les capacités de ces modèles à prévoir le comportement quotidien (hausse ou baisse) de quatre grands indices boursiers - celui de Milan, le Footsie londonien, le DAX allemand et le S&P 500 américain - sur des périodes allant de quinze à vingt-trois ans. Au bout du compte, ces chercheurs se sont aperçus que le taux de réussite moyen de chaque modèle classique tournait autour de... 50 %, c'est-à-dire le score attendu et obtenu en tirant à pile ou face. Le fortuit faisait donc aussi bien que le savant - ou aussi mal si l'on se place du point de vue de celui qui débourse chaque année des fortunes en analystes financiers.

Autre enseignement de l'étude, l'aléatoire est un bon père de famille. Il gagnera moins sur une fenêtre temporelle restreinte... mais il perdra moins aussi. A écouter les auteurs de l'article, on s'aperçoit que l'introuvable régulation financière est là : avec le hasard comme boussole, on obtiendrait une moins grande volatilité des marchés, la disparition des périlleux comportements moutonniers, l'éclatement des bulles financières avant qu'elles ne soient dangereuses et une plus faible exposition aux manipulations des gourous de la Bourse. La roulette comme martingale, en quelque sorte.

Re: Le hasard, martingale boursière

par Eversa » 07 Avr 2013 10:18

Merci Gilles. Et bien! qui l'eut cru? Que cela ne vous décourage pas, mais peut-être vous enclaindre à plus de simplicité dans vos indicateurs et moins de prise de tête (?).

Re: Le hasard, martingale boursière

par Gilles13 » 07 Avr 2013 13:53

Bjr Eversa

Enclaindre? Tu viens d'inventer un nouveau mot?

Re: Le hasard, martingale boursière

par Eversa » 07 Avr 2013 14:07

Le verbe enclaindre est la version en vieux français du verbe encliner (qui ne se conjugue plus). Je voulais dire:
"... et peut-être vous rendre enclin à plus de simplicité".

Re: Le hasard, martingale boursière

par Les3BB » 07 Avr 2013 21:45

Il est évident que tes résultats seront aussi bons que n'importe qui utilisant des AT :roll:
Tu constateras que tu perdras plus vite qu'au casino en jouant Rouge/noir ou autres chance simples :roll: Pourquoi allez-vous me dire :?:
Excellente question :lol:
Tout simplement en constatant les "manipulations, frais, divers, financement et autres requotes + Etc ........ " que les brokers pratiquent :roll:

Il faut bien se dire une chose: Les brokers dit sérieux ont la même définition des termes honnêteté, probité et intégrité que la classe politique et autres établissements bancaires du style de la BNP ou du Crédit Agricole => Pourris jusqu'à la moelle
Pour les brokers moins sérieux, tu verses ton pognon dans un puits sans fond et sans espoir de retour => c'était ma petite minute publicitaire pour nos amis les brokers :lol:

Re: Le hasard, martingale boursière

par ladefense92800 » 07 Avr 2013 22:50

on a deja eut ce debat il y a quelques temps et benoist avait donne un grande reponse .........

La martingale est simple au casino a la roulette française :

tu met un euros sur le rouge ou le noir , ou bien pair ou impair et un truc je me rapplelle plus quoi

donc rouge ou noir , 1 euros sur rouge ,t es d accord soit tu gagnes soit tu pers ?

la martingale c tu doubles la mise a chaque fois que tu perds .

Donc en admettant que tu perds , ça fait 1 , 2, 4,8,16,32,64,128,256.........etc

bien sur des quu tu as gagné tu revient a 1 euros.

En theorie et en virtuel c gagnant .

Sauf que :

Pour rentrer dans un casino ( en Region parisienne ) c deja 20 ou25 euros .

La mise minimale c au moins 5 euros voire 10 euros , donc tu prend la suite et tu multipli par 5 ou10 . Et la ça monte tres vite .

bon voila ........

Apres tu peux la faire en trading en commencant tres bas ......

stop et target 2 points nets et 1 lot et chaque fois tu doubles quand tu perds .

En fait faudrait bien qualibrer cela , si t as perdu 6 , 7 ,8 fois de suite et que tu as en 30, 40 , 50, je peut te dire que tu va gangner des sous sauf que faut bien tout planifier , gauger , pour se mettre dans une condition identique au casino .

Re: Le hasard, martingale boursière

par Les3BB » 08 Avr 2013 02:10

@ladefense92800, je pense que tu es à côté de la question de départ.
Au casino, tu as 18 chance /37 de gagner => un rendement de 97,29%
Soit 2,81% de pertes au total => Ce qui représente bien moins que ce que j'ai mentionné dans mon précédent message:
Tout simplement en constatant les "manipulations, frais, divers, financement et autres requotes + Etc ........ " que les brokers pratiquent


En fait, je ne faisais que répondre à Gilles13 :mercichinois:

Re: Le hasard, martingale boursière

par ladefense92800 » 08 Avr 2013 10:20

@ 3BB : sans vouloir etre mechant , j avait pas lu ton message .........

Re: Le hasard, martingale boursière

par ceedee » 08 Avr 2013 10:34

Je crois que Van Tharp l'avait écrit dans un de ses livres : un entrée aléatoire avec un système de stop à la traine permettait de gagner de l'argent à long terme. Finalement on en revient toujours au même point de départ : une méthode ne fait pas gagner d'argent, la gestion du risque et du psycho oui !

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