Merci pour vos réponses.
Donc, il est logique de penser, par exemple, que les points pivots, en tant que seuils psychologiques, sont moins pertinent (précis) sur des cross secondaires à contrario des cross majeurs ?
la semaine dernière D-FX a parlé de NZDCAD et j'ai été surpris de lire que pour eux NZDCAD serait en fait un "montage" (je n'ai plus le terme exact) entre NZDUSD plus (moins, divisé ou multiplié ?) USDCAD,
Je ne sais pas si c'est réellement un montage mais disons que l'évolution du prix de NZDCAD est principalement déterminé par NZDUSD et USDCAD.
Si les opérateurs se mettent à acheter du NZD, c'est - si j'ai bien compris - le NZD qui va avoir tendance à s'apprécier face aux différentes devises puisque le prix d'une paire de devise est un ratio.
Le cross majeur du NZD est le NZDUSD, de même que le cross majeur du CAD est le USDCAD, donc, dans mon esprit, l'action des prix de NZDCAD ou bien NZDZAR par exemple sera grandement impacté par NZDUSD.
Si il y a un support majeur sur NZDUSD, beaucoup d'opés peuvent le voir et vont le trader car il y a de la liquidité. Mécaniquement, le NZD s'apprécie alors face à ces contre-parties.
C'est pour cette raison que je me pose la question avec les pivots classiques que j'utilise pour AUDCAD, NZDCAD; NZDCHF, etc. Si l'action des prix de ces actifs est déterminé par les cross majeurs (ou bien les Futures ?), si et seulement si c'est le cas, un point pivot sur ces paires de devise n'est alors pas aussi pertinent puisque les pp ont vocation à faire réagir, psychologiquement, les opérateurs ; si "personne" ou "très peu de monde" s’intéressent à NZDCAD, j'ai peu de chance de voir le pp en question agir sur les opérateurs et donc sur le prix.
C'est pour l'instant l'explication que j'ai trouvée pour expliquer les différences au niveau de de taux de réussite, mais j'attends de voir sur la durée.
Bonne soirée.