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Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par falex » 18 Sep 2014 11:44

Comparaison de différentes stratégie de MM sur une pyramide.

Je prends l'exemple d'aujourd'hui Jeudi 18 septembre 2014 où je suis/serai rentré à l'heure et niveau suivant :
Lot 1 : 9h50 DAX @9707 SL 9685,3
Lot 2 : 10h00 DAX @9715,5 SL 9685,3
Lot 3 : 10h05 DAX @9741,8 SL 9685,3
Lot 4 : 11h00 DAX @9755,8 SL 9734,8

J'ai calcul le PRU , le nombre de lots engagé et la valeur enb mini DAX, selon 4 stratégies :
  • Equipondéré :1 lots à chaque niveau : PRU = 9730, Nombre de lot = 4 --> 20€ le points
  • Pyramide strict / 2 : 1 lots, puis 0,5 puis 0,25, ...PRU 9715,1 Nombre de lots = 1,88 --> 9,4€ le points
  • Pyramide inversé + 1 : 1, 2, 3, 4 : PRU = 9738,7 Nombre de lots = 10 ---> 50€ le points
  • Pyramide inversé * 2 : 1, 2, 4, 8 : PRU = 9743,4 Nombre de lots = 15 ---> 75€ le points
Donc on voit bien que l'exposition ne vas pas à la même vitesse et que le niveau de PRU reste soit collé au bas de la pyramide, soit se rapproche du dernier étage.

(Edit 19.Sept.2014, suite à la discutions avec jctrader ou je donne un avis trop tranché, j'ai donc reformulé)
Soit je suis de nature hyper prudente et je n'aime pas le risque ou je pense que statistiquement une pyramide ne va que très rarement plus loin que 3 ou 4 étage : J'auai tendance à jouer la pyramide strict.
Soit je penses qu'il faut profiter des quelques pyramides qui sont de véritable fusé car elles profitent d'un trend fort, rapide et bien établi : Je joue la pyramide inversé.

Je pense que les deux se valent il n'y en pas une qui est mieux que l'autre on est plutôt face à deux façon de trader différente qui ont chacune des avantages et inconvénients.

Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par jctrader » 18 Sep 2014 17:29

falex a écrit:Comparaison de différentes stratégie de MM sur une pyramide.

:musique: .... il y'a qqes jours tu ne savais pas ce qu'était une pyramide et là hop tu te mets à comparer les stratégies et çà sur un seul exemple .....

....Soit vous pensez qu'il faut profiter des quelques pyramide qui sont de véritable fusé car elle profite d'un trend fort, rapide et bien établi : Vous jouerez la pyramide inversé.

non , non faut pas faire çà !! :prier: ce n'est pas un exemple "parfait" qui prouve quoi que ce soit !!

Les deux se valent il n'y en pas une qui est mieux que l'autre on est plutôt face à deux façon de trader différente qui ont chacune des avantages et inconvénients.

c'est faux !! :hein: mais bon si tu le dis .... :joker:


Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par falex » 18 Sep 2014 17:38

oulà mais je t'en prie donne nous les bons exemple, j'essaye simplement de vous faire partager ma réflexion et je suis loin d'avoir raison.

Effectivement je ne fais pas de pyramidage depuis longtemps donc dans ce cas là quel est la bonne réflexion à avoir ?

J'ai ouvert ce sujet pour en parler, donc si tu peux approfondir j'en serait très heureux et content.

La parole est à vous mister jctrader.

Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par jctrader » 18 Sep 2014 22:05

falex a écrit:oulà mais je t'en prie donne nous les bons exemple, j'essaye simplement de vous faire partager ma réflexion et je suis loin d'avoir raison.


Donc soit vous êtes hyper prudent et vous n'aimez pas le risque ou vous pensez que statistiquement une pyramide ne va que très rarement plus loin que 3 ou 4 étage : vous aurez tendance à la jouerez la pyramide strict
Soit vous pensez qu'il faut profiter des quelques pyramide qui sont de véritable fusé car elle profite d'un trend fort, rapide et bien établi : Vous jouerez la pyramide inversé.

Les deux se valent il n'y en pas une qui est mieux que l'autre on est plutôt face à deux façon de trader différente qui ont chacune des avantages et inconvénients.



A te lire ca fait plutôt affirmatif, donneur de conseils .... :musique:

Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par GOLDS » 18 Sep 2014 23:05

falex a écrit:ça fait 3 jours que je fais en réel des pyramide, finalement le plus dur ce n'est pas tant la stratégie ou la technique, du moment que tu l'as défini, expliquer et tuner aux différents cas de figure, ça doit le faire.

Par contre ce qui est dur c'est de faire évoluer notre mentale/habitude pour accepter cette nouvelle stratégie.

Y'a aucune difficulté à tenir des positions, si et seulement si tu as les conditions pour le faire. Je dois avoir des actions depuis 6 ans en quoi est-ce difficile de les garder ? aucunement car le levier et la stratégie associé n'est pas de type Day.
Spoiler:
Voir la difficulté et plûtot de "quand les vendre ..."


Essayes de ne pas penser en "Wahou tu as un mentale en béton pour tenir 3 lots plus de 24h ou plus de 60points" mais plutôt, "Quelle condition dois-je mettre en place A MON NIVEAU pour tenir 60points/48H ?"
La réponse est en toi moumoune, pas chez les autre (enfin ce n'est que mon humble avis).

Je le vois bien en ce moment où je fais de la pyramide et du trade UT5 les deux en DAy, et souvent les signaux sont opposé, je ne te raconte pas la bataille "interne" dans ma pauvre caboche



Falex il y a un truc important auquel tu dois reflechir que ce soit pour un pyramidage, suivi de trend ou autre c'est que parfois tu peux jouer une situation identique aussi en bien short qu'en long selon la vision que tu en as. ;)

Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par falex » 19 Sep 2014 07:29

Oui jc en relisant ce matin le ton est un peu trop affirmatif je vais corriger.

Est-ce que tu peut ta vision ? Tes bonnes pratiques ? Ton analyse ?

Oui golds je commence à voir le fait que même dans une stratégie (mode opératoire donnée) il est possible de jouer dans les deux sens. Ceci reflète sûrement encore un fond "jeveuxavoirraisonsuoiquilarrive".

---
Pyramide d'hier
Comme indique dans la file du jour je l'ai solde versc13:45.
Celui qui la jouait sur la journée avait certainement possibilité de mettre encore deux niveau d'entrée et de sortir relativement haut.

Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par jctrader » 19 Sep 2014 07:56

pour la pyramide inversée (c à dire augmenter progressivement la taille des "boites", "positions") , cela revient à s'exposer de + en + au fil du trend.
Donc lors du retournement (car il y'en aura un ..) tu prends le pull back sur une exposition maximale et donc tes gains fondent voire tu te retrouves en perte .
Tu peux toujours estimer que le trend sera long (mais le sait on au début?) . Et dans ce cas, tu vas majorer ton levier et ta marge avec un risque +++.
Dans tous les cas (ou au moins dans 90% des cas), tu auras + intérêt à
-faire du pyramidage "classique" ,
- empocher tes gains avec un risque moindre,
- faire ainsi croitre ton capital et
- reprendre des positions + grosses tout en gardant un risque faible . C'est beaucoup + rentable, + sûr et ..surtout + supportable psychologiquement (sauf candidat volontaire à l'infarctus :mur: )

Sachant que le marché range grosso modo 70% du temps, que sur les 30% restants ton capital croit et te protège sur 90% de tes positions, reste 3% ou tu pourrai faire mieux malgré le risque.
On se rapproche d'un choix aléatoire ....

Si je ne suis pas assez clair , je suis prêt à préciser .

Bons trades.

Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par falex » 19 Sep 2014 09:38

oui merci ta prose est clair.

Par contre quel définition as-tu d'un pyramidage "classique" ? (je suppose que tu fais référence à la taille des lots).

D'ailleurs la fin de ton paragraphe où tu dis :" il vaut mieux faire risque faible, empocher et augmenter la taille global" est une conclusion à laquelle j'arrive depuis un certains temps :

Il n'est pas aisé d'augmenter sa taille de position sur un seul trade mais il faut le voir de manière global en fonction de son K ... très bonne remarque (Je me suis appuyer sur les travaux et écrit de Ryan Jones entre autres ...).

Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par jctrader » 19 Sep 2014 10:32

falex a écrit:
Par contre quel définition as-tu d'un pyramidage "classique" ? je suppose que tu fais référence à la taille des lots


OUI

falex a écrit:".....Il n'est pas aisé d'augmenter sa taille de position sur un seul trade mais il faut le voir de manière global en fonction de son K ... très bonne remarque (Je me suis appuyer sur les travaux et écrit de Ryan Jones entre autres ...).


quand j'aurai le temps , je posterai un exemple avec le choix entre 1 trade ou plusieurs trades au cours d'un trend et les conséquences (ryan jones très bonne lecture mais aussi d'illustres prédecesseurs car c'était un sujet ++ dans les années 60-70)

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Re: Les secrets du grand art de la pyramide

par jctrader » 19 Sep 2014 10:34

jctrader a écrit:
falex a écrit:
Par contre quel définition as-tu d'un pyramidage "classique" ? je suppose que tu fais référence à la taille des lots


OUI

falex a écrit:".....Il n'est pas aisé d'augmenter sa taille de position sur un seul trade mais il faut le voir de manière global en fonction de son K ... très bonne remarque (Je me suis appuyer sur les travaux et écrit de Ryan Jones entre autres ...).


quand j'aurai le temps , je posterai un exemple avec le choix entre 1 trade ou plusieurs trades au cours d'un trend et les conséquences.

Ryan jones très bonne lecture mais aussi d'illustres prédecesseurs car c'était un sujet ++ dans les années 70 et les démos sont toujours vraies puisque démontrées mathématiquement ...au moins avec les maths , çà ne change pas :)

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