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Méthode de Swing Trading

par jerome7184 » 13 Juin 2013 18:10

Bonjour à tous,
j'aimerais connaître votre avis concernant une méthode de trading que j'utilise depuis quelques mois et que j'ai moi même mise au point.
J'ai d'abord acheté un ebook "Miss Cac 40" (h**p://www.e-devenirtrader.com/miss-cac-40-methode-de-trading/), j'ai ensuite paramétré l'algorythme dans PRT puis je me suis amusé à l'optimiser en le modifiant un peu pour essayer d'avoir le moins possible de trades négatifs.
Après plusieurs essais et quelques nuits presque blanches, j'ai mis au point un algorythme performant "sur le papier" puisque les statistiques donnent, avec un capital de 100 000 euros de départ, sans réinvestissement et en tradant à chaque position 100% du capital (soit 2.5 lot pour 100 000 euros si le cac est à 3800) de 2007 à 2012 : 162 trades, 7 jours en moyenne, 78% de positifs, 83% du temps dans le marché, 426.66% de PV.
Les questions que j'aimerais poser aux traders utilisant les back test pour mettre au point une méthode de trading sont les suivantes :
doit-on optimiser sur une longue période de manière à avoir de nombreuses tendances ou au contraire sur une période courte pour capter les nouvelles conditions de marché;
quels peuvent être les biais à éviter lors de l'optimisation pour ne pas donner plus d'importance à une période qu'à une autre;
doit-on de nouveau optimiser après quelques mois ou doit on garder la méthode figée;
et enfin, comment savoir si un back test va,, par la suite, résister au temps?
Si quelqu'un a une expérience des back test en swing trading, je suis preneur de conseils.
:merci:

Re: Méthode de Swing Trading

par ladefense92800 » 13 Juin 2013 19:18

va te presenter coquin ..............

Re: Méthode de Swing Trading

par GOLDS » 13 Juin 2013 20:25

Ben déjà le gars qui t'as vendu ça, qui prétend être le meilleur conseiller boursier de la décennie.... :bravo: :bravo: A mon avis ça sent l'attrappe couillon à plein l'ebook.
Je dis pas qu'il ne vaut rien mais presque.
C'est indiscret de te demander combien il le vend ?
Sinon concernant les backtests je manque de temps mais j'essaierai de te répondre précisément.

Re: Méthode de Swing Trading

par Fatah » 13 Juin 2013 21:20

Salut, je n'ai pas cliqué sur le vidéo mais rien que le titre.... :lol2:

et la photo de pin up des sixties double :lol2:

sinon pour le backtesting, je trouve que c'est du pipo :zzz:

Re: Méthode de Swing Trading

par Eversa » 14 Juin 2013 16:45

Jérôme, j'ai déplacé ta présentation ici:
presentation-de-jerome7184-t2414.html

Re: Méthode de Swing Trading

par GOLDS » 16 Juin 2013 00:47

Rebonjour Jerome, désolé pas bcp de temps encore mais juste pour te dire 2-3choses. Pourquoi un tel ebook ne vaut rien selon moi? Parce qu'il est très facile de créer comme l'a déjà dit Benoist dans je sais plus quel post un backtest avec des résulats magnifiques. Pour que tu comprennes, j'en avais créé un il y a quelques années ressemblant peu ou prou au tien. Il me donnait envrion 2000% de réussite avec un max drawdown bien inferieur au tien qui me semble très élevé (130 000 euros) >>> es tu pret psychologiquement à supporter une perte de 130 000 euros.
2) Ton backtest a t il intégré dans ses calculs les stoploss touchés lors des differents flash crack comme en 2010, en 2011,etc.
3) C'est un avis personnel mais un backtest sur pro real time ne vaut rien. Le calcul des données n'est pas assez bon et précis.
4) J'ai pu voir que le backtest que t'as vendu ton "ami" ne prend pas en compte les frais de courtage et sur plus de 500 trades selon la banque il peut y en avoir pour cher.
Quid des frais de garde sur portefeuille également ? car si tu immobilises une telle somme pendant une telle durée avec un max drawdown de 130 000 ça signifie que la valeur de ton portefeuille est très élevée.
5) Pour répondre à ta question travailler sur le passé ne préjuge en au cas de l'avenir. ex les flashcrack de + en + rapprochés.
6) J'ai pu voir que tu as un temps d'exposition sur le marché d'environ 50 % ça fait bcp.
Plus ton exposition est longue et plus tu t'expose à ce genre de pb.
7) Regarder le passé a une valeur prédictive d'autant + efficace que le temps est court.
Il est + facile de prévoir le futur très proche (en ticks) qu'en minutes et encore moins en heures et en jours,etc
8) Et pour finir je concluerai en te disant que mon set up avec le meme backtest que toi environ sur le papier mais le mien qui était encore meilleur était ............totalement perdant :bravo:
ps: tu parles de 4 trades depuis nov ?? mais ton backtest stipule des trades beaucoup plus rapprochés non ??
Voilà en espérant ne pas trop t'avoir enlevé d'illusions mais c'est la réalité du trading malheureusement. :roll:
J'espère que j'ai répondu à tes interogations. Si tu as d'autres questions n'hesite pas.

Re: Méthode de Swing Trading

par kieran » 27 Mar 2014 12:00

Bonjour jérome,

J'ai fait des backtests et j'ai vu que le meilleur backtest pour certaines actions ou indices provient de la tendance en cours. Si tu fais un backtest sur 3 tendances différentes, tu auras de mauvais résultats ou peut être bon sur du long terme mais pas sur du court terme qu'à 50% en moyenne. J'ai utilisé du backtest avec le rsi et j'obtiens des bons résultats sur le cac40 et sur certaines actions comme renault, mais les backtests sur rsi sont bons qu'à 50 % en moyenne.
De plus, des fois, sur les actions, on peut faire des backtests sur 100 jours, on a de meilleurs résultats que sur du 400 jours par exemple. Il faut voir la tendance.
C'est mon avis.

Re: Méthode de Swing Trading

par Nicolas B. » 28 Mar 2014 19:25

jerome7184 a écrit:doit-on optimiser sur une longue période de manière à avoir de nombreuses tendances ou au contraire sur une période courte pour capter les nouvelles conditions de marché;

Ca dépend de ton système. Si c'est une méthode qui marche sur une seule tendance (bear ou bull), tu backtest sur un marché qui suit une tendance, et tu fais un filtre pour enlever les faux positifs issus de la tendance inverse.
Si c'est une méthode qui fonctionne sur les 2 tendances ou sur un marché sans tendance, alors tu backtest une période très longue.

jerome7184 a écrit:quels peuvent être les biais à éviter lors de l'optimisation pour ne pas donner plus d'importance à une période qu'à une autre;

Si par biais tu entends erreurs, je dirais encore que cela dépend de ton système. Si c'est du mono tendance, alors je pense qu'il faut partir du postulat que ton bot fonctionne toujours en nominal quelque soit la tendance, et ensuite tu filtres selon tes critères (volat, volume, etc). Inutile de surpondérer un signal, ça ne peut conduire qu'à des erreurs d'appréciation du poids.

jerome7184 a écrit:doit-on de nouveau optimiser après quelques mois ou doit on garder la méthode figée;

Bien sûr, tes gains font te renseigner sur la pérennité de ton système, mais je dirais que c'est ton drawdown qui va te dire si ta méthode fonctionne toujours. Si tu passes sous ton drawdown moyen, attention. Et si tu passes sous ton drawdown max, la c'est clairement danger. Après, tout dépend de la réponse que tu veux apporter à ces évènements (remise à plat de ton code, revu des trades, etc)

jerome7184 a écrit:et enfin, comment savoir si un back test va,, par la suite, résister au temps?

Aucun moyen de le savoir :) A la limite tu peux faire du paper test pour valider sur une certaine période. Mais tu peux déjà partir du postulat que quoiqu'il arrive, tu devras modifier ta stratégie à moyen terme pour adapter tes algo à de nouveaux paramètres que tu ne connais pas encore.

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