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Mon laboratoire de trading

par nicocitypower45 » 11 nov. 2014 15:14

Bonjour, après plusieurs mois d'hésitation je me décide (enfin) à créer mon journal de trading qui aura pour but de mieux me découvrir (ma psychologie) et pour vous dévoiler mes stratégies de trading. Je tiens à signaler que je trade uniquement en compte démo depuis fin 2011 (déjà 3 ans) principalement le forex.
Je ne suis toujours pas passé au réel pour plusieurs raison:
-je ne me connais pas suffisamment moi-même (je n'ai que 20ans).
-je n'ai pas confiance en moi (j'essaie petit à petit de gagner en confiance mais c'est dur).
-je suis étudiant (toute mes études sont financer par mes parents à 100% donc perdre mon argent en réel reviendrait à perdre le leur donc impossible).
-je suis un peu riskophobe (une fois quand je faissais de la demo sur le forex il y a quelques années j'ai failli faire une dépression car j'avais perdu en faisant du daytrading 500$ sur un compte de 10000$, j'ai arrêter de trader pendant plusieurs mois suite à ça). Çà peut être aussi une très bonne qualité car je n'aime pas trop utilisé l'effet de levier et ça me permet de maintenir un MM très stricte.

Mais au final puisque je suis passionner par les marché financiers et c'est pour ça que j'ai réussi tenir jusqu'à la. Je passe la majorité de mon (faible) temps libre à scruter les nouveaux postes d'andlil et sur Ninjatrader7 en faisant des backtests de mes stratégies.

Je vous présent les set_up de ma stratégie:
paire de devise: Eur_Usd (j'ai pas tester avec d'autre paire de devises)
UT: H1
Indicateur Utilisé: MM24 (daily), MM120 (weekly), MM550 (monthly), Bande de boolinger
risque max toléré: entre 0.8 et 1.5%, je vous montrerais mon modèle de money management une prochaine fois...

Pour laisser un peut de mystère :lol2: , je présenterais en détails avec des exemples en images de ma stratégies et parler peut être un peu plus sur ma psychologie...bon trades

Re: Mon laboratoire de trading

par GOLDS » 11 nov. 2014 20:43

nicocitypower45 a écrit :Bonjour, après plusieurs mois d'hésitation je me décide (enfin) à créer mon journal de trading qui aura pour but de mieux me découvrir (ma psychologie) et pour vous dévoiler mes stratégies de trading. Je tiens à signaler que je trade uniquement en compte démo depuis fin 2011 (déjà 3 ans) principalement le forex.
Je ne suis toujours pas passé au réel pour plusieurs raison:
-je ne me connais pas suffisamment moi-même (je n'ai que 20ans).
-je n'ai pas confiance en moi (j'essaie petit à petit de gagner en confiance mais c'est dur).
-je suis étudiant (toute mes études sont financer par mes parents à 100% donc perdre mon argent en réel reviendrait à perdre le leur donc impossible).
-je suis un peu riskophobe (une fois quand je faissais de la demo sur le forex il y a quelques années j'ai failli faire une dépression car j'avais perdu en faisant du daytrading 500$ sur un compte de 10000$, j'ai arrêter de trader pendant plusieurs mois suite à ça). Çà peut être aussi une très bonne qualité car je n'aime pas trop utilisé l'effet de levier et ça me permet de maintenir un MM très stricte.

Mais au final puisque je suis passionner par les marché financiers et c'est pour ça que j'ai réussi tenir jusqu'à la. Je passe la majorité de mon (faible) temps libre à scruter les nouveaux postes d'andlil et sur Ninjatrader7 en faisant des backtests de mes stratégies.

Je vous présent les set_up de ma stratégie:
paire de devise: Eur_Usd (j'ai pas tester avec d'autre paire de devises)
UT: H1
Indicateur Utilisé: MM24 (daily), MM120 (weekly), MM550 (monthly), Bande de boolinger
risque max toléré: entre 0.8 et 1.5%, je vous montrerais mon modèle de money management une prochaine fois...

Pour laisser un peut de mystère :lol2: , je présenterais en détails avec des exemples en images de ma stratégies et parler peut être un peu plus sur ma psychologie...bon trades
:shock: :shock: ah Oui quand meme !

Re: Mon laboratoire de trading

par nicocitypower45 » 12 nov. 2014 07:16

Golds-> t’inquiète pas j'ai beaucoup évolué mentalement ces dernières années avec du recul je crois que c'est le fait d'avoir eu plusieurs compte démo à -30% (pour moi sa signifie cramer) qui m'a poussé à arrêter le trading pendant quelques temps à cette époque là (je me sentais nul).
KopaKabana a écrit :t bien ton épilogue me parait correct. Avec ton expérience ta connaissance des marchés doit être assez complète alors je suppose que je vais découvrir une stratégie rodée prête à toutes épreuves.

Tu sais que perdre 5% d'un capital n'est pas dramatique.
J'aimerai connaître ton vécut à cette époque de tes débuts. T'étais tu entraîné et combien de temps?

Dans le trading, et c'est ce que tu fais, il faut persévérer et comprendre les principes du marchés. C'est le plus dur mais avec le temps....
Ta stratégie se base sur quelles indicateurs?
Il te servent tous pour les prises de positions ou seulement pour te donner un avis sur les tendances?
Ta méthode est elle la même qu'à tes débuts ou l'as tu améliorés voir complètement changé.
Perso j'ai pris la SCDet j'en fais ma cuisine.

En tout cas fais nous profiter de tes attributs en bourse et au plaisir de te lire.
Kopakabana pour être honnête avec toi la chose la plus importante que j'ai appris dans le trading cet année (je comment à être légèrement en pv en compte_demo) c'est à quel point il est important d'avoir une stratégie de trading et qui en plus te corresponde. Il y a quelque temps
j'ai fais une formation de trading et malgré que je ne saurais jamais si l'individu est vraiment trader à compte ou un vendeur de formation :evil: , elle m'a appris à me concentrer sur le processus. Elle m'a permis avoir des bases pour trouver d'autres stratégie plus évolué qui me corresponde mieux (c'est l'objectif de ce journal).
Au passage tous mes indicateurs me servent à la prise de positions, la MM120 me permet de connaître la tendance globale et la MM24 pour les point d'entrée/sortie

Re: Mon laboratoire de trading

par nicocitypower45 » 12 nov. 2014 19:26

Je vais être un peu plus explicite sur ma méthode de trading qui est en production:
J'ai plusieurs manière d'entrée dans le marché:
1.
Point d'entrée:
Si la MM24>MM120, je considère que le marché est haussier. Si le prix vient rebondir sur la Bande inférieur de la BB de période 20 et d'écart-type 2 (ce sont les réglage classique :musique: ) cela signifie que le marché est en correction. Je prend uniquement position lorsque le prix coupe la MM24 vers le haut.
Stop loss:
Je place le stop loss en dessous du rebond du marché (10-15 pips en dessous env)
Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix<MM24 ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50 tels que 1.2350/1.2400/1.2450 ( les chiffres ronds sont souvent des signes fort de rebond ou de cassure de prix).
Exemple:
voici un cas d'école,de mon première exemple. on voit que le prix&lt;MM24
voici un cas d'école,de mon première exemple. on voit que le prix<MM24
2013-05-1.png (24.86 Kio) Consulté 896 fois
2.La même chose pour les marchés baissier
Exemple: Je vais réediter le post pour montrer mes autres point entrées et sortie

Re: Mon laboratoire de trading

par Gret12 » 12 nov. 2014 20:25

KopaKabana a écrit :Oueh pas trop mal de suivre la tendance avec ta mm120 et de prendre tout les rebonds haussiers ou baissier.

On travail à peu près de la même manière!!!
Le % de réussite avec cette méthode est d'environ de 70%.
Le money management fait tout le reste et laisser courir certaines positions offre "les gains de l'année".
Il n'y a rien de plus efficace que de travailler avec les moyennes mobiles. Elles dénotent du départ d'une tendance, sa continuation ou bien son renversement.

Tu as gardé une méthode de débutant, tout comme moi!!! et ça marche.

Le chartisme t'aide t il un peu ou non!!
Le directionnelle ne convient pas avec tes points d'entrées, comment fais tu dans ces moments là?

Mais perso je te conseil quelques filtres pour éviter les faux signaux.
Et quels sont les filtres que tu utilises ?

Cordialement

Re: Mon laboratoire de trading

par nicocitypower45 » 13 nov. 2014 08:27

Kopakabana-> oui, j'utilise pas mal le chartisme, voici mes argument d'entrée avec le chartisme:

3- Stratégie avec rebond dans la bande de bollinger:

Point d'entrée: Si le prix rebondit aux moins 4x dans la bande de bollinger et qu'il forme une figure chartistes tels qu'un canaux en range ou triangle de tout type (haussier,baissier), pendre la position dans la direction du breakout.

Stop loss:
Je place le stop loss en dessous du rebond du marché (10-15 pips en dessous env)

Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix>MM24 si short ou prix<MM24 si long ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50

Exemple: 4-Stratégie avec Double-top/Double-bottom

Point d'entrée:
J'entre si j'observe que le prix à touché 2X la bande inférieur (sup) de bollinger et si il est sur un support 1.XX00/1.XX50 ou si une MM120/550 vient "envelopper" le double-bottom (double-top).

Stop loss:
Je place le stop loss en dessous du rebond du marché (10-15 pips en dessous env)

Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix>MM24 si short ou prix<MM24 si long ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50

Exemple: 4-Stratégie de breakout sur moyenne mobile

Point d'entrée:
J'entre si j'observe que le prix à rebondit au moins 2X sur une MM120 ou une MM550 et que le prix coupe en direction opposé du rebond.

Stop loss:
Je suis en train de réfléchir comment placer comment placer mon stop-loss dans ce type de situation :mercichinois: : je me suis aperçu que si je le plaçais au-dessus (si short) ou en-dessous (si long) serait dans la majorité des cas inutilement beaucoup trop loin.

Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix>MM24 si short ou prix<MM24 si long ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50

Exemple: 5-Stratégie de rebond sur MM

Point d'entrée:
J'entre si j'observe que le prix à rebondit sur une MM120 ou une MM550 et sur la bande sup ou inf de bollinger, je prend le signal uniquement si deux chandeliers Jap de suite vont dans la même direction.

Stop loss:
Il faut placer le stop loss 10 ou 15 points au-dessus de la MM120 ou 550.

Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix>MM24 si short ou prix<MM24 si long ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50

Exemple:
2014-11-13_193933.png
2014-11-13_193933.png (7.58 Kio) Consulté 851 fois

Re: Mon laboratoire de trading

par nicocitypower45 » 17 nov. 2014 09:35

Je vais maintenant monter mon money management provisoire qui est assez simpliste mais qui me correspond le mieux:
1)tout d'abord je m'autorise à perdre au maximummum 5% capital/semaine, si je dépasse ce pourcentage je me repose et j’attends la semaine suivante...
2)Je m'arrêterais de trader en réel si mon compte perd 30% de sa valeur initial
3)Je ne suis pas autorisé avec mon compte de dépasser l'effet levier 10 (en cumul total de position)
KopaKabana a écrit :je trouve que c'est bien mais ton plan de trade est un peu statique. Que fais tu des annonces économiques, les trades tu par chartisme avant qu'elle ne tombe ou bien....

A ta place je profiterais plus des rebonds dans le sens de la tendance. Les moyennes mobiles longues autour des 100 ou un peu plus indiquent que le cours entre dans une phase de repos dans 80% des cas. Gères ce moment pour préparer un plan de trade et non foncer sur la négoce alors que ce type d'empreinte du marché donnent souvent de faux signaux et fais faire des aller retour aux produits. Je me trompe?
Kopakabana-> normalement, je coupe ma position 30min avant une news importante (NFP, annonce des taux directeur, etc...) mais je me suis aperçu que mes position ouvertes vont
souvent dans le sens de la news. Donc je pense pendre 2% risque/trade et fractionné le trade/2 avant une news économique de moyenne ou grande importance.
Pour ce qui est des faux signaux, il y en a dans toute les stratégie, il faut que j'apprenne à couper quand les positions partent dans le mauvais sens dès les premières que j'ouvre la position et non la laisser qu'elle aille jusqu'au stop loss.

Sinon, j'ai créer sous excel un petit programme pour le money management spécifique pour le forex qui prend en compte la devise usd (comme vous devez le savoir 1lot=100000$ et non €), ou on calcule la position en fonction du risque souhaité et donne la taille exacte de la position. Je le donne ci-joint de ce post
./download/file.php?id=10136&sid=e17942f4fb5775eb3b0363eea730ddc2
(10.39 Kio) Téléchargé 255 fois
ps=Attention, ca ne marche par pour l'euryen et l'usdyen

Re: Mon laboratoire de trading

par nicocitypower45 » 03 déc. 2014 20:09

J'ai fait les test de ma stratégie sur l'eur/usd durant l'année 2012-2013:
Bilan très positif, avec un nombre moyen de 65 trades/ans en théorie mon capital serait passé de
1k€ à 18K€ (1000€ à 6700€ après impôts de 50% sur les pv) en 2ans ( la théorie quelle vendeur de rêve celui là :lol: ).
Je vais mettre ci-joint les test, mais avant je tiens vous prévenir de mes test:
1)je n'ai pas pris en compte les news économique (ça aurait été un travail de fous..)
2)le niveau de point d'entrée/sortie dépendent de mon humeur lorsque j'ai noté les trades
(qd je fais du paper trading j'essaie de m'imaginer à la manière que j'aurais réagis à des faux signaux. si je suis optimiste, je l'aurais pas pris et à l'inverse si je suis pessimiste..)
3)J'ai compté des trades que je n'aurais pas pus prendre (il faut bien que je dorme parfois)
4)la psychologie n'est pas prise en compte...
voici mes résultats:
./download/file.php?id=10728&sid=e17942f4fb5775eb3b0363eea730ddc2
(67.61 Kio) Téléchargé 284 fois

Re: Mon laboratoire de trading

par nicocitypower45 » 06 janv. 2015 15:19

Ces dernier temps j'ai beaucoup réfléchi sur ma psychologie et je pense détecter d'où viennent les problèmes de mon trading et dans la vie en générale:

Au début de mon journal, je disais avoir des problèmes de confiance en moi voila ce que j'ai pu analysé pourquoi?
Mon problème d'amour propes vient que je n'arrive pas à m'accepter tels que je suis car je me sens différent des autres:
je suis gaucher né de parent droitier, je n'ai presque jamais joué au foot quand j'étais petit, j'ai toujours préféré observé et réfléchir qu'agir, je préfère observer des graphiques boursier que regarder une série américaine, j'étais malthusien avant même de savoir comment on définissait
les personnes qui pensait que le prob éco est avant tout démographique. Je n'ai pas de smartphone, pas de tablettes et je vis très bien sans. J'ai aussi pour ambition de devenir un jour stoïcien, je veux être totalement détaché de la vie matérialiste qu'on tend à nous imposé de nos jours et à ne plus ressentir aucun sentiment lorsque j'ai une perte ou un gain en trading: mais bon à quel prix? au prix de se faire juger comme radin ou de quelqu'un sans sentiment?

C'est aussi pour cette raison que je me demande si je ne fais pas trop attention à l'image que je renvoie aux autres, malgré que je n'éprouve aucune honte de sortir mon téléphone vieux de 4ans et que j'ai une montre qui tient avec 2 filament (alors que je n'ai pas vraiment de problème d'argent), pourtant j'ai toujours cette impression de devoir être présentable quand je sors pour ne pas être jugé par les autres ou pour éviter des moqueries car je serai mal habillé...
Je fais tous pour fuir du regard des autres quand je suis dehors pour éviter ce jugement, il m'arrive souvent d’éviter les rues commerçantes pour avoir plus de tranquillité...

Maintenant que j'ai trouvé un des problèmes, maintenant il faut que je trouve la solution.
Malgré que je pense que personne ne s' interese à ma vie lol, je pense que la confiance en soi (à ne pas confondre avec l'ego bien entendue) fait partie des éléments importants en trading, comment peut on faire pour être gagnant en bourse si on n'est pas confiant des positions que l'on prend?
Dans de prochain post, je parlerais de mes problèmes pour fermer des positions avec des mv latentes, de mes qualités que je pense bonne pour réussir en trading et réfléchir à comment les exploiter.

Re: Mon laboratoire de trading

par nicocitypower45 » 07 janv. 2015 15:37

Je vois souvent qu'on sépare les traders en deux catégories: les discretionnaires/systèmatique. Mais je pense que les trader systématique veulent se rassurer et détourner l’aspect psychologique du trading?
Seulement, quand je trade et je me place plus dans celle des systématiques: je ne
suis pas un grand adorateur de l'incertitude. J'aime bien avoir un plan de trading très rigide comme vous pouvez le voir précédemment. Par exemple quand j'ai des positions perdantes, j'ai toujours le problème que je laisse ma position courir jusqu'à que le stop loss soit touché, je n'ai pas le courage de le fermer moi-même. Je pense que c'est dû à ce que j'aime cette idée de connaître ma perte maximummale à l'avance, ce qui me conforte psychologiquement et me décharge de la responsabilité de prendre mes pertes alors que je vois bien que la position va nulle part...
Je me demande si cette attitudes ne me serait pas préjudiciable quand je serais en réel ou si je devrais au contraire continue dans cette esprit-là et créer un système avec un TP-SL avec un ratio G/P supérieur à 1 ce qui me permettrait d'être rassuré à la fois sur la perte et le gain?
Je voulais aussi parler de certain de mes trait qui je pense ont pu me guider pour choisi une unité de temps convenable à ma manière d'être.
Tout d'abord, je n'ai jamais essayé le scalping pour plusieurs raisons qui me font penser que je ne suis pas fait pour ça: je prend généralement du temps pour prendre une décision comme je l'ai dis plus haut, j'aime bien réfléchir et j'hésite souvent quand j'ouvre une position des positions (peur du faux signaux).
J'ai fait beaucoup de daytrading en unité de temps de M5 de 8h à 11h30 en fin de semaine en début de l'année dernière avec l'eur/usd et le gbp/usd, ce qui m'a plutôt réussi. Au bout de quelque temps, j'étais même capable de ne prendre aucune position quand je ne voyais pas l'opportunité pendant tout une scéance, mais je ressentais quand même cette déception
dans les pertes et de l'euphorie dans les gains malgré que je me demandais quand ça allais s’arrêter.
Je n'ai plus vraiment le temps maintenant, alors je dois me rediriger avec le swing, j'avais construis cette stratégie en h1 qui est un peu une sorte de swing intraday mais il a le gros problème de devoir avoir jeter un oeuil sur les graph toutes les 15min pour suivre l'évo de la position donc c'est pas possible si on a pas de smartphone.. :mur:
C'est pourquoi je pense me remettre ces prochains jours (après mes partiels quand j'aurais plus de temps) à adapter ma stratégies j'utilise en h1 mais pour des unité plus longue et avec un système de tp/sl ce qui saura plus en harmonie avec mes études.

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