Mon laboratoire de trading

Bonjour, après plusieurs mois d'hésitation je me décide (enfin) à créer mon journal de trading qui aura pour but de mieux me découvrir (ma psychologie) et pour vous dévoiler mes stratégies de trading. Je tiens à signaler que je trade uniquement en compte démo depuis fin 2011 (déjà 3 ans) principalement le forex.
Je ne suis toujours pas passé au réel pour plusieurs raison:
-je ne me connais pas suffisamment moi-même (je n'ai que 20ans).
-je n'ai pas confiance en moi (j'essaie petit à petit de gagner en confiance mais c'est dur).
-je suis étudiant (toute mes études sont financer par mes parents à 100% donc perdre mon argent en réel reviendrait à perdre le leur donc impossible).
-je suis un peu riskophobe (une fois quand je faissais de la demo sur le forex il y a quelques années j'ai failli faire une dépression car j'avais perdu en faisant du daytrading 500$ sur un compte de 10000$, j'ai arrêter de trader pendant plusieurs mois suite à ça). Çà peut être aussi une très bonne qualité car je n'aime pas trop utilisé l'effet de levier et ça me permet de maintenir un MM très stricte.

Mais au final puisque je suis passionner par les marché financiers et c'est pour ça que j'ai réussi tenir jusqu'à la. Je passe la majorité de mon (faible) temps libre à scruter les nouveaux postes d'andlil et sur Ninjatrader7 en faisant des backtests de mes stratégies.

Je vous présent les set_up de ma stratégie:
paire de devise: Eur_Usd (j'ai pas tester avec d'autre paire de devises)
UT: H1
Indicateur Utilisé: MM24 (daily), MM120 (weekly), MM550 (monthly), Bande de boolinger
risque max toléré: entre 0.8 et 1.5%, je vous montrerais mon modèle de money management une prochaine fois...

Pour laisser un peut de mystère , je présenterais en détails avec des exemples en images de ma stratégies et parler peut être un peu plus sur ma psychologie...bon trades

Bonjour, après plusieurs mois d'hésitation je me décide (enfin) à créer mon journal de trading qui aura pour but de mieux me découvrir (ma psychologie) et pour vous dévoiler mes stratégies de trading. Je tiens à signaler que je trade uniquement en compte démo depuis fin 2011 (déjà 3 ans) principalement le forex.
Je ne suis toujours pas passé au réel pour plusieurs raison:
-je ne me connais pas suffisamment moi-même (je n'ai que 20ans).
-je n'ai pas confiance en moi (j'essaie petit à petit de gagner en confiance mais c'est dur).
-je suis étudiant (toute mes études sont financer par mes parents à 100% donc perdre mon argent en réel reviendrait à perdre le leur donc impossible).
-je suis un peu riskophobe (une fois quand je faissais de la demo sur le forex il y a quelques années j'ai failli faire une dépression car j'avais perdu en faisant du daytrading 500$ sur un compte de 10000$, j'ai arrêter de trader pendant plusieurs mois suite à ça). Çà peut être aussi une très bonne qualité car je n'aime pas trop utilisé l'effet de levier et ça me permet de maintenir un MM très stricte.

Mais au final puisque je suis passionner par les marché financiers et c'est pour ça que j'ai réussi tenir jusqu'à la. Je passe la majorité de mon (faible) temps libre à scruter les nouveaux postes d'andlil et sur Ninjatrader7 en faisant des backtests de mes stratégies.

Je vous présent les set_up de ma stratégie:
paire de devise: Eur_Usd (j'ai pas tester avec d'autre paire de devises)
UT: H1
Indicateur Utilisé: MM24 (daily), MM120 (weekly), MM550 (monthly), Bande de boolinger
risque max toléré: entre 0.8 et 1.5%, je vous montrerais mon modèle de money management une prochaine fois...

Pour laisser un peut de mystère , je présenterais en détails avec des exemples en images de ma stratégies et parler peut être un peu plus sur ma psychologie...bon trades

ah Oui quand meme !

Golds-> t’inquiète pas j'ai beaucoup évolué mentalement ces dernières années avec du recul je crois que c'est le fait d'avoir eu plusieurs compte démo à -30% (pour moi sa signifie cramer) qui m'a poussé à arrêter le trading pendant quelques temps à cette époque là (je me sentais nul).

t bien ton épilogue me parait correct. Avec ton expérience ta connaissance des marchés doit être assez complète alors je suppose que je vais découvrir une stratégie rodée prête à toutes épreuves.

Tu sais que perdre 5% d'un capital n'est pas dramatique.
J'aimerai connaître ton vécut à cette époque de tes débuts. T'étais tu entraîné et combien de temps?

Dans le trading, et c'est ce que tu fais, il faut persévérer et comprendre les principes du marchés. C'est le plus dur mais avec le temps....
Ta stratégie se base sur quelles indicateurs?
Il te servent tous pour les prises de positions ou seulement pour te donner un avis sur les tendances?
Ta méthode est elle la même qu'à tes débuts ou l'as tu améliorés voir complètement changé.
Perso j'ai pris la SCDet j'en fais ma cuisine.

En tout cas fais nous profiter de tes attributs en bourse et au plaisir de te lire.

Kopakabana pour être honnête avec toi la chose la plus importante que j'ai appris dans le trading cet année (je comment à être légèrement en pv en compte_demo) c'est à quel point il est important d'avoir une stratégie de trading et qui en plus te corresponde. Il y a quelque temps
j'ai fais une formation de trading et malgré que je ne saurais jamais si l'individu est vraiment trader à compte ou un vendeur de formation , elle m'a appris à me concentrer sur le processus. Elle m'a permis avoir des bases pour trouver d'autres stratégie plus évolué qui me corresponde mieux (c'est l'objectif de ce journal).
Au passage tous mes indicateurs me servent à la prise de positions, la MM120 me permet de connaître la tendance globale et la MM24 pour les point d'entrée/sortie

Je vais être un peu plus explicite sur ma méthode de trading qui est en production:
J'ai plusieurs manière d'entrée dans le marché:
1.
Point d'entrée:
Si la MM24>MM120, je considère que le marché est haussier. Si le prix vient rebondir sur la Bande inférieur de la BB de période 20 et d'écart-type 2 (ce sont les réglage classique :musique: ) cela signifie que le marché est en correction. Je prend uniquement position lorsque le prix coupe la MM24 vers le haut.
Stop loss:
Je place le stop loss en dessous du rebond du marché (10-15 pips en dessous env)
Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix<MM24 ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50 tels que 1.2350/1.2400/1.2450 ( les chiffres ronds sont souvent des signes fort de rebond ou de cassure de prix).
Exemple:

voici un cas d'école,de mon première exemple. on voit que le prix<MM24

2013-05-1.png (24.86 Kio) Vu 1145 fois

2.La même chose pour les marchés baissier
Exemple:

Je vais réediter le post pour montrer mes autres point entrées et sortie

Oueh pas trop mal de suivre la tendance avec ta mm120 et de prendre tout les rebonds haussiers ou baissier.

On travail à peu près de la même manière!!!
Le % de réussite avec cette méthode est d'environ de 70%.
Le money management fait tout le reste et laisser courir certaines positions offre "les gains de l'année".
Il n'y a rien de plus efficace que de travailler avec les moyennes mobiles. Elles dénotent du départ d'une tendance, sa continuation ou bien son renversement.

Tu as gardé une méthode de débutant, tout comme moi!!! et ça marche.

Le chartisme t'aide t il un peu ou non!!
Le directionnelle ne convient pas avec tes points d'entrées, comment fais tu dans ces moments là?

Mais perso je te conseil quelques filtres pour éviter les faux signaux.

Et quels sont les filtres que tu utilises ?

Cordialement

Kopakabana-> oui, j'utilise pas mal le chartisme, voici mes argument d'entrée avec le chartisme:

3- Stratégie avec rebond dans la bande de bollinger:

Point d'entrée: Si le prix rebondit aux moins 4x dans la bande de bollinger et qu'il forme une figure chartistes tels qu'un canaux en range ou triangle de tout type (haussier,baissier), pendre la position dans la direction du breakout.

Stop loss:
Je place le stop loss en dessous du rebond du marché (10-15 pips en dessous env)

Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix>MM24 si short ou prix<MM24 si long ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50

Exemple:

4-Stratégie avec Double-top/Double-bottom

Point d'entrée:
J'entre si j'observe que le prix à touché 2X la bande inférieur (sup) de bollinger et si il est sur un support 1.XX00/1.XX50 ou si une MM120/550 vient "envelopper" le double-bottom (double-top).

Stop loss:
Je place le stop loss en dessous du rebond du marché (10-15 pips en dessous env)

Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix>MM24 si short ou prix<MM24 si long ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50

Exemple:

4-Stratégie de breakout sur moyenne mobile

Point d'entrée:
J'entre si j'observe que le prix à rebondit au moins 2X sur une MM120 ou une MM550 et que le prix coupe en direction opposé du rebond.

Stop loss:
Je suis en train de réfléchir comment placer comment placer mon stop-loss dans ce type de situation : je me suis aperçu que si je le plaçais au-dessus (si short) ou en-dessous (si long) serait dans la majorité des cas inutilement beaucoup trop loin.

Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix>MM24 si short ou prix<MM24 si long ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50

Exemple:

5-Stratégie de rebond sur MM

Point d'entrée:
J'entre si j'observe que le prix à rebondit sur une MM120 ou une MM550 et sur la bande sup ou inf de bollinger, je prend le signal uniquement si deux chandeliers Jap de suite vont dans la même direction.

Stop loss:
Il faut placer le stop loss 10 ou 15 points au-dessus de la MM120 ou 550.

Point de sortie:
Je sort de position uniquement si je suis en positif et si le prix>MM24 si short ou prix<MM24 si long ou si le prix rebondi sur des support 1.XX00/1.XX50

Exemple:

2014-11-13_193933.png (7.58 Kio) Vu 1100 fois

Je vais maintenant monter mon money management provisoire qui est assez simpliste mais qui me correspond le mieux:
1)tout d'abord je m'autorise à perdre au maximummum 5% capital/semaine, si je dépasse ce pourcentage je me repose et j’attends la semaine suivante...
2)Je m'arrêterais de trader en réel si mon compte perd 30% de sa valeur initial
3)Je ne suis pas autorisé avec mon compte de dépasser l'effet levier 10 (en cumul total de position)

je trouve que c'est bien mais ton plan de trade est un peu statique. Que fais tu des annonces économiques, les trades tu par chartisme avant qu'elle ne tombe ou bien....

A ta place je profiterais plus des rebonds dans le sens de la tendance. Les moyennes mobiles longues autour des 100 ou un peu plus indiquent que le cours entre dans une phase de repos dans 80% des cas. Gères ce moment pour préparer un plan de trade et non foncer sur la négoce alors que ce type d'empreinte du marché donnent souvent de faux signaux et fais faire des aller retour aux produits. Je me trompe?

Kopakabana-> normalement, je coupe ma position 30min avant une news importante (NFP, annonce des taux directeur, etc...) mais je me suis aperçu que mes position ouvertes vont
souvent dans le sens de la news. Donc je pense pendre 2% risque/trade et fractionné le trade/2 avant une news économique de moyenne ou grande importance.
Pour ce qui est des faux signaux, il y en a dans toute les stratégie, il faut que j'apprenne à couper quand les positions partent dans le mauvais sens dès les premières que j'ouvre la position et non la laisser qu'elle aille jusqu'au stop loss.

Sinon, j'ai créer sous excel un petit programme pour le money management spécifique pour le forex qui prend en compte la devise usd (comme vous devez le savoir 1lot=100000$ et non €), ou on calcule la position en fonction du risque souhaité et donne la taille exacte de la position. Je le donne ci-joint de ce post

./download/file.php?id=10136&sid=47fe13742fab11a5d676e137c50ba356

(10.39 Kio) Téléchargé 259 fois

ps=Attention, ca ne marche par pour l'euryen et l'usdyen

J'ai fait les test de ma stratégie sur l'eur/usd durant l'année 2012-2013:
Bilan très positif, avec un nombre moyen de 65 trades/ans en théorie mon capital serait passé de
1k€ à 18K€ (1000€ à 6700€ après impôts de 50% sur les pv) en 2ans ( la théorie quelle vendeur de rêve celui là ).
Je vais mettre ci-joint les test, mais avant je tiens vous prévenir de mes test:
1)je n'ai pas pris en compte les news économique (ça aurait été un travail de fous..)
2)le niveau de point d'entrée/sortie dépendent de mon humeur lorsque j'ai noté les trades
(qd je fais du paper trading j'essaie de m'imaginer à la manière que j'aurais réagis à des faux signaux. si je suis optimiste, je l'aurais pas pris et à l'inverse si je suis pessimiste..)
3)J'ai compté des trades que je n'aurais pas pus prendre (il faut bien que je dorme parfois)
4)la psychologie n'est pas prise en compte...
voici mes résultats:

./download/file.php?id=10728&sid=47fe13742fab11a5d676e137c50ba356

(67.61 Kio) Téléchargé 295 fois

Ces dernier temps j'ai beaucoup réfléchi sur ma psychologie et je pense détecter d'où viennent les problèmes de mon trading et dans la vie en générale:

Au début de mon journal, je disais avoir des problèmes de confiance en moi voila ce que j'ai pu analysé pourquoi?
Mon problème d'amour propes vient que je n'arrive pas à m'accepter tels que je suis car je me sens différent des autres:
je suis gaucher né de parent droitier, je n'ai presque jamais joué au foot quand j'étais petit, j'ai toujours préféré observé et réfléchir qu'agir, je préfère observer des graphiques boursier que regarder une série américaine, j'étais malthusien avant même de savoir comment on définissait
les personnes qui pensait que le prob éco est avant tout démographique. Je n'ai pas de smartphone, pas de tablettes et je vis très bien sans. J'ai aussi pour ambition de devenir un jour stoïcien, je veux être totalement détaché de la vie matérialiste qu'on tend à nous imposé de nos jours et à ne plus ressentir aucun sentiment lorsque j'ai une perte ou un gain en trading: mais bon à quel prix? au prix de se faire juger comme radin ou de quelqu'un sans sentiment?

C'est aussi pour cette raison que je me demande si je ne fais pas trop attention à l'image que je renvoie aux autres, malgré que je n'éprouve aucune honte de sortir mon téléphone vieux de 4ans et que j'ai une montre qui tient avec 2 filament (alors que je n'ai pas vraiment de problème d'argent), pourtant j'ai toujours cette impression de devoir être présentable quand je sors pour ne pas être jugé par les autres ou pour éviter des moqueries car je serai mal habillé...
Je fais tous pour fuir du regard des autres quand je suis dehors pour éviter ce jugement, il m'arrive souvent d’éviter les rues commerçantes pour avoir plus de tranquillité...

Maintenant que j'ai trouvé un des problèmes, maintenant il faut que je trouve la solution.
Malgré que je pense que personne ne s' interese à ma vie lol, je pense que la confiance en soi (à ne pas confondre avec l'ego bien entendue) fait partie des éléments importants en trading, comment peut on faire pour être gagnant en bourse si on n'est pas confiant des positions que l'on prend?
Dans de prochain post, je parlerais de mes problèmes pour fermer des positions avec des mv latentes, de mes qualités que je pense bonne pour réussir en trading et réfléchir à comment les exploiter.

Je vois souvent qu'on sépare les traders en deux catégories: les discretionnaires/systèmatique. Mais je pense que les trader systématique veulent se rassurer et détourner l’aspect psychologique du trading?
Seulement, quand je trade et je me place plus dans celle des systématiques: je ne
suis pas un grand adorateur de l'incertitude. J'aime bien avoir un plan de trading très rigide comme vous pouvez le voir précédemment. Par exemple quand j'ai des positions perdantes, j'ai toujours le problème que je laisse ma position courir jusqu'à que le stop loss soit touché, je n'ai pas le courage de le fermer moi-même. Je pense que c'est dû à ce que j'aime cette idée de connaître ma perte maximummale à l'avance, ce qui me conforte psychologiquement et me décharge de la responsabilité de prendre mes pertes alors que je vois bien que la position va nulle part...
Je me demande si cette attitudes ne me serait pas préjudiciable quand je serais en réel ou si je devrais au contraire continue dans cette esprit-là et créer un système avec un TP-SL avec un ratio G/P supérieur à 1 ce qui me permettrait d'être rassuré à la fois sur la perte et le gain?
Je voulais aussi parler de certain de mes trait qui je pense ont pu me guider pour choisi une unité de temps convenable à ma manière d'être.
Tout d'abord, je n'ai jamais essayé le scalping pour plusieurs raisons qui me font penser que je ne suis pas fait pour ça: je prend généralement du temps pour prendre une décision comme je l'ai dis plus haut, j'aime bien réfléchir et j'hésite souvent quand j'ouvre une position des positions (peur du faux signaux).
J'ai fait beaucoup de daytrading en unité de temps de M5 de 8h à 11h30 en fin de semaine en début de l'année dernière avec l'eur/usd et le gbp/usd, ce qui m'a plutôt réussi. Au bout de quelque temps, j'étais même capable de ne prendre aucune position quand je ne voyais pas l'opportunité pendant tout une scéance, mais je ressentais quand même cette déception
dans les pertes et de l'euphorie dans les gains malgré que je me demandais quand ça allais s’arrêter.
Je n'ai plus vraiment le temps maintenant, alors je dois me rediriger avec le swing, j'avais construis cette stratégie en h1 qui est un peu une sorte de swing intraday mais il a le gros problème de devoir avoir jeter un oeuil sur les graph toutes les 15min pour suivre l'évo de la position donc c'est pas possible si on a pas de smartphone..
C'est pourquoi je pense me remettre ces prochains jours (après mes partiels quand j'aurais plus de temps) à adapter ma stratégies j'utilise en h1 mais pour des unité plus longue et avec un système de tp/sl ce qui saura plus en harmonie avec mes études.

Il y a quelques temps, j'avais poster sur la file "café du trader" un lien vers un site qui propose un test permettant de nous montrer les deux facette principales de nôtre personnalité en trading. J'avais eu comme facette principale novateur et en secondaire gestionnaire qui je pense me correspond assez bien. Parmi les qualités et les défauts de ces facettes j'ai selectionné celle qui me paraissait les plus proche par rapport à moi et de ce qu j'ai ressentie dans mon trading à compte démo.
Pour le novateur:
qualité:
-certaine aisance à comprendre la complexité des marchés
-j'ai une propension naturelle à me sentir responsable ce qui m’aide à assumer mes pertes
défauts:
-difficulté à me remettre au destin (j'ai un certaine tendance à vouloir faire des statistique de la rentabilité de mes stratégies même si l'avenir est imprévisible...)
-beaucoup de mal avec le concret car je reste dans mes idées et j'ai du mal à passé à l'action
-problème de culpabilisation extrême-> quand j'ai fait une perte je cherche toujours une erreur de gestion de ma position liée à cette perte alors que c'est souvent plus une défaillance psychologique qu'une erreur dans mon processus.
Pour le gestionnaire:
qualité:
-facilité à me plier à un plan de trading et à une routine journalière (toutes les matins entre 7 et 8h du matin je me lève, je regarde l’évolution de mes graphiques du forex et je lis les news en anglais pour pratiquer un peu )
-j'ai une tendance à attendre le point d'entrée et sortie optimale en accord avec ma stratégie (idéal pour le court-terme)
défauts:
-problème sur l'incertitude des résultats. J'éprouve une certaine angoisse durant les positions intraday en pv latente, au moindre signe de retournement, je commence à un peu paniqué (s'il faut prendre ou non ses gains)...
-mon goût pour la routine peu me poser des problèmes dans adaptation aux changements du marché, peur de la nouveauté
-mon goût pour l’optimisation des coûts peut me poser des problème en reniant la qualité du services et du marché pour économiser de l'argent. Par exemple, je devrais réfléchir sur l’intérêt de trader le forex sur futures au lieu de cfd à risque limité, ne pas prendre un broker qui ne propose comme seule plateforme de trading MT4 ou MT5, ne pas choisir un broker uniquement dû au fait qu'il propose des nano-lots pour mieux maîtriser les risques etc...

Je pense que au-delà de réadapter ma stratégie pour l'unité de temps h4, je devrais faire un travail sur moi-même sur qu'elle est la cause que l'incertitude m'effraie autant?
Aussi j'ai l'impression que j'ai un certain goût pour la sécurité et être en position ne me provoque aucun plaisir (j'ai même plus de plaisir à attendre qu'une opportunité se présente, j'ai la chance de ne pas être quelqu'un d'impulsif ), c'est avant tout l'observation des graphiques qui me passionne.
C'est pourquoi je me disais qu'il serait peut être intéressant d'un autre côté d'élaborer une stratégie où je fermerais mes gains rapidement comme cela, je pourrais me conforter à un aspect plus sécuritaire de la gestion de ma position.

Durant ce week-end, j'ai réadapté ma stratégie pour l'unité de temps de H4 et pour diminuer le stress dans la gestion des positions j'ai décidé de placer un ratio TP/SL de 1. Par exemple, si j'ai 1000€ et j'atteint mon take profit sur une position, je gagne 20€ et si j’atteins mon stop-loss je perd 20€ avec un risque de 2%/trade. Il suffit donc d'avoir en excluant le spread et les frais overweek pour maintenir les positions d'avoir une probabilité de gains de 50%, (avec les frais je pense qu'il faut plutôt être vers les 55% de réussite).
J'ai très légèrement, modifier les réglages de ma stratégie:
- il n'y a plus que deux moyenne mobile: la MM30 (weekly) et la MM120 (Monthly), j'ai décidé de retiré la 3ème moyenne mobile car je trouve qu'elle complique un peu trop à mon goût la lecture du graphique. j'ai pense qu'en trading il faut savoir rester simple car le plus important c'est la psychologie.
- il y a aussi la Bande sup et inf de bollinger comme précédemment
- j'ai intégré des points entrées purement chartistes avec des breakouts de canaux et de triangle

- j'ai aussi intégré des points d'entrée sur des supports/résistance qui sont important autre que des 1.XXXX et des 1.XX50. Au bout du 3ème rebond sur ce support/résistance je peu prendre le rebond.

Quant au résultat de la stratégie, j'ai fait les tests sur l'année 2014 sur le Eur/usd et le Gbp/usd, et j'ai remarqué plusieurs choses:
- il y a beaucoup de point d'entrée: 38 sur l'eur/usd et 32 sur le gbp/usd
- le temps des positions varient énormément: cela peut durer de quelque heures à 1 mois.
et la durée moyenne d'une position est de 3 jours
- le ratio gain/perte est très élevé: 9.6 pour l'eur/usd et 5.7 pour le gbp/usd
- la probabilité de gain est relativement forte: 92% pour l'eur/usd et 84% pour le gbp/usd
(je sais c'est totalement impossible d'avoir de tels résultats en réels.
- la majorité des trades sont des rebonds sur 1.XXXX ou 1.XX50 ce qui signifie que je prend mes
positions généralement en contre-tendance
(bizarre quand on fait du swing-trading on est censé suivre la tendance )

voici mes fichiers open-office calc pour montrer mes résultats en profondeur sur l'eurusd et le gbpusd:

./download/file.php?id=11733&sid=47fe13742fab11a5d676e137c50ba356

(25.12 Kio) Téléchargé 256 fois

./download/file.php?id=11734&sid=47fe13742fab11a5d676e137c50ba356

(23.82 Kio) Téléchargé 272 fois

aussi je tenais à vous montrer la jolie position que j'ai pris ce matin, un magnifque rebond sur
1.1750 avec un début de double-bottom, j'ai placer mon stop-loss à 1.3736 et j'ai un take-profit de 1.1848, voici l'image:

position prise le 14 janvier à 8h28

ps: si j'ai le temps, j'énoncerais les défauts de la stratégie, je vais peut continuer de parler de mes défaillances psychologiques et je ferais des tests sur l'aud/usd de ma stratégie.

Bon tout d'abord, je vais parler du déroulement de mon trade que j'ai pris hier sur l'eurodollar.
Et bien, ca c'est pas très bien passé: mon stop loss à été touché à 1.1736, l'eur/usd est allé jusqu'à 1.1725 puis est remonté pour un validé un second point d'entrée à 1.1820 car il y avait une formation de double bottom et le prix>MM30 et ce matin dû l'arrêt du plancher de l'eur/chf mon stop à été touché une seconde fois à 1.1715 , le voici en image:

Du à une perte fictive de -4% de mon capital, cela ma mis en avant le principal problème avec mes stratégie de rebond en swing, j'ai remarqué que la distance de mon stop loss moyen sur les prise de position avec pour point d'entrée des rebond était de 50pips ce qui est vraiment très faible pour du swing .
J'ai donc décidé pour ce type de stratégie de modifier la manière dont je placer mes stop loss pour éviter d'avoir des position clôturer à cause de méchantes mèches .

Ma nouvelle règle pour les stop loss est la suivante:
-Quand j'ai un rebond sur 1.1750 (en achat), je place mon stop à 1.1750 - Niveaux de l'ATR.
Avec ce type de stop loss, j'ai remarqué que j'avais moins de position qui "sauté" inutilement car la distance du stop loss est en moyenne plus loin (70pips). Aussi, c'est avantageux car ca permet de diminuer l'effet de levier de mes positions

J'ai aussi tenté de modifié le take-profit pour cette stratégie et j'ai essayé de comparer deux manière pour les placer:
1) objectif en terme point=distance de l'ancien stop loss
2) objectif en terme point=niveaux de l'atr lors de l'ouverture du trade

Ce que j'ai remarqué avec l'eur/usd:
-avec la 1ère technique ont gagne plus de pips (591 contre 399) mais le ratio gain/perte est plus faible pour la 1ère (5.1 contre 7) et elle a plus de perte que la seconde méthode (2 trade perdant contre un seul)
-la seconde méthode est plus simple à appliqué car dans la première il faudrait calculer deux stop loss un pour placer le take profit et pour le stop loss avec le niveau de l'atr

voici le fichier qui montre les résultats sur le gbp/usd et l'eur/usd selon les différentes règles de stop loss et d'objectif:

./download/file.php?id=11828&sid=47fe13742fab11a5d676e137c50ba356

(43 Kio) Téléchargé 279 fois

juste une petite légende pour mieux comprendre le fichier:
-tout ce qui est en vert jaune correspond au à la méthode 1: objectif en terme point=distance de l'ancien stop loss
-tout ce qui est en magenta correspond à la méthode 2: objectif en terme point=niveaux de l'atr lors de l'ouverture du trade

En conclusion, je pense utiliser la seconde méthode car le plus important dans le trading c'est de perdre le moins possible et étant donné qu'avec la méthode 2) les objectif étaient plus petit, mon stop loss aura moins tendance à être touché.

je passe rapidement par mon journal pour actualiser mes positions prises:
- aujourd’hui j'ai pris deux positon long vers 7h30 du matin sur l'aud/usd à 0.8214 et j'ai placer mon stop à 0.8153 car le prix>MM30 et MM30>MM120.
J'ai placer un objectif de 0.8250 (niveau ATR) à la première et 0.8275 à la seconde et les deux stops ont été exécuté à 0.8153 vers 16h30 .
voici la position en image:

2015-01-21_175947.png (11.64 Kio) Vu 806 fois

j'ai aussi une position sur l'eur/usd à l’œil qui est une formation de double bottom sur 1.153 mais ça l'air de pas mal avoir bougé donc je prendrais position peut être ce soir:

2015-01-21_180728.png (6.42 Kio) Vu 806 fois

J’espère pouvoir continuer mes études de comment placer idéalement mes take profit mais ça prend beaucoup de temps ... peut être que je terminerais ce week-end, mais je suis pas sur.

je poste mon trade du rebond sur 1.4950 sur le gbp/usd: j'ai placé le stop-loss sur 1.49, j'ai pris la position à 1.5023 vers 8h30-9h, mon take profit était de 1.5073, il a été atteint dans l'après-midi, donc 50pts de gain et +0.82% de pv.

2015-01-26_182656.png (10.5 Kio) Vu 787 fois

J'ai fais les tests de ma stratégie sur l'eurusd et le gbpusd en H4 sur la période 2013 et les résultats sont en dessous de ceux de 2014 (l'eurusd était en range entre 1.28 et 1.33 pendant le début d'année) mais pour du swing, ils sont très correct.
légende:
S1: méthode classique; distance Sl = distance Tp
S2: méthode atr1; Sl au niveau du rebond +/- ATR et TP=TP méthode classique
S3: méhode atr2; Sl au niveau du rebond +/- ATR et TP=niveau de l'ATR
S4: mix entre S2 et S3; j'ouvre deux positions: l'une avec l'objectif ATR et l'autre avec la méthode classique. Si l'objectif ATR est atteint, la position n°1 est clôturé et on déplace le stop loss de la position n°2 à son niveau d'ouverture pour neutralisé tout risque de retombé en perte.
Sur l'eurusd:
ratio gain/perte:
1.9(S1), 1.78 (S2), 2.58(S3), 2.77(S4)
% réussite:
66.7%(S1) , 71.1%(S2), 84.4%(S3) et (S4)
PV en%:
30.5%(S1), 23.4%(S2), 26%(S3) et 29.4%(S4)

Sur le gbpusd:
ratio gain/perte:
2.28(S1), 2.92 (S2), 3(S3), 3.73(S4)
% réussite:
70.2%(S1) , 78.7%(S2), 87.2%(S3) et (S4)
PV en%:
43.2%(S1), 45%(S2), 28.7%(S3) et 39.3%(S4)

Après l'analyse des trades, je pense que la dernière stratégie (S4) est la plus intéressante, car malgré qu'elle n'est pas les meilleurs performance, elle a le meilleur ratio G/P et % réussite ce qui me parait la plus logique de mettre en oeuvre car je pense qu'il est difficile humainement de trader avec des stratégie qui n'ont que 50/60% de réussite. Pour que S4 soit gagnante, il me faut au moins 67% de trade gagnants car pour 13€ de gain en moyenne/position sur le gbpusd en 2013, je perd 24€ en moyenne/position.
Quand je le pourrais, j'analyserais un autre système de take profit avec les retracements de fibonacci qui m'a l'air encore plus efficace.
voici les résultats sur openofficecalc:

./download/file.php?id=12321&sid=47fe13742fab11a5d676e137c50ba356

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Cela fait longtemps que je n'ai pas pu actualiser mon journal par manque de temps. On va dire que je n'ai pas eu de résultats très bon dans mon semestre 3 de maths (9/20 ). Donc j'ai un peu laissé mon études de stratégie de trading à côté et j'ai essayé de continué à apprendre un peu plus sur ma personnalité.

Je me suis rendu compte que j'avais réalisé le test MBTI à plusieurs reprise sans m'en rendre compte et à chaque fois j'avais eu exactement le même profil (j'avais laissé mes résultats sur mon ordi): le profil INTJ, c'est à dire scientifique (ouf je me suis pas encore trompé d'orientation ) et après des recherches plus profondes, j'ai trouvé qu'il était assez proche de ma personnalité, voici les traits qui me ressemble:
Je suis analytique (je crois l'avoir dit plusieurs fois dans mon journal), j'aime travailler seul (qualité importantes pour le trading), je suis pragmatique, logique et assez imaginatif. J'aime bien l'harmonie: j'évite les passions trop fortes (généralement je fais en sortie que ma passion pour le trading n'empiète pas sur mes études) . Aussi, j'ai un véritable attrait pour l'efficacité (j'adore les théories microéconomique
sur l'optimisation du profit et sur l'utilité pour ce qui connaisse).
Aussi j'ai toujours été assez discret et réservé et je préfère les petits groupes entre amies.
J'ai une préférence pour l'abstrait et j'accorde toujours une plus forte importance au critère logique avant de prendre une décision.

Ce qui est plutôt drôle c'est que d'après le site dividendes.ch , mon profil serait le plus adapté avec les INTP(penseur) pour investir en bourse et pour devenir rentier (peut-être un signe??).

Ce que test m'apprend sur mon type de trading? Etant donnée que j'ai un profil rationnel et logique. Je pense que me tenir à un système de trading systématique comme je le faisais jusque là est à mon avis le meilleur idée. Je pense que avec mon profil je dois me baser sur un système tester de manière probabilistes et avoir des entrée et des sortie de position basée sur la logique comme un croisement d'une moyenne mobile e.t.c...

J'ai aussi essayé d'étudier ma position instinctive face au groupe (j'ai eu l'idée sur un site basé sur la psycho du trading je pense que vous trouverez rapidement c'est lequel). Il y a selon elle l'axe de la confiance en soi et l'axe de la confiance dans le groupe.

Pour la confiance en soi: il y a deux places dans le groupes, il y a les dominants et les soumis.
Je n'ai jamais fait partie des personnes qui se mettent en avant dans le groupe, je suis en général, très discret et plutôt timide. Quand je fait des travailles de groupe, je me sens beaucoup plus à l'aise quand on me donne une tâche bien définie à faire que mener un groupe. Je suis donc plutôt un soumis dans le groupe.

Pour la confiance en les autres: il y a les marginales et les axiales.
Là dans mon cas, c'est un peu plus difficiles à me définir: J'ai eu une enfance assez difficile, j'ai vécu l'exclusion par mes camarades et le harcèlement scolaire au collège. Je pense que j'ai souffert à mon humble avis d'une trop grande maturité dans ma jeunesse, j'ai eu énormément de mal à m'insérer dans les groupes. Ça s'est améliorer depuis le lycée avec quelques rechutes (j'ai de très mauvais souvenir de mon passage dans prépa intégré à une école d'ingénieur ou j'étais désagréablement surpris par l'immaturité de mes camarades qui ne pensait qu'à faire des soirée). Tout ça pour dire que je suis plutôt méfiant de la nature humaine mais bizarrement, je veut continuer à croire la bonté de l'homme. Quand je vois des personnes comme Benoist Rousseau qui partagent leur grande expérience avec une tels générosité sans demandé rien en retour, ça me donne envie de garder espoir.

Donc je tendrais à être dans le groupe un marginal soumis. En application à mon trading, je pense que vu que suis quelqu'un d'assez méfiant, il faut que j'adopte un trading sécuritaire à contre-tendance sur un marché peu volatile tels que l'eur/usd, l'aud/usd ou le CAC40. il faut que les point d'entrée et de sortie soit clair et précis pour ne pas avoir de problème à l'incertitude vu que je suis quelqu'un de logique. Maintenant il faut que je regarde si j'ai un profil plus adapté pour le day ou le swing ?(je pense que vu mon goût pour l'analytique je ne suis pas fait pour le scalping).
Je vais continuer à développer ma stratégie en la modifiant par rapport au propos que j'ai conclus.

Je passe un petit temps pour réactualisé mon journal. J'ai ouvert un compte de démo chez fxcm, pour tester plus facilement mes stratégies en intraday pour savoir si il était plus convenable pour moi le swing trading ou la day trading. Actuellement j'opère en daytrading avec la stratégie suivante:
ut: prise de position en M5/ confirmation de la tendance en M5
paire de devises: Eur/usd et Usd/yen
indicateur: MM12/MM50/M120 en M5 et Parabolic SAR et MM120 en M15
prise de position possible:
- si trend haussier en M15: achat si prix>MM12>MM50 ou MM120, breakout de MM50 par le haut et aussi breakout de figure chartiste par le haut
- le contraire si baissier
MM: effet de levier 5 pour chaque position= 250K sur le compte demo de 50k€ et SL inférieur à 20pips (càd moins de 0.9% risk/trade)
-objectif/trade? je médite actuellement sur cela

résultats du mois de mars: -513€ càd -1% (ça va rien de bien catastrophique)

ce que j'ai appris au cours de ce mois-ci:

-Entre la soiré du 31mars et la matiné du 1er avril, j'ai eu un petit pétage de plomb (j'ai tradé dans des horaires où les marchés était peu volatile) alors que j'étais assez fatigué, je n'ai pas vraiment respecté ne de mes règles de trading (j'ai pris des trades la mâtiné alors que je devais allé en cours) . Donc j'ai décidé de me crée un cadre de temps pour trader sur les marchés (de quel heure à quel heure?), un check-up que je dois validé avant d'entrée en position pour être sur que je respecte bien ma stratégie et enfin ouvrir un journal de bord ou je vais noté les émotions que je ressent durant la prise de position.

-Je pense que je suis quelqu'un d'assez monotâche et que le stress que procure le daytrading est suffisamment élevée afin que je fini par conclure que je ne prendrais mes positions une par une malgré que je vois d'autre opportunité dans un autre paire de de devises.

-J'ai beaucoup de difficulté pour l'usd/yen de trouvé un objectif de gain acceptable, j'ai l'impression qu'il est difficile d'obtenir plus de 4pips de gains hors commissions par trade ce qui rend la tâche très difficile peut être que je vais me recentrer uniquement sur l'eur/usd vu que je suis monotâche (j'arrive avec moins de difficulté d'obtenir 6-7pips en moyenne).

-Je me rend compte que j'ai une certaine frustration à ne pas pouvoir trader durant les heures où les marchés européen et américain sont ouverts (c'est une des raison de mon léger pétage de plomb qui m'a coûté un peu plus de 700€. Peu être que je vais m'acheter un wiko pour pouvoir observer les cours de l'eur/usd et de l'usd/yen durant l'université.

En tout cas, ce que je retiens de positif c'est que je n'est eu a aucun moment envie de monter l'effet de levier ou de prendre ça comme un jeux video, mais bon je suis de base assez sérieux .
voici mes résultats:

./download/file.php?id=15327&sid=47fe13742fab11a5d676e137c50ba356

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