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Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par nico1119 » 27 nov. 2020 09:39

Bonjour Motiyo,
Merci pour ton retour. :mercichinois:
Tu as raison, je le suivrai de près et je checkerai qu'il reste proche des stat des backtest.
Je vous donnerai les premiers résultats en réel. :top:

Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par Guillaume.bkh » 15 déc. 2020 19:13

superbe @nico1119 performances vraiment top, est ce que tu partagerai ton code s'il te plaît?

Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par nico1119 » 17 déc. 2020 13:10

Hello Guillaume,

Désolé Guillaume mais je ne préfère pas le partager publiquement. Par contre si tu as besoin d'aide pour du code, n'hésite pas.

A+

Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par Guillaume.bkh » 17 déc. 2020 17:09

Pas de soucis je peux comprendre, c'est gentil de proposer car justement je voudrai coder un robot pour le backtester, mais je ne sais pas coder.
pourrais tu m'aider s'il te plait?

Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par Guillaume.bkh » 17 déc. 2020 17:12

Je viens juste de voir que quelqu'un vient de m'aider, il m'a traduit en code les informations que je lui ai donné, il est super sympa, je vais voir si ça marche, voici le lien si tu veux jeter un œil.
besoin-d-aide-pour-coder-un-robot-s-il- ... 40807.html

Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par nico1119 » 18 déc. 2020 08:39

Salut Guillaume,

J'ai jeté un œil, le code est bon, et comme tu as pu le constater par un super backtest.
Si je peux me permettre, voici 2-3 conseils :
- Bien rajouter le spread et le différentes commissions si il y en a, ça peut faire basculer une stratégie gagnante à perdante
- Ne regarde pas les gains en €/$ mais en point
- Recherche une équity curve la plus linéaire possible
- Si tu as des variables, teste les en robustesses

Et petite piste de réflexion pour ce rapprocher de mon robot, il faut penser comme un gérant de portefeuille.
A+

Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par trappiste73 » 08 janv. 2021 12:38

ton robot présente de belles caractéristiques.
Quelques remarques : je préfère limiter le temps en marché à 10% mais tu en es proche. Le sl et tp importants peuvent le faire risquer d’être tendanciel, piège assez sournois. En caricaturant, si on avait fait que acheter sur repli le nasdac, avec un sl suffisant, on pourrait être à 100% de réussite.
Sinon un bon moyen de le surveiller est de superposer la courbe des gains du backtest à celle du réel. Un écart qui s’accroît dans le mauvais sens est le signal qu’il faut le mettre en révision.
Pourquoi pas le lancer en réel sur une fraction de contrat pour pas prendre de risque.

Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par nico1119 » 08 janv. 2021 14:49

@trappiste
Je viens de voir que tu m'avais répondu ici aussi. Merci.
On en reparle. ;)

Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par Tanou » 12 janv. 2021 11:56

Hello @Nico1119 :) ,

Je viens de jeter un coup d'œil à ta stratégie. Elle m'a l'air vraiment pas mal même si je ne connais pas exactement la distance de ton/test stop(s) :)

Je code beaucoup depuis deux ans et j'ai plusieurs bots en réels. Je sais que le ratio de Sharp est un élément primordial pour voir la fiabilité d'une strat, aurais-tu cette info?

De plus, j'aimerai te donner des pistes pour l'améliorer mais je ne sais pas sur quoi est basé ta strat ni comment elle est construite.

J'ai développer plusieurs type de TP et SL en fonction de la perte/gain précédent(e). Ta stratégie de prise de position est-elle déterminée en fonction du gain/perte de la précédente position ou est-ce simplement le stop?

J'ai accès à un historique depuis le 2 juin 2000 en 1h pour backtest si ça t'intéresse.

Re: Perf Robot backtesté sur 4 ans - un avis ?

par nico1119 » 13 janv. 2021 14:24

Hello Tanou,

Merci
Mon stop est à 150 points, c'est plus une protection qu'une invalidation. Le ration de sharp est de 0.25.
Je n'ai pas de TP.
Merci pour ta proposition pour l'historique, je vais y penser.

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