CR de lecture et setup de "How to scalp the minidax future"

Ca fait un bout de temps que je voulais tester le Heiken ashi. L'article récent de Benoist sur son blog m'a amené à faire quelques recherches googlistiques pour réapprofondir le sujet, ce qui m'a fait tomber sur un ouvrage très bien noté sur amazon. Alors pour moins cher qu'un spread sur le mini DAX, je me suis acheté "How to scalp the minidax future" écrit par un trader anonyme. Je voulais vous faire partager mes impressions et le setup décrit.

C'est court, c'est très bien écrit, avec beaucoup d'humilité. Les données sont récentes (avril 2016). L'auteur décrit une méthode pour scalper le DAX, mais ça s'applique aussi aux autres futures/Forex. Les exemples de l'ouvrage sont très pédagogiques : il y a autant d'études de trades qui sont partis foireux que de trades joliment réussis.

Dans le message suivant, je vous mets les notes que j'ai compilées sur le setup décrit.

Setup de l'ouvrage "How to scalp the minidax future" pour un retracement baissier :

- Utilisation de l'indicateur Heiken Ashi.
- Aucun autre indicateur n'est utilisé.
- UT 1 min.
- Pas de TP (pour laisser courir le trade).
- Ne pas être en position avant une news importante. Et ne pas rentrer qques minutes après la news. De plus, avant/après une news on observe généralement peu de bons setups.


Période de pré-trade :
- Attendre qu'un long trend haussier ait été observé :
- 15 à 20 pts minimum sur le DAX
- plusieurs chandeliers verts, grand corps, faible ombre.
- Attendre un faiblissement du momentum de ce trend (les corps des chandeliers deviennent plus petits et/ou ne font plus de nouveaux plus hauts (l'ombre ne fait pas de nouveau plus haut)).
- Puis des ombres basses se forment sous le corps du chandelier.
- Puis à la fin du mouvement, on observe des dojis et des spinning tops.


Ouverture du trade (VAD) :
- après qu'on ait observé la séquence ci-dessus, on rentre en position (typiquement après un doji ou un premier chandelier rouge).
- ne pas entrer si :
- le trend haussier précédent n'a pas été franc.
- le premier signal baissier est trop extrême (le premier chandelier rouge avale la hausse), et donc le retracement est quasi terminé.


Positionnement du stop loss :
- légèrement au-dessus du plus haut du trend haussier. Utiliser un stop fixe (et pas un stop suiveur qui sera défoncé si la volatilité augmente). Modifier tout de même la position du stop pour protéger les gains lorsqu'ils deviennent importants.
- 5 à 10 points sur le DAX (contradictoire avec la ligne ci-dessus).
- l'auteur utilise un stop linéaire (se rapproche de x points par chandelier).


Fermeture du trade :
- Ne jamais fermer un trade tant que le chandelier est encore rouge. Jamais.
- Attendre un faiblissement du momentum (les corps des chandeliers deviennent plus petits et/ou ne font plus de nouveaux plus bas (l'ombre ne fait pas de nouveau plus bas)), et fermer au changement de couleur de chandelier (sauf si c'est un doji, alors on reserre le stop pour voir comment ça peut évoluer).


Réentrée :
- après un trade perdant, ne pas tenter de réentrée immédiate si le trend haussier repart à la hausse de seulement qques points. En effet, si le trend haussier précédent (celui qui a conduit au trade perdant) reprend un peu et donne un nouveau signal de vente, il faut l'ignorer (obstination du trader à vouloir avoir raison).
- idem après un trade gagnant. Il arrive que le cours reparte légèrement à la hausse, puis recommence une forte baisse. Même si c'est tentant, il ne faut pas réentrer car ce n'est pas l'objet du présent système.


Notes :
- Doji : très petit corp (ouverture = fermeture), petite ombre.
- Spinning Top : petit corps, longues ombres.
- Le système fonctionne bien quand la journée se fait en range plutôt qu'en trend.
- Contrat avec le plus d'opportunités : DAX (mais pas le plus facile). Meilleur horaire : 9h00-12h00 (8h00-12h00 pour les plus aguerris). L'auteur trade les futures US après 14h00 (8AM EST), mais c'est plus compétotof que le DAX.

Voilà le point de départ. Il y a pour moi pas mal de zones grises dans le setup (en particulier les stop losses). Je vais faire quelques backtests, pour voir comment ça performe. Je vous tiendrai au courant.

Je reviens après avoir réalisé plusieurs heures de backtest autour de ce setup.
Je vais aller droit au but : ce setup c'est de la m**** joliement enveloppée : le setup est perdant, que ce soit en position longue ou courte, avant même d'avoir ajouté le spread.

Même en rajoutant 3 variables supplémentaires, je n'arrive pas à fitter les data vers un backtest gagnant. La misère...

Merci pour ton retour Jim et ... désolée pour toi et pour la perte de temps.

Dommage mais en tout cas merci pour ce résumé (j'avais prévu de backtester de week end), merci de ton retour

dificile d'avoir un doji "net" en Heikin Ashi : les correspondances ne sont pas les mêmes quu'avec un doji en Chandeliers Japonais (CJ) ...une hypothèse pouvant expliquer les mauvais résultats du backtest !!
et c'est idem avec toutes les figures en CJ

Oui tout à fait d'accord. Les ratios mèches/corps ont fait partie des paramètres que j'ai bidouillés

Je vais aller droit au but : ce setup c'est de la m**** joliement enveloppée

Merci pour cet avis, mais il me semble quelque peu radical : je crois qu'à peu près TOUS les setup sont potentiellement gagnants ou perdant, du moins tant que cela semble à peu près logique et soumis à une part de discrétionnaire. Ici c'est précisément le cas puisqu'il s'agit d'estimer la force d'un mouvement avant de prendre le mouvement contraire pour, éventuellement, profiter d'un contre-mouvement. Sans même regarder les graphiques, je pense que ça peut être exploité mais que c'est comme toujours, au "doigt mouillé" et fonction de la personnalité de chacun...

Après, quand un setup est rendu publique, c'est soit que l'auteur sait que c'est trop personnel pour risquer de lui faire de l'ombre, soit que l'auteur ne gagne rien avec...

Il y a setup perdant et setup perdant...
Celui-là je le range dans la catégorie des "no future".
Si on rajoute un paramètre supplémentaire pour le rendre gagnant alors ce n'est plus le même setup. Peut-être que l'auteur a omis (délibérément ou non) un détail. Sur la base de ma lecture du Kindle et des tests que j'ai réalisés, je maintiens que c'est de la m**** parce que même en forçant le data snooping on perd.