PP Points pivots - Solution stable pour tous

[lopo06]

Bonjour à tous,
j'ai un souci avec les points pivots futures : suis en cfd à risque limité à risque limité à risque limités et j'applique la méthode donnée sur le forum mais je n'ai pas les mêmes valeurs ex: MR1 H 11772 ; S1 J 11466,8
j'ai pourtant bien entré les chiffres donnés sur onedrive et mis à jour le spread (maintenant -0.3)
quelqu'un peut-il m'éclairer ou déplacer ma question ?
bontrades

[Zefte]

Salut lopo. Moi je vois un spread DAX à 1.4 à l'instant.
MR1H 11573.4
S1J 11468.2

Tu prends le settlement ou le close ?
J'utilise le settle

[lopo06]

merci zefte
alors c'est la case "dernier" qu'il faut utiliser dans le spread et pas variation ?
j'utilise settlement sur les données postées le matin

[Zefte]

Oui exactement. La case variation c'est juste la visualisation en pourcentage. Tu dois utiliser la valeur brute (dernier). Dis moi si tu retrouves les mêmes valeurs que moi.

[lopo06]

ok, j'ai corrigé mais sur le graphique posté par Benoist, la mR1 H était pile sur le rebond :

2019-03-12_9-08-43.png (65.45 Kio) Vu 1549 fois

[Zefte]

Je regarde ca lopo

[lopo06]

sympa

[Zefte]

Lopo > J'ai recalculé à la main les PPH et ils sont bons. Je pense que la différence est due à l'utilisation du contrat Full Futures de Benoist et pas du Only. Donc le calcul des points pivots est différent quand on se rapproche des échéances et c'est le cas en ce moment. Et plus la période sur laquelle le PP est grande, plus la différence s'accentue (par ex. on la même R1J mais pas la même R1H). Pour plus d'infos je te renvoie vers ce lien : differences-entre-les-futures-dax30only ... 16841.html

[Robinhood]

Parfois les PP futures de prt divergent des PP futures calculés via les données des exchanges (= la source la vraie).

Ca a été évoqué à plusieurs reprises sur Andlil.

Je ne le répèterais jamais assez. Aucun indicateur, aucun niveau n'est fiable à 100%. Donc avoir ça en tête et prendre un peu de recul

Pour rappel mon (notre) outil est basé sur les données officielles des exchanges. Je ne vois pas quoi rajouter de plus à part faire aussi gaffe à la valeur de diff qui bouge en temps réel (rappel, rappel ) et s'assurer que son calcul est exact (spread = cash-futures et pas l'inverse, lot plein, échéance la plus proche).

Je prépare la file V2 pour plus de clarté.

Edit : merci Zefte pour le rappel distinction full/only/globex...

[lopo06]

Merci beaucoup d cet éclairage Zefte ... suis un total ignorant de ce monde que je découvre et j'avoue que j'ai énormément de choses à engranger et à comprendre

j'ai relu toute cette file ce matin pour vérifier si je n'avais pas raté quelque chose et j'en ai profité pour adopter la V2 conjointe à toi et Robinhood

effectivement je ne prenais pas la bonne valeur de diff. et je vais me renseigner sur ces différences de contrats
il va me falloir un peu de temps de pratique et de travail pour me familiariser avec tout ça

Merci pour les réponses et le partage

[Zefte]

C'est le travail de Robinhood, le mérite lui revient.

Moi j'utilise son outil et tout comme toi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'essaie d'apporter ma modeste contribution. En attendant si je peux répondre aux questions c'est avec plaisir

Hesitez pas le forum est fait pour ca

[palingenesie]

merci !

je me demandais, c'est quel prog que tu utilises pour recuperer les données? excel directement ?

[Robinhood]

MERCI DE VOUS RENDRE DESORMAIS SUR LA FILE V2

pp-points-pivots-solution-stable-pour-t ... 27750.html

Aux admins : merci par avance de bien vouloir passer cette file en lecture seule