Alors je viens de checker.
Pour des raisons de comparaison, je m'intéresse ici qu'aux PP futures (= avant ajustement
spread CF.D cash).
RAS sur les PP daily.
Sur hebdo ils sont faux. Problème de dates (cf ci-dessous). Toujours jeter un coup d'oeil aux dates, ça permet de voir si le problème peut venir de là.
PREV_DATE LAST_DATE
02-janv-20 03-janv-20
J'avais un ajustement à faire car 1ère semaine de l'année. En gros la semaine précédente était à cheval sur 2019 et 2020 et cela nécessite un ptit retraitement que je n'ai pas automatisé. Ca va rentrer dans l'ordre au prochain rapport (lundi).
Pour les PP mensuels, je n'ai pas les mêmes que
prt dans cette situation. C'est une question de rolling et de prise en compte du contrat qui fait référence (le
sous jacent le plus liquide). Dans mon cas, j'ai pris l'échéance actuelle.
prt a une méthode un peu différente que je n'ai plus en tête mais qui ne me convenait pas.
Bien avoir en tête :
- 1 que les PP ne sont pas une science exacte
- 2 de comprendre ce que l'on fait en utilisant tel ou tel PP
- 3 être certain d’adhérer à l'approche suivant 1 et 2 avant de les utiliser pour prendre d'éventuelles décisions d'investissement
- enfin par ailleurs, les écarts entre les PP futures que je fournis et ceux de
prt sont faibles. Je le sais car je suis client
ib futures. Les différences avec
prt arrivent toujours autour des rollings ou périodes couvrant un rolling. j'ai tout expliqué à ce sujet sur cette file et en particuliers via mon outil (voir le fichier pdf)