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Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Baechler » 10 janv. 2020 16:58

oui ceux de ce matin avec un sperad de 5.6 me semble de tête

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Griboulle » 10 janv. 2020 17:03

Bonjour RobinHood,
ton tuto pour la mise en place des PP, R et S des futures Dax sur le graphisme cfd à risque limité sur prt est très clair.
Mais je constate lorsque je suis la file du scalping, que j'ai toujours des différences par rapport aux différents intervenants (différence qui ne devrait être tout au plus que du spread entre CFDT et future).
Je voulais donc juste m'assurer que mon Setting était bon:
pour aujourd'hui j'obtiens ceci concernant les R qui me semblent êtres différentes de celles des autres:
R1j 13547
R1H 13396
R1M 13501

Si c'est conforme aux autres , cela veut dire que c'est tout bon sinon il y a un problème de mon coté.

Merci de ton aide

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 10 janv. 2020 18:17

Alors je viens de checker.

Pour des raisons de comparaison, je m'intéresse ici qu'aux PP futures (= avant ajustement spread CF.D cash).

RAS sur les PP daily.

Sur hebdo ils sont faux. Problème de dates (cf ci-dessous). Toujours jeter un coup d'oeil aux dates, ça permet de voir si le problème peut venir de là.

PREV_DATE LAST_DATE
02-janv-20 03-janv-20

J'avais un ajustement à faire car 1ère semaine de l'année. En gros la semaine précédente était à cheval sur 2019 et 2020 et cela nécessite un ptit retraitement que je n'ai pas automatisé. Ca va rentrer dans l'ordre au prochain rapport (lundi).

Pour les PP mensuels, je n'ai pas les mêmes que prt dans cette situation. C'est une question de rolling et de prise en compte du contrat qui fait référence (le sous jacent le plus liquide). Dans mon cas, j'ai pris l'échéance actuelle. prt a une méthode un peu différente que je n'ai plus en tête mais qui ne me convenait pas.

Bien avoir en tête :

- 1 que les PP ne sont pas une science exacte
- 2 de comprendre ce que l'on fait en utilisant tel ou tel PP
- 3 être certain d’adhérer à l'approche suivant 1 et 2 avant de les utiliser pour prendre d'éventuelles décisions d'investissement
- enfin par ailleurs, les écarts entre les PP futures que je fournis et ceux de prt sont faibles. Je le sais car je suis client ib futures. Les différences avec prt arrivent toujours autour des rollings ou périodes couvrant un rolling. j'ai tout expliqué à ce sujet sur cette file et en particuliers via mon outil (voir le fichier pdf)

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Griboulle » 11 janv. 2020 14:44

Merci RobinHood pour ces précisions.
Effectivement , c'était principalement les points hebdo qui étaient faux et tu viens de me donner la raison (et je m'excuse par avance car si j'avais lu l'intégralité de la file, je n'aurais pas posé une question dont la réponse avait déjà été donnée, merci pour ta patience!! ).

Par ailleurs, je souhaiterai faire du backtest, j'ai vu que tu récupérais les data sur https://stooq.com/q/d/?s=dyh20.f mais je ne trouve pas les valeurs de la variable Settlement , est-elle ailleurs?

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 11 janv. 2020 18:37

Pas besoin de t'excuser lol ! J'en vois souvent d'ailleurs s'excuser sur ce forum pour telle ou telle raison complètement futile :-)

Le "Close" de Stooq "Settlement".

Question de nomenclature.

Le vrai terme est settlement mais comme il est "moins" courant et pour des raisons de "lisibilité", certains provider indiquent tout simplement "close".

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Cinquième » 21 janv. 2020 17:27

Bonjour la file,

Je vois que le fichier excel n'as pas été actualisé aujourd’hui. J'ai zappé quelque chose ou il y a eu bien un problème ? Peut êtrre le sujet a été déjà aborde sur la file du jour ? :gloups:

Merci !!

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 21 janv. 2020 19:40

Hello

En effet il y a un souci. Je vous tiens au jus.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 21 janv. 2020 19:46

Rapport OK.

Un ptit bug du au fait que le jour férié était le vendredi. Y'aura plus de soucis à l'avenir à ce niveau.

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Cinquième » 22 janv. 2020 19:54

Merci pour ta réactivité et pour maintenir toujours à jour l'outil, bravo !

Re: PP Points pivots - Solution stable pour tous V3

par Robinhood » 26 janv. 2020 12:12

Rolling cac Jan=>cac Feb OK.

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