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Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par Jim » 14 Juin 2016 19:01

Les gars, vous êtes parvenus à me faire douter :?

Etant persuadé que ce n'est pas une affaire de Close ou autre, j'ai lancé le système suivant sur le DOW, en UT 1 min :

DEFPARAM CumulateOrders = True
if close >0 then
buy 1 contract at market
endif


Le système a été lancé à 12h42m15s (heure US). Le résultat obtenu est décrit dans le tableau ci-dessous.
On voit clairement que les positions sont ouvertes en début de bougie.


Donc je maintiens que ProOrder ouvre une position en début de bougie quelque soit la condition d'entrée.
Alors c'est vrai que souvent il y a du glissement. Le record que j'ai obtenu est de 75 secondes pour fermer une position sur le FTSE. :shock:
Fichiers joints

Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par Stark » 14 Juin 2016 19:17

Tu es sur un compte démo ou réel pour faire ton test ?

Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par Jim » 14 Juin 2016 19:21

Je suis bien entendu sur un compte démo pour ce test...

Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par ladefense92800 » 14 Juin 2016 20:31

Merci jim pour ces indications qui me sont tres utiles .

ça pourrait bien resoudre mes soucis .

Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par G'sT » 14 Juin 2016 23:02

Bon voilà je viens de terminer le bricolage de la machine.

J'ai opté pour tout réécrire dans une version "prooder V2" dans l'optique dans un 1er temps de la backtester et comparer ce backteste avec celui de la V1 ; ça va le résultat du backtest de cette réécriture est le même que la V1.

Pour réécrire cette V2 j'ai suivi vos 2 recommandations principales :
1) j'ai inclus les indicateurs en lien externes dans prooder sous formes de calculs
2) j'ai conçu les 3 variables différemment afin d’alléger le If/then et n'avoir plus qu'un seule variable associé à 1 seul if/then dans la ligne de l'ordre d'achat/vente.


Ainsi le code se présente sous "l'architecture" suivante :

//REM CALCUL BDC SIGNAL D'ACHAT
Signaldachat=0
IF
ici je mets une formule qui calcule BDC
then
Signaldachat=1
endif

//REM CALCUL BDC SIGNAL DE VENTE
Signalvente=0
IF
ici je mets une formule qui calcul BDC
then
Signalvente=1
endif

// REM CALCUL DE LA PLAGE DE TRADING
heuredebut =XXXXX
heurefin=YYYYY
heuretrading=0
if time>heuredebut and time<heurefin then
then heuretrading=1
endif

//REM CALCUL VARIABLE PRIX
variableprixachat=0
If
ici je met une formule spécifique
then
variableprixachat=1
endif
variableprixvente=0
If
ici je met une formule spécifique
then
variableprixvente=1
endif

//REM CALCUL POSITION
Achat=signaldachat+heuretrading+variableprixachat
vente=signalvente+heuretrading+variableprixvente


// Conditions pour ouvrir une position acheteuse

IF NOT ONMarket AND HA=3 THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF


// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
IF NOT ONMarket AND VTE=3 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF


// Stops et objectifs
SET TARGET PROFIT
SET STOP LOSS



Voilà j'essayerai cette nouvelle version demain.

Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par Stark » 15 Juin 2016 08:47

Un conseil, pour tes IF, utilise plutôt celui là :

IF (Ton calcul de BDC) THEN
Signaldachat = 1
ELSE
Signalachat = 0
ENDIF

Sinon tu risques d'avoir ton Signalachat qui reste bloqué à 1 dans certains cas (pareil pour tes autres variables).

Et Perso je raccourcirai comme suit :

IF NOT ONMarket AND Signalachat = 1 AND heuretrading = 1 AND variableprixachat = 1 THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
SET TARGET PROFIT
SET STOP LOSS
ENDIF

(Et pareil pour la vente)

Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par G'sT » 15 Juin 2016 08:56

Ok merci du conseil Stark, je reverrais ca ce soir ; la je l ai lance hier soir, plus de possibilite de le changer via mon tel.

Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par G'sT » 15 Juin 2016 09:04

Bon il est 9h02 et ma V2 n a pas encore lancé de trade contrairement a ma v1 qui avant hier avait commencé les trades a 9h01...... ce qui semble etre de bon augure......

Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par G'sT » 15 Juin 2016 10:49

Super proorder a lancé un.trade et l a deboucle a son TP...
Ca marche :-)

Re: Proorder de PRT fonctionne t'il correctement ?

par Stark » 15 Juin 2016 11:35

@Jim > C'est drôle je viens de tester ton code, effectivement en UT 1min, il se déclenche au bout de 5s en moyenne (latence ?).

Par contre, en UT 10s, il se déclenche très bien en temps voulu
Spoiler:

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