Ca y est je me suis lancé aujourd'hui dans une strategie de trading automatique en réel.
Ce 1er test automatique en réel a été réalisé ce matin (et que j'ai suivi en direct via mon smartphone).
Ce soir, de retour à la maison autodebriefing avec analyse des trades......; et là quelle surprise , je me met à douter sur la fiabilité de "proorder" et je m'interroge : proorder dysfonctionne t'il à l'identique du module "backtest" ?
Le contexte
En amont j'ai crée une stratégie toute simple ; j'ai associé cette stratégie avec un indicateur maison me permettant de tester la stratégie aisément.
1ère étape : je backteste cet indicateur (on va l'appeler BDC pour faciliter la compréhension) sur la période octobre 2015 à mai 2016 en UT 1mn.
Le bilan est satisfaisant (avec TP et SL !).
2ème étape : Je backeteste BDC manuellement, "sur papier" sur les 3 derniers mois soit entre mars 2016 et mai 2016. Le résultat est identique au backtest prt et la aussi donc satisfaisant.
J'ai à ce stade des repères sérieux et solides sur la manière dont fonctionne BDC, son nombre de trades par jour, son taux de réussite.....
3e étape : Dimanche soir je lance BDC sous proorder pour qu'il fasse son job (à partir de lundi entre 9h et 17h 30).
Le déroulement de l'éxécution de proorder
Ce matin j'ai mon smartphone allumé sur IG (version mobile - Android).
Je vois le 1er ordre se déclencher à 9h01 puis fermé quelques mn après par mon SL (qui a été respecté). S'en suis peu de temps après l'ouverture d'un 2nd ordre fermé peu de temps après sur son target profit (là aussi respecté!). Super me dis-je, les SL et TP sont bien respectés. J'assiste ensuite à une succession de trades positifs et négatifs. Il est 9h40 je suis presque flat ( PV d'1 pt exactement) avec un total de 10 trades.
Mais je suis quand même pris d'un doute car le déroulé des trades me surprend : chacun dure environ 4 mn et à chaque fois qu'un est fermé, un autre est ouvert peu de temps derrière.
Or de par mon backtest/analyse manuel précédent je sais bien qu'il n'y pas autant de trades en si peu de temps avec une telle chronicité (et très rare que BDC déclenche aussi vite un signal de trade après la cloture d'un précédent).
Je décide donc d’arrêter manuellement proorder. Bien entendu avec la version mobile d'IG on a pas accès à la platerforme prooder, et je suis donc contraint de laisser se déclencher le 11e trade afin de le déboucler manuellement (ce qui a pour conséquence d'arrêter l'algo de BDC).
C'est chose faite : le trade est débouclé au moment où il passe à une PV d'1pt). Algo arrêté.
A ce stade je devrais être content (PV totale de 2 pts
), mes SL et TP étant respectés.Le retour
De retour à la maison ce soir je démarre ma plateforme pour analyser les trades de ce matin.
Je démarre BDC figurant dans proorder puis je le backtest via PRT..... et là le résultat est tout à fait différent de celui vécu ce matin sur proorder.
J'analyse donc BDC manuellement......et effectivement le résultat de mon analyse manuelle est similaire à celle du backtetst PRT que je venais de faire : BDC indique un 1er signal de déclenchement de trade à 10h04 et aucun trade entre 9h et 10h04 (aucun doute dessus j'ai bien analysé/examiné).
Alors pourquoi Proorder a t'il déclenché 11 trades successifs entre 9H et 9h45 avec ce même indicateur BDC ?
J'ai de gros doutes sur la fiabilité du module proorder et sur un fonctionnement aléatoire à l'identique du module PRT.
Je m'adresse donc à ceux qui auraient utilisé proorder en réel : avez vous constaté de tels bugs,à savoir des écarts de trades entre ceux passés par PRT et une analyse de ces trades réalisés manuellement par vous même ?
Autre détail qui peut avoir une importance : Quand vous lancez une strategie via proorder, avec stops et objectifs compris, attention Proorder fonctionne de manière séquencée en 3 temps :
1) l'ordre est tout d'abord déclenché (ouvert)
2) L'ordre ouvert est ensuite modifié : placement du stop
3) L'ordre ouvert est ensuite modifié : placement du TP
Merci de votre retour.
