Bien à vous

Benoist Rousseau a écrit :C'est que le lundi qu'il y a un décalage parfois important avec les valeurs "classiques" car IG doit prendre les valeurs à minuit du lundi et classiquement c'est les"vieilles" valeurs de 72h en arrière qui sont prises (vendredi soir). Je ne peux pas trop développer, le mode iphone est pas super pour les longues diatribes
Enfin, il n'y a pas de PP "officiel", tu peux créer ta propre façon de calculer les PP, certains deviennent célèbres les PP de camarilla par exemple. Donc les PP de Jean dans quelques années qui sait
falex a écrit :Sur IG tu peux aussi rajouter le fait que :
sur les graphes de l'interface WEB et sur PRT il y a un décalage d'une heure (GMT +1 contre GMT) donc les point Haut, bas sont souvent les mêmes mais la Cloture est légerement différentes.
Jean il n'y a pas de PP "vrai" ou "faux". C'est à toi de les calculer comme tu le veux (sur le cash, sur le globex, sur la cotation en continue sur IG) et avec la méthode qui te semble la plus juste.
- falex ce que tu fait et donnes c est pas mal, mais a force d trop backtester et optimiser ça resemble a plus rien et tu va t en mordre les doigts .En observant un peu le signaux RSBoll, j'ai essayé d'imager une autre solution pour entrer/sortir et voici ce que je vous propose.
Au signal d'exces, il faut noter le plus haut (pour un signal durant plusieurs barres continue, il faut noter le plus des plus haut /respectivement bas ...).
Lorsque le signal repasse à 0 : Fin de l'exces, A ce moment là vous placer un ordre d'entrée sur le marché en contre-tendance à la hauteur + 1 du plus haut.
J'ai cherché les bonnes valeurs de SL/SW ce qui nous donne :
pour 73,98% de trade gagnant : SW 11, SL 26 pour un gain sur deux mois de 527 pts
Le drawdown est 26 pts (logique)
Le gain max est de 11 pts (logique).
Ce qui est assez remarquable c'est le liens entre stop-loss et stop-win. Comme toujours, plus le stop est éloigné plus vous augmenter vos chances de gain sur le long terme ...
Pour ceux qui veulent reproduire sur leur PRT voici le code de l'indicateur (c'est lui donne la valeur du haut/bas), puis le code du backtest (qui fait appel à l'indicateur).
super d accord et tres bon point d entree merci pour cette ideeEn observant un peu le signaux RSBoll, j'ai essayé d'imager une autre solution pour entrer/sortir et voici ce que je vous propose.
Au signal d'exces, il faut noter le plus haut (pour un signal durant plusieurs barres continue, il faut noter le plus des plus haut /respectivement bas ...).
Lorsque le signal repasse à 0 : Fin de l'exces, A ce moment là vous placer un ordre d'entrée sur le marché en contre-tendance à la hauteur + 1 du plus haut.
C'est bien pour ces raisons que l'AT et tous ces trucs ne servent à rienBenoist Rousseau a écrit :les points pivots peuvent varier selon la méthode de calcul[/url] (j'en connais 3, il doit en avoir au moins 10) et chez Ig les points pivots du lundi doivent avoir les valeurs des + haut et + bas de lundi (ils reprennnet les cotations à minuit).
Sur le site que tu as évoqué, c'est basé sur les cours de vendredi dernier, sur une formule surement classique mais non précisée avec quelle formule. Rien que la formule classique tu as 3 méthodes de calculs