Re: Scalping et day Trading du 25 mars

@Benoist: Merci ! Comme je ne chipote pas aux paramètres, j'avais trouver les valeurs bizarre et comme Mister T confirme mes valeurs, je suis rassuré.

Bien à vous

Sur ig tu peux aussi rajouter le fait que :
sur les graphes de l'interface WEB et sur prt il y a un décalage d'une heure (GMT +1 contre GMT) donc les point Haut, bas sont souvent les mêmes mais la Cloture est légerement différentes.

Jean il n'y a pas de PP "vrai" ou "faux". C'est à toi de les calculer comme tu le veux (sur le cash, sur le globex, sur la cotation en continue sur ig) et avec la méthode qui te semble la plus juste.

C'est que le lundi qu'il y a un décalage parfois important avec les valeurs "classiques" car IG doit prendre les valeurs à minuit du lundi et classiquement c'est les"vieilles" valeurs de 72h en arrière qui sont prises (vendredi soir). Je ne peux pas trop développer, le mode iphone est pas super pour les longues diatribes

Enfin, il n'y a pas de PP "officiel", tu peux créer ta propre façon de calculer les PP, certains deviennent célèbres les PP de camarilla par exemple. Donc les PP de Jean dans quelques années qui sait

C'est que le lundi qu'il y a un décalage parfois important avec les valeurs "classiques" car IG doit prendre les valeurs à minuit du lundi et classiquement c'est les"vieilles" valeurs de 72h en arrière qui sont prises (vendredi soir). Je ne peux pas trop développer, le mode iphone est pas super pour les longues diatribes

Enfin, il n'y a pas de PP "officiel", tu peux créer ta propre façon de calculer les PP, certains deviennent célèbres les PP de camarilla par exemple. Donc les PP de Jean dans quelques années qui sait

Sur IG tu peux aussi rajouter le fait que :
sur les graphes de l'interface WEB et sur PRT il y a un décalage d'une heure (GMT +1 contre GMT) donc les point Haut, bas sont souvent les mêmes mais la Cloture est légerement différentes.

Jean il n'y a pas de PP "vrai" ou "faux". C'est à toi de les calculer comme tu le veux (sur le cash, sur le globex, sur la cotation en continue sur IG) et avec la méthode qui te semble la plus juste.

En observant un peu le signaux RSBoll, j'ai essayé d'imager une autre solution pour entrer/sortir et voici ce que je vous propose.

Au signal d'exces, il faut noter le plus haut (pour un signal durant plusieurs barres continue, il faut noter le plus des plus haut /respectivement bas ...).

Lorsque le signal repasse à 0 : Fin de l'exces, A ce moment là vous placer un ordre d'entrée sur le marché en contre-tendance à la hauteur + 1 du plus haut.

J'ai cherché les bonnes valeurs de SL/SW ce qui nous donne :
pour 73,98% de trade gagnant : SW 11, SL 26 pour un gain sur deux mois de 527 pts
Le drawdown est 26 pts (logique)
Le gain max est de 11 pts (logique).

Ce qui est assez remarquable c'est le liens entre stop-loss et stop-win. Comme toujours, plus le stop est éloigné plus vous augmenter vos chances de gain sur le long terme ...

Pour ceux qui veulent reproduire sur leur PRT voici le code de l'indicateur (c'est lui donne la valeur du haut/bas), puis le code du backtest (qui fait appel à l'indicateur).

- falex ce que tu fait et donnes c est pas mal, mais a force d trop backtester et optimiser ça resemble a plus rien et tu va t en mordre les doigts .

A la limite si tu veux backtester et optimiser ok mais dit nous si avec ta strategie tu as 3 signaux perdant a la suite ?

sinon

En observant un peu le signaux RSBoll, j'ai essayé d'imager une autre solution pour entrer/sortir et voici ce que je vous propose.

Au signal d'exces, il faut noter le plus haut (pour un signal durant plusieurs barres continue, il faut noter le plus des plus haut /respectivement bas ...).

Lorsque le signal repasse à 0 : Fin de l'exces, A ce moment là vous placer un ordre d'entrée sur le marché en contre-tendance à la hauteur + 1 du plus haut.

super d accord et tres bon point d entree merci pour cette idee

ARf non ce n'est pas idéal non plus. j'ai fait varier l'entrée de 0 à +5.
Et comme on pas beaucoup d'historique, en testant uniquement février puis mars (même si le mois n'est pas fini) les résultats ainsi que les valeurs de SL/TP n'ont rien à voir.

Je ne suis pas très satisfait de la gestion des trades lorsque l'on est en position et qu'il y a un nouveau signal.

Il arrive de nombreux cas où l'entrée se fait quand il y a de nouveau un signal.

Je pourrais aussi rajouter une condition comme : ne pas rentrer si les 11pts ont déjà été fait.

Mais en rajoutant tout ceci j'ai un peur que ça devienne une usine à gaz, ce qui tout sauf mon objectif ...

Etablir de bonne règle de gestion qui tiennent à l'épreuve du temps : Voilà un exercice difficile ...

Pourquoi cherchez-vous à calculer manuellement les PP S/R ?

Pour ceux qui sont chez ig et qui trade chez ig, prt le fait très bien automatiquement

Bon grosse faiblesse depuis une petite heure.

Je continue la récolte de swing et j'ai même pu faire un peu de scalp. On prend la route vers le Sud. Et demain les chiffres du chômage, ce n'est pas de bon augure pour la suite des événements...

les points pivots peuvent varier selon la méthode de calcul[/url] (j'en connais 3, il doit en avoir au moins 10) et chez Ig les points pivots du lundi doivent avoir les valeurs des + haut et + bas de lundi (ils reprennnet les cotations à minuit).

Sur le site que tu as évoqué, c'est basé sur les cours de vendredi dernier, sur une formule surement classique mais non précisée avec quelle formule. Rien que la formule classique tu as 3 méthodes de calculs

C'est bien pour ces raisons que l'AT et tous ces trucs ne servent à rien
Faites votre stratégie vous-même sans ces repères qui n'en sont pas puisqu'ils varient selon la méthode =>
Une pièce pour Call ou Put + des dés à jouer pour avoir un chiffre et le tour est joué, en tout cas, les résultats ne seront pas plus mauvais