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Réflexion d’un scalpeur

par AlgoFlex » 09 Oct 2015 22:00

On parle souvent de levier au nouveau tradeur, mais moins souvent de taux de réussite et encore moins de risque / récompense.

Ratio W/L : Le taux de réussite en %
Ratio R/R : Le risque / récompense. 1/2 (le mini en martingale trading auto et de 1/1,5 1,6)

S’est pourtant ce qui fera un gagnant d’un perdant après la psychologie comportementale.

Pour faire simple qu’elle et mon tôt de réussite ?
Combien je risque pour gagner combien ?

En tant que scalpeur il me fallait un tôt de réussite supérieur à 90% pour être gagnant avoir raison 9 fois sur 10.
Es tenable dans le temps ?

Je risquais 10 à 20 points pour espérer gagner 0,5 à 2 points en moyenne (pas possible de risquer moins le stop sauterait trot souvent.)
Es tenable dans le temps ?

Le comportement du marché entre un instant T et un instant T+1 est totalement aléatoire, pour gagner il faut trouver un petit avantage un comportement de tradeurs ou de robots qui se répète souvent, assez souvent pour que votre R/R soit à votre avantage.

[youtube] http://www.investopedia.com/video/play/riskreward-ratio/ [/youtube]

Re: Réflexion d’un scalpeur

par Valentino » 10 Oct 2015 10:36

Salut AlgoFlex, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on parle plus de levier que de statistique propre à l'évolution....
C'est bien d'en parler.

En Scalping le fait de risqué 10/20 pips (voir plus) pour en prendre entre 2 et 15 est normal !! C'est le principe même du scalpeur.
Dans ce cas en effet il faut un taux de réussite élevé (mini 90%).

C'est tout à fait tenable dans le temps, tant que tu as 90% de winrate !
Quand on regarde les stats des bons scalpeurs ils ont des stop entre 30 et 100 Pips pour gagner entre 3 et 15 pips, mais ils gagnent très très très souvent !
Si tu trouve ce mode trop intense (on le répète sans cesse que le scalp est réservé à l'élite) il y a le Day-Trading, tu allonge le stop, le target et tu réduit le levier.
Bref.....

Concernant le comportement du marché je ne suis pas d'accord avec toi. Le marché n'est pas (de mon point de vue) totalement aléatoire, c’est le résultat du comportement des acteurs (acheteurs / vendeurs) qui fait varier les cours et non pas une loi aléatoire, au quel cas aucun trader ne pourrait faire 95% de winrate sur 10 000 trades.

Alors comment font-ils ?
Ils supposent des probas (très fortes) sur la réaction des individus à un événement...en gros ils se disent : "Si ça se produit alors je pense que les gens vont faire ça, donc moi je vais faire ça pour gagner du cash money flow".
C'est le principe même de l'analyse technique et des théories auto-réalisatrices (au-delà des simples figures il y a une explication comportementale derrière), ainsi que des scénarios.
Un scalpeur ne prend JAMAIS de trade à la vas-vite, ils ont des conditions bien précise qui mettent les probabiltées en leur faveur pour GAGNER.

Après, ce n'est que mon point de vue, il existe pleins d'autres approches !

Re: Réflexion d’un scalpeur

par plataxis » 10 Oct 2015 10:53

AlgoFlex a écrit:Je risquais 10 à 20 points pour espérer gagner 0,5 à 2 points en moyenne (pas possible de risquer moins le stop sauterait trot souvent.)
Es tenable dans le temps ?


Visiblement certains s'en sortent bien... Comme souvent c'est une question de psychologie : pour y parvenir il faut avoir suffisamment d'expérience pour avoir une probabilité de gain élevé ET un mental suffisamment fort pour ne pas prendre les XXX trades "potentiellement" gagnants : même si ces trades sont souvent gagnants, ils sont statistiquement perdants car ils ne gagneront que dans 60-70% des cas : c'est beaucoup pour un R/R de 1 (il faut prendre ces trades si on a autant à gagner qu'à perdre), mais c'est insuffisant pour se "contenter" de quelques points (sur un nombre de trades important on sera perdants).

Du coup il y a là une gestion de la frustration très particulière : tellement de trades gagnants laissés de côtés, tellement de gains pris très tôt sur un potentiel énorme...

Et des réponses à cette frustration parfois irrationnelle : moyennage-martingale-hedging-les-fausses-bonnes-idees-t8672.html

Re: Réflexion d’un scalpeur

par Verbal Kint » 10 Oct 2015 19:15

Je pense quand même que c'est le levier qui joue le plus sur la psychologie.
Si sur chaque trade tu utilises un fort levier ou même un levier un peu trop élevé, tu vas finir par craquer à un moment donné.

Re: Réflexion d’un scalpeur

par DarthTrader » 10 Oct 2015 22:47

comme disait Archimède à propos des levier, donner moi un point d appui et je soulèverai le monde

Re: Réflexion d’un scalpeur

par AlgoFlex » 11 Oct 2015 13:03

Je partage ton approche sauf sur le fait certain tradeur puise prévoir a 95 % les mouvements sur 10000 trades je n’y crois pas je suis comme st thomas.

A l’instant T j’aurai du rajouter le mot 100% je crois que c’est un leurre de pensée qu’on peut prédire la direction des marchés sur des unités de temps petit on peut voir les sur achat ou les sur vente pour anticiper un retournement qui et souvent temporaire.

J’ai compris que mon problème était l’espérance négative de ma stratégie j’ai m’y longtemps à l’admettre et que je ne pouvais pas tous mettre sur le dos de mes manque en psychologie.

J’ai travailliez sur ma psychologie j’ai lue des livres sur le sujet, j’ai compris que je ne serai sens doute jamais un Jedi et que je n’avais pas besoin de le devenir, que j’ai besoin de juste une bonne discipline et une stratégie a espèrent positive pour passer de perdant à gagnant.

Je ne cherche plus à avoir raison 90% du temps J’ai retravaillé mon MM et j’ai un plan b, c, d qui me permettrait de me contenter de 56 % de trade gagnant sur mes 850 dernier trades en multiplier mon roi par 3, je pense avoir une espérance positive sur des séries de trades même si j’utilise une sorte de fausse bonne idée, l’avenir nous le dira.

Au minimum il faudrait avoir à risquer 1 pour gagner 1,6 je sais bien que cela et difficile il suffit de faire un backctest pour se rendre compte qu’avoir un stop plus petit que le gain tient difficilement à l’épreuve du temps.

J’ai posté ce sujet qui est ma réflexion de scalpeur qui cour après le 90% de réussite j’ai compris que je fessais fausse route, surtout qu’il y a de plus en plus de robot plus rapide que moi.

Je ne cherche pas à avoir raison s’est juste mon avis du moment, plus je vieillie plus je me rends compte que rien n’est noir ou blanc il y a beaucoup de gris. :)

Re: Réflexion d’un scalpeur

par Valentino » 11 Oct 2015 17:16

Tu confonds "prédire" les marchés ....et émettre des scénarios et des probabilités en fonction de ce qui peux se passer.

Les traders ne sont pas des voyants, ils analyse les réactions et les comportements.

Si tu ne pense pas pouvoir assurer 90% de réussite il faut changer le MM ou le type de trade.

Il y a des traders qui font 95% de réussites sur 1500 trades sur la paire EUR/USD. Donc c'est pas de la voyance, c'est du trading.

Re: Réflexion d’un scalpeur

par Benoist » 11 Oct 2015 17:56

Un scalpeur gagne de l'argent à partir de 75% de taux de réussite.

Cela fait plus de 8 mois que je gagne en moyenne plus de 10 points par jour avec en gros 12 trades / jour.

Le marché n'est pas aléatoire du tout... s'il l'était on achèterait au hasard. Il suffit de regarder les graphiques journaliers, de mettre les points pivots et on constate qu'il n'y a pas autant de hasard qu'on peut le croire.

En scalping on essaye pas de prévoir le sens du amrché, on s'en fiche totalement. On a un scénario s'il baisse et un scénario si'l monte et on attend qu'il se décide

Re: Réflexion d’un scalpeur

par AlgoFlex » 11 Oct 2015 20:52

Prédire ou anticiper un mouvement s’est pareil pour moi, s'est sont mm qui peut faire la différence on est d’accord on ne gagne pas à tous les coups et si on a une espérance négative on a encore moins de chance de durer sauf si on a un avantage, par exemple dans l’exemple que tu donnes sur euro se trader dois s’en doute se servir des corelation pour gagner une à deux secondes sur ses entrer et garder ses positions très peu de temps.

J’ai trader le dax en live sur mt4 en janvier j’avais un tôt de réussite de 75% mon compte et monter à +70% avant de reperdre ses 70 en rien de temps je me sentais vider neveu chaque jour agressif avec mes proches, aujourd’hui je suis détendu et ma nouvelle stratégie me convient beaucoup mieux.


Je suis d’accord je me fiche aussi du sense du marcher, je surveille aussi les point pivots j’ai appris beaucoup sur ce forum mais les point pivots a eu seule ne me permette pas de faire un pourcentage suffisant avec une espérance négative pour durer, alors tempis pour les honneurs dus au bon scalpeur maitre de ses émotions en tous circonstance seule la qualité de vie et le résultat compte. :)

Re: Réflexion d’un scalpeur

par plataxis » 11 Oct 2015 22:11

Benoist Rousseau a écrit:Un scalpeur gagne de l'argent à partir de 75% de taux de réussite.

Avec un R/R moyen de 3/1, certainement : gagner 3 trades de 3 points et perdre 9 points sur le quatrième trade, par exemple (break even). Mais pour "sortir" 10 points il faut alors améliorer le R/R (gagner légèrement plus de 3 points par trade, ou perdre moins de 9 points sur le dernier) et / ou le % de réussite (gagner un peu plus de 3 trades sur 4).

Or bien des apprentis scalpeurs on un R/R plus défavorable encore que 3/1, et je pensais d'ailleurs que c'était ton cas...

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