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Rendement annualisé des CFD indices

par salador » 15 Avr 2016 22:04

Bonjour,

J'aimerai comprendre ce qui justifie de tels rendements sur les CFD sur indice chez Oanda.

Hormis le DAX, les autres indices proposent des rendements assez incroyables :


Donc, si je prends un trade sans levier, c'est à dire que je dispose de la somme de 4491 euros sur mon compte, que j'achète 1 contrat, au cours actuel j'aurai 720 euro/an, soit un rendement de... 16% par an... J'ai du louper quelque chose, non?

Quotidiennement, cela me donne 1.96 euro par jour (366 pour 2016 par ex.)...

Comment expliquer une telle rémunération?

Comment savoir si ce rendement est pérenne?

Merci

Re: Rendement annualisé des CFD indices

par plataxis » 16 Avr 2016 10:50

salador a écrit:
Comment savoir si ce rendement est pérenne?



C'est justement la question : à la bourse, rien n'est pérenne. Globalement ça monte, de tout temps, jusqu'à un krash. Donc tu achètes et tu gardes, et si tout se passe bien, tu gagnes puisque nous sommes dans un système économique inflationniste. Le seul problème est que tu pourrais avoir acheté juste avant le krash, ou même une grosse correction, et mettre 10 ans à retrouver le niveau de départ (c'est arrivé à un ami).

Pour contrer ça, une stratégie est d'acheter progressivement, dans les hausse comme dans les creux, en bénéficiant de l'effet "hausse continuelle". Mais les CFD ne sont pas du tout adaptés à cette stratégie : tu payes des intérêts pour de l'argent que tu n'empruntes pas (en levier 1).

Re: Rendement annualisé des CFD indices

par salador » 16 Avr 2016 12:11

euhhh... excuse moi, mais tout ça je connais un peu...

Et non, en l'occurence, chez Oanda tu es payé pour acheter certains CFD.

Dans l'exemple ci-dessus, au cours actuel, pour 1 contrat CFD CAC40 (valeur 4491 euros), tu es payé 720 euros/an.

Et c'est du concret puisque ayant quelques CFD sur l'AEX et Singapour, je reçois tous les jours une somme d'argent à 22h.

Ma question sur la pérennité ne concernait pas les cours boursiers, mais la rémunération.

Dans ma prise d'écran, tu peux voir que je paie 0.4%/an à Oanda (lend rate), mais que je perçois 16.4%/an (borrow rate).

C'est ce borrow rate très élevé qui éveille ma curiosité.

Sinon, pour ton histoire sur le krach : commence à acheter de l'indice sur une correction de 15-20%, sans levier, et tu te mets déjà une petite marge de sécurité ;)

Re: Rendement annualisé des CFD indices

par plataxis » 16 Avr 2016 12:37

Au temps pour moi : dans ce cas on dirait que cela s'apparente plus à du carry trading comme sur le forex : je pense que cela fluctue, mais que cela donne envie d'acheter.

La question est : que se passera-t-il quand les taux iront dans l'autre sens ? Je maîtrise mal ces questions mais j'imagine que les taux sont actuellement intéressants en traduction des efforts des banques centrales pour maintenir l'économie sous perfusion.

En tout cas je trouve que c'est une gestion difficile (et intéressante) car il faut veiller à ne pas perdre en MV ce que la position fait gagner en intérêts.

Re: Rendement annualisé des CFD indices

par Benoist » 16 Avr 2016 12:46

ben salador tu n'as rien compris du tout au fonctionnement d'Oanda ;)

tu vas payer 1. 60% par an si tu conserves ton lot cac 40 pendant un an :lol: + le lend rate soit 2% ;) Donc tu ne vas pas toucher 16% mais débourser 2% :lol: SInon j'aurai déjà hypothéqué tous ce que je possède, fais des prêt à la consommation chez toutes les banques pour être millionnaire :mrgreen:



le borrow rate est de 16.40% bid et 18% ask ;)

On l'a expliqué pas mal de fois, fais une recherche ;)

Non tu n'as pas trouvé la poule aux oeux d'or à 16% par an sur une position call :lol2:

Aex et Singapour oui on touche tous de l'argent regarde les taux directeurs de ces pays :)

Re: Rendement annualisé des CFD indices

par salador » 16 Avr 2016 13:39

C'est bien pour cela que j'ai posé la question ;)

Je pensais bien qu'il y avait quelques chose de bizarre dans mon raisonnement, mais je ne savais pas quoi.

Donc merci pour l'explication!

PS : quand quelqu'un pense avoir trouvé la poule aux oeufs d'or, il ne le "crie" pas sur les forums :lol2:

Re: Rendement annualisé des CFD indices

par salador » 19 Avr 2016 08:30

Chaque contrat sur le Singapour 30 me rapporte 0.06 euro par jour.

0.06 x 366 = 21.96 euros annualisé.

1 contrat actuel sur le Singapour 30 = 216 euros.

Je suis en levier + ou - 3, soit 80 euros immobilisés par contrat.

(21.96/80) x100 = 27.45%

Benoist, ton Ask, ce ne serait pas plutot le prix payé pour un short?

Je ne sais pas faire plus concret que retranscrire ce que je constate sur mon compte de trading.


Re: Rendement annualisé des CFD indices

par Benoist » 20 Avr 2016 22:08

Non tu n'es toujours pas compris ce qu'est la marge et le prix réel... Fais gaffe tu vas finir en slip sur un mauvais coup.

80 euros imobilisés ... C'est la marche calcul ton levier il est supérieur à 100 sûrement...

Re: Rendement annualisé des CFD indices

par salador » 21 Avr 2016 08:34

Pour Singapour :Lorsque j'achète un contrat qui vaut 216 euros, j'ajoute 80 euros sur mon compte.
216/80 = 2.7.

Je suis donc en levier 2.7.

Je ne risque pas de finir en slip sur un levier 2.7 ;)

C'est pour cela que je préfère AEX au CAC par exemple, car le CAC est 10 fois plus cher.
Pour un contrat AEX je peux déposer 200 euros et je suis en levier <3, alors que pour le CAC je dois déposer 2000 euros/contrat pour un levier <3...

Je me suis renseigné pour le taux, il est changeant, mais effectif.

Donc actuellement je gagne bien du 10% (hors levier) annualisé, mais demain le taux peut passer à 2% voir être négatif
Sur l'AEX entre 2012 et 2016, 54 changements de taux ont eu lieu, 18 taux négatif max. -1.5%, le reste est positif -> je suis donc bel et bien payé pour emprunter de l'argent à Oanda.

Re: Rendement annualisé des CFD indices

par Benoist » 21 Avr 2016 10:13

Ok tu as raison je suis en vacances pas envie de rentrer dans de longues explications :lol:

Oui comme tout le monde sur singapour ou l'autralie pendant des années encore une fois chez tous les brokers :) je préfère ne pas te dire combien je touche chaque jour pour éviter les jaloux :)

mais méfie toi car la politique monétaire change du jour au lendemain et on en a eu des ruinés vite fait avec cela (l'année dernière par exemple ;) ) enfin ton rendement n'est effectif que si le cours ne bouge pas u si le broker ne fait pas faillite (ta protection est de 0€ sur ton capital chez ce broker donc autant prendre un broker avec des protections de capital à mon humble avis )... ou l'indice peut perdre 20% dans l'année etc

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