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Rendement avec un profit factor <1

par Euraed » 26 sept. 2018 14:24

Dans la série des vérités contre-intuitives, des traders tatoués qui sirotent un single malt dans un bock Andlil

Une devinette de rocker :D

Comment être profitable avec un profit factor inférieur à 1 ?
Spoiler:
C'est absolument possible
Question difficile pour les traders manuels :mrgreen:

Re: Rendement avec un profit factor <1

par trappiste73 » 26 sept. 2018 16:19

Parce que le profit factor mesure le risque pris pour réaliser un certaine performance et non un solde. J'ai bon, chef ? ;)

Re: Rendement avec un profit factor <1

par Benoist Rousseau » 26 sept. 2018 16:23

si je me trompe encore, je peux y arriver :mrgreen:
Spoiler:
Capture.PNG
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Re: Rendement avec un profit factor <1

par falex » 26 sept. 2018 16:30

dans ta question Euraed il manque une donnée : Le pourcentage de cahque camps : Si profit factor <1 alors il faut faire envron 90 à 99 de trade gagnant.

Re: Rendement avec un profit factor <1

par falex » 26 sept. 2018 16:39

xxxx la question est : comment ête rentable avec un profit factor < 1 : réponse avoir plus de trade gagnant que peradnt en %.
Exemple si profit factor =1 alors si j'ai 51% de trade gagant, je suis globalement gagnant.
Si profit factor = 0,5 Alors à 76% de trade gagant je suis globalement gagnant.

Le profit factor seule ne veut rien dire, faut toujours l'associer avec le nombre de trade gagnant.

L'exemple de Benoist est une bonne illustration d'un profit factor <1 mais un un taux de réussite "qui va bien" pour être dans le vert.

---

D'ailleurs le vendeurs de méthode et autres pele et pioches te donne toujours des méthode avec des 90% de trade gagnant .. mais il oublie de préciser que leur profit factor n'est pas suffisant pour être associé avec ce % et que leur méthode est globalement perdante

Re: Rendement avec un profit factor <1

par falex » 26 sept. 2018 16:43

no comment monsieur le bac +180 :mrgreen:

Re: Rendement avec un profit factor <1

par Euraed » 26 sept. 2018 17:05

Eh non :)

Il manque une petite nuance dans la définition

Et d'ailleurs Falex on peut à la fois avoir un Profit factor à 0,62, un taux de trade gagnants bien inférieur à 50% et avoir un rendement de 15%.

Cela m'est arrivé lors d'un de mes tests d'algo.
Spoiler:
Je reconnais tester des trucs pas toujours conventionnels
. Lorsque j'ai vu cela pour la première fois, je n'ai pas compris, cela ne collait pas avec ma compréhension du Profit Factor qui est simplement le ratio des gains sur les pertes.
Mais je l'avais sous les yeux... impossible ? bug de la plate-forme ?
Que nenni :mrgreen: j'ai du alors résoudre la devinette et en fait tout est logique...

Réponse partielle:
Spoiler:
Gains/Pertes latentes/réelles

Re: Rendement avec un profit factor <1

par Euraed » 26 sept. 2018 17:30

En l'occurrence c'est l'inverse xxxx
J'avais d'ailleurs posté un bref message sur le sujet qui avait "interloqué", un SL fixe relativement bas et un TP infini

Exemple
On a placé 5 ordres sur un compte de valeur initiale 1000
3 SL sont touchés pour une perte cumulée de 70.
1 ordre a été fermé avec un gain de 30.
1 ordre reste en vie avec un gain latent en cours de 100.

Le profit factor calculé est de 30/70 = 0,43
Le % de positions gagnantes est à ce moment de 25% (1/4 parmi les ordres fermés)
Et le rendement de l'equity à ce moment est de 6% ( (1000 -70+30+100)/1000)

Logique mais contre-intuitif au premier abord et surtout cela va à l'encontre de la règle usuellement exprimée

Re: Rendement avec un profit factor <1

par Euraed » 26 sept. 2018 17:30

A ranger au on des curiosités du trading

Re: Rendement avec un profit factor <1

par falex » 26 sept. 2018 17:51

Ok. DAns ta définition il manquatitn bien un détail : profit factor sur position en curs+PAssé ou uniquement passé.

Tout dépend comment on intégre le présent non "acté".

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