Scalping et DayTrading du Vendredi 1er Juillet 2016

[falex]

Optimal f ou Kelly ... C'est la même base.
Effectivement il a un écrit assez pédagogue.
Ce que je reprochais au fixed ration c'était de ne pas tenir comptes du risques passé uniquement de la perf' ce qui en cas de mauvais trade peut vous emmener tapis.
'Je vais voir comment mettre en pratique le f .

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Bon rétablissement lusoCH

[kelly]

- falex : tu as raison et avec l'optimal f tu tiens compte de la + grosse perte enregistrée . Là où il faut modérer c'est qu'il s'agit de la + grosse perte connue à ce jour ..... peut être la + grosse est elle devant nous ....

[falex]

Oui tu as raison
Je pense qu'il faut pondérer le résultat.

J'ai fait un premièr test : avec 5minutes d'excel c'est pas trop difficile de trouver le f

Par contre je me demande si il ne faudrait pas en calculer plusieurs :
Un sur l'ensemble de ton historique
Un sur une période glissante de 1 ou 3 mois
Et un dernier sur 1 semaine ou 20 jours glissant

L'idée est d'avoir une vision globale moyen terme et court terme

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J'ai aussi calculer des f en fonction du sous-jacent.

[Benoist Rousseau]

- falex : tu as raison et avec l'optimal f tu tiens compte de la + grosse perte enregistrée . Là où il faut modérer c'est qu'il s'agit de la + grosse perte connue à ce jour ..... peut être la + grosse est elle devant nous ....

Ma plus grosse perte journalière a été 25.000€ il y a 10 ans. Maintenant avec mon money management ma plus grosse perte journalière est de 2000€ au maximummum. Je n'avais aucune perte maximummale par jour avant. Il faut voir aussi que tu évolues

[kelly]

une solution consiste à limiter d'office la perte max acceptable .

[kelly]

25.000 de perte : ouch ça fait mal !! J'ai connu 12.000 et j'ai souffert pendant au moins deux semaines .... et ma femme me parle encore de ce jour maudit .....

[Benoist Rousseau]

Je n'ai pas de femme pour me faire des reproches j'ai pu doubler la perte

Définir une perte max par jour = maîtriser le risque ne jamais se faire dominer par lui