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Simulation/Analyse de montecarlo :

par gaugau3000 » 09 Oct 2019 21:39

Bonjour,

je m'intéresse en ce moment aux simulations de montecarlo depuis la lecture d'algoteam et du livre building winning algorithmic trading systems ou une partie est dédié à l'analyse de montecarlo.

Pour ma part : je prends les trades de mon backtest puis simule n années en faisant un tirage aléatoire avec remise des trades puis j'extrais le drawdown médian, le profit médian, le risque de ruine... (en somme la méthode du livre ci-dessus). Comme je suis un visuel j'imprime 11 courbes de gains chacune représentant 0,10, 20 ...100 percentiles du profit médian et aussi 11 des drawdowns médian.

J'utilise une base de 10000 itérations ce qui assure une convergence de la plupart des métriques sauf du risque de ruine (qui est binaire et se produit plus rarement et donc met plus de temps à converger plutôt 100 000)

J'utilise aussi la simulation de montecarlo comme critère d'optimisation du backtest avec un calmar ratio simulé (gain médian/max drawdown médian sur 3 ans)

L'utilisez vous différemment sans remise par exemple ? vous extrayez d'autres métriques ? Vous avez des bonnes ressources à me conseiller pour apprendre (je me remets à niveau sur les statistiques/proba) ?

Bonne soirée.

Gautier.

PS : cela fait du bien d' échanger en français car toutes la plupart des ressources sont en anglais :-)

Re: Simulation/Analyse de montecarlo :

par falex » 09 Oct 2019 22:22

The fact is that Monte-Carlo simulation is a good tool when you want to simulate how a system will run, but this system must be a Gaussian system, which trading isn’t... so to be honest I’m not sure that you’ll gonna found the holly grail using this methods.

Désolé j’ai pas pu résister en lisant ta dernière remarque ;-)

Re: Simulation/Analyse de montecarlo :

par gaugau3000 » 09 Oct 2019 23:28

Hihi,

le holly grail non vu qu'il s'agit d'une analyse post backtest pour gérer le risque j'imagine que non :-). Par contre je ne comprends pas pourquoi les résultats de mon backtest devraient suivre une loi normale pour que la simulation est un sens (si c'est ce que tu entends par Gaussian system,) ? Je suis intéressé par ton explication.

Merci bcp.

Bonne soirée.

Re: Simulation/Analyse de montecarlo :

par VB6backtester » 10 Oct 2019 13:33

Et au fait quelqu'un a des nouvelles de Algoteam ?


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