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SL par jour et non par position

par clodreb » 13 Juil 2014 11:57

Hello tout le monde,

est-ce que quelqu'un connait une commande PRT qui permettrait d'avoir les gains ou les pertes sur une journée au cours d'un backtest ?

je m'explique : Quand on fait un backtest, il est toujours possible de mettre un SL en paramètre pour essayer de trouver le meilleur ratio gain/perte sur une période donnée.

L'inconvénient avec ce système est qu'une journée exceptionnelle (bonne ou mauvaise) peut influencer la totalité d'un backtest sur plusieurs semaines.

Mon but serait donc de dire, non pas : "SL de 10 pour chaque position" mais plutôt "SL de 50 pour chaque jour" et de voir si une telle stratégie peut avoir une influence sur mon PF global (logiquement oui, mais j'aimerai une confirmation).

Merci d'avance à celui qui aurait une idée pour programmer ceci.

ps : j'ai essayer de jouer avec la commande STRATEGYPROFIT mais cela donne les gains/pertes sur l'ensemble du backtest et non les gains/pertes par jour.

Re: SL par jour et non par position

par boby35 » 26 Oct 2014 12:01

Bonjour,

est-ce que tu es arrivé à définir un SL journalier ? Avec le backtest qui recommence le lendemain ?

Re: SL par jour et non par position

par clodreb » 27 Oct 2014 07:25

Salut Boby35,

non, je n'ai pas encore réussi à trouver une "astuce" pour faire ce genre de chose ...et j'avoues que, faute de temps, j'ai un peu laisser tomber cette histoire bien qu'elle continue de m'intéresser pour faire le tri dans mes backtests.

Mais si tu as une idée géniale pour y parvenir, n'hésites pas à le poster sur cette file, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes que nous ;-)

a+

Re: SL par jour et non par position

par falex » 27 Oct 2014 07:43

Peut-etre faut-il utliser une boucle où dès que tu change de date tu calculs le delta tratyporfit de la veiille mons strategyprofit u jour

Re: SL par jour et non par position

par clodreb » 27 Oct 2014 07:58

ça y est , Falex est encore en mode "gros doigts " ;-)

sinon, oui, ça semble être une idée à creuser.
quand j'aurai un peu de temps, je me replongerai la dedans.

Re: SL par jour et non par position

par clodreb » 01 Nov 2014 20:51

bon, alors, pour revenir sur la commande STRATEGYPROFIT , je ne pense pas qu'on puisse s'en servir pour mettre un SL global sur une journée.

Pourquoi : tout simplement parce que cette variable semble se mettre à jour uniquement quand on sort d'une position et non en cours de position.
ex : vous voulez un SL global de 100pt. Si votre première position est à -1000pt, tant que vous n'en sortez pas , STRATEGYPROFIT reste à 0.

ce que je dis est peut-être faux car je n'ai pas eu vraiment le temps d'approfondir mais c'est ce que j'ai pu voir en faisant un rapide test.

Re: SL par jour et non par position

par clodreb » 02 Nov 2014 10:01

ce que j'ai dit ci-dessus est vrai mais peut-être contourné :
il ne faut pas compter sur la commande STRATEGYPROFIT pour vous couper les positions mais vous pouvez toujours mettre des TP et SL sur chaque position et mettre en plus une condition sur STRATEGYPROFIT pour arrêter votre journée.

Ci-dessous un code qui semble plus ou moins fonctionner .
il faut juste savoir que la condition sur STRATEGYPROFIT s'active APRES que le SLjour/TPjour soit atteint (mais qu'il peut être dépassé en fonction de votre SL/TP sur position).

en clair : si vous mettez un SL=15 par position et un SLjour à 50, si vous avez atteint 3 fois le SL --> -45pt , il faudra attendre d'avoir touché encore une fois le SL pour que le SLjour s'active.
Vous aurez donc une perte de 4*15=60pt et non 50 comme prévu par votre SLjour.

il faut donc que votre SLjour soit cohérent avec votre SL sur position.
Si vous prenez des positions sans SL/TP mais sur base d'un indicateur, vos pertes/gains peuvent donc dépasser fortement votre SLjour/TPjour....à vous d'adapter votre code en prenant en compte cette remarque :mrgreen:


voici le code (le code pour la prise de position est juste un code pour dire de prendre une position à chaque bougie , ce n'est pas cette partie qui est importante dans le test ci-dessous )

Code: Tout sélectionner
DEFPARAM CumulateOrders = True

heurdeb=80000
heurfin=163500
once pos=2
TP=5
SL=5
TPjour=50
SLjour=50


if time=heurdeb then
  openjour=open
  swijour=0   // si swijour=0 , on peut encore prendre des positions
  strategyTP=STRATEGYPROFIT+TPjour
  strategySL=STRATEGYPROFIT-SLjour
endif

if STRATEGYPROFIT>=strategyTP or STRATEGYPROFIT<=strategySL  then
   swijour=1
endif


if Time >= heurdeb and Time <= heurfin and swijour=0 then
if open < openjour then
BUY pos CONTRACT AT market
set target pprofit TP
set stop ploss SL
elsif open>openjour then
sellshort pos contract at market
set target pprofit TP
set stop ploss SL
endif

ENDIF


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