TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'IG

CE CHAPITRE NE FONCTIONNE PLUS COMME ATTENDU
Le mode de fonctionnement, opposé au second chapitre du dessous, doit être indépendant dans l'absolu. C'est même tout le propos de faire la distinction
Concernant les informations du résultat du jour :
- nb de trades (total)
- taille moyenne de trades
Leur changement de valeur s'effectue bien au démarrage de la nouvelle position, sans attendre le débouclage de celle-ci pour être comptabilisé ... takapoto : géant

TOUT LE CHAPITRE SUIVANT FONCTIONNE COMME DECRIT SUITE A TON CORRECTIF

Et donc j'ai relevé un comportement qui devrait être le strict opposé et qui ne l'est pas.

image (4).jpg

Impacte les informations :
- nb trades gagnants
- nb trades perdants
- nb trades flats
- pourcentage trades gagnants
- pourcentage trades perdants
- pourcentage trades flats

Le changement de valeur actuellement s'opère dès l'ouverture de la position, c'est à dire en fonction du programmation neuro-linguistique latent...si on est en train de perdre, nb de trades gagnants va passer de 0 à 1 et son pendant nb trades perdants pour compenser de 1 à 0
(dans mon image, nb trades total, souligné en bleu, est à 2 car nous avons ouvert une seconde position ...OK....malheureusement nb trades perdants, encadré en bleu est à 2 aussi car nous sommes en perte LATENTE...dommage)

On pourrait arranger ça...
Faire en sorte que ces 6 informations ne changent leur valeur qu'au débouclement du trade. Donc tant que la position est latente, nb trade gagnant et nb trades perdants restent à 0 toto.
Lorsqu'on connait le résultat final, une fois la position débouclée, alors seulement on comptabilise l'issue de la position (gagnant, perdant, flat)
(et dinc que l'envadré bleu de mon image, nb trades perdants soit à 1 tant que la position est encore ouverte !)

Conséquemment à la bonne réalisation de ce passage, il y a une dernière modification à laquelle procéder.

"Aucun trade ce jour" doit laisser place à la ligne de résultat du jour dès le 1er click Achat/Vente de la journée, lors de l'ouverture de la 1ère position LATENTE, sans qu'on ait à attendre de sortir de la position pour pouvoir voir la ligne de résultat (pas cohérent)

Juste une micro-remarque, le symbole § (au lieu de $) que tu as utilisé n'est pas disponible sur les claviers d'origine de tablettes (iPad et Android). Il a fallu que j'aille le récupérer sur un site internet pour le copier-coller.
Peu pratique même si je l'admets qu'il est à priori tout à fait bien choisi pour son usage (de look)
Pas grave (tablettes à connexion à distance sont minoritaires versus PC)

Cet APM je réouvre la plateforme en démo et les bons chiffres s'affichent sur un pc en 64b et les mauvais sur le pc 32b. 2 captures ci-dessus au même moment.

Capture affich demo 32b.JPG

Capture affich demo 64b.JPG

Je crois que je vais laisser tomber ce petit portable car j'ai trouvé mieux avec un vrai portable récent en 64b sous win10 et un écran fullHD.
Ainsi je peux afficher TKS et la plateforme IG en même temps ce qui libère de la place ailleurs.

Il me semble que Taka faisait le tracking des résultats à sa propre sauce lui même au fur et à mesure que surviennent les trades à cause de la limitation de requête d'historiques vers IG limitée à 20 trades (principe ayant fini par s'appliquer dès le premier trade par ricochet)

Cette limitation a été levée par l'équipe technique d'IG
the-report-tool-logiciel-de-reporting-v ... ml#p288549
Il est possible que si le mode de fonctionnement était remis à plat à nouveau, les requêtes serveur viennent palier à ta désynchronisation entre PC par effet cascade.

Je ne suis pas sur de ce que j'avance. C'est à takapoto de confirmer/infirmer.

Il y a du mieux indéniable mais remarqué 2 gros nouveaux dérèglements sur les affichages forex (fenêtre principale uniquement)... Je fais des images + explications demain matin au réveil

edit rapide avant dodo en attente de plus de documentation :
- le PRU de temps à autre, n'est plus correct (il renvoit une valeur bizarre, très petite)
- le programmation neuro-linguistique renvoit des gains énormes et surtout il est impossible de faire une perte ! Un achat/vente immédiat occasionne un gain quoiqu'il arrive, même quand on se mange le spread (qui devrait nous faire perdre et avoir un trade négatif même si le marché ne bouge pas)
Le résultat du jour accroit vite aussi à cause du programmation neuro-linguistique démesuré, au débouclage

https://www.andlil.com/api/TakaScalper/Suivi%20dev/
Création d'un nouveau fichier indépendant intitulé Listing des bugs & solutions

Celui-ci répertorie :
- les prérequis d'installation et d'utilisation optimaux
- les bugs décrétés comme tels ...qui ne sont en fait pas des bugs, mais peuvent porter à confusion
- les bugs d'ordre général peu fréquents mais d'importance variable (jusqu'à très pénalisant, en rouge)
- les bugs rarissimes (à l'heure actuelle, peu contraignants)

Pour chaque bug soulevé, une résolution temporaire ou définitive est proposée dans la mesure du possible ...soit la plupart du temps !
Essayez de vous appuyer sur ce fichier en première intention pour troubleshooter vos petits pépins quotidiens et avant de remonter tout nouveau problème qui serait déjà documenté

takapoto pour le travail accompli
Evidemment je parle surtout de ce qui ne vas pas .....mais je remarque bien sur, tout ce qui va mieux que la fois d'avant. Tous les petits détails, qui bout à bout représente un effort d'envergure, ne m'échappent pas
alors

NB : mon nouveau fichier de suivi pas encore présenté, s'est vidé considérablement

TOUT LE CHAPITRE SUIVANT FONCTIONNE COMME DECRIT SUITE A TON CORRECTIF

Et donc j'ai relevé un comportement qui devrait être le strict opposé et qui ne l'est pas.

image (4).jpg

Impacte les informations :
- nb trades gagnants
- nb trades perdants
- nb trades flats
- pourcentage trades gagnants
- pourcentage trades perdants
- pourcentage trades flats

Le changement de valeur actuellement s'opère dès l'ouverture de la position, c'est à dire en fonction du programmation neuro-linguistique latent...si on est en train de perdre, nb de trades gagnants va passer de 0 à 1 et son pendant nb trades perdants pour compenser de 1 à 0
(dans mon image, nb trades total, souligné en bleu, est à 2 car nous avons ouvert une seconde position ...OK....malheureusement nb trades perdants, encadré en bleu est à 2 aussi car nous sommes en perte LATENTE...dommage)

On pourrait arranger ça...
Faire en sorte que ces 6 informations ne changent leur valeur qu'au débouclement du trade. Donc tant que la position est latente, nb trade gagnant et nb trades perdants restent à 0 toto.
Lorsqu'on connait le résultat final, une fois la position débouclée, alors seulement on comptabilise l'issue de la position (gagnant, perdant, flat)
(et dinc que l'envadré bleu de mon image, nb trades perdants soit à 1 tant que la position est encore ouverte !)

Conséquemment à la bonne réalisation de ce passage, il y a une dernière modification à laquelle procéder.

"Aucun trade ce jour" doit laisser place à la ligne de résultat du jour dès le 1er click Achat/Vente de la journée, lors de l'ouverture de la 1ère position LATENTE, sans qu'on ait à attendre de sortir de la position pour pouvoir voir la ligne de résultat (pas cohérent)

"Aucun trade ce jour" doit laisser place à la ligne de résultat du jour dès le 1er click Achat/Vente de la journée, lors de l'ouverture de la 1ère position LATENTE, sans qu'on ait à attendre de sortir de la position pour pouvoir voir la ligne de résultat (pas cohérent)

Non, le résultat du jour est calculé uniquement sur les trades fermés.

Oui je t'entends bien ...sauf pour ceux qui affichent d'autres infos que les multiples "résultats" (exemple : nombre de trades total, taille moyenne de position). Ces infos sont calculables AVANT le débouclage, juste à la suite de l'entrée en position...

C'est justement ce qui marchait en v1.46, chapitre qui ne fonctionne plus en v1.48
cf ce message takascalper-interface-de-trading-utilis ... ml#p289329

Pour reformuler : dans l'absolu (sauf si cela complique énormément pour la tâche qu'à à accomplir TS) , une partie des infos sont calculables et donc affichables AVANT le débouclage ...alors que d'autres ne doivent ê prises en compte (changement de valeur) qu'APRÈS le débouclage.
C'est ce que j'ai essayé de faire passer lors de mes nombreux messages, mais je crainds t'avoir en fait perdu à force excuse moi

Toujours non !
Toutes ces données sont calculées sur les trades fermés.

Par choix ? ou contrainte ? Tu me laisses perplexe de bon matin

Chronologie
takascalper-interface-de-trading-utilis ... ml#p287704 (bas de message, avant v1.46)
J'étais persuadé de t'avoir laissé un message de remerciement pour le traitement de ce point ....mais j'avoue ne pas être capable de le retrouver

Si tu n'avais pas fait de correctifs lors de la v1.46, alors il s'est produit un concours de circonstances ....il y avait probablement un bug car les infos "Nombre de trades, nombre de lots et taille moyenne des trades" changeaient de valeur, à juste titre, juste APRES l'entrée en position, AVANT le débouclage. Je m'en rappelle très bien car j'ai passé de nombreuses minutes à tester ce point pour m'apercevoir qu'il était rentré dans l'ordre et j'étais content.

Si tu achètes 5 lots, tu ne vas pas en Sortir 10 mais 5
Si tu achètes 10 lots puis 10 lots (20 au total), lors de Sortir tu en sortira 20 (pas moins, pas plus)
Ce pourquoi on peut calculer et afficher ces 3 stats à l'avance des autres
En effet, le nombre de trades défini à l'entrée ne changera pas à la sortie, le nombre de lots non plus (il n'est pas compté en double) et donc la taille moyenne des trades découle de ces 2 critères.

....si on doit attendre le débouclage, on est vulgairement "trompé sur la marchandise" en regardant ces stats (de xx secondes à xx heures selon notre horizon de trading)

La mention "Aucun trade ce jour" ne se justifie plus littéralement parlant une fois qu'on a fait un achat ou une vente.

(j'ai conscience de te compliquer la vie ne réponds pas à tout, je peux largement m'accomoder sur quelques chinoiseries )

C'est un choix effectué dès le départ. J'ai ajouté de nouvelles données, mais je ne vais pas tout réécrire à cause de ces nouvelles données. Il suffit de le savoir.

Okay expliqué comme ça, je comprends définitivement !
(c'était la suite d'enchainement qui me faisait m'interroger ...mais donc vu que c'est un choix délibéré l'issue est très logique - j'avais peur de divaguer, scuse )

Spoiler:

PS : je code un peu (plus aujourd'hui mais par le passé beaucoup), et je sais que ce genre de trucs (logique différentielle) refait refondre la totalité du passage de code ou presque....et qu'on peut y perdre beaucoup de temps supplémentaire...donc loin de moi l'idée de vouloir te tracasser avec ça vraiment

L'arrondi conditionnel à 0, 1 ou 2 décimales du résultat du jour ...ainsi que celui des TPauto/SLauto est top. Je te remercie pour tout le monde

Je repasse maintenant sur l'affichage forex fenêtre principale (pas subsidiaires). J'ai une image à poster.

loin de moi l'idée de vouloir te tracasser avec ça

Je le sais !
Simplement, je donne la priorité à une V1 fonctionnelle même si ta suggestion est bonne.

On est d'accord ! et on va essayer d'honorer - (du mieux possible ) durant son absence

image.jpg (102.96 Kio) Vu 334 fois

Encadrés roses : nickel chrome

Encadrés rouges :

1) Le PRU ne correspond plus à un prix d'achat/vente (valeur bizarre)
Comme toujours (à tord) j'ai supposé que le problème serait persistant alors je n'ai pas envoyé de Log hors ce n'est pas le cas... de temps en temps, le PRU est correct, mais plus tout le temps.
Je vais faire d'avantage de tests, si tu ne trouves pas la faille facilement

2) le programmation neuro-linguistique renvoit des valeurs de gains énormes (disproportionnées !) ....et donc le résultat du jour s'en ressent (encadrés oranges). Le résultat du jour ne semble pas buggé simplement il répercute par ricochet le problème du programmation neuro-linguistique

Autre tracas majeur : désormais un achat (ou vente) immédiatement suivi de Sortir, semble ne pas pouvoir découler sur une perte (à cause du spread, cela devrait). Ca ne fait plus que des gains (le rêve si ça se traduisait dans la réalité )
Par cascade, les infos "nb de trades gagnants" et "nb de trades perdants" suivent cette incorrection. Il n'y a plus que nb trades gagnants qui augmente même lorsqu'on serait sensé faire une perte.... A nouveau, la ligne résultat du jour ne semble pas buggée elle même, le problème survient juste à cause d'un effet domino

Merci !
Je vais regarder cela...

Affichage du pas de cotation moyen : pourrait être amélioré pour un affichage conditionnel , tant en points que pips (forex)

ptpip.jpg (46.05 Kio) Vu 431 fois

pt (sans s) ou pip (sans s) quand valeur <=1
pts ou pips quand valeur >1

Quelle valeur ? A mon avis celle de gauche...

...MAIS suite à une inversion de la place prise par les 2 valeurs : en effet je pense que les "n derniers ticks" (court terme) devraient être placés à gauche (valeur la plus intéressante et on commence notre lecture visuelle par la gauche) et le "depuis le lancement" (long terme) qui sert de référentiel, à droite

Spoiler:

...car l'ordre du rapport de "la vitesse relative des ticks" va aussi de gauche à droite (de façon imagée mais aussi dans les paramètres généraux) puisque rapport = sur les n ticks (court terme) / sur les n2 ticks (long terme)

Changement d'intitulés de deux info-bulles (et dans paramètres généraux) pour plus de compréhension et plus de concordance

"Ecart moyen d'un prix à l'autre" ==> "Pas de cotation moyen"
"Vitesse relative des ticks" ==> "Vitesse relative de rafraichissement des cotations"

---------

Explication :
"vitesse relative des ticks" parle par déduction aux traders expérimentés mais n'est pas assez explicite (voir perturbant) pour les traders débutants.
Par ailleurs, "ticks" est un terme à moitié inapproprié. Un tick correspond généralement à un échange effectif entre acheteur et vendeur, découlant sur la création d'une information de VOLUME. Tick est donc approprié lorsqu'on décrit les futures ou bien le spot forex sur des places centralisées. En revanche, en cfd à risque limité (marché de gré à gré), on peut avoir un changement de prix (ou nouvelle cotation) proposé par le courtier market maker (IG) sans qu'il y ait obligatoirement eu des échanges (traders ayant tradé le nouveau prix offert par IG), et donc pas de volume (les cfd à risque limité ne donnent pas d'information de volume).

Bref, on peut avoir une cotation sans avoir de tick; pour moi, 2 choses différentes.
NB : oui les graphiques cfd à risque limité peuvent s'afficher en x ticks, mais c'est une déformation professionnelle

Ce pourquoi je pense que "Vitesse relative de rafraichissement des cotations" convient mieux...et aussi s'accorderait bien à l'énoncé simplifié : "Pas de cotation moyen" employé habituellement (également par Benoist).

Les 2 calculs parleraient donc de cotations (même chose) en renseignant sur 2 infos spécifiques distinctes (le saut de puce moyen à gauche, la cadence de cotations servies à droite)

Spoiler:

Appelez moi chifunu ==> monsieur Chinoiseries ...mais considérez que je suis là pour vous AIDER :roll: )

Enfin je me demande s'il ne faut pas rajouter un seul espace de par et d'autre du séparateur | séparant les 2 valeurs du pas de cotation moyen
Avant, cet affichage était plus aéré

C'est affaire de goût...à toi de voir/trancher taka


(j'ai fini ma chifounerie du jour. Je reste à disposition pour le gros oeuvre c'est à dire l'affichage spécial forex sur les multiples fenêtres ,modifications d'ordres TP/SL notamment, et sinon je me tais .............)