TakaScalper - Interface de trading utilisant les API d'IG

Par choix ? ou contrainte ? Tu me laisses perplexe de bon matin

Chronologie
takascalper-interface-de-trading-utilis ... ml#p287704 (bas de message, avant v1.46)
J'étais persuadé de t'avoir laissé un message de remerciement pour le traitement de ce point ....mais j'avoue ne pas être capable de le retrouver

Si tu n'avais pas fait de correctifs lors de la v1.46, alors il s'est produit un concours de circonstances ....il y avait probablement un bug car les infos "Nombre de trades, nombre de lots et taille moyenne des trades" changeaient de valeur, à juste titre, juste APRES l'entrée en position, AVANT le débouclage. Je m'en rappelle très bien car j'ai passé de nombreuses minutes à tester ce point pour m'apercevoir qu'il était rentré dans l'ordre et j'étais content.

Si tu achètes 5 lots, tu ne vas pas en Sortir 10 mais 5
Si tu achètes 10 lots puis 10 lots (20 au total), lors de Sortir tu en sortira 20 (pas moins, pas plus)
Ce pourquoi on peut calculer et afficher ces 3 stats à l'avance des autres
En effet, le nombre de trades défini à l'entrée ne changera pas à la sortie, le nombre de lots non plus (il n'est pas compté en double) et donc la taille moyenne des trades découle de ces 2 critères.

....si on doit attendre le débouclage, on est vulgairement "trompé sur la marchandise" en regardant ces stats (de xx secondes à xx heures selon notre horizon de trading)

La mention "Aucun trade ce jour" ne se justifie plus littéralement parlant une fois qu'on a fait un achat ou une vente.

(j'ai conscience de te compliquer la vie ne réponds pas à tout, je peux largement m'accomoder sur quelques chinoiseries )

C'est un choix effectué dès le départ. J'ai ajouté de nouvelles données, mais je ne vais pas tout réécrire à cause de ces nouvelles données. Il suffit de le savoir.

Okay expliqué comme ça, je comprends définitivement !
(c'était la suite d'enchainement qui me faisait m'interroger ...mais donc vu que c'est un choix délibéré l'issue est très logique - j'avais peur de divaguer, scuse )

Spoiler:

PS : je code un peu (plus aujourd'hui mais par le passé beaucoup), et je sais que ce genre de trucs (logique différentielle) refait refondre la totalité du passage de code ou presque....et qu'on peut y perdre bcp de temps supplémentaire...donc loin de moi l'idée de vouloir te tracasser avec ça vraiment

L'arrondi conditionnel à 0, 1 ou 2 décimales du résultat du jour ...ainsi que celui des TPauto/SLauto est top. Je te remercie pour tout le monde

Je repasse maintenant sur l'affichage forex fenêtre principale (pas subsidiaires). J'ai une image à poster.

loin de moi l'idée de vouloir te tracasser avec ça

Je le sais !
Simplement, je donne la priorité à une V1 fonctionnelle même si ta suggestion est bonne.

On est d'accord ! et on va essayer d'honorer - (du mieux possible ) durant son absence

image.jpg (102.96 Kio) Vu 256 fois

Encadrés roses : nickel chrome

Encadrés rouges :

1) Le PRU ne correspond plus à un prix d'achat/vente (valeur bizarre)
Comme toujours (à tord) j'ai supposé que le problème serait persistant alors je n'ai pas envoyé de Log hors ce n'est pas le cas... de temps en temps, le PRU est correct, mais plus tout le temps.
Je vais faire d'avantage de tests, si tu ne trouves pas la faille facilement

2) le programmation neuro-linguistique renvoit des valeurs de gains énormes (disproportionnées !) ....et donc le résultat du jour s'en ressent (encadrés oranges). Le résultat du jour ne semble pas buggé simplement il répercute par ricochet le problème du programmation neuro-linguistique

Autre tracas majeur : désormais un achat (ou vente) immédiatement suivi de Sortir, semble ne pas pouvoir découler sur une perte (à cause du spread, cela devrait). Ca ne fait plus que des gains (le rêve si ça se traduisait dans la réalité )
Par cascade, les infos "nb de trades gagnants" et "nb de trades perdants" suivent cette incorrection. Il n'y a plus que nb trades gagnants qui augmente même lorsqu'on serait sensé faire une perte.... A nouveau, la ligne résultat du jour ne semble pas buggée elle même, le problème survient juste à cause d'un effet domino

Merci !
Je vais regarder cela...

Affichage du pas de cotation moyen : pourrait être amélioré pour un affichage conditionnel , tant en points que pips (forex)

ptpip.jpg (46.05 Kio) Vu 353 fois

pt (sans s) ou pip (sans s) quand valeur <=1
pts ou pips quand valeur >1

Quelle valeur ? A mon avis celle de gauche...

...MAIS suite à une inversion de la place prise par les 2 valeurs : en effet je pense que les "n derniers ticks" (court terme) devraient être placés à gauche (valeur la plus intéressante et on commence notre lecture visuelle par la gauche) et le "depuis le lancement" (long terme) qui sert de référentiel, à droite

Spoiler:

...car l'ordre du rapport de "la vitesse relative des ticks" va aussi de gauche à droite (de façon imagée mais aussi dans les paramètres généraux) puisque rapport = sur les n ticks (court terme) / sur les n2 ticks (long terme)

Changement d'intitulés de deux info-bulles (et dans paramètres généraux) pour plus de compréhension et plus de concordance

"Ecart moyen d'un prix à l'autre" ==> "Pas de cotation moyen"
"Vitesse relative des ticks" ==> "Vitesse relative de rafraichissement des cotations"

---------

Explication :
"vitesse relative des ticks" parle par déduction aux traders expérimentés mais n'est pas assez explicite (voir perturbant) pour les traders débutants.
Par ailleurs, "ticks" est un terme à moitié inapproprié. Un tick correspond généralement à un échange effectif entre acheteur et vendeur, découlant sur la création d'une information de VOLUME. Tick est donc approprié lorsqu'on décrit les futures ou bien le spot forex sur des places centralisées. En revanche, en cfd à risque limité (marché de gré à gré), on peut avoir un changement de prix (ou nouvelle cotation) proposé par le courtier market maker (IG) sans qu'il y ait obligatoirement eu des échanges (traders ayant tradé le nouveau prix offert par IG), et donc pas de volume (les cfd à risque limité ne donnent pas d'information de volume).

Bref, on peut avoir une cotation sans avoir de tick; pour moi, 2 choses différentes.
NB : oui les graphiques cfd à risque limité peuvent s'afficher en x ticks, mais c'est une déformation professionnelle

Ce pourquoi je pense que "Vitesse relative de rafraichissement des cotations" convient mieux...et aussi s'accorderait bien à l'énoncé simplifié : "Pas de cotation moyen" employé habituellement (également par Benoist).

Les 2 calculs parleraient donc de cotations (même chose) en renseignant sur 2 infos spécifiques distinctes (le saut de puce moyen à gauche, la cadence de cotations servies à droite)

Spoiler:

Appelez moi chifunu ==> monsieur Chinoiseries ...mais considérez que je suis là pour vous AIDER )

Enfin je me demande s'il ne faut pas rajouter un seul espace de par et d'autre du séparateur | séparant les 2 valeurs du pas de cotation moyen
Avant, cet affichage était plus aéré

C'est affaire de goût...à toi de voir/trancher taka


(j'ai fini ma chifounerie du jour. Je reste à disposition pour le gros oeuvre c'est à dire l'affichage spécial forex sur les multiples fenêtres ,modifications d'ordres TP/SL notamment, et sinon je me tais .............)