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Re: TIPE Scientifique

par Sevchen » 09 déc. 2017 20:02

Finalement, j'ai trouvé le sujet, ça doit être celui là ! http://abdellah.bechata.free.fr/telechargement/ec2/concours/pdf/essec/essec_2002_S_2.pdf

Re: TIPE Scientifique

par Tartempion » 09 déc. 2017 22:54

Oui c'est ce sujet là . Pour ecs . Ecs c'est la filière scientifique des prépas commerciales, alors que l'autre sujet (le premier) c'est pour les prépas ece, c'est la filière économique. Bref dans ce sujet t'as vu que y a de l'algèbre bilinéaire donc tu connais Pour ce qui est de la matrice des covariances je ne suis pas sûr que tu l'as vue mais sa définition est assez accessible. il suffit de saisir la notion de covariance.
Oui pour l'équation de la chaleur c'est pour ça que à mon sens dans le pgm de mp, c'est surtout les phénomènes de transport (diffusion, convection) qui te seront le plus utiles. On trouve des termes convectifs également dans les équations aux dérivées partielles des modèles financiers, en plus bien - sûr des termes diffusifs.
Bon ben c'est cool pour toi si tu es en mp. ça te fait déjà un bon bagage. (C'est vrai que quand on cube on doit changer de TIPE !)
Après y a d'autres liens intéressants mais pas la peine de te noyer sous trop de liens. Déjà avec Wilmott et quantstart.com ça fait pas mal de matière ! Par ailleurs il y a peut-etre d'autres sujets de concours qui abordent ce thème mais je ne les ai pas croisés ou ils ne m'ont pas marqué.(peut-être que j'en croiserai cette année je les remonterai ici).
T'as accès aux mp sur le forum ?
Bon courage !

Re: TIPE Scientifique

par Sevchen » 10 déc. 2017 18:56

Oui, à priori j'ai accès au MP sur ce forum.
Et en effet, en me documentant je tombe très très souvent sur de la diffusion thermique, que je commence à bien connaître après deux ans ! ( Du moins ce qu'on en voit en MP)

J'ai regardé un peu Quantstart.com, un peu du mal à m'y retrouver mais j'imagine qu'il faut commencer quelque part dans mes recherches concernant la partie Algorithmique de mon TIPE.
Concernant une éventuelle résolution d'équation de la chaleur dont j'aurai besoin, j'ai déjà mon algorithme qui fonctionne par méthode des différences finies, c'est déjà ça de gagné ;)

Re: TIPE Scientifique

par Sevchen » 12 déc. 2017 22:33

J'ai donc réfléchit à un plan pour mon TIPE, la problématique devrait arriver ensuite:

I- Pricing avec le modèle binomial
II- Pricing avec le modèle de Black scholes
III- Optimisation d'un porte-feuilles d'actions

De manière générale ça demandera pas mal de python et d'excel je pense, cependant j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse tester les deux modèles de façon empirique ? C'est possible où les deux modèles sont trop éloigné de la réalité ?

Concernant le porte-feuille j'ai du mal à encore imaginer ce que je prendrais, ce sera trop compliqué de faire le travail avec n actions ? Peut être que se limiter à deux dans un premier temps peut être une bonne idée.

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