Aide pour développer l’équivalent de la Jurik Moving Average

Fouichtre, je suis déçu, je pensais que c'était the "one true JMA" !

Bon, après, c'est plus un enjeu intellectuel qu'en enjeu pratique

Le challenge intellectuel est intéressant, mais j'aimerais bien la mettre en pratique aussi !
Je pense qu'un signal bien lissé peut être un gros plus en trading automatique.

Je pense aussi (sans certitude) que le "vrai" algorithme est bien plus complexe.

Il faudrait qu'un super ingénieur X-Centrale-Télécom-Mines-etc. passe par Andlil et s'intéresse à ce problème

:roll: J'Ai Fait Aussi Des Recherches Aussi De Mon Coté Taka ,
Je L'Ai Trouver Pour Beaucoup De Plateformes, Mais Pas Pour prt ,
Par Contre, Si Tu Le Désires Il Y A Ce Qui Ce Rapproche Le Plus De La JMA,
La JMACD .

Bonne Soirée

Pour info, j'ai fait un mini-benchmark pour comparer la pseudo-JMA (jaune) avec la ALMA (rose). La pseudo-JMA est pas ouf. En comparant rapidement avec le benchmark de Jurik sur la "vraie" JMA sur son site http://www.jurikres.com/catalog1/ms_ama.htm , on peut sans trop se tromper affirmer la chose suivante :
* La JMA converge une barre plus tôt, mais génère un léger overshoot
* Inversement, la ALMA converge une barre plus tard mais sans aucun overshoot

L'idée de l'ALMA étant de produire la MM "parfaite", on peut considérer que l'objectif de cette MM est atteint puisqu'en effet, la vraie moyenne n'est jamais dépassée (ce qui serait à l'opposée de l'objectif recherché). Le trade-off de l'ALMA me semble donc excellent (je déteste l'overshoot) et quand de surcroit, on sait que ça utilise des mathématiques gaussienne (ce génie de la 4e dimension), on ne peut être qu'extrèmement confiant à son égard.

A titre indicatif et pour comparer avec le graph de Jurik j'ai mis une T3, mais bon, je connais mal cette MM et le résultat est clairement pas ouf.

On constate également qu'en diminuant légèrement la période par défaut de l'ALMA à 7, on obtient un meilleur résultat qu'avec la JMA avec AUCUN overshoot <3

Ce qui me fait dire, tel Bruce Willis : "Zed's dead, Baby. Zed's dead."

https://www.youtube.com/watch?v=5lL1ypndnWA

Merci !

Je vais me pencher sur l'ALMA et si je ne fais pas le zouave, je ferais un retour de son application dans les stratégies;

Un autre petit benchmark sympathique pour comparer avec la JMA, la double sinusoïdale.
On voit clairement que la JMA à tendance à trop décaler à droite, du fait de son overshoot, là où la ALMA a un décalage plus raisonnable, "harmonieux"

La période de 70 est simplement une question de "résolution" (la courbe est 10 fois plus "précise" que le modèle que Jurik)

ALMA vs Hull, pour le fun

J'ai implémenté l'ALMA (en bleu) et, en effet, je la trouve plus performante que le Pseudo-JMA que j'utilisais jusqu'à présent :

2021-08-23_18-55-30.jpg (109.79 Kio) Vu 1844 fois

Merci Bruno !

In Gauss we trust

J'ai l'impression que des chercheurs ont mis au point une moyenne mobile légèrement supérieure à l'ALMA mais ne fournissent pas le pseudocode. Les équations, c'est un peu chaud là

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjD14-vq8zyAhVRY8AKHf2oDv84FBAWegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fzenodo.org%2Frecord%2F1273425%2Ffiles%2Farticle.pdf&usg=AOvVaw1citztwUfUcVi0QEHT67ep

Merci, c'est prometteur.

Je vais être à l'affut d'une implémentation quelconque pour pouvoir la reproduire car je ne suis pas capable de mettre en algorithme les formules décrites.

L'article date de 2012, avec un peu de chance quelqu'un l'aura implémenté...

Un autre point positif est que cet article confirme que l'ALMA est très bien placée par rapport aux autre moyennes même si la nouvelle (LGS) est plus performante.

De mon côté, j'ai développé un filtre digital qui réagit plus vite aux effets d'escalier que l'ALMA tout en restant aussi lisse. Sa Contrepartie, c'est qu'il converge moins vite quand le prix se stabilise. En gros, il est "toujours sur le départ". Pour l'instant, je le garde perso, je le publierai plus tard après validation par la pratique.

J'ai extrait cette partie indépendante du RSX qui semble fonctionner, à voir si ça correspond au calcul original de la JMA :

Code : #

once f18 = 3 / (Len + 2) // alpha
once f20 = 1 - f18

if barindex > Len then
f28 = f20 * f28[1] + f18 * close
f30 = f18 * f28 + f20 * f30[1]
vC = f28 * 1.5 - f30 * 0.5

f38 = f20 * f38[1] + f18 * vC
f40 = f18 * f38 + f20 * f40[1]
v10 = f38 * 1.5 - f40 * 0.5

f48 = f20 * f48[1] + f18 * v10
f50 = f18 * f48 + f20 * f50[1]
v14 = f48 * 1.5 - f50 * 0.5
endif

return v14

Alors, j'ai pas mal avancé sur le sujet et comme je le disais, j'ai fini par développer mon propre filtre digital. En PJ quelques cas d'usages, on voit que tous les filtres classiques sont battus, en précision, en overshoot minimal et en vitesse de calcul (même si ça ne se voit pas, le rendu est quasiment instantané, là où l'ALMA est juste une plaie en temps de calculs). Je pense que je vais essayer de le commercialiser et le rendre publique par la suite.

Pour ceux que ça intéresse : https://market.prorealcode.com/product/carnazzi-filter/

J'ai rajouté un petit trial gratuit pour pouvoir se faire une idée