Bruit et traitement du signal

Qu'est ce qu'un signal "bruité" ou le "bruit" dans une tendance ?

Ce sont toutes les petites interférences qui s'éloignent de la ligne de tendance et qui en perturbent la lecture.

Une bonne explication ici :

https://avionicsduino.com/index.php/fr/les-techniques-de-filtrage-numerique-dun-signal/

Le prix n'est rien d'autre qu'un signal que les indicateurs s'emploient à lisser.
Les indicateurs les plus performants aujourd'hui sont ceux qui utilisent les progrès réalisés dans le filtrage des signaux numériques : filtre de Kalman, lissage de Ehlers...

Merci !
Avec la différence quand même que les marchés ne répondent eux ni à des lois physiques, ni à des lois mathématiques d’où le succès ´mesuré’ de ce type d’approches. Au grand désespoir des tradeurs scientifiques.

Enfin je dirais plutôt qu’ils y répondent toutes choses étant égales par ailleurs.

Wu Wei

Comme ça m’intrigue, je vais faire des simulations avec le 1er comme filtre secondaire et je mettrai ici les conclusions. A suivre …

Trappiste
Si le sujet t'interesse ce que j'ai trouvé de plus précis pour les algos ce sont des supertrends bidouillés pour être lissés (alpha, Kalman, Vidya...)

Comme filtres, pas comme signaux, mais ca tu sais déjà...

Merci, je vais regarder ça : justement j’ai un algo à remplacer et ça peut être une piste.

et en multiframe bien sûr... mais ca tu sais aussi
c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant

Trappiste,

ca n'est pas du tout mon domaine mais je trouve ca passionnant d'apprendre sur de nouveaux sujets.

Pour les indicateurs de type "moyennes mobiles", ce que j'ai trouvé intéressant ce sont tous les travaux sur le filtrage des signaux en général : Filtres passe haut, passe bas, Fisher, fréquence de Nyquist, fonctions d'atténuation, filtre de Kalman...etc

Quelques lectures et essais intéressant du côté des générateurs de filtres.

Par exemple, l'indicateur Sadukey a été créé en utilisant un générateur de filtre appelé « Digital filter METHODs »
https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/sadukey-trend/

Si cela t'intéresse le logiciel est difficile à trouver mais voici l'adresse : http://fx.qrz.ru/

Les calculs ont été effectués à l'aide de deux variantes de l'algorithme de conception de filtre de Parkes-McGlellan :
– Première variante basée sur un programme de filtrage numérique créé en 1995 par Jake Janovetz
– Deuxième variante créée à l'aide de la bibliothèque de filtrage numérique MtxVec 1.51, qui reprend l'algorithme décrit dans la littérature :
– Traitement du signal en temps discret. Openheim et Schafer, Prentice-Hall, 1989
– Théorie et application du traitement du signal numérique, Lawrence R. Rabiner et Bernand Gold. Prentice Hall, 1975

Le logiciel permet de voir en temps réel le résultat des réglages et de créer ta propre moyenne mobile

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Merci !

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