Trader avec le carnet d'ordres

Merci à tous pour vos réponses très instructives . Bon ben ça m'evitera de payer des fortunes pour avoir le flux + carnet d'ordre. J'envisageais pt etre de rajouter le Carnet d'ordres à l'abonnement mais je vois que ça sert rien.
Rogue oui effectivement Mike parle beaucoup des actions mais peu des futures donc il doit l'utiliser surtout sur les actions.

Pour compléter cette file :

-Sur futures je ne connais aucun trader aux carnets qui gagne, ils sont clairement gaver de bruit et illisible.

-Hormis quelqu’uns sur le T-notes et le Bund car ils sont assez lents pour voir les paquets qui s'échangent.

-Le tape reading c'est sur les actions que ça se passe car on peut plus facilement voir les paquets qui s'échangent.

J'ai vu des types trader sans graph , qu'aux carnets sur les grosses caps en europe et gagner pas mal.

Mais bon , je trouve que depuis 2005-2006 le tape reading à vraiment pris du plomb dans l'aile , ça me parait une méthode d'intervention très difficile maintenant.

Hi my two cents :

Je ne connais qu'une seule tradeuse (ça ce dit ?) qui utilise le CO pour voir où sont les supports/résistances lors des montées/descente sur les plus/haut du jour ...

Après elle passent ses ordres non pas sur Futurs mais sur cfd à risque limité ... je pense que c'est à la fois pour des questions de K et de contre-partie.

Elle regarde l'EU50 car comme les ordres sont plus "gros" et moins volatile que sur le CO dur FDAX il est plus lisible (je reporte ses propos).
En tout cas, sa lecture m'a permis de faire de très belle PV Futures un temps grâce à cette technique toute "bête" ...

Hi my two cents :

Je ne connais qu'une seule tradeuse (ça ce dit ?) qui utilise le CO pour voir où sont les supports/résistances lors des montées/descente sur les plus/haut du jour ...

Après elle passent ses ordres non pas sur Futurs mais sur cfd à risque limité ... je pense que c'est à la fois pour des questions de K et de contre-partie.

Elle regarde l'EU50 car comme les ordres sont plus "gros" et moins volatile que sur le CO dur FDAX il est plus lisible (je reporte ses propos).
En tout cas, sa lecture m'a permis de faire de très belle PV Futures un temps grâce à cette technique toute "bête" ...

Pourquoi au passé ??

Nos routes ce sont croisés un moment et en ce moment elles divergent.

Parce que depuis j'ai quitté le nid et je vol de mes propres ailes, ce n'est pas encore parfait mais j'ai l'impression de bien progresser.

Nos routes ce sont croisés un moment et en ce moment elles divergent.

Parce que depuis j'ai quitté le nid et je vol de mes propres ailes, ce n'est pas encore parfait mais j'ai l'impression de bien progresser.

tu parles de la tradeuse ou du carnet d'ordre ?

Bonjour,
J'étais justement entrain de me renseigner sur le scalping du carnet d'ordre, suite à une petite conférence d'un professionnel qui utilise cette méthode depuis 2001 je crois. Il a par ailleurs terminé 2ème au concours du trading cette année (le 1er étant une personne qui utilise aussi le carnet d'ordre)

Effectivement, il y a des icebergs, des flippings, mais malgré cela, le trading sur carnet ordre est possible, et pour preuve.
D'ailleurs il racontait que dans les salles de londres et dans le monde (il a travaillé à chicago, amterdan etc...) ils utilisaient toujours le carnet d'ordre en majorité.
Il était surpris qu'en France cette méthode n'était pas plus utilisée.

Je cherche des explications sur cette méthode, cette technique en francophonie. Je ne trouve rien.
J'aurais voulu savoir, ici, il y en a qui trade uniquement au carnet d'ordre? Par ou commencer, et comment palier à ces flippings?

Merci

bonjour
il y a Tarek Elmarhri qui est 2em lors de la compétotoon des traders cette année au salon AT.
Un garcon modeste avec qui j'ai eu le temps de discuter après le salon.Il a travaillé depuis plus de 8 ans dans plusieurs salles de marché en angleterre.il parait que la technique CO est nettement plus populaire là bas
voici quelques liens sur sa technique

Je suis assez impressionné par sa technique assez simple dans sa logique.Mais bon pas encore le temps d'approfondir.En gros la technique consiste à cerner les ordres des gros acheteurs /Vendeurs parmi tous les faux ordres des robots et de se placer en fonction.Graphiquement ces gros ordres correspondent au S/R.
voilà

C'est un mythe marketing le carnet d'ordres sur futures ^^ C'est un discours bien rodé que j'ai connu aux USA en 2004. Comme on a toujours du retard en France, on a la traduction avec 10 ans de retard... Aux USA, cela fait rire tout le monde maintenant Mais je peux vous donner les prochaines modes en France pour les prochaines années, il suffit de suivre l'actualité aux USA Mais on réinvente le fil à couper le beurre... c'est un nouvel emballage et 99% des traders actions le font sans le savoir... comme Monsieur Jourdain.

Cela marchait très bien en 2000 2004 mais tous les pros que je connais disent comme Tulipe, depuis 2006 environ, ce n'est plus rentable (robots parasites etc) sauf à être extrèmement capitalisé sur des marchés très spécifiques. J'ai moi même vu l'évolution sur les indices, j'en faisais en 2004 et j'ai abandonné en 2007. L'age d'or est passé et comme à chaque fois, on recycle auprès du grand public, c'est le cycle normal en économie, un processus bien connu. Quand cela atteint le grand public, c'est que les pros ont abandonné cette méthode. Toute l'histoire économique est basée la dessus, le trading, internet, les bons coups en bourse... quand la majorité est au courant c'est que c'est plus d'actualité... c'est vanté, on recycle

On fait avaler facilement aux débutants ce que l'on veut mais quand vous avez en face de vous un vrai carnet d'ordres de futures sur indices, vous voyez bien que c'est 100% pipots. Enfin rappelons que les futures indices suivent les cours réels, il ne créent pas les cours réels... donc le carnet d'ordre ne sert à rien, vous pouvez avoir 1000 lots à l'achat sur FCE (du rarement vu, la moyenne est de 1 à 100 lots), cela n'indique pas que le cours du Cac 40 va augmenter... si le cac 40 baisse, cet ordre est balayé en 1 seconde, fin de la théorie du scalping sur indices en carnet d'ordres sur futures... du pur bon sens même si vous n'avez jamais vu un carnet d'ordres futures en action... C'est le cash qui fait tout, le future ne fait que répliquer le cash... mais si on dit cela, on ne peut plus vendre des livres, des formations... tout le monde peut suivre le cash gratuitement... pas besoin de flux spécial acheté xxx€ par mois par exemple :roll:

Comprenez déjà ce qu'est un future, vous comprendrez alors que c'est ridicule sur les indices par exemple. Sur les actions c'est ce que m'on fait depuis la nuit des temps... mais les gros ordres (qui se font aussi défoncer chaque jour ) vous les trouver sur... les Supports et les Résistances... rien de bien compliqué, même pas besoin de CO à la limite sur actions, vous pouvez dire à l'avance où ils vont se trouver. Et si la tendance est haussière, dingue les gros ordres sont à l 'achat... ^^

On réinvente continuellement le couteau à couper le beurre.

Enfin, si vous vous fiez à une journée pour estimer qu'une méthode est bonne... il faut la juger sur plusieurs années en, marché haussier ET baissier...

Je vous donne un exemple vécu : j'ai tradé en direct au Salon des Marchés Financiers en mai 2013. Méthode de scalping Benoist Rousseau, simple comme choux. En 45 minutes j'ai fait 5 scalps avec 1 mini lot (je voulais éviter de faiure passer le message, un trader gagne un smic en 1 heure facilement...), 100% gagnants, en rigolant avec une connexion lamentable. J'ai du gagner 150€ .

J'ai eu plein de gens qui sont venus me voir car ils en ont déduit :

150€ en 45 minutes, il trade 5ou 6 heures, 1000€ 20 jours par mois = 20.000€ pour travaiuller moins que 35h par semaine, 12 mois = 240.000€. Il trade généralement avec 1 ou 2 lots complets = il gagne entre 1.000.000€ et 5.000.000€ par an. J'en suis loin ^^ Des gens ont voulu me payer pour que je les forme (5000€ 48h à 72h chez la personne), on m'a proposé d'écrire un livre (encore, c'est la 5ème fois...)...

Depuis ce "show" d'une petite heure, j'ai été invité au salon de l'AT pour trader en direct, toutes les conventions fxcm ig ...

Bref... j'ai tout pour sortir mon livre, vendre mes formations et m'étonner que ma méthode de scalping sans carnet d'ordres ne soit pas utilisé en France, pourtant je tourne à 95% de taux de réussite ^^ Ma méthode est éprouvée, fonctionne, des trades réels en live par un trader avec 18 ans de métier etc. Ne vous fiez pas à une journée, j'ai pratiqué 4 ans le scalping sur CO presque jour et nuit sur les marchés europénes américains asiastiques...

Donc pour vous résumé que le scalping sur carnets d'ordres, c'est comme conduire sans regarder la route, c'est stupide... J'en ai fait 4 ans intensivement, j'ai gagné et perdu des fortunes, j'ai fait jusqu'à 25.000 lots par mois et au final je me suis rendu compte que c'était avant tout une croyance que je ne maitrisais pas d'un yota la vision des ordres invisibles et qu'au final, il n'y a qu'une seule chose qui compte c'est le price, le price, l
e price, le prix, le prix, prix !!!

Donc j'ai évolué depuis 3 ans vers le scalping sans carnet d'ordres avec contre partie garantie et fixe, sans ordre partiel, sans empilage dans le CO qui fait que l'on n'est pas servi, sans slippage, sans CO vide 15 minutes avant les news... bref je fais la prochaine révolution qu'on va découvrir, le scalping sur cfds à risque limité qui élimine tous les mauvais côtés du scalping sur futures. Mais il faudra 10 ans pour que cela arrive en France, je crois encore des trader sur futures qui ne savent même pas que le prix est fixe sur cfds à risque limité... le temps que ça monte au cerveau, qu'ils testent... ça va prendre du temps. Je suis venu au cfds à risque limité par hasard en août 2011 car il n'y avait plus personne sur le FCE, je ne pouvais plus le scalper... et quel changement

Je suis un peu taquin, mais c'est hélas la vérité... jamais je ne reviendrai scalper les futures FCE ou YM ES, par rapport aux cfds à risque limité ils sont inscalpables... on est toujours servi en dernier sur ES par exemple, 25% des ordres ne passent pas, quand on rentre c'est une occasion de loupée, quand c'est pour sortir cela peut-être dramatique ^^il n'y a aucune liquidité sur le FCE par exemple, sur YM le trou ce cotation est entre 2 et 3 points en permanence, sur cfds à risque limité j'ai 1.8... etc. Le nombre de lots par ligne sur YM est de 5, essayez un jour de placer 50 lots ou de les revendre ^^ Quand vous êtes sur cfds à risque limité, vous laissez le broker se démer..r avec cela... contre partie garantie, sur futures vous allez ramer

Mes 3 cents, fruit de 10 ans de trading réel sur futures et 3 ans sur cfds à risque limité. Mon choix est fait, je m'en étonnais moi même au bout de quelques semaines de scalping sur cfds à risque limité : trading cfds à risque limité mes résultats étaient bien meilleurs que sur future sans changer ma méthode (juste en passant de lots pleins à mini lots... j'ai amélioré considérablement mes résultats, moins de tension...). Maintenant avec 2 ans de plus de pratique, je pourrai rajouter quelques points supplémentaires rapidement survolés plus haut que je n'avais pas perçu à l'époque. Sur futures je ramais pour gagner 2k 3k par mois, sur cfds à risque limité à l'époque je faisais 7k 10k en tradant pareil...

Sans oublier qu'un lot dax futures c'est 230.000€ maintenant (il n'y a pas de mini), un mini lot Dow Jones c'est tout de suite 80.000$. Il faudrait aussi parler de la capitalisation et de l'impact psychologique que cela a dans le trading d'utiliser des futures... c'est pas du tout la même chose de trader pour 4200€ ou 42000€ le lot par exempe sur le Cac 40 Et c'est surement le plus important, cet impact psychologique Beaucoup se plante uniquement en augmentant le levier avec EXACTEMENT la même méthode...

Envoyer des débutants ou des gens faiblement capitalisés sur futures (sans compter que c'est plus technique, le prix du futures n'est pas égal au prix du cash ), c'est les envoyer à l'abattoir... c'est garanti... Je pense que pour être à l'aise, il faut au moins pouvoir se payer un demi lot plein... et on est déjà en levier 2... donc si on monte à 2 ou 3 lots, ça commence à chauffer... et surtout comprendre ce qu'est un futures... c'est pas aussi simple que les cfds à risque limité où le prix du cfds à risque limité = le prix du cash. Sur le FCE futures (cac 40 futures) à chaque détachement de dividende sur l'indice parisien, c'est l'hécatombe... et ça hurle sur les forums... (j'ai acheté du fce, le cours du cac 40 monte et mon fce baisse, je me prends une raclée !! C'est manupulé !!! .... Ben non, c'est normal, tu n'as pas compris ce qu'est un futures )

Excellent message de Benoist ; comme d'habitude pour ceux qui prenne la peine de lire attentivement ce qu'il dit ; et non en diagonale.

Je rajouterais ma contribution :

Commençons par du bon sens ; pour ce monsieur les autres qui ont pignon sur rue.

1/ On ne gère pas les milliards de famille fortuné Russe ( travailler pour un family office ) avec du scalping sur CO ; la liquidité est limiter et meme si c'est le meilleur du monde avec des journées moyennes a 20K ( grosso modo le max du meilleur jour du meilleur scalpeur possible ) ; le milliardaire Russe il s'en foutra de cela.

2/ Le CO sur Futures c'est du vent ; les marchés sont constanmnent arbitrer ; avec des ordres qui sont fakes/pas fakes chaque milliseconde ; un cerveau humain ne peut pas suivre cela.

3/ Les seuls vrai traders que j'ai vu gagner de l'argent sur CO c'était sur les actions et c'était très loin très loin d'etre les meilleures ; tant en gain ; quant stats.

4/ On ne prend pas en compte le CO mais le volume échanger ; la cela a plus de sens ; mais ce n'est que dans une logique de swing trading.

5/On tourne encore autour de l'objet en s'éloignant du sujet /

merci benoit pour ta réponse argumentée.
toutes les techniques méritent l'attention tant quelles démontrent qu'on peut gagner de l'argent avec.Je me rappelle il y a un an aussi ,un italien est aussi arrivé 2eme à la compétotoon avec la technique des CO loin devant X ou stephane .Peut être que cette technique peut être adaptée à la configuration du marché actuelle et dans quelques années ce sera peu être plus le cas .Mais on peut surtout apprendre à détecter des gros carnets d'ordre qui correspond à notre R/S classique à la petite différence près .Un exemple serait mieux
Si une banque a 10000 lots ou 1M actions à liquider avant 11h absolument pour des raisons qui leur sont propre , il y a de forte chance que notre S/R va durer un certain temps . Tant que ce gros acheteur n'a pas liquidé la totalité de sa position on a de forte probabilité que notre S/R tiendra encore un certain moment.C'est une sacré protection contre la baisse et toute l'astuce est d'acheter juste au dessus et gagner 1 ou 2 pts.Ca me parait très logique et concrèt.
ceci dit je n'ai pas voulu creuser plus la technique mais c'est toujours intéressant de comprendre

Il faut savoir que la lecture directe du CO est de toute manière polluée par diverses choses :
- le HFT : tu vois entrer et sortir immédiatement des lots, sans comprendre pourquoi
- les ordres iceberg : tu vois 10 lots mais ils cachent 90 autres (tu ne verras que des exécutions de 10, pas une de 100)
- la liquidité : les CO sur futures CAC sont pauvres, très pauvres en liquidité surtout aux heures hors cote, donc difficile d'en tirer une dynamique de marché

et bien vous m'en apprenez des choses merci beaucoup

Je suis surprise par la réponse de Benoist.

Le carnet d'ordre marche, je l'ai vu de mes yeux cette année, par des traders pro qui l'utilisaient en live .
Rob Hoffman remporte plusieurs la compétotoon de Paris, il ne trade que le carnet d'ordre.
Cette année Tarek Elmarhri se position en 2ème position et lui aussi trade que le carnet d'ordre (il a un chart à coté)
Cette dernière personne à un parcours très intéressant et a voyager dans le monde (Londre, Amsterdam , Bruxelles , Chicago etc...)
Il disait, que la majorité utilisait le carnet d'ordre (pas forcément us au passage), il était surpris qu'en France cette méthode ne soit pas plus développée, car cette méthode marche très bien (il n'a rien contre l'analyse technique)
Donc le réel est bel est bien là. Maintenant comment font-ils face aux icebergs snoofing etc.... je n'en sais rien, mais le faite est, qu'ils arrivent à gagner, et pour preuve.

Je ne sais pas, est-ce une différence de flux, ou un complément sur le CO qu'ils ont?
Peut-être dans des tranches horaires que ces icerbergs surviennent?

Le carnet d'ordre marche, je l'ai vu de mes yeux cette année, par des traders pro qui l'utilisaient en live .
Rob Hoffman remporte plusieurs la compétotoon de Paris, il ne trade que le carnet d'ordre.
Cette année Tarek Elmarhri se position en 2ème position et lui aussi trade que le carnet d'ordre (il a un chart à coté)

... il a un chart à côté...

Déjà il ne trade pas seulement avec le CO dans ce cas.

Mon avis est que tu peux éventuellement sortir de la lecture du CO des S/R et que mécaniquement tu vas trader ces S/R... alors, est-ce que c'est du trading au CO ou du trading de niveaux ?

Le CO peut marcher mais a petite echelle.

Le taux de dechets est important et les gains plafonner.

C'est la methode d'apprentissage la plus longue a acquerir , du pain beni pour les formateurs.

Je suis surprise par la réponse de Benoist.

Le carnet d'ordre marche, je l'ai vu de mes yeux cette année, par des traders pro qui l'utilisaient en live.

95% des traders font la même chose et 95% ne seront jamais traders en compte propre. Si tu crois qu'une méthode usée depuis 10 ans peut te faire gagner fais le, fonces, n'hésites pas ! Je te fais juste part de mon opinion, j'en ai vu passé des milliers de traders sur CO qui ont tout perdu depuis 10 ans Tu juges une méthode sur un show, j'étais invité à trader à ce même show, j'ai refusé, je ne suis pas une bête de foire et c'est mentir aux gens, tu ne trades pas de la même manière en compétotoon chronométré que dans la réalité. C'est ce que je voulais te démontrer. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre, on peut gagner 1 jour et perdre 10 fois plus le lendemain... Aujourd'hui j'ai gagné en 4 heures plus de 1k avec 1 seul petit lot, 100% de trades gagnants. Suis je un bon trader a t'on avis ? si tu réponds oui, tu as faux. Et pourtant je suis aussi un trader "pro" Un trader se juge pas sur quelques heures mais sur des années Si dans 120 mois j'ai encore 95% de réussite et aucun mois dans le vert, alors là je commencerai à me dire, je ne suis pas trop mauvais. Pour Rob Hoffman, fais des recherches sur Elite Trader, le forum de scalper US (là où j'ai appris le scalping sur carnets d'ordres en 2004 ), il a bien morflé... http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=223845

J'ai fait ce type de scalping bien avant qu'on en parle en France, plusieurs années, je te dis juste qu'il n'est plus rentable, c'est terminé, la bourse a bien changé depuis 2004... Pour te donner une idée, mon premier blog bourse date de 2004 et personne ne savait ce que le mot scalping voulait dire (et même blog, c'était les débuts ). Mais tu peux essayer mais il faut un sacré capital pour se lancer au moins 50k (100k pour tenir la distance dans le temps) sur des mini indices à 80.000$ 100.000$ minimum. Confidence : tous les traders en compte propre qui vivent du trading depuis plusieurs années ont développé leur méthode et non jamais copié quelqu'un... Au mieux ils se sont inspirés mais tous l'ont adapté à eux, parfois cela change radicalement ou c'est une petite évolution.

Bref, expérimentes par toi même et si tu veux gagner régulièrement, n'essaye pas de singer des gens qui ont une psychologie différente de toi, un capital différent, une résistance nerveuse différente etc. C'est comme si tu me dis, je vais gagner au tennis, je vais acheter la même raquette que Sempras et servir comme lui. C'est un peu plus compliqué, il y a des qualités propres à chacun qu'il faut développer. Les gens n'aiment pas que je tienne ce discours mais tout le monde n'a pas les qualités pour être trader comme tout le monde ne peut pas être médecin, avocat, scalpeur, day trader... Je peux te présenter des day traders, des swingueurs qui gagnent 10 fois plus que des scalpeurs, tu en as sur ce forum Donc, essaye de trouver ce qui te convient à TOI et non essayer de répliquer une méthode qui ne te convient peut-être pas. Tu es unique, tu as ta psychologie propre, ton capital propre... fais du sur mesure pas du prêt à porter... Le prêt à porter c'est les 95% de traders perdants. Je scalpe depuis 10 ans, des 100.000 de milliers de lots à mon actif, certaines années je scalpais pour plusieurs milliards d'euros par an sur les marchés US Européens et asiatiques C'était en 2004 2005 2006 quand je faisais la market maker sur s&p 500 quand le CO arrivait à épuisement sur le bid et le ask, à l'époque c'était encore faisable Je veux juste que tu ne perdes pas ton temps pour rien, le chemin du prop trading n'est pas dans le mimétisme mais dans le VRAI travail, te mettre devant tes écrans et trouver ce qui te parle. Il m'a fallu presque 10 ans pour trouver ce qui me convient, pour me sentir super à l'aise, je me suis obstiné bêtement dans des techniques "tendances du moment", je croyais bosser en fait je passais à côté du trading.

Merci Benoist

Spoiler:

petite erreur d'innatention , 120 mois aucun dans le rouge et non vert

Bonjour,

Je m'intéresse depuis quelque mois aux Futures et je me rappelle avoir lu un superbe post de Benoist (comme d'habitude) sur les problèmes de liquidités pour être servi en OL et sur la priorité qu'on les professionnels par rapport aux particuliers, mais je n'arrive pas à retrouver la file contenant ce post, donc si quelqu'un peut me donner le lien, j'en serai ravi, merci et bon week end à tous.