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Re: Trader avec le carnet d'ordres

par alex32 » 24 Nov 2013 22:42

merci benoit pour ta réponse argumentée.
toutes les techniques méritent l'attention tant quelles démontrent qu'on peut gagner de l'argent avec.Je me rappelle il y a un an aussi ,un italien est aussi arrivé 2eme à la compétition avec la technique des CO loin devant X ou stephane .Peut être que cette technique peut être adaptée à la configuration du marché actuelle et dans quelques années ce sera peu être plus le cas .Mais on peut surtout apprendre à détecter des gros carnets d'ordre qui correspond à notre R/S classique à la petite différence près .Un exemple serait mieux
Si une banque a 10000 lots ou 1M actions à liquider avant 11h absolument pour des raisons qui leur sont propre , il y a de forte chance que notre S/R va durer un certain temps . Tant que ce gros acheteur n'a pas liquidé la totalité de sa position on a de forte probabilité que notre S/R tiendra encore un certain moment.C'est une sacré protection contre la baisse et toute l'astuce est d'acheter juste au dessus et gagner 1 ou 2 pts.Ca me parait très logique et concrèt.
ceci dit je n'ai pas voulu creuser plus la technique mais c'est toujours intéressant de comprendre

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Rogue » 24 Nov 2013 22:53

Il faut savoir que la lecture directe du CO est de toute manière polluée par diverses choses :
- le HFT : tu vois entrer et sortir immédiatement des lots, sans comprendre pourquoi
- les ordres iceberg : tu vois 10 lots mais ils cachent 90 autres (tu ne verras que des exécutions de 10, pas une de 100)
- la liquidité : les CO sur futures CAC sont pauvres, très pauvres en liquidité surtout aux heures hors cote, donc difficile d'en tirer une dynamique de marché

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par GOLDS » 24 Nov 2013 23:01

et bien vous m'en apprenez des choses merci beaucoup :top: :merci:

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par corinnette » 25 Nov 2013 13:02

Je suis surprise par la réponse de Benoist.

Le carnet d'ordre marche, je l'ai vu de mes yeux cette année, par des traders pro qui l'utilisaient en live .
Rob Hoffman remporte plusieurs la compétition de Paris, il ne trade que le carnet d'ordre.
Cette année Tarek Elmarhri se position en 2ème position et lui aussi trade que le carnet d'ordre (il a un chart à coté)
Cette dernière personne à un parcours très intéressant et a voyager dans le monde (Londre, Amsterdam , Bruxelles , Chicago etc...)
Il disait, que la majorité utilisait le carnet d'ordre (pas forcément us au passage), il était surpris qu'en France cette méthode ne soit pas plus développée, car cette méthode marche très bien (il n'a rien contre l'analyse technique)
Donc le réel est bel est bien là. Maintenant comment font-ils face aux icebergs snoofing etc.... je n'en sais rien, mais le faite est, qu'ils arrivent à gagner, et pour preuve.

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par corinnette » 25 Nov 2013 13:05

Je ne sais pas, est-ce une différence de flux, ou un complément sur le CO qu'ils ont?
Peut-être dans des tranches horaires que ces icerbergs surviennent?

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Rogue » 25 Nov 2013 13:12

corinnette a écrit:Le carnet d'ordre marche, je l'ai vu de mes yeux cette année, par des traders pro qui l'utilisaient en live .
Rob Hoffman remporte plusieurs la compétition de Paris, il ne trade que le carnet d'ordre.
Cette année Tarek Elmarhri se position en 2ème position et lui aussi trade que le carnet d'ordre (il a un chart à coté)

... il a un chart à côté...


Déjà il ne trade pas seulement avec le CO dans ce cas.

Mon avis est que tu peux éventuellement sortir de la lecture du CO des S/R et que mécaniquement tu vas trader ces S/R... alors, est-ce que c'est du trading au CO ou du trading de niveaux ?

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Tulipe » 25 Nov 2013 13:18

Le CO peut marcher mais a petite echelle.

Le taux de dechets est important et les gains plafonner.

C'est la methode d'apprentissage la plus longue a acquerir , du pain beni pour les formateurs.

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Benoist » 25 Nov 2013 18:41

corinnette a écrit:Je suis surprise par la réponse de Benoist.

Le carnet d'ordre marche, je l'ai vu de mes yeux cette année, par des traders pro qui l'utilisaient en live.


95% des traders font la même chose et 95% ne seront jamais traders en compte propre. Si tu crois qu'une méthode usée depuis 10 ans peut te faire gagner fais le, fonces, n'hésites pas ! Je te fais juste part de mon opinion, j'en ai vu passé des milliers de traders sur CO qui ont tout perdu depuis 10 ans ;) Tu juges une méthode sur un show, j'étais invité à trader à ce même show, j'ai refusé, je ne suis pas une bête de foire et c'est mentir aux gens, tu ne trades pas de la même manière en compétition chronométré que dans la réalité. C'est ce que je voulais te démontrer. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre, on peut gagner 1 jour et perdre 10 fois plus le lendemain... Aujourd'hui j'ai gagné en 4 heures plus de 1k avec 1 seul petit lot, 100% de trades gagnants. Suis je un bon trader a t'on avis ? si tu réponds oui, tu as faux. Et pourtant je suis aussi un trader "pro" ;) Un trader se juge pas sur quelques heures mais sur des années ;) Si dans 120 mois j'ai encore 95% de réussite et aucun mois dans le vert, alors là je commencerai à me dire, je ne suis pas trop mauvais. Pour Rob Hoffman, fais des recherches sur Elite Trader, le forum de scalper US (là où j'ai appris le scalping sur carnets d'ordres en 2004 ;) ), il a bien morflé... http://www.elitetrader.com/vb/showthrea ... did=223845

J'ai fait ce type de scalping bien avant qu'on en parle en France, plusieurs années, je te dis juste qu'il n'est plus rentable, c'est terminé, la bourse a bien changé depuis 2004... Pour te donner une idée, mon premier blog bourse date de 2004 et personne ne savait ce que le mot scalping voulait dire (et même blog, c'était les débuts :lol2: ). Mais tu peux essayer mais il faut un sacré capital pour se lancer au moins 50k (100k pour tenir la distance dans le temps) sur des mini indices à 80.000$ 100.000$ minimum. Confidence : tous les traders en compte propre qui vivent du trading depuis plusieurs années ont développé leur méthode et non jamais copié quelqu'un... Au mieux ils se sont inspirés mais tous l'ont adapté à eux, parfois cela change radicalement ou c'est une petite évolution.

Bref, expérimentes par toi même et si tu veux gagner régulièrement, n'essaye pas de singer des gens qui ont une psychologie différente de toi, un capital différent, une résistance nerveuse différente etc. C'est comme si tu me dis, je vais gagner au tennis, je vais acheter la même raquette que Sempras et servir comme lui. C'est un peu plus compliqué, il y a des qualités propres à chacun qu'il faut développer. Les gens n'aiment pas que je tienne ce discours mais tout le monde n'a pas les qualités pour être trader comme tout le monde ne peut pas être médecin, avocat, scalpeur, day trader... Je peux te présenter des day traders, des swingueurs qui gagnent 10 fois plus que des scalpeurs, tu en as sur ce forum ;) Donc, essaye de trouver ce qui te convient à TOI et non essayer de répliquer une méthode qui ne te convient peut-être pas. Tu es unique, tu as ta psychologie propre, ton capital propre... fais du sur mesure pas du prêt à porter... Le prêt à porter c'est les 95% de traders perdants. Je scalpe depuis 10 ans, des 100.000 de milliers de lots à mon actif, certaines années je scalpais pour plusieurs milliards d'euros par an sur les marchés US Européens et asiatiques C'était en 2004 2005 2006 quand je faisais la market maker sur s&p 500 quand le CO arrivait à épuisement sur le bid et le ask, à l'époque c'était encore faisable ;) :lol2: Je veux juste que tu ne perdes pas ton temps pour rien, le chemin du prop trading n'est pas dans le mimétisme mais dans le VRAI travail, te mettre devant tes écrans et trouver ce qui te parle. Il m'a fallu presque 10 ans pour trouver ce qui me convient, pour me sentir super à l'aise, je me suis obstiné bêtement dans des techniques "tendances du moment", je croyais bosser en fait je passais à côté du trading.

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par Tulipe » 25 Nov 2013 18:45

Merci Benoist :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:

:mercichinois: :mercichinois: :mercichinois: :mercichinois:

Spoiler:
petite erreur d'innatention , 120 mois aucun dans le rouge et non vert ;)

Re: Trader avec le carnet d'ordres

par eolian » 08 Mar 2014 12:38

Bonjour,

Je m'intéresse depuis quelque mois aux Futures et je me rappelle avoir lu un superbe post de Benoist (comme d'habitude) sur les problèmes de liquidités pour être servi en OL et sur la priorité qu'on les professionnels par rapport aux particuliers, mais je n'arrive pas à retrouver la file contenant ce post, donc si quelqu'un peut me donner le lien, j'en serai ravi, merci et bon week end à tous.

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