trades en simultanés sur marchés corrélés(gestion du risque)

Bonjour,

Si j'ai plusieurs trades ouverts en même temps sur des marchés corrélés alors le résultat des trades sera potentiellement proche. Cela va augmenter le risque et donc diminuer le profit/drawdown ratio.

Comment gérés-vous ce cas ?
-> jamais 2 trades ouvert en même temps sur des marchés corrélés.
-> vous hedger avec des futures ou options sur le marché de référence.
-> ....

J'imagine qu' il n'y a aucune solution miracle mais j'imagine que beaucoup sont passés par la.

Merci beaucoup.

Bonne journée.

Cela va augmenter le risque et donc diminuer le profit/drawdown ratio.

pourquoi ?

Bonjour,
Si j'ai 2 stratégies qui en terme de résultats suivent une distribution gaussienne et qu' elles sont dé-corrélées alors pour deux trades qui ont lieu en même temps l'issue aura de grandes chances d'être différentes. Maintenant si je suis sur deux marchés corrélés et qu'il y a un crash alors l'issue sera la même le stop loss. Donc c'est comme si j'augmentais ma prise de risque. Cela impacte donc in fine le profit/drawdown ratio. Oui il n'y aurait pas tout le temps des crash, oui l'issue ne sera pas toujours la même mais le drawdown intrinsèquement prend le pire des cas.

L'idée n'est de ne pas miser double pour une chose qui aura dans certains nombre de cas un même résultat (un peu l'idée de diversification).

Merci beaucoup de votre aide.

Bonne journée.

c'est très très théorique

regarde en mars 2020, TOUT a baissé

@gaugau3000
Si tu trades 2 valeurs très corrélées tu dois diviser par 2 le volume de chacune de tes positions pour que, au bout du compte, tu te retrouves avec une même exposition au risque (donc drawdown identique) Sinon cela reviendrait à doubler ton levier.