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Trading Harmonique sur AUD/USD

par Arnaud_vh » 04 Sep 2013 19:13

J'ouvre donc ce sujet pour suivre l'évolution de mes scénarii sur la paire AUD/USD à l'aide de la théorie du trading harmonique.
Ca sera l'occasion de parler un peu de cette théorie et c'est d'ailleurs par là que je vais commencer.

La première fois que j'en ai entendu parlé c'est grâce à un article d'Eric David (lien suivant)
h**p://www.objectifeco.com/bourse/forex/se-former/tradez-avec-les-formes-une-technique-efficace.html
Je vous conseil vivement de lire cette article, plusieurs fois n'est pas superflu !
Il s'avère que le créateur de cette théorie n'est pas M. David mais un américain qui se nomme Scott M. Carney.
Il a dédié un site web à la théorie en question (lien suivant)
h**p://www.harmonictrader.com/
Pour ce que j'en sais il a publié trois ouvrages sur le sujet que vous pouvez vous procurer sur Amazon (au moins les deux plus récents) ou en pdf si vous cherchez un peu sur le web.
Je n'affirmerai pas avoir tout lu dans le détail mais une bonne partie, il y a beaucoup d'exemple d'illustration.
A mon sens Harmonic Trading Vol 1 & Vol 2 sont les plus intéressants et affinent bien ce que contient le plus ancien The Harmonic Trader.

Mais qu'est-ce quelle raconte cette théorie ? L'idée de base est connue depuis longtemps et prend sa source dans les retracements de Fibbonacci.
En fait on peut voir cette théorie comme une généralisation des vagues d'Elliott.
Quand on parle de retracement de Fibbonacci en général on prend une partie d'un cours après avoir touché un maximum, on regarde les retracements possibles et on s'en sert comme repaire
pour entrer ou sortir de position.
Dans la théorie, il prend les choses une étape plus loin en décrivant des suites de 4 ou 5 points liés entre eux par des retracements précis.
Chaque suite est une forme identifiable à la série de retracement qui l'a crée.
Suivant les formes l'objectifs peut être soit de viser le 5ème point, soit de jouer la tendance qui va suivre le 5ème point.
En effêt, M. Carney a découvert que si les points s’enchaînaient conformément à la théorie alors la suite de la figure pouvait être prédite avec des taux de réussite
supérieurs à 80%.
Pour bien marquer ce fait chaque figure à deux pendants, l'un va s'appeler bullish X et l'autre bearish X. Il s'agit du même X avec les mêmes retracement entre les points,
la seule différence réside dans le sens du premier segment.
Cette théorie s'applique dans toutes les UTs. Pour des raisons évidentes de temps, dans la suite je me limiterai à H1 et à un ou deux scénarii.
Dans ce topic je me limite à la paire AUD/USD mais la théorie reste valable pour toutes les paires, indices et tout ce que vous voulez trader.
Pour ma part je suis aussi le CAC 40 et le DAX 30.

Si vous avez lu jusque là, vous avez gagné un exemple sur AUD/USD pour une figure qui s'est formé entre le 12/07 13h et le 05/08 02h.
La suite de sommets considérée est 0.89986-0.93184-0.91288-0.92954-0.88482
Classiquement on nomme les points X-A-B-C-D
X et A sont choisis par vous et ce n'est pas toujours le plus simple

Dans le cas présent B=0.593*[XA] ce qui représente un écart de 0.08% par rapport au coefficient 0.618 (8 pips ici)
Cette valeur de retracement permet déjà d'éliminer un certain nombre de forme qui ne peuvent pas avoir ce retracement comme 3ème point.
Pour notre part il reste la forme "Crab" et la forme "Gartley", parmi celle que je connais ! Des nouvelles formes sont régulièrement découvertes !

C = 0.879*[AB] soit 0.01% d'écart par rapport à la valeur théorique 0.886. Un mot sur ce retracement qui ne fait pas partie des valeurs communes. Il s'agit d'un point
propre à cette théorie qui est très important pour le positionnement du 4ème point (C donc), si vous voulez tout savoir c'est la racine quatrième de 0.618.

D = ça dépend :-) En fait on peut calculer D soit à partir de la projection de [XA], soit à partir de la projection de [BC].
La coïncidence des deux projections permet de sélectionner des points plus probables que d'autres. Si vos deux projections donnent des points très éloignés il faut continuer à chercher.
Ici D = 1.47*[XA] et 2.684*[BC] (à comparer à 1.618 et 2.618, précision moyenne). Idéalement le point D aurait dû se trouver un peu plus bas.
Certaines figures ne permettent de calculer D que d'une seule manière.

Quoi qu'il en soit, à ce stade nous avons une forme Bullish Crab qui sera confirmé par un franchissement à la hausse de 0.236*[CD]. C'est un signal d'achat possible.
Pour le objectifs je ne suis pas complètement au point. Eric David préconise 0.5 et 0.618*[CD] ce qui me semble être l'option la plus prudente.
Une autre façon de faire consiste à intégrer les 4 derniers points dans une nouvelle forme et à déterminer un point D (les points ABCD deviennent XABC) si c'est possible.
Une façon plus classique consiste à tracer une droite (AC) et à sortir de position quand les cours intersectent la droite vu qu'en fait (AC) est une résistance oblique.
D'ailleurs dans mon exemple les cours ont légèrement dépassé cette droite avant de replonger, la notion de résistance est bien valable
Comme mon exemple est bien fait, cette forme a effectivement été suivie d'une hausse d'environ 350 pips :-)
Notez bien qu'avec cette figure on joue la tendance après le point D. Ce n'est pas toujours le cas, parfois on joue le point D. Je préciserai les cas

Image


Voici le graphique de l'exemple (lignes bleus, les lignes rouges concernent une autre figure de plus long terme).
Si vous avez l’œil acérer vous noterez que la figure ressemble fortement à un classique double sommet, y compris les proportions

Le pavé que vous venez de lire, c'était l'introduction :-)
Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster et j'essaierai d'y répondre.

Re: Trading Harmonique sur AUD/USD

par Arnaud_vh » 04 Sep 2013 19:14

Donc nous voila arrivé au point où l'on parle des figures en cours de formation, celle qui me paraissent les plus pertinentes et là c'est très subjectif !
Pour commencer je vais vous proposer deux figures en cours mais pas au même stade d'avancement, une bullish (sortie haussière) et une bearish (sortie baissière)

Scenario bullish:
X: 0.90421 le 08/07 06h
A: 0.93184
B: 0.88482 = 1.702*[XA] (0.26% d'écart par rapport au retracement 1.618, le plus proche)

Pour le moment on en ait là mais à cause d'un point B avec un retracement particulier on sait déjà que si la forme se confirme cela doit être une "bullish 5-0" dont la particularité
est d'avoir un point B sous le point X.
Les points C possibles sont assez lointains à savoir 0.96090, 0.97886 et 0.99014.
On peut pas encore estimer D à ce stade car pour cette figure, on peut juste le calculer avec la projection [BC].

Tant que l'on ne passe pas franchement sous le point B actuelle la figure reste valable mais ça risque d'être long avant d'en voir le bout.
Par contre il faut savoir que cette figure est une extension d'une autre ("shark") pour laquelle on joue la transition C->D.


Scénario bearish:
Vous allez remarquer que celui ci démarre sur le dernier segment de l'exemple du post précédent
X: 0.93184 le 24/07 02h
A: 0.88482
B: 0.92215 = 0.793*[XA] (0.04% d'écart par rapport au cours théorique, retracement 0.786)

A ma connaissance le retracement 0.786 n'est présent que pour la forme "Butterfly".

C: 0.88925 = 0.906*[XA] (0.01% d'écart par rapport au cours théorique, retracement 0.886)
Pour un butterfly D = 1.27*[XA] = 0.94454 ou 1.618/2.0/2.24 * [BC] = 0.94248/0.95505/0.96295
Le meilleur alignement est obtenu pour 1.618*[BC]

Cela nous donne un range cible 0.942-0.945 en taillant un peu large

Jusque là les points de cette figure sont très proche de la théorie ce qui me laisse optimiste pour qu'elle se finisse comme attendue.

Re: Trading Harmonique sur AUD/USD

par Arnaud_vh » 04 Sep 2013 19:14

Réservé (au cas où)

Re: Trading Harmonique sur AUD/USD

par newworld » 04 Sep 2013 22:24

bonsoir Arnaud
Je me renseigne des que je peux sur ces figures
as tu acheté les methodes vendues par éric David ?

Je lis un peu les messages reçus par son site.Beaucoup d'infos....un peu trop et je ne sais pas quoi en penser.Est ce simplement de la pub pour ses books. je me méfie donc...

Aussi qui a lu ses méthodes? qu'en pensez vous ? :roll:

phili711

Re: Trading Harmonique sur AUD/USD

par Greg31600 » 04 Sep 2013 22:39

J'ai le souvenir de quelqu'un qui est venu avec ce genre de méthode, "Harmonique", il a posté pendant quelques jours, çà avait l'air de tourner un peu, je dis "avait" parce qu’a y repenser, du jour au lendemain, plus de news... :D :D :D

Faudrait jeter un coup d’œil dans les journaux de trading pour en retrouver la trace ;)

Sinon, j'ai bien lu, j'ai pas tout compris, je pense qu'il me faut relire encore :) J'ai commencé à lâcher la lecture lorsque tu écris les valeurs de X & B , sur le graphique pour moi X<B, dans tes valeurs X>B...bref...je relirai çà !

Re: Trading Harmonique sur AUD/USD

par anonyme 25 » 04 Sep 2013 23:43

Arnaud,

Je ne suis pas très à l'aise avec ton post là..

D'abord parce que je suis déjà tombée sur cette méthode et sur le site du bonhomme, et j'ai trouvé ça.. pas inspirant de confiance, pardonne moi de le dire.. ce n'est pas toi que je remets en cause là, on est d'accord hein?

D'autre part, une méthode qui se vend près de 300 $ , j'ai franchement encore plus de mal..
ça me fait un peu l'effet d'un vendeur de rêve. ..


Surtout quand on voit que le livre scalping de SC Dutheil qui décrit parfaitement sa méthode est au prix de 60 euros et que c'est un trader actif que l'on ne présente plus :musique:

j'ai en plus jeté un rapide coup d'oeil, et de mon avis perso, je n'y trouve rien de probant, rien de nouveau. mais, ça , c'est perso.

Bref bref. Même si je ne remets pas en cause tes bonnes intentions, je crois que avant de poster ce genre de lien, il serait bon de poser la question à Benoist ou Eversa.

;)

EDIT: d'ailleurs j'y pense, tu as la possibiilité d'éditer ton message et de supprimer les liens, en attendant de poser la question à Benoist ou Eversa.. ;)

Re: Trading Harmonique sur AUD/USD

par Arnaud_vh » 05 Sep 2013 00:36

newworld a écrit:bonsoir Arnaud
Je me renseigne des que je peux sur ces figures
as tu acheté les methodes vendues par éric David ?

Je lis un peu les messages reçus par son site.Beaucoup d'infos....un peu trop et je ne sais pas quoi en penser.Est ce simplement de la pub pour ses books. je me méfie donc...

Aussi qui a lu ses méthodes? qu'en pensez vous ? :roll:

phili711


Je n'ai lu que ses articles donc je ne pense rien de ses méthodes. C'est clair qu'un des buts du nombre d'article est publicitaire
J'ai été directement lire les livres de Scott Carney

Re: Trading Harmonique sur AUD/USD

par Benoist » 05 Sep 2013 08:18

La "méthode" est connue depuis des années (je l'ai vu la première fois sur le site elitetrader au début des années 2000, cela a peut-être été repackagé depuis). Il y a des modes, ça revient tous les 10 ans, en ce moment c'est la mode des "fractales".

Sinon, le site objectif eco (je connais le webmaster on discute parfois sur skype) est fait pour vendre des méthodes, il est conçu pour cela... vous en pensez ce que vous voulez... mais je vous le répète, arrêtez de rêver... on ne devient pas trader en achetant une méthode, mais en bossant et en travaillant sa psychologie... Il y a 20 ans on vendait des méthodes pour gagner au loto... c'est le même principe, alors avant de claquer votre argent pour un pdf bidon à 300€... même si cela fait rêver (et maleureusement, sinon personne n'achète...). J'ai croisé un gars au Salon des Marchés Financiers qui avait dépensé plus de 5000€ en "méthodes", dès qu'il y en avait une à la mode il l'achetait, espérant trouver le Graal. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'une méthode qui tenait en 10 lignes appliqués à 50 traders avait donné 50 résultats différents... Les années 70 80 sont remplis de ces expériences en Bourse aux USA... et à chaque fois on en déduit que c'est le trader qui fait tout car il interprête le marché et la méthode... Il suffit de lire les forums de Fibonacciens par exemple pour voir qu'aucun n'est d'accord sur l'interprétation de la méthode à un instant T, toujours à se demander quelle est la vague X et avoir la réponse à posteriori...

Que cela serve de base à développer votre façon de trader pourquoi pas, mais ne pensez pas qu'en achetant une méthode clef en main vous allez gagner de l'argent à moyen terme. C'est pas possible scientifiquement, le marché change tous les 6 mois, il faut trader différemment tous les 6 mois en gros ou du mpoins s'adapter, changer d'instrument, se réadapter à la volatilité... Une méthode ne peut pas s'adapter en temps réel. Vous oui, donc il faut bosser sur vous et tous les jours pour s'adapter... Voilà, c'est juste pour éviter à Phil de plonger et de perdre 300$ car je pense que c'est de l'argent très mal investit. Le livre est surement moins cher ^^

Re: Trading Harmonique sur AUD/USD

par Arnaud_vh » 05 Sep 2013 09:12

Greg31600 a écrit:J'ai le souvenir de quelqu'un qui est venu avec ce genre de méthode, "Harmonique", il a posté pendant quelques jours, çà avait l'air de tourner un peu, je dis "avait" parce qu’a y repenser, du jour au lendemain, plus de news... :D :D :D

Faudrait jeter un coup d’œil dans les journaux de trading pour en retrouver la trace ;)

Sinon, j'ai bien lu, j'ai pas tout compris, je pense qu'il me faut relire encore :) J'ai commencé à lâcher la lecture lorsque tu écris les valeurs de X & B , sur le graphique pour moi X<B, dans tes valeurs X>B...bref...je relirai çà !


Le premier bouquin de Carney date de 1999 ( The Harmonic Trader) donc c'est possible que le sujet ait déjà été abordé.
Vu l'UT que j'ai choisi, je n'aurai pas quelque chose à poster tous les jours !

Pour ta question plus technique, dans mon exemple la forme qui apparait a un point B qui est effectivement entre X et A mais ce n'est pas une obligation. Le point B sous X dans le scénario bullish est même la signature de la forme "bullish 5-0"

Re: Trading Harmonique sur AUD/USD

par Tulipe » 05 Sep 2013 09:58

Cette méthode est très connus ... et pour avoir jeter un œil je trouve qu'elle n'apporte rien de nouveau.

On se retrouve dans le même pattern que les vagues d'elliot ...

Combien se ruinent chaque année en comptant mal la 5eme vague ...

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