Un accès aux données L3 peut'il être utile ?

Bonjour à tous,

J'ai trouvé un site qui vends les données historiques L3 (market by order, full order book, tick data), par exemple pour les futures CME, ils disent que les données contiennent tous les ordres passés avec leur identifiant.

Il disent aussi concernant ces données L3: "incremental order book updates", donc je suppose que ces données permettent de reconstituer le Carnet d'ordres à chaque tick, ou des snapshots du Carnet d'ordres à interval donné, comme par exemple toutes les 250 millisecondes.

Donc ces données historiques m'intéressent au moins pour faire, dans un simulateur de trading que je programmerai, des backtests de stratégies basées sur le Carnet d'ordres à 10 niveaux.

Je me demande donc si certains brokers donnent accès aux données L3 en temps réel, et si ces données peuvent être utiles pour faire du trading ?

Tu veux gravir l'Everest ? (mode découragement "ON").

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Réponse plus argumenté :
Pour être passé par ce genre de réflexion et autres recherches de données, ce qui fiat la qualité d'un robot de trading ce n'est pas le robot ni le jeu de donnée (à ne pas négliger mais ce n'est pas ça qui fera de lui un meilleur robot), mais le fait d'être un bon trader.

Le robot ce n'est qu'un automate qui va réaliser ce que TU veux faire.
Donc si tu sais bien trader, alors tu seras tenter par l'aventure de l'automatisation.

MAIS il ne faut pas faire le chemin inverse (ce que j'ai fait et beacuoup d'autre aussi). On automatise ce que l'on sait faire (et bien) manuellement. L'automatisation c'est pour les feinéants pas pour les chercheurs de Graal.

Merci pour tes conseils.

Mais avec mon simulateur de trading je comptais aussi backtester des indicateurs personnalisés.

Et si je programme le simulateur pour backtester aussi en manuel, ça m'évitera d'ouvrir un compte démo chez un broker, car je pense que mon apprentissage risque de durer longtemps, et les comptes démos sont souvent limités dans le temps.

Mais je me demandais si ces données L3 pouvaient aussi être accessibles en temps réel chez certains brokers ?

Il me semble n'avoir vu que des brokers donnent un accès L2 en "temps réel", par snapshots toutes les xxx millisecondes, qui consiste en un Carnet d'ordres à 10 niveaux.

prorealtime => L2 en temps réel tick par tick (tu as tout les ticks) quand tu trades

Les autres c'est souvent des screen shoot de 250 ms (4 ticks par seconde) (ils économisent la bande passante).

Les données passées coutent une fortune donc si tu cherches du L3 pour backtester le passé, il faudra faire des chèques à 5 ou 6 chiffres

Peut-être que prt avec son backtest à 1 million de bougies peut être suffisant. Pour moi cela me suffit largement.

Ok, merci pour ces informations.