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Un bon indicateur de statistiques ?

par ninon » 10 janv. 2012 22:39

Bonsoir,

J'ai lu les articles de Benoist sur le PF et MDD, très intéressant.
Mais lorsque je fais mes statistiques journalières de trades, je calcule encore un autre indicateur que je trouve intéressant. Je vais l'appeler "coefficient de gain".
Prenons un exemple :
* Un trader A réalise 80 % de trades gagnants. (wouah, c'est top pourrait-on se dire)
* Un trader B ne réalise que 50 % de trades gagnants.
On pourrait croire que A est meilleur que B. Mais pas forcément.
Imaginons que leurs trades soient les suivants :
Pour A : +15€ ; +10€ ; 25 € ; -100€ ; 30 € ; 20 € ; 10 € ; -100 € ; 20 € ; 20 €
En fait A fait une MV de -50 € et un PF = 150 / 200 = 0,75
Pour B : 35€ ; -50€ ; 25€ ; -35€ ; 40€ ; -40€ ; 30€ ; -30€ ; 20 € ; -45€
B fait également un MV de -50 € et un PF = 150 / 200 = 0,75
Alors, comment départager ces deux traders ?
J'estime malgré tout que A est moins bon que B car le trade de A est dangereux : il ne sait pas prendre ses pertes à temps et laisse trop courir. Par ailleurs, A doit couper trop tôt ses trades car ses trades gagnants sont de faible valeur.
Pour gommer l'effet "pourcentages de réussite" qui peut être trompeur, je calcule ce fameux "coefficient de gain" :
coefficient de gain = gain moyen par trade gagnant / perte moyenne par trade perdant
comme pour le PF, c'est une grandeur sans unité.
ce qui donne pour A :
CG de A = 18,75 / 100 = 0,1875
et pour B :
CG de B = 30 / 40 = 0,75
ce qui confirme que B est "meilleur trader" que A.
Idéalement, pour réussir en bourse, il faut un CG le plus élevé possible (mais pas nécessairement supérieur à 1)
Le CG mesure votre capacité à garder une position ouverte suffisamment de temps pour l'optimiser et votre capacité à fermer au plus vite des positions mal engagées. C'est en ce sens que je trouve cet indicateur intéressant car il me permet de mesurer mes progrès sur la tenue de mes positions !

Voilà, ça vous fera un peu de lecture ! lol

Ninon

Re: Un bon indicateur de statistiques ?

par Benoist Rousseau » 10 janv. 2012 23:43

C'est très intéressant comme idée, tu as réinventé un indicateur dont j'ai oublié le nom ;) Je vais chercher cela ce week-end, mais pour nous ce sera l'indicateur Ninon ;)

Re: Un bon indicateur de statistiques ?

par rsi-macd » 27 janv. 2012 17:51

ninon a écrit :Bonsoir,

J'ai lu les articles de Benoist sur le PF et MDD, très intéressant.
Mais lorsque je fais mes statistiques journalières de trades, je calcule encore un autre indicateur que je trouve intéressant. Je vais l'appeler "coefficient de gain".
Prenons un exemple :
* Un trader A réalise 80 % de trades gagnants. (wouah, c'est top pourrait-on se dire)
* Un trader B ne réalise que 50 % de trades gagnants.
On pourrait croire que A est meilleur que B. Mais pas forcément.
Imaginons que leurs trades soient les suivants :
Pour A : +15€ ; +10€ ; 25 € ; -100€ ; 30 € ; 20 € ; 10 € ; -100 € ; 20 € ; 20 €
En fait A fait une MV de -50 € et un PF = 150 / 200 = 0,75
Pour B : 35€ ; -50€ ; 25€ ; -35€ ; 40€ ; -40€ ; 30€ ; -30€ ; 20 € ; -45€
B fait également un MV de -50 € et un PF = 150 / 200 = 0,75
Alors, comment départager ces deux traders ?
J'estime malgré tout que A est moins bon que B car le trade de A est dangereux : il ne sait pas prendre ses pertes à temps et laisse trop courir. Par ailleurs, A doit couper trop tôt ses trades car ses trades gagnants sont de faible valeur.
Pour gommer l'effet "pourcentages de réussite" qui peut être trompeur, je calcule ce fameux "coefficient de gain" :
coefficient de gain = gain moyen par trade gagnant / perte moyenne par trade perdant
comme pour le PF, c'est une grandeur sans unité.
ce qui donne pour A :
CG de A = 18,75 / 100 = 0,1875
et pour B :
CG de B = 30 / 40 = 0,75
ce qui confirme que B est "meilleur trader" que A.
Idéalement, pour réussir en bourse, il faut un CG le plus élevé possible (mais pas nécessairement supérieur à 1)
Le CG mesure votre capacité à garder une position ouverte suffisamment de temps pour l'optimiser et votre capacité à fermer au plus vite des positions mal engagées. C'est en ce sens que je trouve cet indicateur intéressant car il me permet de mesurer mes progrès sur la tenue de mes positions !

Voilà, ça vous fera un peu de lecture ! lol

Ninon
Je vous félicite de cette remarque, ça veut dire qu’il ya un Bonne mathématicien parmi nous, juste j’ai une remarque pour le pourcentage de gain 80% et 50% ça n’excité pas en réalité, on pourra un moi de l’année gagner 80% mais il n’existe aucune stratégiedu qui pourra réaliser ce chiffre tous les mois.

Re: Un bon indicateur de statistiques ?

par ninon » 28 janv. 2012 08:49

lol
Je ne sais pas si je suis une bonne mathématicienne, disons que je fais la différence entre faire 80% de trades gagnants et avoir une plus-value de 80%, c'est déjà ça lol !
Je pense même qu'on peut avoir plus de 90% de trades gagnants et être en moins-value, c'est tout à fait possible avec quelqu'un qui possède une bonne maîtrise technique mais des faiblesses psychologiques à laisser courir ses gains. :mrgreen:

Ninon

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