Maximum drawdown et gains latents

Bonjour,

Je ne sais pas si la question a déjà été posée :

Le principe du Max Drawdown est en résumé d'additionner les pertes succesives, en tenant compte des gains si ceux-ci ne remboursent pas la perte en cours.

Ok, mais que fait-on des gains latents?

Imaginons une stratégie qui garderait les positions gagnantes 4-5 jours, mais dont les perdantes seraient plus rapidement terminées (1 journée par exemple).

On pourrait par exemple avoir 3-4 pertes consécutives, tout en ayant 7-8 positions en gains latents, et dont une partie "sécurisée" par des stops...

Ce qui nous donnerait un Max Drawdown médiocre, alors que dans les faits, on est largement gagnant...

Vos avis?

dans ce cas de figure je relèverais le compteur de manière journalière sur l'ensemble du compte à la clôture par exemple

LE concept de drawdown utilise 2 metriques
la magnitude et la duree .

La premiere est calculee sur les benefices ou pertes realisees sur equity a l'instant N
La deuxieme sur la recovery period , ou le temps que la strategie peux/va mettre avant recuperer son niveau pre-drawdown. (ART)

Les deux sont a considerer separement.

dans ce cas de figure je relèverais le compteur de manière journalière sur l'ensemble du compte à la clôture par exemple

Ok, c'est ce que je fais quotidiennement comme conseillé par Aarnii dans ce sujet
se-comparer-t8198-10.html

Sauf qu'en plus je me compare au CAC40 via un petit graphique.

Merci