Micro Structure, Market et Volume Profile.

@Eolian : encore merci pour cette dernière vidéo. Le problème avec les objectifs, c'est quand ils sont loin de notre entrée et que psychologiquement, on ne supporte pas d'attendre leur réalisation. L'idéal, c'est de les découper en objectifs secondaires, comme tu le fais aussi , d'apres ce que tu as dit récemment. 3 lots, lâchés à des niveaux distincts.

Quelle est la différence entre tes élipses et tes rectangles verts ? comment s'en servir pour trader ?

J'avais oublié cette question, aucune différence, juste les rectangle sont des zones plus éloignés et les élipses sont des zones plus proches car elle sont visibles et me brouille moins le graphe, c'est donc juste une histoire de clarté.

@Eolian : encore merci pour cette dernière vidéo. Le problème avec les objectifs, c'est quand ils sont loin de notre entrée et que psychologiquement, on ne supporte pas d'attendre leur réalisation. L'idéal, c'est de les découper en objectifs secondaires, comme tu le fais aussi , d'apres ce que tu as dit récemment. 3 lots, lâchés à des niveaux distincts.

C'est exactement ça, pour l'instant je suis encore incapable de tenir un trade sur la longueur, donc le scalping me convient très bien sinon oui je prend trois lots, je prend vite mes bénéfices sur les deux premier lot, je remonte mon stop à zéro et je laisse courir.

[/quote]

Merci Beaucoup Eolian pour toutes ces vidéos très claires et orientées 'pratique du trading'. Trop souvent, le MP reste un outil d'analyste mais beaucoup moins de gens tradent avec ...
Beau travail !

Les Single prints sont aussi utilisés comme objectifs de trades (risqué car on ne sait pas quand on va retourner sur ce niveau .... dans la journée ou dans 2 jours ou dans ????). Mais ta façon de les utiliser comme des Supports/résistances pour scalper est intéressante car elle se rapproche aussi de la façon dont Benoist Scalpe sur les points pivots, 'zones de risque contrôlé'.
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Je suis d'ailleurs persuadé que Benoist ferai un vrai carton avec le market profil, quand je vois le nombre de signaux qu'il offre dans une journée comme aujourd'hui par exemple, plus sa connaissance et sa lecture des marchés, le cocktail serai explosif.

Bonsoir Pascal

Merci beaucoup pour les vidéos et les super explications .Ca sent trop bon le MP .
J'ai pas mal de questions car je voudrais me mettre en place et commencer la démo ! Ca me démange grave car je pense avoir trouver l'outil qui m attire le plus pour l'analyse en temps réel !
La plateforme que tu utilise est sierra chart ? Qui est ton broker , Le flux fourni est gratuit ? , a tu un ou plusieurs écran , Quels sont les caractéristique nécessaire pour l'ordi ?
Je suis attiré par le MP comme un aimant .
Après 1 mois de travail intense je vois le bout de l 'entonnoir et j'ai hâte de mettre en place ma 1 er station de trading .

Yes!

Salut Douby,
Oui j'utilise Sierra Chart, pour avoir la micro strucutre il faut prendre le pack N°5 qui coute dans les 40 $ par mois je crois et un peu moins a l'année (tu peux bénéficier de 15 jours de démo sinon) , sinon mon broker future est Infinty qui offre le flux transAct (a condition d'avoir un compte réel bien sur) et qui te propose une version identique à Sierra à quelle point prés, perso j'ai préféré payer sierra, sinon avec Sierra tu as un flux FXCM gratuit pour les cfd à risque limité's,j'ai trois grands écrans plus un portable et une tablette au cas ou, j'ai fait monter mon unité centrale uniquement pour le trading par un spécialiste, je ne te donnerai pas les détails car je ni connais rien, sauf que les 3 écrans, l'unité centrale,clavier, souris, mise en place pour 1200€.
Voilà je pense avoir fait le tour de tes questions, si tu décide de te mettre au MP, je pense que tu ne le regrettera pas, vraiment moi ça m'a changé la vie, par contre Sierra n'est pas une plateforme facile au début mais maintenant tu peux trouver pas mal de bonnes vidéos sur son utilisation, je pourrai te donner les liens et sinon je pourrai te filer un coup de main si tu veux.
Bonne soirée.
Pascal.

Si trading courtier cfd à risque limité et analyse sur futures (pour les infos de marché à rapporter au Market Profile, c'est tout de même mieux), Sierra Charts offre maintenant son propre flux + historiques, de très bonne facture (comparable à IQfeed ou Kinetick de NinjaTrader) pour $35 par mois. En conséquence pas nécessaire d ouvrir un compte courtier, pour $75 / mois, on a ce qu il faut alternativement.

Pour se mettre au Market Profile gratuitement sinon on peut utiliser NinjaTrader. J ai une vieille connaissance informaticien franco-iranien, passionné des écrits de Peter Steidlmayer, qui a créé un indicateur gratuit de Market Profile de bonne facture il y a plusieurs années, peut-être pas aussi bien que ce qu offre aujourd'hui Sierra Charts mais fait au moins une bonne partie du job. Un connaisseur de Sierra pourrait comparer et rapporter s'il y a des manquements
Flux/démo gratuit CQG ici a renouveller sans peine tous les 15 jours http://www.ampfutures.com/ninjatrader_cqg.php
On trouve d autres indics de MP gratuit ou payant (achat de licence fixe, à vie, plus de location derrière) pour Ninja.

J attache celui de ma connaissance en pièce jointe (à importer en tant qu indicateur sous Ninja) dont voici quelques paramètres et images

Mode:
0 - daily
1 - Weekly
2 - Monthly

Type :
0: profile without text
1: profile + text
2: last values (yesterday, last week or last month)
3: last values + current values

Left To Right :
true : The profile is drawn from left to right
false : The profile is drawn from right to left

Merge :
True : You must select a start date (not to exceed the number of days of history)

Colors :
you can choose the color segments of the profile, ValueArea Color, POC Color and the rest of Profile

Initial Balance :
Persistant = true : all days IB is display
Show Extention = True : IB Extention in display
for Extensions, you can choose the coefficients of each independently (double precision)

for other parameters (improves text display report):
Display = true : the text is displayed
Height: the height of the text from profile
Width: distance of text from profile

iMarketProfile2_7.zip

(8.21 Kio) Téléchargé 329 fois

Merci beaucoup pour toutes ces infos très intéressantes, Chaque jours je suis stupéfié par les connaissances des membres actifs de ce forum c'est vraiment impressionnent aucun sujet ne leurs échappes.

PS: 4h39 déjà debout ou pas encore couché, Blast c'est une équipe de trois personnes, c'est pas possible ??? .

C est mon furet qui m'a réveillé en me mordant les doigts de pieds et griffant les jambes sous la couette à 4h du mat : un véritable amour :roll: Normalement son horaire est 7h donc parfait réveil-matin mais cette fois son horlogue biologique était en avance, pas la mienne
Très bonne journée

PS : lors d image incrustée, il suffit de cliquer dessus pour l'agrandir, pas besoin d'ouvrir dans un nouvel onglet

Voici les niveaux du jour.

Bon trades à toutes et tous.

Petite vidéo de motivation pour une bonne journée et bien plus encore.

[youtube]https://youtu.be/Dgvt1LZdLWU[/youtube]

Merci Eolian pour les niveaux MP et les nombreuses Uts.

Quand on regarde de près, comme les zones de rangement correspondent à des zones de 'non volumes', à quoi te sert le graphe des volumes MP pour entrer et sortir de trade ?
Info Redondante ou bien ?

Petite vidéo de motivation pour une bonne journée et bien plus encore.

Wouah ! ça donne du peps ! et aussi de l'espoir

'centimètre par centimètre', je vais répèter ce light motive à mes 2 fils. Ils apprendront ainsi la patience et l'obstination
Belles leçons de persévérance pour qui se sent "capable de".

"si vous penser être capable de , ou incapable de, vous avez raison". A méditer en boucle.

Merci Eolian pour ce partage.

Salut 6ans,
Les graphes volumes profile sot indispensable et d'une grande aide à la prise de décision comme pour les objectifs, les volumes nous donnent les LVN ( vallée ou creux de liquidité) qui sont des zones de réjections sur lesquelles le prix réagi régulièrement, ce matin le prix a rebondi sur une LVN a 9585 ce qui nous donne le point bas actuelle à 4 point et pratiquement le point haut avec une LVN a 9647, les pics quand à eux HVN, personnellement j'aime les travailler en range et faire des allés et retour entre les extrémités du pic mais aussi comme des support et résistances, bien sur je n'utilise pas ces signaux seules, ils doivent êtres couplés avec d'autres de façon à mettre toutes les chances de ton côté.

PS: J'adore moi aussi ce passage "centimètre par centimètre"
Bonne journée.

Présentation Market Profile (introduction) (origine des notes= oubliée) :

Le Market Profil (MP) a été développé par Peter STEIDLMAYER, trader indépendant et directeur du conseil de la CBOT (Chicago Board of Trade) pendant plus de 40 ans. Il a analysé l’expression naturelle des marchés (volume et prix) et l’a organisé d’une manière lisible (courbe de Gauss), si bien que l’information générée par le marché est accessible aux participants des marchés.

Le MP c’est de l’analyse technique, il s’agit de structurer votre perception du marché et de reconnaitre les configurations à mesure que les choses se déroulent.

Le MP utilise une forme de représentation différente que les bars chart ou les chandeliers japonais pour fournir l’information tant sur les mouvements horizontaux (quand le marché est en range, nous parlons alors de marché en équilibre) que sur les mouvements verticaux (quand le marché monte ou descend, nous parlons alors de marché en déséquilibre).

Le marché agit selon 2 types de comportement : une activité horizontale et une activité verticale.
Le marché bouge verticalement quand les exigences d’achat/vente sont en déséquilibre et horizontalement quand les exigences d’achat/vente sont en équilibre. Le marché peut donc être interprété comme une vente aux enchères et il évoluera afin d’amener un range de prix dans lequel les exigences d’achat /vente sont plus ou moins égales.


Au lieu de représenter le cours de cloture, de fermeture, le plus haut et le plus bas sur un chandelier; on trace une colonne de lettre (A pour la première demi -heure, B pour la deuxième etc.) pour chaque demi-heure. Nous obtenons donc autant de colonne que de demi-heure. Comment inscrire les lettres ? On met une lettre à chaque fois que le prix a été visité. Chaque lettre est appelée OTP (Opportunité Temps Prix). Pour les marché ouvert 24h/24 on utilise des lettres en minuscule (a, b …). Seulement si au temps t-1 le prix x n’a pas été visité et que au temps t le prix x a été visité on insère la lettre correspondant au temps t dans la colonne t-1. Dit autrement on décale au maximummum les lettres vers la gauche quand c’est possible. Le mode correspond à la ligne la plus longue et à partir de là on calcule les écarts type (le 1er englobe 67% des OTP le 2eme 95 et le 3eme 100%). Le premier écart type c’est la zone de valeur.
La signification du volume dans le MP correspond au nombre de passage à l’intérieur d’une même zone de prix. En effet à l’époque de Steidlmayer le volume n’était pas distribué en temps réel.

Conclusion:
Un profile bombé montre que le marché a passé beaucoup de temps à un même niveau de prix. Cela se produit quand un marché est en équilibre relatif, puisqu’il y a eu au fur et a mesure du temps de nombreuses opportunités à un prix donné.
Un Profile mince montre un mouvement rapide vers de nouveaux niveaux de prix. Cela se produit quand le marché est en déséquilibre. La forme du Profil montre un mouvement vertical et horizontal et constitue la clef pour comprendre ce que font les participants du marché.

Représentation :

Il existe 2 méthodes :
1- Volume
2- TPO (Time Price Opportunity)

Dans le cas du Volume, on utilise le cumul du Volume par tranche de prix échangé pour créer le profile. Pour le TPO, c’est le prix qui est utilisé.
Unité du temps

Market Profile peut-être utilisé sur n’importe quelle UT, allant de Tick par Tick aux UTs de 30 Mn ou 120 Mn. Quoi qu’il en soit, les profiles se ressemblent, il s’agit uniquement de finesse d’échantillonnage pour créer un profile.
Selon CBOT, qui a mené des tests très poussés, la meilleure UT représentative est le 28 Mn. On s’accorde sur l’UT de 30 Mn pour les représentations.

Les types de journée en Market Profile :

Normal day

L'initial balance est plutôt large (news en début de scéance) et avec des volumes important. Le marché passe le reste de sa journée a distribuer dans le range de l'IB qui contient les deux extrèmes du jour. Le MP du jour aura une forme en "D".

Normal variation of normal day

IB large, mais dépassée en cours de journée pour établir la distribution sur un extrème. Le MP du jour aura une forme en "p" ou en "b".

Trend day

IB fine, l'open est souvent l'extrème du jour, volumes importants. Le marché évolue en tendance tout la journée, ne laissant pas la distribution s'établir dans une zone précise. Le MP du jour aura une forme en "l".

Double distribution trend day.

IB fine, le marché range en début de séance, formant une première distribution, puis il sort de cette distribution (news) pour aller établir une nouvelle distribution ailleurs. Le MP du jour aura une forme en "B"

Neutral day

IB de taille moyenne. Après avoir établi son range en début de séance, le marché cherche à percer l'ib dans un sens puis dans l'autre pour au final continuer sa distribution de départ.

Nontrend day

IB fine, le marché n'a pas de conviction car attends une news importante ou alors est à la veille de vacances. Les gros intervenants sont absents.

Tout cela me parait correcte au vue de ma petite expérience (7 mois de MP seulement) par contre il existe à peu prêt 5 formes de profiles différents, jour neutre, normal, directionnel, double distribution et variation normal d'un jour normal.
La lecture de tes note me font penser au premier chapitre du livre de Dalton que j'ai ressortis hier soir car haut moment ou je l'ai acheté, je le trouvé rébarbatif, mais maintenant connaissant un peu mieux le MP il est devienu beaucoup plus intéressant.

Serions nous en train de faire une nouvelle boiboite d'accumulation ??

Eolian
sujet très interressant, je découvre, je ne connaissais pas du tout le MP.
tes videos explicatives des notions de base sont très claire
ca me donne envie de tester ca.

Bravo à toi

Bonjour Pascal

Je te remercie pour ta réponse très rapide me concernant et pour ta proposition d'aide si besoin . Ca fait du bien et ça rassure de se sentir épaulé ? C'est juste quelques mot mais c 'est Ca '''' la vraie vie '''' merci .
Les graphiques du dessus sont trés parlant .... C est break out !
Je me concentre et travail actuellement sur ma future station de trading . je kiff dur .
Le bouquin dont tu parle est le livre de Dalton Market profil ?

Merci beaucoup MisterT, ravis d'éveiller ta curiosité.
Oui Douby c'est bien ce livre, peut être même le seule traduit en Français qui parle Market Profile.