Mise en production d'un système auto.

@trappiste: perso moi je n'aurai guère confiance dans des backtests fait uniquement sur 2016-2018 car il n'y a pas eu de krach majeur durant cette période et la volatilité n'était pas la même que certaines années auparavant … donc si la volatilité revient durablement ou si un krach se produit , je ne donne pas cher de la peau d'un système qui n'a pas été backtesté dessus.

Après si on monte à l'infini sans krach et si la volatilité ne revient jamais , là c'est sur les perfs de mon robot resteront très en dessous de la moyenne escomptée.

Par définition, un krack emporte tout. Pourquoi vouloir y résister ? on prend sa perte bornée par un SL et un strategyquit et voilà. Voir on stoppe manuellement si la volatilité dépasse ses bornes historiques. Normalement ça remet pas en cause ce qui s'est passé avant. Et ça évite la recherche du dahut - enfin c'est mon point de vue.

Mon côté jésuite : j'ai déjà perdu une corne cf mon avatar et vécu pas mal de soubresauts depuis celui d'octobre 1987 ou mon maître de stage avait sauté au Crédit du Nord.

D'accord pour le swing mais pas en trading auto. Je suppose que même mes systèmes peu actifs ont plus intérêt à fonctionner tout le temps que de chercher de manière plus qu'hasardeuse à les stopper pile la bonne séance. Maintenant, c'est une conclusion empirique faute d'avoir pu la frotter à la réalité.
(en stop loss garanti);

En symétrie ok mais j'y suis pas du tout .