Mise en production d'un système auto.

Combien de temps as tu testé ces systèmes? Combien de temps pour faire les 2*10^4 trades?
As tu le profit factor et le Taux de reussite de ces systèmes? Ou ne veulent ils pas dire grand chose vu que c'est de la pyramide?
La comme ça en y connaissant rien les 2 premiers m'ont l'air plus régulier même si plus de trades et pour un système auto je prendrai la courbe la plus lisse possible. Mais ce n'est que mon avis et je n'y connais rien en MoneyManagement algo

je dirais le systeme avec le Max Drawdown le plus faible et le rendement le plus linéaire,pour pouvoir augmenter la taille des positions, ce qui est risqué sur des rendements non linéaires ou des gros drawdown car si on augmente la taille juste avant la série perdante c'est game over.

Mais sinon bravo pour ces courbes. c'est sans le spread et commissions ?

A priori avec les infos dispos 1 5 100 200. (Je considère probable que toutes les durées soient égales)

car c'est l'un de ceux combinant à la fois le meilleur ratio nbre de trades/nbre de points (ils méritent bien leurs qualificatifs de "bourrin", moins d'1 point par trade c'est pas du trading vert....)
et une régularité de croissance.

D'autres font quasiment du sur place en 5 000 trades, mauvais pour le moral

La régularité permet d'emporter un peu plus de poids sur chaque trade


NB: je ne souhaite pas te faire dévier de ton chemin

T'en aurais pas un dans ta besace qui sort plus d'un point par trade ?

le "1 - Système DAX 9 heures "bourrin 1" Code "1 5 100 200" a toutes les qualités, meilleur rendement et meilleure régularité; c'est the best!
Réédit: il fini à la poubelle faute de constance dans le temps...un grand classique qui me rappelle bien des souvenirs.

Et c'est le 2 à 15 en 3 mois qui le dit
Trouver entre 20 et 50 points par jour, ça doit quand même être possible, non ?

MDR ton post swing (le premier) ça me rappel mes grpahes de backtest pour savoir quel algo j'allais mettre en production ...

Attention à l'effet d'echelle. Je me suis fait planté deux fois car j'avais de très beau démarage sur certains algo mais j'avais pas vu que le temps et le montant de la zone de descente pouvait être important.

Exemepel on monte de 0 à 8000 et on se dit : chouette ça continue mais on en voit pas qu'au milieu il y a un satané platau descendant qui dure 6 à 8 mois et qui te fais perdre 2000 comme ça juste avec l'épaisseur du trait.

J'ai passé je ne sais combiend 'heure à chercher l'squitiy la plus linéaire (je mettais même une droite de gression lineaire pour chercher EC la plus //) ... pour au final tout laisser tomber et faire de manière sérieuse (enfin j'essaye) du dsicretionnaire.

Donc je ne te dis pas de suivre cette voie mais simplement fait gaffe à l'effet d'echelle sur els deux axe temps et montant ...l'oeil humain est asseza mauvais juge dans ce genre de situation.

Mon avis va être un peu différent : je trouve que le nombre d'opérations est trop grand. < xxxx ferme les yeux > mais je serai tenté par une optimisation.
Si un de tes systèmes sort du cadre, ça va être très vite coûteux : ce risque qui n'apparaît pas dans tes backtests, avec l'expérience qui est la mienne (avec toutes les limites que cela suppose), je ne le prendrais pas, ou plus exactement "plus".

Réfléchis y à 2 fois : ton "journal", c'est déjà ta file Weinstein et encore une fois merci pour elle, le reste ça risque de t'attirer des ennuis ...

Salut Swing. Je n'ai pas encore tout lu, levé tôt aujourd'hui et journée éprouvante sur les marchés. Je te souhaite le meilleur.

Franchement Swing, que de jolies courbes à mes yeux. Mais effectivement 1/2 point par trade ça ne semble pas viable. A toi de voir, chacun il me semble à ses métriques préférées (profit factor, Profit Net, drawdown Max...)

Je me fie pour ma part essentiellement au Ratio Gains/Pertes, dans le respect d'une plus grosse perte définie (par trade).
J'évalue aussi si les quelques variables du programme ne sont pas par ailleurs "au bord de la falaise" (taille de l'impact d'une faible variation de celles-ci sur les résultats).
Tout cela est impossible à lire sur les courbes que tu présentes (sauf peut-être que visiblement les variables que tu présentes comme telles n'ont que peu d'incidences sur les résultats tant les courbes semblent similaires ?)
Bon courage.

- : "mais sur le second test (sur 550 jours de bourse) on voit que le système est rentré dans un range pendant plus d'un an. Donc nul. Système poubellisé."

Swing, ce n 'est pas une bonne idée du tout de tenter de trouver un système qui marche en toutes circonstances.

Tout au contraire, tu dois tenter d'identifier les phases de marché où il fonctionne, et le désactiver le reste du temps.

Et comme les marchés changent, il faut régulièrement tester la profitabilité de chaque système, et les désactiver quand ils ne fonctionnent pas, quitte à les réactiver ultérieurement.

@Bernadino
Permets- moi d'être en désaccord avec cette position.
C'est "l'universalité" tant que faire se peut qui permettra de mieux digérer les changements de phase inattendus. En tout cas c'est l'une des voies possibles pour être souple et performant.

A mon avis, si un système gagne sur certaines périodes en étant flat sur d'autres périodes, c'est qu'il est globalement gagnant et c'est déjà beaucoup !
Donc on le laisse tourner et on cherche un autre système qui tournerais en parallèle et serais gagnant sur les périodes flat du premier système..

Point de vue un peu différent : le switch sur l'equity doit pouvoir être intégré au système ou alors il y a un os.

Bonjour,
Je crois aussi(?) que le "secret" est :
- dans un 1er temps d'identifier un modèle qui marche globalement,
- (comme j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire, pour moi, un "bon" système génère pas mal de petites pertes, pas mal de petits gains (qui s'annulent entre eux) et quelques gros gains... sous-entendu : mais pas de grosses pertes) à partir de là, l'idée est effectivement d'identifier ses périodes de grosses pertes potentielles,
- alors de trouver un "filtre" qui va permettre de ne pas déclencher le système sur (et uniquement sur) ces périodes.

C'est un peu ce que je tente de faire en mixant les sous systèmes , mais j'ai remarqué qu'il y a des comportements récurrents : beaucoup de systèmes que j'ai testés ont tendance à sous performer nettement voire à s'effondrer en 2016-2018 par rapport à 2007-2015 … on dirait que les robots ont subit une grosse mise à jour grâce au "data mining" en 2016 pour éliminer un maximummum de patterns "faciles".

C'est en tout cas pas évident du tout de trouver des systèmes complémentaires car le plus souvent ils sont complémentaires 90% du temps mais il y a toujours une période de quelques mois où les MaxDD se superposent du coup le ratio global gain/MaxDD ne change pas au final, voire diminue.

Personnellement, dans l'étude d'un système, je mettrais 90% de la valeur dans l'étude 2016-2018 et 10%, voir rien du tout avant. Enfin bref ...

Dac, mais 2016-2018 ça couvre des tas de scénarios et les marchés ne cessent d'évoluer, les historiques à plus de 3 ans pour un algo actif (je parle pas des swings dinos), je reste quand même assez réservé.