Amélioration des données de ticks récupérés

Plusieurs points à approfondir :

1. Ticktack a mis en évidence un biais dans la récupération des ticks par TakaPeek, certainement dû au fait qu'il s'agit de plusieurs fichiers fusionnés. Il faudrait donc refaire la comparaison après que j'ai corrigé ce problème.

2. Il faudrait vérifier que les ticks récupérés sont bien issus du même environnement( réel ou démo) et de la même epic.

3. A mon sens, la comparaison sur n ticks n'est pas judicieuse car on ne sait pas vraiment quand faire démarrer le tick original. De plus, il suffit qu'il y ait un tick de moins dans un des fichier pour fausser les résultats par rapport à l'autre. Il faudrait plutôt comparer sur des bougies de une minute car il n'y a alors plus aucune ambiguïté sur le premier et le dernier tick de chaque Bougie.

Petite question takapoto : tu fusionnes tes fichiers de ticks en mélangeant données comptes réels/comptes démo ?
Il ne vaudrait pas mieux ne prendre que les données de comptes réels ? (après c'est sur que s'il manque une période dans les données ou personne n'a loggé les ticks en réel ... entre rien avoir et des données peu fiables le choix est pas évident )

A la rigueur dans ce cas de figure il serait possible de rajouter une colonne "demo" à tes fichiers avec "1" ou "0" (0 si les datas sont extraits d'un fichier compte réel).
Comme ça en backtest on peut choisir de sauter la période ou pas.

Je ne prends que les ticks issu de comptes réels.

OK parfait alors. Ce problème étant éliminé, c'est effectivement au moment du mix des datas qu'il y a un souci.
Ou alors une altération entre le moment où tu lis les datas depuis l'api et le moment où ils sont fusionnés, peut être un petit checksum à ta sauce dans le nom de chaque fichier avant la fusion pourrait déjà assurer que les données écrites par ton logiciel dans le fichier n'ont pas été altérées.
(je ne sais pas exactement comment tu procèdes donc ce que je suggère est peut être stupide dans le contexte )

Plusieurs membres participent à la récolte (ce qui est très bien !!!!)
Mais certains ne sont pas en france, aussi les heures sont en décalage rapport à l'heure française.
J'analyse donc chaque fichier pour en déduire le décalage et réunifier les heures.
Mais dans certains cas, la correction n'est pas bien faite, comme tu l'as détecté.
Avec TakaPeek3, ce problème a disparu.

Ok c'est top alors si takapeek3 résout ce problème, dès que j'ai un compte réel je devrai pouvoir participer à la collecte (j'ai un vps Windows peu utilisé actuellement) !

Par contre tu penses pouvoir corriger les fichiers datas V2, où c'est pas faisable d'après tes dernières recherches ?

Oui, je vais pouvoir corriger, mais il me faut un peu de temps libre que je n'ai pas dans l'immédiat.

C'est super si tu peux faire tourner Takapeek3 sur un VPS !

Bien sur fais ça quand tu pourras !

En fait je suis impatient car sans données propres je ne peux pas continuer à valider mon système, mais je patienterai.

Si tu avais programmé ton logiciel en delphi/freepascal , j'aurai peut être pu t'aider pour faire une fonction de merge des fichiers, mais si c'est du C# ça me donne des boutons

Pour le vps Windows oui ça ne me dérange pas de faire tourner takapeek dessus, par contre il est "bridé" pour ne pas consommer 100% du cpu ? j'espère car j'ai quand même un site php sur le serveur :musique:

Je ne l'ai pas bridé mais tu pourras faire des tests : il ne consomme pas beaucoup de ressources.
Il se contente de récupérer les 3 flux d'ig et de les écrire sur fichier.
Ensuite, vers une heure du matin, il envoie le tout sur Mega.
Pourras-tu me communiquer ton diagnostic : ça m'intéresse...

OK mais il faut déjà que j'ouvre un compte réel , là je vais tester prt sur le compte démo dans l'immédiat, ça a l'air un peu usine à gaz

TickTack, je récupère les ticks dans le même but que toi, c'est à dire backtester un système de trading automatique.
J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs cas où, d'un tick à l'autre il y avait des écarts de plus de 10 points sans que ce soit une anomalie due au traitement de fusion que j'effectue (les ticks proviennent du même fichier)
Je ne vais pas filtrer ces ticks car ils ne sont pas inventés et ils proviennent d'ig.
Mais quand, je ferais mes backtests, je ne vais pas prendre en compte les gains éventuellement générés grace à ces ticks particuliers.
Je pourrais en dire plus sur leur nombre et leur fréquence quand j'aurais corrigé mes fichiers et fait un rapprochement avec ceux de -.

En fait un écart de 10 points sans retour immédiat à la position d'origine c'est tout à fait possible, mais un +10, -10 en 2 ticks successifs (pour revenir à moins de 1 point près de la position initiale) ça me parait douteux.
Et le maximummum que j'ai trouvé c'est 57 points dans un fichier ... là c'est carrément louche , en plus quand ça se produis à des heures calmes c'est clairement un tick foireux (mais ça peut très bien être le serveur ig qui te l'a envoyé, c'est pas forcément un bug dans ton logiciel).