j'ai une petite question concernant les cotations des Future sur indices avec les cfd à risque limité en comparaison avec les cfd à risque limité,
je comprends que les cfd à risque limité c'est des contrats de Gré à gré et tout le . qui va avec, mais pourquoi la plupart des cfd à risque limité sont à environ 5 points d'écart sur le SP 500 par exemple sur 2 bougies ou le plus haut est à environ4390 à 4395, par contre il y a toujours un écart d'environ 30 points avec le futur ,
si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cette différence et pourquoi elle est toujours plus ou moins fixe ?
Merci d'avance pour vos lumières,
ZeroCafeine
