Journal de Trappiste73

Bonjour trappiste73, petit passage par chez toi
Vis à vis de ton dernier point, que penses-tu de récupérer plutôt les flux tick-by-tick (ceux de ib par exemple) afin de mieux anticiper la volatilité ?

Compliqué techniquement ? Risque de "manquer" des ticks dans la récupération en live ?

Trappiste

Airtrack, j’y ai déjà réfléchi mais tu ne peux pas mêler ticks et unités de temps dans le code.

Trappiste
Dommage, j'imagine que les moyens alternatifs seraient très complexes

Séance Us historique du 09/04/2025, deuxième plus forte hausse depuis la Seconde guerre mondiale et record de pv journalier sur Futures explosé.

Et perte max journalière atteinte : un jour n'est pas l'autre !

Code Perte max :

Code : #

//---parameters
MaxDailyLoss=c //Max daily loss allowed  (in money)
// first time we launch the code, the trading is allowed
once TradeAllowed=1
// reset the current state of the strateygprofit each new day
If intradaybarindex=0 then
MyProfit=STRATEGYPROFIT
TradeAllowed=1
endif
// test if the strategyprofit of the day is currently  below the daily loss allowed
If Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then
TradeAllowed=0
endif
...
if TradeAllowed=1 and conditionsachat then
buy
endif

Combiner perte journalière max et augmentation du levier linéaire selon les résultats :

Code : #

// --- Paramètres ---
maxDailyLoss = 200 // Perte max journalière
initialSize = 1 // Taille de base
profitStep = 500 // Gain requis pour +1 taille
maxSize = 10 // Taille max autorisée

// --- Variables internes ---
defparam cumulateorders = false
if day <> day[1] then
dailyLoss = 0
tradedToday = 0
endif

// Mise à jour perte journalière (si trade clôturé et en perte)
if positionperf(1) < 0 then
dailyLoss = dailyLoss + positionperf(1)
endif

// Autorisation de trader ?
canTrade = (dailyLoss > -maxDailyLoss)

// Calcul de la taille linéaire
currentProfit = StrategyProfit
size = initialSize + floor(currentProfit / profitStep)
if size < 1 then
size = 1
endif
if size > maxSize then
size = maxSize
endif

// Exemple d’entrée (à adapter à ta stratégie)
if canTrade and tradedToday = 0 and close > average[20](close) then
buy size contract at market
tradedToday = 1
endif

// Exemple de sortie (à adapter aussi)
if positionprofit > 100 or positionprofit < -50 then
sell at market
endif

Source : chatgpt

Spoiler:

Séance Us historique du 09/04/2025, deuxième plus forte hausse depuis la Seconde guerre mondiale et record de pv journalier sur Futures explosé.

bravo Trappiste

Mois d'Avril

Algos
Mois tout rouge (notamment suite à 2 grosses bourdes) qui se finit bien après une révision des risques et un travail de fond avec chagpt.
3 algos sur Futures : Dax, naz et Dj.
2 sur cfd à risque limité en voilure réduite sur le naz.

Gestion patrimoniale
Souscription de produits structurés en remplacement du fonds euro pour profiter de la volatilité et de la baisse des marchés.

Profirm
Et oui, test du sujet qui affole la toile. Chez un premier prestataire, un des plus réputés, le moins qu'on puisse dire, c'est je n'ai pas été ébloui : les cours sont complètement folkloriques par rapport aux futures. J'ai répliqué deux fois des positions algos qui sont sorties en quelques secondes sur Futures et pas chez la propfirm ... Second et dernier test -s'il n'est pas concluant -à venir chez une propfirm spécialiste des Futures - hum.

Détecter la tendance de fond

Code : #

// FONCTION PROBUILDER : TrendDirection
// Retourne 1 = tendance haussière, -1 = baissière, 0 = neutre

once ema50 = close
once ema200 = close

ema50 = ExponentialAverage[50](close)
ema200 = ExponentialAverage[200](close)

penteEMA200 = ema200 - ema200[1]
adxVal = ADX[14]

trend = 0
if ema50 > ema200 and penteEMA200 > 0 and adxVal > 20 then
   trend = 1 // Tendance haussière
elsif ema50 < ema200 and penteEMA200 < 0 and adxVal > 20 then
   trend = -1 // Tendance baissière
else
   trend = 0 // Neutre ou range
endif

RETURN trend

bonjour Trappiste

Le temps au marché parfait :

Capture d’écran 2025-05-02 160756.jpg (8.24 Kio) Vu 456 fois

bonne fin de semaine à toi Trappiste

bonjour journal abandonné

Brigitte Bardot "La madrague" 🐚 | Archive INA

Après une période agitée ou les Gastornis ont plus que sauvé les zigzags ailleurs, notamment sur Futures ou l'apprentissage est rude, trading placé et posé. Passage en mode tempête en prévision du gros temps fiscal, politique et financier qui nous attend probablement. En serrant toutes les vis pour obtenir plus de rendement, par exemple, en passant ma réserve d'espèces d'une banque tradi à une internet qui rémunère le compte courant.

Gestion patrimoniale
Sur 3 et 5 ans, je bat significativement, à prise de risque comparable, tous les zinzins à l'exception de JP. Ces derniers surpondérant toujours les Us ont une performance régulière de 7% sur longue période (>12 ans), pas trop éloignée de ma cible à 8-9%. Ils restent confiants pour la suite en pariant sur la révolution IA, privilégient une poursuite de la baisse du dollar mais sans vouloir s'en couvrir.
Clôture d'un contrat assurance-vie Zinzin qui n'a pas démérité mais est le dernier du peloton : rip. Clôture de mon pea, l'intermédiaire ayant abruptement décidé de ne plus permettre les arbitrages par internet.
J'ai restructuré tous mes portefeuilles : arbitrage de toute la poche Us (etf et fonds) vers un etf monde (qui est composé des Us à 75%) et fonds patrimoniaux plus ou moins défensifs. Ma poche 40% fonds euros est partiellement arbitrée vers des fonds structurés à capital partiellement garanti, constatation trimestrielle, longue durée max et effet mémoire. L'objectif : compenser la baisse de sensibilité de mes poches Actions avec une prise de risque limitée et "étalée" dans le temps.

Algos
3 algos sur futures: Dax, Naz et SP500.
Pour pallier aux limitations de levier, doublage des positions algos sur Propfirm, avec pour objectif d'avoir en permanence un compte financé pour les trades les plus sûrs et un ou deux comptes en validation pour les autres.
Pour le dax dont l'algo est robuste et qui n'est pas proposé par la propfirm, doublage des positions sur cfd à risque limité, avec un objectif de porter plus les positons en suivant des indicateurs complémentaires.

Exemple de travail avec IA :

Anticiper une rupture haussière en ut 15 minutes sur le Nasdac en codage Prorealcode

La réponse de Chatgpt (algo):

Code : #

// ===========================================
// MODULE : SORTIE AUTO DES POSITIONS LONGS
// Condition : Rupture probable de tendance haussière
// ===========================================

DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM PreLoadBars = 500

// ==== Paramètres de rupture ====
StructurePeriod = 10    // Période pour détecter le dernier plus bas
RSIPeriod       = 14
EMAPeriod       = 50
DivergenceLookback = 2  // Pour détecter divergence simple sur les 2 derniers points

// ==== Détection des signaux de rupture ====

// 1. Cassure du dernier creux
DernierPlusBas = Lowest[StructurePeriod](low)
CassureStructure = close < DernierPlusBas

// 2. Divergence RSI
rsi = RSI[RSIPeriod](close)
DivergenceRSI = (high > high[1]) AND (rsi < rsi[1])  // Prix en hausse, RSI en baisse

// 3. Rupture EMA50
ema50 = ExponentialAverage[EMAPeriod](close)
CassureEMA = close < ema50

// 4. Confluence rupture
RuptureHaussiereProbable = CassureStructure OR (DivergenceRSI AND CassureEMA)

// ==== Gestion de la position ====
// Ce code suppose qu’on est déjà en position longue via un autre module

IF LongOnMarket AND RuptureHaussiereProbable THEN
    SELL AT MARKET
ENDIF

La réponse de Claude.ai (indicateur)

Code : #

// ===================================
// INDICATEUR D'ANTICIPATION DE RUPTURE HAUSSIÈRE
// Nasdaq - UT 15 minutes
// ===================================

// --- PARAMÈTRES ---
periodeResistance = 20 // Période pour calculer la résistance
seuilVolume = 1.5 // Multiplicateur de volume moyen
periodeVolume = 20 // Période pour le volume moyen
seuilCompression = 0.7 // Seuil de compression (ATR)
periodeATR = 14 // Période ATR

// --- CALCUL DE LA RÉSISTANCE ---
plusHaut = highest[periodeResistance](high)
resistance = plusHaut

// --- DÉTECTION DE LA COMPRESSION ---
atrActuel = AverageTrueRange[periodeATR](close)
atrMoyen = average[periodeResistance](atrActuel)
compression = (atrActuel < atrMoyen * seuilCompression)

// --- ANALYSE DU VOLUME ---
volumeMoyen = average[periodeVolume](volume)
volumeCroissant = (volume > volumeMoyen * seuilVolume)

// --- PROXIMITÉ DE LA RÉSISTANCE ---
distanceResistance = ((resistance - close) / close) * 100
procheResistance = (distanceResistance < 0.5 AND distanceResistance > 0)

// --- MOMENTUM HAUSSIER ---
rsi = RSI[14](close)
rsiHaussier = (rsi > 50 AND rsi < 70)

// EMA pour tendance
ema20 = ExponentialAverage[20](close)
ema50 = ExponentialAverage[50](close)
tendanceHaussiere = (ema20 > ema50 AND close > ema20)

// --- PATTERN DE CHANDELIER ---
// Bougie haussière avec mèche haute faible
corpsBougie = close - open
mecheHaute = high - close
bougieHaussiere = (corpsBougie > 0 AND mecheHaute < corpsBougie * 0.3)

// --- SIGNAL D'ANTICIPATION ---
signalAnticipation = compression AND procheResistance AND tendanceHaussiere AND rsiHaussier

// Signal fort avec volume
signalFort = signalAnticipation AND volumeCroissant AND bougieHaussiere

// --- AFFICHAGE ---
IF signalFort THEN
    signal = 2 // Signal FORT
ELSIF signalAnticipation THEN
    signal = 1 // Signal de préparation
ELSE
    signal = 0
ENDIF

// --- TRACÉ DE LA RÉSISTANCE ---
r = resistance
g = resistance
b = resistance

// --- RETOUR DES VALEURS ---
RETURN signal AS "Signal Anticipation", r AS "Résistance", signal * 100 AS "Force Signal %", distanceResistance AS "Distance Résistance %"

// --- GRAPHIQUE ---
// Signal = 0 : Pas de signal
// Signal = 1 : Préparation (JAUNE)
// Signal = 2 : Signal FORT - Rupture imminente (VERT)

De quoi travailler un peu, d'autant que chacune des IA propose des pistes complémentaires et que le code doit toujours être corrigé ...

bonjour Trappiste

Ps : pour les fonds structurés, je préfère aller vers le spécialiste Hedios Patrimoine que les suiveurs qui proposent souvent des produits avec pour référence un indice plus ou moins folklorique et un décrêtement en points qui reflète d'après eux les dividendes. Le risque est grand en cas de baisse significative des marchés.

L'investissement en produits structurés est d'autant plus intéressant dans 2 phases de marché :
Marchés très hauts : on n'ose investir sans savoir si la tendance va s'inverser. On peut grâce à eux passer des fluctuations en V sans casse et sans altérer la rentabilité de son investissement.
Marchés en correction : on n'ose investir sans savoir si on est au point bas. On peut grâce à eux passer une correction supplémentaire sans casse et sans altérer la rentabilité de son investissement. Par ailleurs, c'est là ou leur pricing est le plus intéressant. On achète donc une assurance à peu de frais.

Ps du Ps : A partir d'une certaine somme - genre 100 ke -, il est possible de faire pricer un produit structuré de son invention du moment qu'il trouve quelques autres clients. Les créateurs sont capables de commercialiser un produit à partir de 300 ke de souscription.
Deux exemples :
- Panier de 3 actions d'armement, constatation trimestrielle, rendement de 15% par an si cours > cours d'émission et clôture sinon poursuite, effet mémoire, durée de vie 3 ans, protection du k à échéance jusqu'à 20% de baisse.
- Captation de la performance entre le plus haut et le plus bas de l'indice monde sur une durée de 10 ans
Tout est possible ...

Ps du ps du ps : bonjour ChristelleP.

très intéressant, merci Trappiste pour le partage