Journal de Trappiste73

Bonjour trappiste73, petit passage par chez toi
Vis à vis de ton dernier point, que penses-tu de récupérer plutôt les flux tick-by-tick (ceux de ib par exemple) afin de mieux anticiper la volatilité ?

Compliqué techniquement ? Risque de "manquer" des ticks dans la récupération en live ?

Trappiste

Airtrack, j’y ai déjà réfléchi mais tu ne peux pas mêler ticks et unités de temps dans le code.

Trappiste
Dommage, j'imagine que les moyens alternatifs seraient très complexes

Séance Us historique du 09/04/2025, deuxième plus forte hausse depuis la Seconde guerre mondiale et record de pv journalier sur Futures explosé.

Et perte max journalière atteinte : un jour n'est pas l'autre !

Code Perte max :

Code : #

//---parameters
MaxDailyLoss=c //Max daily loss allowed  (in money)
// first time we launch the code, the trading is allowed
once TradeAllowed=1
// reset the current state of the strateygprofit each new day
If intradaybarindex=0 then
MyProfit=STRATEGYPROFIT
TradeAllowed=1
endif
// test if the strategyprofit of the day is currently  below the daily loss allowed
If Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then
TradeAllowed=0
endif
...
if TradeAllowed=1 and conditionsachat then
buy
endif

Combiner perte journalière max et augmentation du levier linéaire selon les résultats :

Code : #

// --- Paramètres ---
maxDailyLoss = 200 // Perte max journalière
initialSize = 1 // Taille de base
profitStep = 500 // Gain requis pour +1 taille
maxSize = 10 // Taille max autorisée

// --- Variables internes ---
defparam cumulateorders = false
if day <> day[1] then
dailyLoss = 0
tradedToday = 0
endif

// Mise à jour perte journalière (si trade clôturé et en perte)
if positionperf(1) < 0 then
dailyLoss = dailyLoss + positionperf(1)
endif

// Autorisation de trader ?
canTrade = (dailyLoss > -maxDailyLoss)

// Calcul de la taille linéaire
currentProfit = StrategyProfit
size = initialSize + floor(currentProfit / profitStep)
if size < 1 then
size = 1
endif
if size > maxSize then
size = maxSize
endif

// Exemple d’entrée (à adapter à ta stratégie)
if canTrade and tradedToday = 0 and close > average[20](close) then
buy size contract at market
tradedToday = 1
endif

// Exemple de sortie (à adapter aussi)
if positionprofit > 100 or positionprofit < -50 then
sell at market
endif

Source : chatgpt

Spoiler:

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bravo Trappiste