Statistiques

Quasi copier-coller d'une correspondance privée comme ça ça vite

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en me focalisant sur le "mauvais sens du trade" c'est à dire trader à l'envers de la journée

en moyenne, en fin de journée, le marché terminera avec 17 points d'amplitude seulement de la meilleure entrée (l'extrêmité de la mèche, celle qu'on a rarement!) contrarienne intraday
quand on met ça face aux 112 pts de volat intra qu'on risque de se manger.... ça traduit qu'on ne relache que 15% de tension du slip mal porté, la quasi totalité du temps !
c'est insignifiant

autrement dit on a toutes les chances de se faire défoncer avec de solides dégats quand on n'accepte pas un tort et pire quand on moyenne à la baisse en intraday pour récupérer une mauvaise analyse ou action de départ
surement qu'en tentant un overnight et en se laissant du temps, les chances s'accroient (c'est ce que j'essaierai de vérifier) mais ça implique alors un overnight forcé, risqué, avec une situation critique et le moral dans les chaussettes pour la suite

bref quand on commence à ressentir la soupe à la grimace, il vaut mieux abandonner le bébé et ne surtout pas lutter pour s'en sortir ce qui devrait ne faire qu'empirer les choses nettement
il vaut mieux accepter que c terminé, lâché l'affaire et se tourner vers le lendemain
en fait si on considère que notre compte se joue en plusieurs cartouches, il vaut mieux les tenter sur une suite d'analyses un jour après l'autre plutôt qu'en intra en série. car le marché est apparemment structuré pour qu'on ressorte lessivé en cas d'erreur non tolérée

mine de rien ça apporte un peu plus que de pressentir les difficultés, ces stats ! ça quantifie à un point ou on réalise que les chances ne sont pas en notre faveur pour sauver les meubles d'un échec. les chances de colmater convenablement un mauvais épisode sont misérables ...en tout cas pour du pur intraday quotidien
ça sous-entend aussi que si on a fait une bonne matinée ....finalement l'après-midi soit on a raison pour la suite, soit on a tort. par contre si on se plante, on grignotera les gains du matin et il sera bien difficile de les récupérer !
= trader moins pour gagner plus !

et là on en revient toujours à la même chose : Accepter la perte et accepter d'avoir tord ...

Psychologie quand tu nous tiens

(mardi et mercredi je n'ai pas su mettre en pratique cette maximumme ...)

Toute distraction peut aider à favoriser les électrochocs mentaux : bricolage, douche juste pas les 2 à la fois sinon c la fin "Cloclo" qui s'annonce

Rogue la oui tu touches du doigt le coeur de tes réflexions mais a mon avis ça demande des mesures précises avant de tirer les conclusions. Justement des études glissantes sur x jours voir comment le marché récupère, se contracte ou s'amplifie. Ahhhhh si on commence avec toi c pas fini

La on voit que selon la volonté impérative de travailler 2 sens en permanence, en tout cas quotidiennement, et sans trouver d'autres failles statistiques, finalement tu vas diminuer ton risque certainement, mais aussi ton rendement c clair... je te réécrirai en privé. Pour moi ton dilemne est affaire de choix a accorder à tes aptitudes.

et là on en revient toujours à la même chose : Accepter la perte et accepter d'avoir tord ...

Psychologie quand tu nous tiens

(mardi et mercredi je n'ai pas su mettre en pratique cette maximumme ...)

Oui, quitte à louper des opportunités, devenir plus spectateur, plus sélectif éventuellement...

Quelqu'un peut m'envoyer son email pour me redimensionner des images sous Paint ?! (Pardon si j'abuse)

Rogue, je crois qu'on peut très maximummiser en découpant la journée en 3 ou 4. Le pb après pour toi comme tu dis c les amplitudes et donc si elles sont rabougries (40-50 pts sur Cac c quand même pas rien), tu pourras donc envisager des choses moins complexes, vraisemblablemnt plus à risque, qu'en t'étalant plus, avec possible overnight et sur la semaine, c évident. Faut voir.

Falex, heureusement que je regarde en arrière, vu que t'es un éditeur compulsif comme moi

Suite de correspondances variées (désolé pour le "fil", c du désordre à ranger)

Derrière ces emails j'avais très affiné et je crois qu on pouvait doubler la récolte en découpant bien la journée (finalement, cela revient simplement à dérouler un chouilla de l'ADN extraordinaire ultra condensé du marché, cf 1ers messages du sujet)

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quelques remarques sur les horaires de bureau à adopter, diverses sessions de journée

depuis un extrême bien vu

plage horaire 9h45 - 14h25
47 points sur 61 de volat max = 77%

plage horaire 14h35 - 18h
45 points sur volat 57 = 79%

plage horaire 14h35 - 21h55
77 points sur volat de 94 = 82%

bref la matinée n'est pas forcément plus aisée
vaut mieux etre ricain (non déphasé) pour faire de l'argent

la matinée du fonctionnaire 8h30-12h est le pire moment (moins de potentiel)

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9h45-14h25 = 61 points de volat moy
14h35 - 21h55 = 95 pts de volat moy

l'après-midi, vaut p-e mieux avoir des stops plus larges pour survivre, ou être plus fin dans ses niveaux d'entrée
on est en droit aussi d être plus gourmand

avec 30 points de stop pour de l'auto statistique horaire le matin, c finalement la moitié de ce qu'il risque de se produire. large de slip. à ne pas méprendre avec la potentielle profitabilité qui dépend de facteurs supplémentaires

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1ère partie de journée : jusqu'à 14h28 (en réalité 14h29 mais c pour pas se faire peur)
2ème partie de journée : 14h32 (en réalité 14h31) - 21h49

il est ou le bottom ce soir ? (20 juin 2013) 21h48 donc session parfaite

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la coupure de 14h30 seule donne 1 tiers de course supplémentaire aux battements de la journée. l'atout est similaire en europe

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64,5 de progression pour une moyenne de 62,28¨ (21 juin 2013)
pause pour au moins 2h30 (14h32++)

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on peut encore diviser par 2 les sessions
par exemple 14h31 - 17h34 puis 17h36 - 21h49 (avant-après close cash, en intervenant durant ces plages horaires sans se contraindre à être sur le marché avec persistance) augmente encore les courses possibles de 50%
cette après-midi en est un exemple (21 juin 2013)

avec 4 trades majeurs répartis sur des horaires équitables on avoisinne 200% de la volat moyenne

Rogue, je crois qu'on peut très maximummiser en découpant la journée en 3 ou 4. Le pb après pour toi comme tu dis c les amplitudes et donc si elles sont rabougries (40-50 pts sur Cac c quand même pas rien), tu pourras donc envisager des choses moins complexes, vraisemblablemnt plus à risque, qu'en t'étalant plus, avec possible overnight et sur la semaine, c évident. Faut voir.

Quand tu commences, on est barrés pour la journée !!

Ce que je cherche ce sont des amplitudes, donc je dois me concentrer sur les heures d'entrées, pas sur les sorties ; ces dernières c'est sur des objectifs en point.

Moins complexe je suis d'accord, moins risqué c'est pas dit. Qu'est-ce qui est plus risqué ? Monter une stratégie (simple, achat options uniquement) pour capter 40 points ID, ou monter de quoi tenir une semaine max mais avec du thêta à la clé...

Je pense que si je me donne des objectifs précis de sortie en points (et non des situations comme maintenant) je serais plus efficace, j'alignerai plus de trades et je m'entêterai moins à chercher la situation de débouclage idéale (ce qui en plus entraîne un travail d'optimisation permanent qui est lourdingue).

J'ai besoin de trouver plus de liberté, en embrassant plus de probabilités de mouvements. Liberté et dynamisme, les deux mamelles du trading.

Le matin, l'horaire de positionnement idéal est vers 9h30-10h. Encore, j'avais fait des stats mais j'ai perdu quantité de documents lors de mon crash PC.
Pour les sorties c plus délicat car en connaissant bien ton instrument tu peux donc cadrer des objectifs moyens, mais cela reste une moyenne donnant d'évasives indications... dans la pratique tu as des modulations autour de cette moyenne qui peuvent te perdre sans analyse du marché... c pas du tout cuit. Ca donne une idée. Par contre vu que tu te déploies sur la profondeur de marché, par des lots fractionnés, oui ce genre d'infos peut te donner un cadre de travail pour te placer. Après faut étudier la distribution des occurences qui peut être très piégeuse en terme de rentabilité si tu filtres mal cet étalement. C complexe !
En all-in part-out, ce que je crois tu envisageais, tu vas gagner en linéarité (régularité de ton compte), et perdre en rendement, en admettant que ton degré de précision soit plutôt efficace (qualité que je nomme "aptitude"). Par contre tu auras la capacité d'accélérer la régénération d'opportunités à saisir. Il te faut doser ceci selon tes objectifs ? Supportes-tu la frustration de louper une sortie unique occasionnant un manque à gagner, privilégies-tu le confort d'encaisser petit à petit de manière plus fourmi ?

Pour ce qui est du "risque", achat options simple, tu prends un pari frontal, que tu peux grâce aux options néanmoins mieux rattraper en vol qu'un autre produit mal tradé.
De ce que je crois savoir, il faut soit commencer petit, pour monter en puissance, si tu enchaines des réussites, sur des échéances données (x jours, semaine, mois) ....et je pense réduire ton nombre d'interventions, sinon malgré toutes tes qualités tu tendras vers la non efficacité.
Le thêta en pensant à ce que tu fais me posais beaucoup de problème car se prendre 4-6 points Dax / jour à rattraper, désolé pour moi c'est une dette forte à compenser. Tu y parviens car justement tu as développer des mécanismes dont les bénéfices s'auto-alimentent, avec beaucoup de flexibilité et en Contrepartie, peut-être une liberté un peu controlée, rigide
à mon humble avis faut autant être sélectif de tes interventions qu'actif lorsque tu passes à table. P**** c trop bête que mon 1er message du matin se soit envolé.
Globalement, c vrai que j'aurai tendance à penser que tu pourrais en faire beaucoup moins, mais faudrait pas que ça te rende patapouf (moins alerte) en terme de qualité d'intervention, que tu as développé comme atout majeur.
Parfois on sent moins le marché en s'impliquant moins ou différemment dedans en terme financier, temporel et psy. Hors tu dis très bien mener un jeu de pistes envers celui-ci. T'as intéret donc je pense à introduire tout changement dans ton trading par paliers pour bien mesurer les apports gagnés au regard des déstabilisations que ça te provoquera (perte de sensations, perte de confort psy = accrochages ?, nou eaux repères à prendre). Fais juste gaffe de pas dérégler ta machine qui a une majorité de bonnes fondations

on pourrait sortir les observations sur devise, mais sans PC là peut rien t'indiquer.
Ce que j'ai longuement développé dans le vide plus tôt c qu'un pyramidage double sens trop systématique s'avérerait contre-productif à cause de la nature du marché (ruine accélérée). Le marché enchaine des phases de chaos et d'organisation. Il faut cibler et parvenir à identifier des passages de relachement qui en terme de probabilités te laisseront la lattitude d'un pyramidage. Alors seulement tu peux envisager un plan de trading binaire en n'ayant pas peur d'inverser (une fois) suite à mauvaise anticipation, car il y a souvent libération d'accumulation d'énergie qui là, rémunère ceux qui ont la capacité d'être "libres et dynamiques".
Mais sinon clairement il ne faut pas démultiplier ton exposition aux prises de risque.
Dommage j'avais très illustré ce propos.

et là on en revient toujours à la même chose : Accepter la perte et accepter d'avoir tord ...

Psychologie quand tu nous tiens

(mardi et mercredi je n'ai pas su mettre en pratique cette maximumme ...)

Oui, quitte à louper des opportunités, devenir plus spectateur, plus sélectif éventuellement...

Quelqu'un peut m'envoyer son email pour me redimensionner des images sous Paint ?! (Pardon si j'abuse)

Changer son fusil d'épaules peut s'avérer redoutable et très protecteur SELON les circonstances, mais sans tomber dans l'entêtement, car tant qu'on cherche la direction d'un marché qui se cherche lui même, on peut aussi se prendre baffe sur baffe à trop vouloir le coller. Parfois à jouer au rodéo tu tombes sur un taureau fougueux, d'autres jours ce sera un poney... faut choisir la monture qui nous va le mieux, tenter de la dompter une ou 2 fois, puis si elle s'avère trop sauvage tu remets au lendemain pour une nouvelle rencontre plus docile

Merci blAst.

Comme tu le précises si bien, oui je vais y aller tranquillement et avec parcimonie, pas de souci.

Ce n'est pas une question de dérégler la machine, c'est que le marché a fondamentalement changé depuis ce début d'année. Je dois donc adapter mon trading qui a été hyper efficace l'année dernière, beaucoup moins ce premier trimestre.

Le marché est hésitant, mon trading est fait pour un marché qui passe d'un extrême à un autre... c'est plus un trading opportuniste qu'il faut. Cela va nécessiter des réglages mais pas de problème, je vois où je veux aller.

On va juste se dire qu'il ne faut pas que le marché change encore de physionomie dés le mois prochain.

Oui editeur comulsif car les post à la queuleuleu c'est comment dire ... pas treès lisible

Génial tes analyses car ça recoupe excatement ce que j'observe de mon côté, en vrac car faut que je file sinon je vais me faire attraper :
1) 30 point = amplitude "type sur le DAX"
2) tous mes backtest montrent bien qu'une stop entre 25 et 35 point est l'optimimm pour des gains du même ordres.
3) Si tu entre le matin y'a souvent 3 sortie possible dans l'ordre d'importance :
cloture sur stat EU voir heure la mèche du déjeuner
Cloture "casino" à 14h30
Cloture à 16h00
Si on dépasse 16 souvent ça fini en time-stop à 17h30 ...

Faudrat que 'lon creuse ces histoire de stats et surtout de leur application au trading. J'suis sur que l'on peut trouver de beau et nouveau setup.

Merci à Rogue pour son appui logistique

Pour les esprits chagrins qui osculteraient la semaine précédente en disant "oui mais euhhh si je sortais avant 14h30 je pouvais plus me replacer ensuite si j'attendais de faire un écart" - réponse, il n'est pas grave de louper une opportunité. vous êtes simplement addict au trading ces stats se reposent sur x années d'analyse, pas un instant volé.

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propos général

theorie (1).jpg (78.56 Kio) Vu 905 fois

schéma : un unique sens primordial, respirations marquées

1 (1).jpg (80.98 Kio) Vu 905 fois

sur des journées plus vicieuses/compliquées (qui diffèrent du schéma simpliste impulsion, conso modérée, impulsion)

journée plus (merci de rester poli) puisqu'il y a un retournement et qu'en fait il est possible de gagner pas mal dans tous les sens

2 (1).jpg (92.98 Kio) Vu 905 fois

(faire glisser les images vers la droite pour les révéler en totalité, sinon elles sont hachées menu) ++

Oui editeur comulsif car les post à la queuleuleu c'est comment dire ... pas treès lisible

Génial tes analyses car ça recoupe excatement ce que j'observe de mon côté, en vrac car faut que je file sinon je vais me faire attraper :
1) 30 point = amplitude "type sur le DAX"
2) tous mes backtest montrent bien qu'une stop entre 25 et 35 point est l'optimimm pour des gains du même ordres.
3) Si tu entre le matin y'a souvent 3 sortie possible dans l'ordre d'importance :
cloture sur stat EU voir heure la mèche du déjeuner
Cloture "casino" à 14h30
Cloture à 16h00
Si on dépasse 16 souvent ça fini en time-stop à 17h30 ...

Faudrat que 'lon creuse ces histoire de stats et surtout de leur application au trading. J'suis sur que l'on peut trouver de beau et nouveau setup.

Super, tout est en ordre
Oui, partant pour.

Joyeux repas convivial aux ventres sur pattes.

Pour les amoureux des chiffres, quelques statistiques sur le future ES (S&P500). De quoi s'inspirer pour des portages vers d'autres sous-jacents.

h**p://http://www.linnsoft.com/homework/

Si on dépasse 16 souvent ça fini en time-stop à 17h30 ...

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Exemple type aujourd'hui ...

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Merci blast pour tes 3 exemple j'hésite sens que vais faire tourner la moulinette à test

Bien vu ! 21h45 faisait l'affaire aussi.

Ok fait chauffer totonne le véritable tracas est de déceler le sens à privilégier

Tu as devancé ma question.

Pas mal ton site de stat sur ES, je l'ai parcouru en diagonale hier soir en 1ère lecture.
C'est excellent. Les définitions sont juste et complète pas comme souvent où la part d'interprétation est grande.

@falex et les autres, voici un bout de code qui reprend les conclusions (au terme d'une plage horaire quotidienne) de mon indicateur NinjaTrader des messages précédents, sans documenter le développement intraday des journées (ce qui aurait demandé pas mal plus de taf pour un affichage similaire intra+historique)

Indic (panneau sous graohe) PRT écrit à l'aveugle (pas retouché PRT depuis 2009), donc théoriquement ça fonctionne mais peut-être pas (bug qui se serait glissé, pas pu "compiler" pour révéler les erreurs ou étourderies). Si quelqu'un peut confirmer et afficher un graphe du résultat.
La superposition des plots (affichage) devrait être correcte.

2 variables (nombre entier positif)
heure1 = 084500
heure2 = 142500

Affichage : histogrammes épais pour tout sauf "# jours" = point fin. Pas de remplissages.
Afficher un graphe sur un historique ciblé, mais conséquent dans une UT compatible aux variables (ex: heures=hh05ss alors UT 5' ou UT 1' mais pas d'UT supérieure non "multiple")

NB: codé en prenant en compte le bug de timing/affichage horaire de la version 10 de PRT

Code : #

// blAst power 1
// Version 1.1 - compteur de jours affiché seulement à l'heure2 de fin de plage horaire

IF Time=heure1 THEN
     compteurj=compteurj+1
ENDIF

IF Time>heure1 AND Time<=heure2 THEN
     compteurh=compteurh+1
ELSE 
     compteurh=0
ENDIF

IF compteurh=1 THEN
     hautmax=High
     basmin=Low
     amplitudesum=amplitudesum[1]+High-Low
ELSIF compteurh>1 THEN
     hautmax=MAX(High,hautmax[1])
     basmin=MIN(Low,basmin[1])
     amplitudesum=amplitudesum[1]-hautmax[1]+basmin[1]+hautmax-basmin
ENDIF

IF Time=heure2 THEN
     compteurjaff=compteurj

     amplitudemoy=amplitudesum/compteurj

     IF Close-basmin>(hautmax-basmin)/2 THEN
          trajetbonsens=Close-basmin
          trajetmauvaissens=hautmax-Close
     ELSIF Close-basmin<(hautmax-basmin)/2 THEN
          trajetbonsens=hautmax-Close
          trajetmauvaissens=Close-basmin
     ELSE
          trajetbonsens=(hautmax-basmin)/2
          trajetmauvaissens=(hautmax-basmin)/2
     ENDIF
     trajetmoybonsens2=(trajetmoybonsens2[1]*(compteurj-1)+trajetbonsens)/compteurj
     trajetmoymauvaissens2=(trajetmoymauvaissens2[1]*(compteurj-1)+trajetmauvaissens)/compteurj
     trajetmoybonsens=trajetmoybonsens2
     trajetmoymauvaissens=trajetmoymauvaissens2
ELSE
     compteurjaff=0
     amplitudemoy=0
     trajetmoybonsens=0
     trajetmoymauvaissens=0
ENDIF

RETURN compteurjaff COLOURED(0,0,0) AS "# jours",amplitudemoy COLOURED(0,0,255) AS "Amplitude moyenne",trajetmoybonsens COLOURED(0,255,0) AS "Trajet moyen bon sens",trajetmoymauvaissens COLOURED(255,0,0) AS "Trajet moyen mauvais sens"

Nickel mais ça me donne une erreur :

Erreur de syntaxe
La variable suivante n'est pas utilisée dans le programme:ouvh1
Veuillez définir la variable suivante : trajemoybonsens2
Veuillez définir la variable suivante : trajemoymauvaissens2

Merci Rogue !
J'ai viré ouvh1, c'était le début d'un autre code et ne servait pas.

J'ai édité le message précédent. Réessayes si tu veux bien.

Le pire c si j'ai fait une erreur de logique (ou oubli des spécifités de prt). Le seul révélateur viendra de quelqu'un qui comprend ce que l'indic doit sortir et fait quelques vérifications simples à la mano pour témoigner que ça concorde ...ou de résultats "plausibles"