Bonjour,
Dans ma modélisation du système des "turtles", je butte sur un os : celui de faire concorder les ordres du backtest avec les simulations de mon indicateur.
Mon indicateur donne un PRU (bleu) qui évolue avec les prises de positions successives (jusqu'à 4) en pyramidage au dessus du plus haut des 20 derniers jours (ligne verte). La ligne noire donne en principe le niveau de stop
Logiquement, mes positions devraient évoluer à l'identique, de l'indicateur, et c'est loin d'être le cas, dès l'entrée (qui conditionne la sortie, à cause de "positionprice" qui calcul ensuite le stop). Je ne comprends notamment pas pourquoi les positions (entrées "stop") sont anticipées par rapport à l'indicateur, qui a pourtant été codé sur le même modèle.
Est-ce qu'un expert aurait le temps d'y jeter un coup d'oeuil pour m'aider à avancer ?
Voici l'indicateur :
Voici le backtest :
Dans ma modélisation du système des "turtles", je butte sur un os : celui de faire concorder les ordres du backtest avec les simulations de mon indicateur.
Mon indicateur donne un PRU (bleu) qui évolue avec les prises de positions successives (jusqu'à 4) en pyramidage au dessus du plus haut des 20 derniers jours (ligne verte). La ligne noire donne en principe le niveau de stop
Logiquement, mes positions devraient évoluer à l'identique, de l'indicateur, et c'est loin d'être le cas, dès l'entrée (qui conditionne la sortie, à cause de "positionprice" qui calcul ensuite le stop). Je ne comprends notamment pas pourquoi les positions (entrées "stop") sont anticipées par rapport à l'indicateur, qui a pourtant été codé sur le même modèle.
Est-ce qu'un expert aurait le temps d'y jeter un coup d'oeuil pour m'aider à avancer ?
Voici l'indicateur :
Spoiler:
Voici le backtest :
Spoiler:
