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Turtles trading

par plataxis » 13 Déc 2015 23:27

Bonjour,

Je me demandais si quelqu'un avait eu la curiosité de backtester le système des "turtles" récemment ? Logiquement ça devrait marcher, Livermoore disait "Wall Street ne changera jamais", même si les marchés modernes électroniques ont quelque-peu mutés...

Bref je lance l'idée avec quelques éléments de rappels sur leur stratégie :
- certains marchés uniquement (note : pas les indices :) )
- taille selon la volatilité (N = ATR 20 avant même sa consécration)
- stop à 2% du capital maximum = 2N (une variante avec stop serré à 1/2 N)
- pyramidage par 1/4 de position tous les 1/2N
- entrée sur breakout du max / min des 20 derniers jours (55 pour du long terme)
- sortie sur retracement au max / min des 10 derniers jours (20 pour du long terme).

Je vais tâcher de coder tout ou partie de ceci sous PRT, sauf si une bonne âme l'a déjà fait ça m'intéresse.

Re: Turtles trading

par plataxis » 14 Déc 2015 00:11

1ere ébauche de code non concluante, pyramidage non géré et sans doutes quelques souci.

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

entree = 20
sortie = 10
breakout = 3

// Stops
niveaustop = AverageTrueRange [20] * 2
SET STOP pLOSS niveaustop

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
long = Highest[entree] (high) + breakout
BUY 2 CONTRACT AT long STOP


// Conditions pour fermer une position acheteuse
nouveaustop = Highest[sortie] (high)
if niveaustop < nouveaustop then
SET STOP pLOSS nouveaustop
endif

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
nouveaustop = lowest[sortie] (low)
court = lowest[entree] (low) - breakout
SELLSHORT 2 CONTRACT AT court STOP



Re: Turtles trading

par leroidessables » 14 Déc 2015 01:23

:top: je regarderai avec curiosité ;)

Re: Turtles trading

par plataxis » 15 Déc 2015 12:02

Correction du code : c'est pas encore pyramidé, et loin d'être gagnant, mais c'est plus dans l'esprit de départ :

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

entree = 20
sortie = 10
breakout = 3

// Stops
distancestop = AverageTrueRange [20] * 2
premierstoplong = close - distancestop
premierstopcourt = close + distancestop

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
long = Highest[entree] (high) + breakout
BUY 1 CONTRACT AT long STOP
SET STOP LOSS premierstoplong

// Conditions pour fermer une position acheteuse
if longonmarket then
nouveaustop = Highest[sortie] (high)
if nouveaustop > premierstoplong then
SET STOP LOSS nouveaustop
endif
endif

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert

court = lowest[entree] (low) - breakout
SELLSHORT 1 CONTRACT AT court STOP
SET STOP LOSS premierstopcourt

if shortonmarket then
nouveaustop = lowest[sortie] (low)
if nouveaustop < premierstopcourt then
SET STOP pLOSS nouveaustop
endif
endif

Re: Turtles trading

par plataxis » 16 Déc 2015 17:13

Bon, clairement un souci avec l'interaction stop initial / stop suiveur. Pas simple...

Spoiler:
Code: Tout sélectionner
// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions activé
DEFPARAM PreLoadBars = 20 // charge 20 barres avant de placer le premier ordre

// Définition des paramètres du code
entree = 21
sortie = 11
breakout = .1

// SL initiaux
//distanceSL = AverageTrueRange [20] * 2
//initialSLlong = close - distanceSL
//initialSLcourt = close + distanceSL

if not onmarket then
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
long = Highest[entree] (high) + breakout
BUY 1 CONTRACT AT long STOP

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
court = lowest[entree] (low) - breakout
SELLSHORT 1 CONTRACT AT court STOP
endif

// Conditions pour fermer une position acheteuse
nouveauSLlong = lowest[sortie] (low)

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
nouveauSLcourt = highest[sortie] (high)

// Conditions pour fermer une position acheteuse
if longonmarket then
//SET STOP LOSS initialSLlong
nouveauSLlong = Highest[sortie] (high)
//if nouveauSLlong > initialSLlong then
SET STOP LOSS nouveauSLlong
//endif
endif

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
if shortonmarket then
//SET STOP LOSS initialSLcourt
nouveauSLcourt = lowest[sortie] (low)
//if nouveauSLcourt < initialSLcourt then
SET STOP pLOSS nouveauSLcourt
//endif
endif

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 16 Déc 2015 21:19

va voir le systeme de break out pour t inspirer y a un truc comme ça de memoire ....

page 68 dans un des pdf de prt

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 16 Déc 2015 21:24

http://www.trade2win.com/boards/trading-systems/145170-turtle-system-probacktest-prorealtime.html

Hi.

Does anybody have the correct programing code for the Richard Dennis' Turtle System using Prorealtime / Probacktest?

Forgetting the System 1 and Ststem 2 and position sizing fro now, I have been trying to get it to just make the first trade at the breakout point and then add at half an ATR and exit positions at -2xATR or the 10 day lowline. I can't even get this bit to work. My code so far is below but it produces weird results. I'd like to get this working if anyone can help? Also I would like to know if the position sizing the Turtles used is possible on Probacktest i.e. 2% account risk on any trade. The calculation should be (Account*0.02)/(ATR*2) but I don;t know if it's possible to program this into Probacktest. ANY hellp would be much apprieciated!

-------


Code: Tout sélectionner
REM defining the donchien channels
SlowHighlineCurr = Highest [20] (high)
SlowLowlineCurr = lowest [20] (low)
FastHighlineCurr = Highest [10] (high)
FastLowlineCurr = lowest [10] (low)
REM adjusting channels so that current bar is not included
SlowHighline = SlowHighlineCurr[1]
SlowLowline = SlowLowlineCurr[1]
FastHighline = FastHighlineCurr[1]
FastLowline = FastLowlineCurr[1]
REM Define ATR
ATR = AverageTrueRange[20]



REM LONG BUYS

IF not onmarket then
BUY 1 shares at SlowHighline Stop
Long = 1
ENDIF

if Long = 1 and high > (entryquote + (ATR*0.5)) then
buy 1 shares at (entryquote + (ATR*0.5)) stop
Long = 2
ELSE
If Long = 2 and high > entryquote + (ATR*0.5) then
buy 1 shares at (entryquote + (ATR*0.5)) stop
Long = 3
ELSE
IF Long = 3 and high > entryquote + (ATR*0.5) then
buy 1 shares at (entryquote + (ATR*0.5)) stop
Long = 4
ENDIF
ENDIF
ENDIF

REM LONG EXITS

IF longonmarket then
Sell at FastLowline stop
SET STOP Entryquote - (ATR*2)
endif

REM SHORT SALES

IF not onmarket then
SELLSHORT 1 shares at SlowLowline stop
Short = 1
ENDIF

IF Short = 1 and low < entryquote - (ATR*0.5) then
Sellshort 1 shares at entryquote - (ATR*0.5) stop
Short = 2
ELSE
If Short = 2 and low < entryquote - (ATR*0.5) then
Sellshort 1 shares at entryquote - (ATR*0.5) stop
Short = 3
ELSE
IF Short = 3 and low < entryquote - (ATR*0.5) then
Sellshort 1 shares at entryquote - (ATR*0.5) stop
Short = 4
ENDIF
ENDIF
ENDIF


REM SHORT EXITS

IF Shortonmarket then
EXitshort at FastHighline Stop
SET STOP Entryquote + (ATR*2)
ENDIF



REM SHORT EXITS

IF Shortonmarket then
EXitshort at FastHighline Stop
SET STOP Entryquote + (ATR*2)
ENDIF

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 16 Déc 2015 21:30

Hier ist der TURTLE indicator


Code: Tout sélectionner
EMA3 = ExponentialAverage[3](close)
EMA5 = ExponentialAverage[5](close)
EMA8 = ExponentialAverage[8](close)
EMA10 = ExponentialAverage[10](close)
EMA12 = ExponentialAverage[12](close)
EMA15 = ExponentialAverage[15](close)
EMA30 = ExponentialAverage[30](close)
EMA35 = ExponentialAverage[35](close)
EMA40 = ExponentialAverage[40](close)
EMA45 = ExponentialAverage[45](close)
EMA50 = ExponentialAverage[50](close)
EMA60 = ExponentialAverage[60](close)


RETURN EMA3 COLOURED(0,0,255), EMA5 COLOURED(0,0,255) ,EMA8 COLOURED(0,0,255) , EMA10 COLOURED(0,0,255) ,EMA12 COLOURED(0,0,255) , EMA15 COLOURED(255,0,0) ,EMA30 COLOURED(255,0,0), EMA35 COLOURED(255,0,0),EMA40 COLOURED(255,0,0), EMA45 COLOURED(255,0,0),EMA50 COLOURED(255,0,0), EMA60 COLOURED(255,0,0)


Und hier den BACKTEST
ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, ignored, EMA30, EMA35, EMA40, EMA45, EMA50, EMA60= CALL "My Turtle Indicator"
MyRSI = RSI[14](close)


MaxRed = MAX(EMA60,MAX(EMA50,MAX(EMA45,MAX(EMA40,MAX(EMA35, MAX(EMA30,close))))))
MinRed = MIN(EMA60,MIN(EMA50,MIN(EMA45,MIN(EMA40,MIN(EMA35, MIN(EMA30,close))))))

REM Buy
c1 = (Close >= MaxRed)
IF c1 AND myRSI > 0.5 THEN
BUY 100 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF


REM Sell
c2 = (Close <= MinRed)
IF c2 AND myRSI < 0.5 THEN
SELLSHORT 100 SHARES AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF

Re: Turtles trading

par plataxis » 16 Déc 2015 21:53

Merci Ladefence :)

je ne vois pas très bien l'utilité des EMA compte-tenu de ce que je sais du système turtles. Quant au premier code, je remarque qu'il n'a pas utilisé de stop à l'entrée en position lui non-plus : c'est là où je butte également. Mais ce code pourrait me servir tout de même pour les directives utilisées que je maîtrise mal.

Je remarque aussi que, comme moi, l'auteur de ce code peine à trouver un "price" différent des valeurs OHLC, ce qui est logique compte-tenu du fait que ce sont les seules infos stockées en historique. D'où la nécessité de travailler avec des stops.

Re: Turtles trading

par ladefense92800 » 16 Déc 2015 22:07

http://www.aktienboard.com/forum/f29/prorealtime-cmc-script-programmierung-t94783/170


En cas de galere , demande à falex il super competent/doué , sinon le formulaire de prt ( ..... ça marche bien .... ;) )

et tiens nous au courant .

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