ProRealTime
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Re: Journal de teg54

par kalish » 08 mars 2013 02:14

Salut, je ne sais pas comment teg54 prend en compte la volatilité mais si j'étais bon en programmation et que je disposais des datas, et bien la volatilité me parait accessible facilement, par exemple par l'écart type, sur 2-3 mesures, et grossièrement par la vitesse des variations, il suffit de se donner une référence. La volatilité on la voit à l'oeil la plupart du temps, si on regarde au tick.

Re: Journal de teg54

par teg54 » 18 mars 2013 19:16

Hello,

Retour de vacances ... yeaaaaaaaah ça fait du biiiiiiiien !!!!!! (les vacances, pas le retour ;))

- ladefense92800 : Désolé pour la réponse tardive ... Même si d'un autre côté l'intervention de Kalish apporte la majorité des réponses (merci). Donc oui c'est un indicateur que j'ai codé qui prend en compte "l'explosion" des cours en UT 1mn (à l'instar des Bollinger) en se basant sur les High/Low des chandeliers sur une période non pré-définie (comprendre par là qu'elle va s'ajuster en fonction de cette "explosion"). Couplé au RSBoll, ça fait (pour l'instant) l'affaire ;)

Je l'utilise sur le forex également (je pense limiter à GBP/USD, GBP/JPY et USD/CHF)
davgod a écrit :Merci pour tes explications que je commence à suivre avec intérêt. C'est vraiment intéressant.
De nada ;) ... oui, 54 d'adoption :)

Re: Journal de teg54

par ladefense92800 » 18 mars 2013 21:36

Bon retour teg 54 , pour te dire la verite je ne pensait plus te revoir ..... je me suis dit : "ça y est il s est barré...... "

Quand on voit tes graphiques tu as environ un trade perdant par journée, vouloir filtrer ce faux signal risque te faire rater d autres trades gagnants .....

Qu en penses tu ?

Peut tu quantifier ta methode avec le nouveau indicateur et sans ?

c est a dire :

Combien de trades gagnants en plus et combien de trades perdants en moins ?

Re: Journal de teg54

par teg54 » 19 mars 2013 09:30

ladefense92800 a écrit :Bon retour teg 54 , pour te dire la verite je ne pensait plus te revoir ..... je me suis dit : "ça y est il s est barré...... "
Hello ladefense,

Tu penses bien que je ne vais pas partir sans avoir refourgué "mon précieux" ;) !!! :mrgreen:
ladefense92800 a écrit :vouloir filtrer ce faux signal risque te faire rater d autres trades gagnants .....
Bien sur, un changement de process se fait toujours au détriment de quelque chose (même minime) .. Mais en toute logique, hormis avoir des tendances masochistes, tu ne laisses pas tomber une méthode pour une autre moins efficace :musique:
ladefense92800 a écrit :Peut tu quantifier ta methode avec le nouveau indicateur et sans ?
J'essayerai, lors de mon prochain bilan journalier, de publier un sous-jacent avec les signaux renvoyés par le RSBoll, le RSBoll2 et mon indic' de volatilité, histoire de voir l'écrémage qui s'opère.

Bonne journée !!

Re: Journal de teg54

par ladefense92800 » 19 mars 2013 10:13

J'essayerai, lors de mon prochain bilan journalier, de publier un sous-jacent avec les signaux renvoyés par le RSBoll, le RSBoll2 et mon indic' de volatilité, histoire de voir l'écrémage qui s'opère.

Bonne journée !!
coooooollllll!!!!!!!! impatient de voir ça ............

Re: Journal de teg54

par DéBé » 19 mars 2013 11:02

Bientôt ... nomination de TEG54 !!!
025_roi.jpg
025_roi.jpg (87.62 Kio) Vu 1329 fois

Re: Journal de teg54

par teg54 » 19 mars 2013 14:07

ladefense92800 a écrit :coooooollllll!!!!!!!! impatient de voir ça ............
Lard ou cochon ?!? j'sais pas trop comment prendre cette petite phrase ... :musique:

Plutôt que d'aller piocher une journée choisit par mes soins (au risque de m'attirer les foudres des sceptiques), j'vais faire un bilan de la matinée sur DAX ...

METHODE RSBOLL Simple -

Pour rappel : RSI(9) 75/25 - Bollinger en réglages d'origine

Une fois le signal repéré (barres sous le RSI), j'attends que le cours touche le palier le plus proche pour prendre position. Pour ce matin, on a deux signaux positifs. Le premier pris sur DP, le second sur 7975

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METHODE RSBOLL corrélée avec le CAC -

Pour rappel : Les signaux apparaissent lorsque les RSBoll du DAX et du CAC lancent des alertes simultanément. Ce moment est représenté par les flèches vertes. Prise de position soit, comme dans le cas précédent, sur palier suivant, soit en clôture de bougie.

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METHODE RSBOLL V2 -

Toujours basée sur les excès combinés RSI/Bollinger mais intégration d'un premier code "homemade". Plus de palier pour entrer sur les marchés, prise directe en clôture de bougie. Comme souligné un peu plus haut dans le journal par ladefense, des positions ne sont plus signalées mais je gagne en confort (plus besoin d'attendre un palier pour prendre position)

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METHODE VOLATILITE -

Toujours avec comme base le RSI et les Bollinger. Dernier code "homemade" ajouté qui me permet de ne pas jouer uniquement les excès conjoints RSBoll. Beaucoup plus de signaux et possibilité de prendre de mini-trend en cours.

Je ne préciserai pas les positions prises ce matin ... entre nous, entrer à 11h au moment de l'annonce du ZEW Allemand & EU .... :musique: ... :mrgreen:

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Voilà en gros l'évolution de mon indicateur depuis l'ouverture de ce journal.

- DéBé : :top:

Re: Journal de teg54

par falex » 19 mars 2013 18:44

Salut teg54,

Bravo pour ta maitrise du DAX c'est du grand art.

Merci pour cette synthèse car j'avoue que même en relisant le journal en entier j'avais un peu de mal à suivre tes évolutions. Maintenant c'est plus clair : RSBoll = entrée sur pallier, Ouf ! car en backtestant j'avais des résultats catastrophique :-)

Une question me turlupine : Comment-fais-tu pour correler DAX + CAC avec prt le tout dans un seul signal ?
Pour moi c'est impossible, il n'y a que sous MT4 où tu peux préciser le sous-jacent, non ? ou alors tu as trouvé une faille dans prt ?

Re: Journal de teg54

par teg54 » 19 mars 2013 19:05

Hello Falex et merci ;)

Désolé si je n'ai pas été clair, il me semblait avoir précisé que j'entrais sur "paliers" ... oups ... :?

Pour la création de l'alerte, rien de plus simple ...

Par exemple : Je place un RSBoll sur le DAX un autre sur le CAC. Je crée mon alerte achat sur le RSBoll du DAX et j'ajoute en condition l'alerte achat du RSBoll du CAC (bouton "ajouter une condition" de la fenêtre "propriétés de l'alerte")

Rien de bien compliqué ;)

Re: Journal de teg54

par ladefense92800 » 19 mars 2013 21:10

Pour faire une critique contructive :

si je fait un constat toutes tes nouvelles regles " d entrées " n apportent pas grand chose par rapport à la strategie d origines ( page 1 ) .

tu es d accord ?

c est les memes entrées !

Ce que je ressent : c est comme si tavait fait un voyage et que tout c etait bien passé : t as eut ton bus tout de suite , t as eut ton train tout de suite, t as eut ton tgv tout de suite, t as eut ton avion tout de suite .T as eu aucun souci et tu te dit c est pas normal et donc tu essaie de voir où tu peut encore gagner du temps ( des points ) Sauf que c est pas possible .

Regarde tes trades tu as des entrees parfaites et si tu te debrouille bien pour soigner tes sorties tu peut avoir 90 % du mouvement ...

Sur le papier ( en theorie ) tu effleures le graal !!!!

En fait pour faire progresser ta strategie( la rendre encore plus rentable ) , il faudrait que tu decides de passer plus de temps devant l ecran .

Notamment :

Gerer tes sorties via le rsi par exemple , quand c pas une sortie sur un nouveau signal dans le sens contraire .

Gerer ton stop (pseudo suiveur ) en le remontant pas paliers symboliques( -10 , point plus bas en dehors de la boll sup ou inf selon , boll , point entree ) et de niveaux ( 10 , 100 , PP ) a la main .

Re: Journal de teg54

par teg54 » 19 mars 2013 22:10

ladefense92800 a écrit :si je fait un constat toutes tes nouvelles regles " d entrées " n apportent pas grand chose par rapport à la strategie d origines ( page 1 ) .

tu es d accord ?

c est les memes entrées !
Partiellement d'accord. Dans la mesure ou certaines entrées sont communes je te réponds oui. Mais le RSBoll CAC me donne 4 signaux, Volatilité 9 ... J'veux bien qu'il y ait une base commune mais ça s'arrête là ... ;)

L'évolution de mon indicateur ne s'est pas faite dans l'optique de gagner des points mais plutôt dans celle d'essayer de palier les lacunes de ce dernier. En range il fonctionnait très bien mais dès qu'un trend puissant se formait je me prenais 2 pertes consécutives pour 1 gagnant. C'est avec cet objectif là que je l'ai travaillé. Du boulot, du boulot, du boulot et j'en suis ici maintenant.

Je ne cherche pas à faire croire que je me suis levé un matin en me disant "tiens, si j'allais trader !!!" et que 2 heures après j'avais toutes les cartes en main. J'suis pas né de la dernière pluie et je sais qu'on a rien sans rien ;)

Concernant ta suggestion de changer ma façon de trader j'ai envie de te dire pourquoi pas ... J'suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire en changeant mes SL/TP, en jouant en cascades, en sortant sur RSI, etc ... Mais commencer à me poser ces questions c'est remettre le principe même de mon trading en jeu, c'est à dire, un signal = une position avec TP/SL, de même que mon MM ... Je ne dis pas que j'écarte l'idée de tout remettre sur le tapis et redistribuer les cartes, mais pour l'instant ça fonctionne, pourquoi changer ??? ;)

Je laisse cette opportunité à ceux qui ont envie de se frotter au trading sur "excès" ... D'ailleurs, pour l'anecdote, un membre du forum qui s'est inspiré de cette méthode (j'aime pas ce mot là, ça me renvoit à DF et son concept de secte :mrgreen: ) l'a mis à sa sauce, prend position en UT5mn et se fixe les Bollinger comme SL ... Peut être qu'un jour un autre me dira qu'il trade de la façon que t'as décrit et que ça fonctionne d'enfer !!! :)

Concernant la question du temps passé devant l'écran, je crois y avoir répondu dès les premières pages de mon journal ;)

Il se fait tard (et ma femme râle) ... bonne soirée ;)

Re: Journal de teg54

par falex » 19 mars 2013 22:33

Ah mais oui tu as raison avec les alertes tu peux faire de la corrélation ...

Merci pour cette idée ... (j'suis pas couché avec tout ce que j'ai à tester).

Re: Journal de teg54

par ladefense92800 » 20 mars 2013 11:03

Ma demarche etait purement constructive .

Je continu a suivre la file .

Re: Journal de teg54

par teg54 » 20 mars 2013 14:21

ladefense92800 a écrit :Ma demarche etait purement constructive .

Je continu a suivre la file .
Je n'en doute absolument pas et j'ai pris bonne note de tes remarques ... :mercichinois:

Re: Journal de teg54

par Khepesh » 22 mars 2013 00:18

Bonjour et tout d'abord merci pour tout ce travail accompli ET partagé !

honnêtement chapeau ^^

Je n'ai pas tout lut car je suis "tombé" sur ton journal assé tard ce soir ... mais ça va venir, durant le WE il y passera ;-)

il y a quand même une question que je me pose rapport a tes indicateur ... ou plutôt à leurs mise en place. Est-il expliqué au cours de ces 50 et quelques pages comment les mettre en place dans prt ?

je suis un néophyte avéré et je regarde un peu partout ce qui se fait depuis quelques temps ... mais j'avou ne pas savoir configuré prt pour en faire ressortir des signaux "équivalent" aux tiens. (j'ai vu ton poste de l'avant dernière page retraçant l'historique des évolution, et j'en suis encore a ton "premier" outils ... auquel je ne sais pas ajouté les fameuses "barres/alertes") est-il expliqué dans ton journal comment le mettre en place ? ou c'est supposé être une "évidence" pour tout "initié" ? ;)

si plutôt que d'expliquer la mise en place l'un de vous a un lien sur la configuration / paramétrage de prt je suis preneur également héhé :mrgreen:

désolé si ma question a déjà été posé dans le journal et dans ce cas juste me le préciser ... vu qu'il sera avalé ce WE ... ;)

Merci d'avance

Re: Journal de teg54

par falex » 22 mars 2013 08:17

Salut teg54,

Petite question par rapport aux cours d'hier matin sur le DAX :

A l'ouverture on a eu un directionnel avec croissement de plusieurs palier de type 0/25/50/75.

Comment fais-tu pour rentrer dans ce genre de config (entre 9h0 et 10h) ? car si je respecte la première règle je serais rentré deux fois avec des trades perdants ?

Merci

Re: Journal de teg54

par teg54 » 22 mars 2013 12:24

falex a écrit :Salut teg54,

Petite question par rapport aux cours d'hier matin sur le DAX :

A l'ouverture on a eu un directionnel avec croissement de plusieurs palier de type 0/25/50/75.

Comment fais-tu pour rentrer dans ce genre de config (entre 9h0 et 10h) ? car si je respecte la première règle je serais rentré deux fois avec des trades perdants ?

Merci
Hello Falex,

C'est ce que je disais un peu plus haut à Ladefense quand j'expliquas que je développe mon indicateur dans le but d'éviter ces trends violents.

Si je me base sur la méthode première, je vois 3 points d'entrée :

- le 1 : Pas grand chose à faire, pourtant la situation semble idéale. On a un un beau gap, une bougie qui ne clôture pas sous les 7975. Mais on ne gagne pas à tous les coups ;)

- le 2 : Ca fait 5 mn qu'on est en excès ... prochain palier 7950 ... Mais dans cette configuration on a 2 paliers forts très rapprochés (7950 et S1) ... Deux solutions. Soit prendre une valeur intermédiaire entre ces 2 paliers, soit attendre le palier le plus éloigné (qui logiquement "maximummise" la possibilité de rebond).

En live, vu la g**le de la bougie qui a littéralement enfoncée 7950 et S1, je déconseille fortement à ceux qui veulent tenter ce genre d'approche de prendre position sans bien connaitre le sous-jacent sur lequel ils bossent. Pour les autres, en clôture de bougie le trade passe de justesse.

- le 3 : on a deux alertes (9h47 et 9h51) ... les deux clôturent sous 7925 donc attente du palier inférieur 7900 ... Or, Le cours remonte jusque S1 puis redescend sur 7925 ... A ce moment là, belle divergence RSI (avec la fin de la belle poussée de 9h28/35), prise de position.

Voilà comment je les aurais joué ... Trois points d'entrée dont un qui était perdant dans tous les cas. J'ai fait vite, j'suis désolé, mais j'espère que ça t'éclaire un peu plus.

FILE NOT FOUND

- Khepesh : je repasse en début d'après-midi pour répondre à tes questions ;)

Re: Journal de teg54

par Les3BB » 22 mars 2013 12:47

Salut :mercichinois:
Une petite question me taraude l'esprit
=> pourquoi ne participes-tu pas sur d'autres sujets que ton journal ? ;)

Re: Journal de teg54

par falex » 22 mars 2013 13:03

Merci.
Car quand je backteste le RSBoll avec des entrées sur les palliers suivant 0/... (pas eu le temps de tester avec les paliers e type PP/R/S) j'ai forcément 3 entrées automatique comme hier matin ... et donc des résultats catastrophiques sur les 3 mois d'historique en TP/SL 10. Seules solutions monter le TP/SL à 15pts ... et encore le taux de réussite n'est pas super.

Ceci prouve bien qu'il faut quand même affiner un max avec la connaissance du sous-jacent.

Je continue mon exploration ... :-)

Re: Journal de teg54

par teg54 » 22 mars 2013 14:40

Les3BB a écrit :Salut
Une petite question me taraude l'esprit
=> pourquoi ne participes-tu pas sur d'autres sujets que ton journal ?
Hello 3BB,

Parce que je passerai mon temps sur le forum à raconter tout et n'importe quoi ;) ...

Plus sérieusement, j'me sens à l'aise dans ma petite bulle (comprendre par là ma méthode de trading) nettement moins sur des terrains que je maitrise moins (comprendre par là l'analyse fondamentale, qui m'importe autant que l'AT t'intéresse ... :mrgreen: ). Effectivement je lis certainement plus le forum que je n'y participe, mais j'suis encore loin de le vampiriser !!! :D

Je préfère parler des choses qui me sont familières ... et le jour ou j'aurai quelque chose à apporter ailleurs, ne t'en fais pas, je n'hésiterai pas ;)
falex a écrit :Ceci prouve bien qu'il faut quand même affiner un max avec la connaissance du sous-jacent.
Bien sur, je suis le premier à prôner cette démarche ... :mercichinois:

A ceux avec qui je corresponds en off, je conseille dans un premier temps d'observer uniquement les rebonds sur PP ... une fois familiariser avec (et ayant l'envie de poursuivre ;)) d'ajouter les paliers 00 et 50 ... et en dernier lieu les 25/75 ... Une façon d'y aller progressivement ;)
Khepesh a écrit :Bonjour et tout d'abord merci pour tout ce travail accompli ET partagé !

honnêtement chapeau ^^

Je n'ai pas tout lut car je suis "tombé" sur ton journal assé tard ce soir ... mais ça va venir, durant le WE il y passera

il y a quand même une question que je me pose rapport a tes indicateur ... ou plutôt à leurs mise en place. Est-il expliqué au cours de ces 50 et quelques pages comment les mettre en place dans PRT ?

je suis un néophyte avéré et je regarde un peu partout ce qui se fait depuis quelques temps ... mais j'avou ne pas savoir configuré PRT pour en faire ressortir des signaux "équivalent" aux tiens. (j'ai vu ton poste de l'avant dernière page retraçant l'historique des évolution, et j'en suis encore a ton "premier" outils ... auquel je ne sais pas ajouté les fameuses "barres/alertes") est-il expliqué dans ton journal comment le mettre en place ? ou c'est supposé être une "évidence" pour tout "initié" ?

si plutôt que d'expliquer la mise en place l'un de vous a un lien sur la configuration / paramétrage de PRT je suis preneur également héhé

désolé si ma question a déjà été posé dans le journal et dans ce cas juste me le préciser ... vu qu'il sera avalé ce WE ...

Merci d'avance
Il n'y a rien de sorcier à avoir visuellement le premier indicateur (pour peu que tu connaisses les bases de la programmation sous PRT). Mais quitte à te faire "galerer" (et puis ça faisait un moment que je voulais le mettre en ligne), voilà le code du RSBoll pour ceux que ca intéresse (RSI + barres achat/vente - ne pas oublier d'entrer les variables ;))

Code : #

// RSBoll en high/low - pour le passer en close, remplacer "high" & "low" par "close"

// variables à entrer :
// haut : limite haute RSI
// bas : limite basse RSI
// pr : période RSI

REM RSI affiché

indicateur0 = RSI[pr](close)

REM indicateurs Bollinger

indicateur3 = BollingerUp[20]
indicateur4 = BollingerDown[20]

REM Création Signaux

limitehaute = haut
limitebasse = bas

signal1 = 0
signal2 = 0

REM definitions des conditions

c1 = indicateur0 >= haut
c2 = indicateur0 <= bas

d1 = high > indicateur3
d2 = low < indicateur4

REM declarations des fonctions

IF (c1 AND d1) THEN
	signal1 =10
	signal2 = 0
ELSIF (c2 AND d2) THEN
	signal2 = 10
	signal1=0
ELSE
	signal1 = 0
	signal2 = 0
ENDIF

RETURN signal1 COLOURED (255,0,0) AS "Signal Vente",signal2 COLOURED (0,255,0) AS "Signal Achat", indicateur0 as "RSI", limitehaute as "RSI - Limite Haute", limitebasse as "RSI - Limite Basse"

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