ne généralisons pas !Amarantine a écrit :Non, le français ne cherche pas à évoluer, apprendre ou à s'éduquer. .
la médiocrité est plus visible que l'excellence souvent discrète
ne généralisons pas !Amarantine a écrit :Non, le français ne cherche pas à évoluer, apprendre ou à s'éduquer. .
Sobear a écrit :L'étude se concentre sur les gains ou pertes nettes de la clientèle retail, en mêlant les résultats sur le trading de Forex et de cfd à risque limité représentant 54% du marché des traders actifs sur cfd à risque limité et 45% sur Forex
Les principaux constats
le pourcentage de clients perdants sur une année donnée est proche de 84%.
A titre de comparaison, l’UKNF (l’autorité financière polonaise) a constaté un taux de clients perdants de 82% pour l’année 2011 sur le marché; les constats de l’AMF sont donc très proches.
résultat par année des Pourcentages de clients perdants:
2009: 84,2%
2010: 84,2%
2011: 83,8%
2012: 84,2%
2013: 83,3%
En cumulé sur 4 ans, l’AMF constate:
- Un taux de clients perdants de plus de 89% sur 14 799 clients actifs (entre 84% et 92% selon les intermédiaires);
- Une perte moyenne de 10 887€ par client ;
- Un résultat médian de -1 843 €, signifiant ainsi que la moitié des clients perdent plus de 1 843€ ;
Autres constatations:
L’expérience de trading ne semble pas s’acquérir facilement puisque le résultat moyen augmente au cours du temps et, le confirmant, il y a peu de différence entre le taux de perte sur 4 ans des clients plus expérimentés (87,56%) et celui de l’ensemble de la population observée (89,4%) (dit autrement, plus un trader dure dans le temps plus son taux de perte s'accroit alors qu'au contraire, il devrait réduire ses pertes grâce à l'expérience acquise.)
- Plus un client réalise de transactions, plus sa perte est élevée ; (plus on trade et plus on s'enfonce)
- Plus la taille moyenne des transactions est élevée, plus la perte est importante;
- Plus le client s’expose (taille cumulée de toutes ses transactions ou levier), plus sa perte est élevée.
Conclusion de l’étude
les investisseurs qui traitaient le plus (en nombre de transaction comme en taille moyenne de transaction ou en volume cumulé) perdaient le plus.
Il en va de même pour ceux qui persistent dans la durée, illustrant ainsi l’absence d’effet d’apprentissage.
Comment ça se fait à ton avis ?Benoist a écrit :j'aime bien voir les évolutions géographiques et voir que les traders japonais sont des dieux / aux français qui sont presque les pires du monde)