Bonjour,
Voici une brève présentation de ma personne pas très efficace. Pour info, je pense que les autres sont plus intéressants que moi, ca explique le temps qu'il m'a fallu pour poster ce message. J'ai la trentaine, je suis développeur et créateur de jeux de sociétés. Je vis de royalties et je m'intéresse à la bourse initialement pour le défi intellectuel que cela représente, même si l'espoir d'une source de revenus complémentaires est également présente.
J'ai eu un Compte titre il y a très très longtemps, quand j'avais 20 ans. J'avais perdu 5 000 €. Je suis donc très mauvais en bourse. Je n'investis plus depuis en direct mais uniquement par le biais d'OPCVM.
Je m'intéresse à la bourse de manière intensive depuis 2 ans maintenant. J'ai un compte de démo après avoir fait le tour des fournisseurs de cfd à risque limité sur indices actions.
J'ai déjà développé une méthode d'investissement (requêtes mysql enrobées de php avec sélection sur un horizon court des MM et MME pertinentes pour entrer) qui vise à prendre une position sur repli sur une moyenne de 2 jours, avec une performance annuelle de 20% (le draw down étant élevé en cas d'achat sur repli, l'Effet de levier doit être limité). Cette performance me semble médiocre et je n'arrive pas à aller au-delà avec ma méthode sans risquer de cramer tout le capital. Du coup je me tourne vers l'intraday en espérant améliorer le gain grâce à la diminution du draw down et donc l'augmentation de l'Effet de levier.
Mon objectif en venant sur le forum, développer une approche systématique du scalping sur indice (DAX et Dow Jones du fait des frais de transaction plus élevés pour les autres indices d'actions) qui permette de gagner régulièrement, en tout cas plus que le spread qui est hors de prix en intraday. En effet à ce jour, je ne fais que couvrir le spread sans gagner (backtesting sur 5 ans en mysql-php sur des cours en secondes). Pour info, ma méthode à ce jour en intraday est d'acheter légèrement en-dessous des supports pour revendre en profitant de l'aspiration vers les supports. Je n'ai pas testé de shorter, mais tant que cette méthode ne fonctionne pas à l'achat, ca ne servirait à pas grand chose.
J'ai testé l'optimisation de la sortie mais sans succès, la meilleure manière de sortie que j'ai pu faire, qui va d'ailleurs à l'encontre de mes préjugés débiles, c'est d'attendre... Soit une sortie au bout de 2-3 minutes (plus long ou plus court : je ne couvre plus le spread et suis en perte). J'ai essayé une sortie aux croisements des moyennes mobiles mais si je fais cela je ne couvre plus le spread non plus. Idem en attendant un gain fixe de un ou 2 ticks comme j'ai pu le lire sur le forum (je m'y prends certainement très mal donc n'hésitez pas à me critiquer). Autre point, avoir un stop loss en cas de sortie au bout de 2 minutes en cas d'achat en-dessous des résistances est contre-productif dans cette méthode (en revanche avoir un stop loss peut être efficace sur des horizons de temps non définis).
Du coup je comprends que l'optimisation de cette méthode en intraday ne peut venir que du moment de l'achat. C'est en espérant discuter de ce moment d'achat sur ce forum que j'espère faire mieux.
J'ai également testé une conservation plus longue (1 heure environ), là j'arrive davantage à gagner plus que le spread (achat au niveau de S3 dans des configurations particulières), mais cela se produit tellement rarement qu'au final c'est juste une cerise, il manque le gâteau.
J'ai aussi essayé d'acheter proche des niveaux ronds, multiples de 50 et 100, mais là encore je dois m'y prendre comme un manche car je n'arrive pas à couvrir le spread.
En échange, je peux partager le fruit de mes analyses (2 ans), après n'arrivant à rien à ce jour, je peux surtout dire ce qui ne marche pas, ce dont je me suis fait une spécialité.
S'il manque un truc dans cette description, n'hésitez pas, c'est mon 2ème message, le premier n'ayant pas été publié car je n'avais pas fait cette description.
Bonne journée
Le ti scarabee pas très doué
Voici une brève présentation de ma personne pas très efficace. Pour info, je pense que les autres sont plus intéressants que moi, ca explique le temps qu'il m'a fallu pour poster ce message. J'ai la trentaine, je suis développeur et créateur de jeux de sociétés. Je vis de royalties et je m'intéresse à la bourse initialement pour le défi intellectuel que cela représente, même si l'espoir d'une source de revenus complémentaires est également présente.
J'ai eu un Compte titre il y a très très longtemps, quand j'avais 20 ans. J'avais perdu 5 000 €. Je suis donc très mauvais en bourse. Je n'investis plus depuis en direct mais uniquement par le biais d'OPCVM.
Je m'intéresse à la bourse de manière intensive depuis 2 ans maintenant. J'ai un compte de démo après avoir fait le tour des fournisseurs de cfd à risque limité sur indices actions.
J'ai déjà développé une méthode d'investissement (requêtes mysql enrobées de php avec sélection sur un horizon court des MM et MME pertinentes pour entrer) qui vise à prendre une position sur repli sur une moyenne de 2 jours, avec une performance annuelle de 20% (le draw down étant élevé en cas d'achat sur repli, l'Effet de levier doit être limité). Cette performance me semble médiocre et je n'arrive pas à aller au-delà avec ma méthode sans risquer de cramer tout le capital. Du coup je me tourne vers l'intraday en espérant améliorer le gain grâce à la diminution du draw down et donc l'augmentation de l'Effet de levier.
Mon objectif en venant sur le forum, développer une approche systématique du scalping sur indice (DAX et Dow Jones du fait des frais de transaction plus élevés pour les autres indices d'actions) qui permette de gagner régulièrement, en tout cas plus que le spread qui est hors de prix en intraday. En effet à ce jour, je ne fais que couvrir le spread sans gagner (backtesting sur 5 ans en mysql-php sur des cours en secondes). Pour info, ma méthode à ce jour en intraday est d'acheter légèrement en-dessous des supports pour revendre en profitant de l'aspiration vers les supports. Je n'ai pas testé de shorter, mais tant que cette méthode ne fonctionne pas à l'achat, ca ne servirait à pas grand chose.
J'ai testé l'optimisation de la sortie mais sans succès, la meilleure manière de sortie que j'ai pu faire, qui va d'ailleurs à l'encontre de mes préjugés débiles, c'est d'attendre... Soit une sortie au bout de 2-3 minutes (plus long ou plus court : je ne couvre plus le spread et suis en perte). J'ai essayé une sortie aux croisements des moyennes mobiles mais si je fais cela je ne couvre plus le spread non plus. Idem en attendant un gain fixe de un ou 2 ticks comme j'ai pu le lire sur le forum (je m'y prends certainement très mal donc n'hésitez pas à me critiquer). Autre point, avoir un stop loss en cas de sortie au bout de 2 minutes en cas d'achat en-dessous des résistances est contre-productif dans cette méthode (en revanche avoir un stop loss peut être efficace sur des horizons de temps non définis).
Du coup je comprends que l'optimisation de cette méthode en intraday ne peut venir que du moment de l'achat. C'est en espérant discuter de ce moment d'achat sur ce forum que j'espère faire mieux.
J'ai également testé une conservation plus longue (1 heure environ), là j'arrive davantage à gagner plus que le spread (achat au niveau de S3 dans des configurations particulières), mais cela se produit tellement rarement qu'au final c'est juste une cerise, il manque le gâteau.
J'ai aussi essayé d'acheter proche des niveaux ronds, multiples de 50 et 100, mais là encore je dois m'y prendre comme un manche car je n'arrive pas à couvrir le spread.
En échange, je peux partager le fruit de mes analyses (2 ans), après n'arrivant à rien à ce jour, je peux surtout dire ce qui ne marche pas, ce dont je me suis fait une spécialité.
S'il manque un truc dans cette description, n'hésitez pas, c'est mon 2ème message, le premier n'ayant pas été publié car je n'avais pas fait cette description.
Bonne journée
Le ti scarabee pas très doué
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