Futur robot à l'imparfait

Soirée Jurassic world sur TF1

La base de la nouvelle génération est en cours de test
vu les premiers résultats je fais un break et je regarde au moins un bout du film

coelophysis lancé en prod demo hier soir 2 heures après l'ouverture des marchés

Une journée de diète pour coelophysis... il reste tapi dans l'ombre, pas une position d'ouverte. Cela ne me surprend guère, il est programmé pour surgir lors des phases de mobilité et aujourd'hui je l'ai lancé sur eurusd à 1,1921 et maintenant nous sommes à 1,1919 après une lente dérive vers les 1,1960 puis lent reflux.

Je commence à comprendre le syndrome ticktack

Bon courage Euraed. J'avoue ne pas encore avoir lu tout ton journal, mais comme Swing je trouve ça bien que ta femme soit à tes côtés. Bon trades "oisifs".

Et oui Euraed , une journée entière sans trades c'est long alors imagine pour les algos qui parfois ne passent que 2 trades par mois

Les choses s'accélèrent.
J'ai travaillé sur une nouvelle 'génétique' d'algo avec pour but l'extinction de l'espèce coelophysis...
Après les premiers backtests et une première mise au point, non encore achevée, je l'ai immédiatement passée en démo ce matin. (et bien sûr stoppé l'algo précédent qui d'ailleurs n'avait toujours pas passé d'ordre)
A titre illustratif à cette heure en début d'après midi, le nouveau DINO, un vélociraptor, en est à 1,3%.
C'est là ma dernière communication de résultats, un seul chiffre, la partie entière d'un nombre: 4.

J'ai également été invité à rencontrer prochainement le management de la banque où se trouve ma plate-forme de trading.
Je serai dorénavant discret et quelque peu feutré, du moins sur cette file.

Bonne chance et inspiration à tous les développeurs !

oui
sur le chemin

Le compte réel pour lancer mes algos après démo est en cours d'ouverture avec une valeur faible mais suffisante pour y laisser s'exprimer quasiment tout type d'algo en sous - levier (10K). Par prudence et clarté il est détaché de mon compte principal.
Passage à l'acte

Tant que je n'ai pas le peigne (de dirac) pour décoiffer le compte...

Je partage une réflexion spontanée du jour, personnelle.
Je regarde très peu comment tourne le robot sur le compte de trading. En fait j'en lance, j'en arrête, je change... pour vérifier que ces opérations logistiques tournent comme attendu (par exemple qu'un arrêt de stratégie ne ferme pas toutes les positions, quel impact sur les ordres en cours d'un changement de stratégie, comment cela se passe t'il d'en avoir plusieurs simultanément etc)
Les résultats sont conformes sur ce court laps de temps aux backtests, ce qui était attendu en toute logique, mais qu'il est tout de même bon de confirmer.

Le robot travaille de la façon dont je l'ai programmé ce qui n'est ni plus ni moins que ce qui est attendu. Néanmoins le fruit de ces règles, dictées par moi, fournissent des passages d'ordre que je n'aurais pas pris manuellement, pour être plus précis il est plus audacieux dans ses engagements. Il applique une construction intellectuelle systématiquement sans fléchir.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire pour moi, même si c'est évident, c'est la permanence de son attention et de ses actions.
Pour mémoire je trade en discrétionnaire au smartphone avec de nombreuses heures d'absence, ce qui m'a en quelque sorte contraint et appris à laisser courir des trades ou à les pré-paramétrer. Ce Futures à la fois une contrainte et une chance.
C'est la même chose avec le robot, je lance et des heures plus tard je jette un œil. Aujourd'hui il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, il a passé plus de 100 ordres pour un résultat sympa. Jamais je n'aurais été en capacité de faire de même, à la fois par manque de temps mais aussi je peux le dire par manque d'audace.
C'est ce qui m'étonne, même si c'est très rationnel, ce robot est une projection sur-amplifiée et désinhibée de moi sur les marchés.

C'est l'une des richesses de cette aventure de trading algorithmique, un nouvel oriel, inattendu, aux ouvertures sur soi.

Je constate que le trading discrétionnaire m'a quelque peu abîmé, il m'a inculqué de force des peurs excessives. C'est par la raison, les développements conceptuels, le calcul rationnel et mon substrat de personnalité d'origine, avant de trader, que je suis en cours d'auto-rééducation sur le trading.

Tu as mis de très jolis mots pour exprimer ce que doivent ressentir tous ceux qui se lancent dans le trading automatique.

Et pendant que j'écrivais ces mots, il a de nouveau ouvert et fermé de belles positions sur le mouvement à la baisse qui vient d'intervenir sur l'eurusd.
J'ai indiqué que je ne communiquais plus de résultats chiffrés, source inutile de polémique.

Je regarde, il vient de repartir à l'action. Quelle audace infatigable

Oui je ne peux qu'être d'accord avec le fait que les robots apportent un plus à ceux, comme moi, qui ne sont pas câblés psychologiquement pour faire du discrétionnaire et je pense qu'ils sont très nombreux.

Je vais néanmoins expliciter l'une de mes affirmations récentes sur une autre file, à savoir un algo spécialisé sur un type particulier de marché pouvant prendre 1500 points sur une seule journée. Comment est-ce possible alors que l'amplitude OHLC n'est que de 200 points ?
Sans livrer aucun secret, c'est la nature fractale du signal.
200 points c'est la différence entre plus bas et plus haut du marché avec une loupe daily.
Or si l'on fait la somme des variations absolues à l'heure (Plus haut - Plus bas) on aura par exemple 500 points
A la demi heure, peut être 800
etc...
Ainsi un algo qui se positionnerait en permanence pour saisir avec régularité toutes les variations pourrait extraire la quintessence du signal, à savoir la fractale déployée, à l'échelle ultime, microscopique, il s'agit de l'intégrale des valeurs absolues de variation au tick.
une question de cpu...

même le chaos peut être parfois stationnaire

je suis sur le Forex...

Voici le résultat d'un backtest d'une nouvelle génération d'algo, entre janvier 2016 à ce vendredi. Echelle non précisée, j'ai dépassé mes derniers objectifs.

Comme il s'agit d'une période assez courte, ces deux dernières années, j'ai testé quelques modalités tempérées de gestion de la croissance puisque cet algo est à priori apte à passer en réel.

EuraedAlgo4Janv2016_8Dec2017.jpg (52.09 Kio) Vu 518 fois

Après mes réflexions sur la carte qui n'est pas le territoire (empruntée à Korzybski, créateur de la sémantique générale), j'ai opéré un autre changement mental et c'est ce qui soudainement m'a ouvert la porte à un nouvel espace de performances.
Je l'illustre ainsi "Le point est l'origine".

Cette fois pas de laïus.
Néanmoins et brièvement si cela intéresse certains, la démarche a été concrètement de trouver un algo qui sorte des points/pips, régulièrement, des points de qualité.
A ce stade il n'y a pas de mesure de rendement d'equity.
C'est évidemment l'étape la plus difficile. Elle m'échappait, j'étais toujours et encore confronté à cette dualité performance/volatilité.
Puis j'ai trouvé une approche qui me permettait d'avoir à peu près une droite de points, à pente suffisante, X points par jour/semaine, mois, année. A peu près reproductible .

Ensuite, cela semble aisé mais pas tout à fait, j'ai converti ce moteur à point en rendement.
On pourrait se dire qu'il suffit de mettre du levier, ou x euro le point et le tour est joué. Il y a un peu de cela mais
j'applique une sorte de transformée non linéaire à la courbe de point pour la transformer en courbe d'equity.
Ceci est d'ailleurs absolument impossible à réaliser en discrétionnaire.

C'est lors de cette transformée qu'est introduite la notion d'accélération. Basiquement on sait tous qu'il suffit de réinvestir les gains précédents pour créer une suite géométrique.
Dans la mesure où les marchés réserveront de mauvaises surprises à l'algo, la transformée comporte à la fois un tel réinvestissement en accélération de la croissance mais aussi, et c'est bien plus original, une partie est consacrée à la robustesse de l'algo.
Ainsi avec le temps qui progresse l'algo devient de plus en plus résistant aux aléas de marché.
Il ne s'agit pas du tout ici de considérer que le capital gagné puisse être en partie à nouveau perdu, ça aussi et cela relève essentiellement du bienfait psychologique, c'est une cerise, mais d'une opération plus fondamentale qui affecte le trading (une transformée) pour le rendre à probabilité de succès plus forte.

La courbe ci-dessus pourrait infirmer ces propos, puisque l'on constate que les deux replis mensuels se trouvent à droite. C'est en descendant dans l'échelle de temps que l'on constate une plus grande régularité. Par ailleurs cette immunité accrue ne signifie pas non plus immortel.

Lol xxxx