Futur robot à l'imparfait

Parfait c'est clair. Le levier est juste la conséquence de l'exposition et n'est pas en soi un moteur de perfs au sens "strat".

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un bon bouquin choisi pour un long vol.

Après l’avoir lu je pourrais risquer de me dissoudre, d’incrémenter l’indice des xxx...

Le mois de Trading devrait s’achever à l’embarquement... à moins que je ne tente un petit coup pour une surprise à l’atterrissage.
Je pourrais jouer, j’ai fait un peu plus de 30k ce mois alors que ma prio était sur l’algo, cool.
Mais c’est peu probable, le Trading est pour moi un jeu sérieux

News rapides. J'ai résolu la question de l'équilibrage du portefeuille. Je suis actuellement en phase de tests intensifs d'un algo avec 6 paires portant sur 7 devises.
Autrefois j'ai un peu bossé dans un lab du cnrs, en physique. J'applique des méthodes similaires. C'est TRES consommateur de temps. Pour un ordre de grandeur, c'est 5% à réécrire quelques lignes de code et 95% à explorer les hypothèses.
Je n'ai à présent plus besoin de procédure d'adaptation mensuelle.

Peu être le backtester sur 2007/2008 est adisioner les max dd, je l'avais fait sur 4 ou 5 paires est ça tenais pas, j'étais trop gourmand.

Pour l'instant je travaille en priorité sur la robustesse.

C'est quoi la robustesse ?

J'ai un tableau de corrélation avec des couleurs % qui me donnent une vue d'ensemble des paires principal, or argent petrol indice est ça arrive que se soit rouge partout pendants quelleque minutes d'après mes souvenirs suffisent pour un appel de marge.
Sur le papier cela doit protéger, en live avec les pics c'est moins sûr.

dans ses moments la l'or ou l'argent sont refuge d'après ce que j'ai pue voir il y a sûrement d'autre produit.

Bravo pour tes 30k, des vacances bien mérité.

En fait je bosse mais là c’est journèe week end

La robustesse c’est la capacité à toujours délivrer un résultat positif à un horizon temporel raisonnable, ici 3 mois car robot swingeur.
Pics, gaps etc inclus

En ce moment je progresse difficilement. J'ai tenté une approche de portefeuille avec 7 paires mais ce n'était pas satisfaisant pour deux raisons.
Plus le nombre de paires est élevé et plus les phénomènes de corrélation apparaissent, évidemment, en conséquence on perd en régularité.
Par ailleurs chaque paire génère un certain volume d'ordres (du moins avec le type d'algo utilisé et comme je les souhaite équilibrés en force) et celui-ci devient trop élevé. En effet j'ai introduit une sécurité systématique pour ne pas dépasser le levier 15, ce qui bloque temporairement les logiques d'intervention et/ou signifie qu'il faut se limiter en taille d'ordre, donc au final en rendement.

Ce qui me complique la tâche, comme à tous, est aussi l'ambition d'atteindre environ les 100% en 6 mois ou au moins en un an (en linéaire sans scaling). On en revient invariablement aux dilemmes DD/rendement ou en d'autres termes le coef de Sharp. Il faut prendre des risques supplémentaires pour accroître le rendement.

Si je suis attaché à cet objectif symbolique de 100% en un temps t assez court, c'est pour l'utilité finale de ce robot.
Que je puisse le donner à quelques proches, avec la mise de départ. Il faut qu'il puisse tourner sur des comptes à partir de 10K et sur ces valeurs faibles chacun sait qu'il faut du rendement pour atteindre des valeurs absolues significatives.
Et puis, damned j'y arrive en discrétionnaire, mais en intégrant plus que du signal, également du "fondamental" et de la lecture plus fine du signal.

Je suis donc revenu à 4 paires

Je viens de lancer cette nuit un robot sur le compte principal (à 338,7 KUSD ).

Il a une vocation spéciale, celle d'un adjoint de trading.
En effet, comme je l'ai indiqué mon job mais aussi d'autres activités me maintiennent souvent à l'écart du trading et parfois j'oublie tout simplement de trader etc
Ce robot a donc pour vocation d'ouvrir un fonds d'ordre qu'ensuite je pourrai gérer en discrétionnaire.
Il ouvre, selon les conditions de marché, 1, 2 ou 3 ordres EURUSD d'une taille faible identique à 1USD le point (donc chaque ordre fait un peu moins de 0,3% de l'equity, levier par ordre 0,03)
Bien entendu il peut aussi fonctionner en toute autonomie (24h/24), la logique de fermeture est incluse dans le programme ainsi qu'un volet sécurité.

Je l'ai lancé cette nuit à 1h et ce matin, coup de chance il a inauguré seul son lancement avec 1200 USD de gain sur un mouvement inhabituel de l'eurusd à l'aube. Il a d'ailleurs mieux tradé que je ne l'aurais fait en manuel: il a appliqué des règles dont je sais qu'elles sont pertinentes mais dont j'ai encore du mal à m'infliger la discipline , à savoir tenir ses positions sur de longs TPs.

Je n'en attends donc rien de mirobolant, simplement un complément vitaminé à mon trading discrétionnaire.

Et puis tout cela est sympathique, mais cela fait déjà quelques temps que je ne trade plus que pour payer les impôts sur les gains de l'année.
Car n'oublions pas qu'à rendement homogène constant à partir du 8 septembre (grosso modo) c'est 100% pour la collectivité et rien pour soi (à moins d'augmenter son rendement).
Et avant c'était la moitié de l'année... on ne va donc pas se plaindre hein ?....

Je me sens utile

Vendredi un portugais (qui ne sait pas que je fais aussi un peu de trading) m'a demandé pourquoi je ne viendrais pas résider dans son beau pays ?

Mes collègues belges ont cette ligne de partage des eaux en tête mais dans l'autre sens :
Ils considèrent que les Xpremiers mois de l'année ils bossent pour l'état et les Y derniers mois pour eux.

Voilà, je viens d'atteindre les 100% aujourd'hui depuis ma première publication chiffrée début mai. Donc de 174 K USD à 348 KUSD en un peu moins de 7 mois et plus sur l'ensemble de l'année.
Je suis plutôt content et assez satisfait du résultat même s'il y a eu l'accident des vacances d'août qui m'a pas mal ralenti.
Il est peu probable que je sois au double dans 7 mois, j'ai des freins mentaux avec le scaling. Je suis assez prudent, probablement trop, à résoudre.
C'est là où le robot entrera en jeu, je suis donc en train de préparer laborieusement le capital, KUSd après KUSD pour qu'il puisse s'exprimer pleinement.

Good job.

ça fait du bien de lire et de voir qui arrive à sortir du cash de la bourse sans se prendre les pieds dans le tapis (oui oui je parle un peu beaucoup de moi )

C'est possible pour tout un chacun et c'est bien cela qu'il faut retenir

Une synthèse visuelle de ces 7 derniers mois.
Sur un forum on peut rapidement perdre le fil en ne lisant que quelques messages éparses.

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Comme indiqué, il m'a fallu 147 jours de trading pour atteindre 100% de rendement à partir du 30 avril, voir la flèche noire sur le graphique.

Le parcours n'a pas toujours été un long fleuve tranquille.
Point intéressant: Le dernier accident a pris racine lors de mes 15 jours de vacances en août (section verte sur la courbe) et comme il y a une bonne part de swing dans mes trades, je me suis retrouvé avec des positions inconfortables à devoir gérer dans les semaines suivantes.
On constate alors que le temps passé à trader pour rattraper ces erreurs Futures du temps et du capital perdus pour la croissance.
J'ai tracé sur le graphique une droite bleue qui permet de visualiser les écarts. Le manque à gagner de ces erreurs estivales Futures d'environ 35 000 USD.

Sur ce graphique on voit également mes difficultés à m'engager dans le scaling. L'aspect linéaire de la croissance du compte pourrait paraître au premier abord assez sécurisante, mais cette première lecture masque une autre réalité gênante, je ne parviens pas à monter la taille de mes engagements, car si tel était le cas la courbe aurait un aspect exponentiel.
On peut l’exprimer différemment ; plus la valeur du compte progresse, plus les enjeux deviennent élevés en dollars/euros et plus je deviens prudent/peureux.
C'est un sujet de questionnement personnel.
La pente sur ces 3 derniers mois est plus faible que la pente sur les 3 premiers mois mais ceci s'explique en partie par un temps plus faible consacré au trading discrétionnaire afin de l'investir dans les algos.
Il n’en reste pas moins que ceci est une déception et un motif relatif d’inquiétude, par conséquent je pense que je dois me faire violence afin d'accélérer. Il n'y a pas lieu de vraiment changer les méthodes, chercher à les améliorer bien sûr, mais surtout monter la taille des lots.

Toutefois, à ma décharge, il faut voir ce que cela signifie concrètement.
Lors de ces 7 derniers mois, j'ai dû psychologiquement gérer les variations MAXIMALES d'equity suivantes:
- Record de baisse en une journée -32 069 USD
- Record de hausse en une journée +51 831 USD
Comme nous le savons tous, que cela soit à la baisse ou à la hausse, ce n'est pas évident, pour diverses raisons. La bonne nouvelle est que j'ai été capable de résister à la fois dans les situations aigues de pertes ou de gains et que le record de hausse soit plus élevé que le record de baisse.

Mais si je veux maintenir la perf de 100% en 147 jours de trade, je devrais me préparer à encaisser le double... donc une journée noire à -70K et une journée en or à 100 KUSD, voire plus.
Gérer les pertes sans s'énerver ou angoisser, laisser filer les gains non par cupidité mais par raison et ceci sur des valeurs, lors d’une seule journée, qui commencent à me donner le frisson.

Ces considérations découlent d'une approche sur un sujet particulier qui diffère fort de celle du maître des lieux, Benoist, les notions d'objectifs et de performance.
Les objectifs permettent d'échapper éventuellement à l'entropie naturelle.
L'approche par objectifs s'oppose fondamentalement à l'approche commune par les moyens puisqu'elle renverse le lien de causalité.
En effet le plus souvent on considère en premier lieu les moyens. Puis avec ces moyens, par essence toujours limités et contraints, on va faire au mieux. A l'inverse en considérant d'abord les objectifs, on cherchera ensuite les divers moyens requis pour y parvenir avec la plus forte probabilité.
Ceci n'a pas bonne presse populaire, l'expression à connotation négative "La fin justifie les moyens" etc en témoigne, mais c'est souvent le plus efficace, à défaut d'être confortable.
Et c’est mon lot professionnel quotidien depuis des lustres

Vais-je pouvoir évoluer ou au contraire m’effondrer sous le poids de risques non maîtrisés ? Je suis curieux de l’avenir, rien n’est acquis.

Mes futures communications (% de croissance etc) se feront sur le nouveau point de référence de 348 000 USD au 21 novembre 2018.
Mon nouveau départ n’est d'ailleurs pas flamboyant puisque je n’ai fait que 4,66% en 7 jours, il m’en reste 140 pour faire les 95% manquants. Davaï.


NB : A contrario, définir des objectifs inatteignables, donc pour lesquels on ne peut rassembler les moyens requis, est une excellente méthode pour échouer. C’est en cela que se définir des objectifs lorsque l’on débute en trading est dangereux, car ils se révèlent souvent bien trop ambitieux. (Donc des objectifs mesurés et bien dimensionnés sont ok )

C'est possible pour tout un chacun et c'est bien cela qu'il faut retenir

Pour moi, c'est le principal intérêt de ce partage et je t'en remercie.

Spoiler:

Mais pas le seul !

Takapoto, tu as été ma principale source d'inspiration et de motivation pour passer au trading algorithmique, ce qui ensuite m'a permis d'améliorer mes pratiques discrétionnaires.
Nous nous rejoignons pleinement sur cette idée de partage qui sera peut être bénéfique à d'autres, non grâce au faible contenu technique, mais pour le message d'espoir et les horizons ouverts.

Bravo pour tes 100% , juste une chose ton MaxDD est à vue de nez de 40% (de 2420 à 1800)

Je me souviens plus de ton levier, ça me paraît un peut chaud.