L'equity de la mort

Je savais que ça te ferai sortir du bois une semaine en négatif

Mais toute règle ou tout paramètre est déjà une optimisation en soi (comme une MM30), donc c'est inévitable d'optimiser.
Il faut juste essayer de ne pas trop sur optimiser.

Pour l'instant rien de choquant dans les chiffres ils restent conformes aux backtests mais bien entendu tôt ou tard il faudra réajuster les paramètres en fonction des dernières données connues.

Bah même si je crame tout le compte ça ne représente qu'une faible partie de mon capital donc je ne serai pas à la rue.

Et pour l'instant sur une période de 5 semaines mon robot a eu de bien meilleurs résultats que moi en mode manuel (j'ai toujours craqué et fait n'importe quoi avant la 5ième semaine en manuel).

Donc même si je ne suis pas pleinement satisfait de mon robot, dans l'ensemble l'expérience est pour l'instant concluante.

Bonjour

-0,27% sur une semaine ça va, cela n'endommage pas le compte, d'autant que les gains précédents étaient un peu supérieurs et c'est finalement conforme aux backtests.
Ce n'est pas le top mais du coup comme c'est en réel, ça doit motiver pour améliorer le robot.
Et ça c'est plutôt vertueux.

LOL
J'étais trop fatigué hier soir pour t'apporter une autre réponse )mode combattant à court de batterie) mais j'ai Indeed un point de friction avec ton post
Plus tard... (je vais chercher des viennoiseries)

Je me suis alors concentré sur un petit message de soutien à Tick et Tack

Merci pour ton soutien Euraed mais je sais que xxxx aime me taquiner car je suis un des rares à douter du Dieu Stan (car pour moi 16 trades en 120 ans ça reste ... 16 trades donc la solidité statistique n'est pas au rendez vous).
Et de mon côté je suis de toutes manières conscient des limites et faiblesses de mon système donc ses remarques sont pertinentes.

En trading manuel j'ai fait hélas la preuve de mon incompétence sur le long terme (du fait des Biais cognitifs si bien résumés sur une autre file) , donc si déjà j'arrive à créer un robot qui fait mieux que moi (ou moins pire c'est selon) , j'aurai déjà progressé.

]@xxxx
Toute optimisation signe l'arrêt de mort de ton système avant même que tu aies passé de ton premier trade.

Là, j'ai vraiment beaucoup de mal à te suivre.
Pourquoi TOUTE optimisation ?

On ne sait pas à priori si un ou des changements de paramètres ou d'heuristiques auront une influence favorable ou défavorable.

Prenons l'exemple d'une variable x quelconque (par exemple TP, s'il y en a un), elle est en interaction plus ou moins complexe avec d'autres variables (par exemple heuristique de décision ouverture d'ordre). On pourrait décrire cela comme un espace vectoriel,à n dimensions. (Une matrice, un tenseur)
Imaginons, par simplicité de communication, que les n-1 dimensions soient figées et que l'on considère alors la seule variation de x.

On pourrait alors avoir une courbe d'évolution de la performance qui nous intéresse à considérer qui pourrait correspondre à ceci :

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Ou les zones vertes représentent des optimums locaux et en jaune des minimums locaux.

Ton affirmation revient à présupposer que nous sommes dans une zone verte, et pas n'importe laquelle, la plus élevée.
Par défaut, je considère que nous sommes n'importe où sur la courbe et que l'optimisation à pour but de rechercher les conditions pour atteindre la zone verte la plus élevée.

La courbe représente un cas d'école, dans la pratique il faut rechercher l'optimum sur n dimensions. C'est complexe puisque chaque 'axe' est variable, certains sont endogènes au signal et à son environnement, c'est à dire que l'on ne peut pas les affecter par nos décisions (exemple: volatilité du marché), d'autres sont exogènes au signal et forment de véritables variables sous contrôle (décisionsdu trader ou de son représentant, le robot).

Cette histoire de 'sur-optimisation' existe pour les ia, et les algo d'apprentissage peuvent rester bloqués dans une zone jaune, mais il me semble que ce n'est pas ce que tu évoquais.

Enfin pour prendre un autre exemple, si on pratique du scalping en utilisant un indicateur weekly, normalement on pourrait s'attendre à une amélioration en passant l'indicateur dans une UT en minutes ou ticks.
C'est ce que dit Ticktack, 'tout est optimisation'.

Mais peut être n'a t'on pas la même définition du mot.

La sur-optimisation, c'est adapter - à posteriori- la combinaison des variables exogènes à la combinaison des variables endogènes constatées dans l'historique des données afin d'obtenir le meilleur résultat possible.
Comme le marché n'est pas un milieu "stable", cela peut être trompeur pour l'avenir.

Edit :
Je n'avais pas vu le message de xxxx avant de rédiger le mien...

et bien je fais le contrariant. Je trouve vos analyses hyper intéressantes et ça nourrit vraiment ma réflexion. Malgré tout, bien sûr que j'optimise. Justement c'est ce qui fait la différence. A 1 ou 2 points près sur certains critères, les ratios changent de couleur. Pour répondre à la mouvance du marché, je ne vois que l'optimisation au fil de l'eau comme solution. Il me semble que c'est plutôt une question d'échelle. Plus on va descendre dans le détail et plus on risque de verser dans le fossé, optimisation ou pas.

Ex avec un algo qui avait du vague à l'âme depuis sa création, néanmoins largement positif, une fois quelques bugs corrigés. Je rappelle que je n'hésite aucunement à lancer des algos boiteux en réel. Rafistolé une nouvelle fois fin du mois de septembre et depuis ça roule tranquille. Même si je sais que d'ici peu, il va être à nouveau pris de mélancolie et qu'il faudra que je lui administre doucement des tisanes de lignes de code ...

Capture0910.PNG (42.89 Kio) Vu 479 fois

Bon il y a au moins un point qui nous réunis tous, chacun à sa manière pense malgré tout qu'il va gagner de l'argent en se tournant vers le passé (que ça soit en regardant des barres ou le comportement des traders humains [ou des robots programmés par des humains]).
Sinon nous ne serions pas en train d'échanger des points de vue

Bien sûr !
Et si on argumente, ce n'est pas pour imposer notre point de vue, mais pour enrichir nos connaissances mutuelles.

C'est clair : vous m'avez déjà rendu plus prudent.

Bonsoir,
Un point nous réunit tous, le marché est mouvant. Il entraînerait par conséquent des comportements évolutifs des signaux.
C'est notre base commune.
C'est ensuite que nous divergeons quelque peu sur les réponses à apporter face à cette situation. Il n'y a pas d'opposition dans les raisonnements mais une complémentarité.

Certains de la famille des trappistes, choisissent d'adapter en permanence les heuristiques traitant les facteurs exogènes par rapport aux facteurs endogènes qui caractérisent le marché.
En résumé, si le marché bouge, je bouge avec lui. Je reste synchrone avec le marché.

D'autres, tels que xxxx, considèrent que dans un marché mouvant, il existe des 'attracteurs' que l'on peut aussi qualifier de facteurs endogènes invariants. Ils existent en raison de comportements invariants dans certaines 'zones' ou circonstances.
En résumé, si le marché bouge il,existe néanmoins des zones invariantes sur lesquelles je vais me fixer. Je reste synchrone avec les invariants. (Le reste peut bouger, dans cette approche cela devient peu important).

Selon moi, on peut améliorer ses performances par l'une et/ou l'autre voie.

Là où je perçois une opposition, c'est dans la démarche de - avec des backtests de 10 ans, ce qui correspond à une négation de l'évolutivité des marchés. Des backtests plus courts permettraient d'éviter de prendre en compte de fausses informations issues de marchés révolus.

OK, bien sûr, merci Swing
comme ça c'est plus simple, cela réduit le nombre de familles

Merci de clarifier nos optiques Euraed. Confusément, je ressens l'existence de facteurs endogènes invariants mais disons que je suis bridé par un scepticisme jésuistique congénital

Moi aussi je backteste sur plusieurs années mais en priorité sur 5 ans , ensuite 10 , 2 et 1 ans ... je ne valide que si ça reste positif dans tous ces cas de figure (mais 1 an c'est un peu court on peut avoir une période à l'opposé de la tendance globale).

@Trappiste
Je comprends ton doute et cela m'amène à préciser un élément de langage.
Il faudrait remplacer invariant par quasi-invariant.

On s'approche de la notion de cartes dont il est question sur le forum; dans certaines conditions, le marché réagit de 'la même façon'.
C'est ainsi que l'on évoque par exemple, le premier franchissement sur un seuil clé, un chiffre rond, qui amène un léger rebond.
Idem pour la mm30 fort appréciée dans la famille des dinos.
Un quasi-invariant (facteur endogène) signifie qu'il y a très haute probabilité, que la fonction densité de probabilité est très concentrée autour de la valeur centrale (un pic).
Ainsi, si on l'entend de façon non absolutiste, donc QUASI-invariant, cela devient vraisemblablement plus acceptable

Trouver un/des invariants c'est la quête du graal du trader (reste ensuite à les exploiter)

Le piège, c'est évidemment le pseudo-invariant, celui qui a une date de péremption.

Je me permet d'intervenir, mais comment dans vos backtests vous gérez les news?

A moins que vous ne coupez pas vos bots...

Pour ma part, j'ai également l'historique des news.

Moi je ne tiens pas compte des news car mes TP/SL sont souvent de taille importante donc les news n'ont pas le même impact.

J'ai tenté de filtrer les news avec les plages horaires les plus fréquentes mais le plus souvent ça diminue la performance du robot au lieu de l'améliorer.