L'equity de la mort

Une belle equity sur le Dax30, UT1 uniquement.
Alors je préviens tout de suite c'est du backtest mais avec spread + intérêts overnight + frais de stop garanti déduis.
J'ai considéré 4% de taux d'intérêts overnight en moyenne sur la période (actuellement c'est 3.5%). Si les taux remontent fort bien sur ça impactera les performances, mais je pense aussi qu'ig sera obligé de faire un geste sur sa grasse commission de 3%.
J'ai mis 1.5 de spread moyen car certains trades sont ouverts en dehors des heures normales (mais pas la nuit) et surtout je laissent des trades ouverts longtemps donc ils peuvent se fermer n'importe quand.
Donc globalement on aurait obtenu à peu près la même chose en réel.

Période: 01-2004 à 03-2017 (mon fichier s'arrête là il faudra que je rachète des données plus récentes)

Points faibles: gros levier par moments et grosses maxdd de 66% (mais vu le levier c'est pas si énorme, ne pas cramer le compte c'est déjà un miracle).

Points forts: 25000 trades (donc statistiquement assez fiable) , 11 sous systèmes indépendants, la maxdd est recalculée toutes les minutes donc c'est assez précis.

Maintenant la question est: vais-je avois les corones de laisser tourner un tel système sans paniquer lors des drawdowns ?

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Inspire toi de Takapoto : lance la machine à 1€ le point et prend le temps de revoir tes ambitions à la hausse. (ou pas...)

Robot perso ou prt system ?

Non c'est 100% perso en java (au moins je suis sur du décompte des frais, de la manière de gérer les High/Low dans les barres etc... dépendre d'un bug externe pour un système de trading c'est difficilement supportable pour moi

Par contre que veux tu dire par revoir mes ambitions à la hausse ? Que 13000% de gains c'est pas assez ?

L'énorme point faible c'est que tu es remonté à 2004 soit la préhistoire. Cela ne sert strictement à rien et c'est totalement contre prodiuctif, la bourse ne ressemble absolument pas en 2017 à ce qu'elle était en 2004

Tabt qu'au levier, cela perd toute cohérence réelle. Si ton prmier trade réel est à -66% de ton capital c'est fichu. Bref c'est du boulot qui ne sert à rien si tu veux mon avis, pas assez réfléchis. Tu peux remonter à 1970 aussi :roll:

Rien de méchant juste pour que tu ne perdes pas temps pour rien, tu as créé un algo pour un marché qui n'existe plus...

Oui je suis remonté aussi loin pour englober le gros krach de 2008 (car backtester sur un historique sans gros krach ça ne sert pas à grand chose à mon avis sauf pour les scalpeurs bien sur).
Le système est très loin du scalping, c'est du swing + daytrading et là il faut un historique conséquent pour backtester.
Mais le système reste gagnant sur 2012/2017 ou 2015/2017 , après vu qu'il fait ses plus gros gains après un krach les résultats sont moins flatteurs évidemment.

C'est beau, on ne peut pas le nier et j'ai hâte de voir tourner cela en réel.
Commence doucement pour vérifier que le réel est à la hauteur du backtest, il peut y avoir des surprises pouvant te coûter cher.

surtout qu'on a eu la plus violente phase de hausse inninterrompue de l'histoire Bref n'importe quel algo achat en pyramidage donne des résultats de fous à +50.000% sans soucis en cherchant un peu Crois tu que la Dax va monter à 30.000 points ? On ressort d'une phase ou le marché à fait +150% en 6 ans. Lancer ton algo en réel c'est envisager qu'on a encore 6 années de phase haussière

sinon franchement (je préfère être honnête) ce n'est pas beau du tout un maximummum drawdown de 66% ça te condamne.

Rappelons encore uen fois que le backtest tu connais l'ordre de sortie des cartes d'une partie de poker et quand backtestant 10 20 30 50 500 fois tu sortiras toujours la combinaison parfaite. En réel tu ne connais pas la prochaine carte et tu ne peux pas recommencer xxx fois. Je pense que plus le temps est long en ut et plus les backtests ne servent à rien. Tu vas franchement laisser tournr ton algo 15 années d'affilées

Il faut de la cohéarnce.

C'est pas en 1 trade les -66% heureusement ... c'est la MaxDD avec tous les sous systèmes tournant en parallèle.
Après bien sur on peut démarrer sur la pire période et effectivement la remontée sera très longue et très pénible ...
Mais c'est pas un système qu'on peut démarrer avec 300€, il faut minimum 10000€ même à 1€ le point.

Après le but d'un tel système c'est d'être capable d'absorber le krach à venir de -50% pour ensuite remonter en flèche comme il l'a fait pour les krach de 2008 , 2010 etc..

Mais je ne dit pas que j'ai trouvé le graal sinon je n'aurai rien posté et il tournerai déjà en réel

Là tu t'amuses, tu ne travailles pas réellement c'est comme trader en démo.

Arrêts tout et réfléchis concrètement à ce qu'est le marché. Petit conseil pour gagner du temps

sinon tu sais, le nombre de trades / 2 = l'évolution en %. Donc lol on voit le levier gros comme cela

ça te fait plaisir narcissiquement, mais encore une fois tu connais l'odre de sortie des cartes... et tu as rejouer la partie autant de fois pour la gagner. C'est comme si tu lançais 100.000 fois une pièce à pile ou face et que tu te mets à hurler pile j'ai gagné ! Ben oui normal... il faut réfléchir autrement sur le trading automatique. Je ne t'aide pas plus, je vais en dévoiler trop

Et pourquoi tu parles du krach comme un gros risque pour le système, il ne peut pas être dans le bon sens et anticiper le krach ? Il n'y a pas de stop de sécurité ?

Bon pour faire plaisir à Benoist , j'ai lancé un backtest qui démarre le 1er janvier 2008 ... le plus mauvais moment quoi ...

Effectivement la performance du coup est très faible (+80% , c'est à peine 30% de mieux que l'indice dax sur la même période), et la MaxDD est de 50% (contre 55% pour le dax).
Donc on fait mieux que l'indice mais c'est pas terrible. (logique sans gains, impossible de monter plus en levier)

@sobear en fait je fais des petits shorts pendant les krachs mais en short on a pas le choix on doit mettre des stops car si la baisse max est de 100%, la hausse max est potentiellement infinie.
Et en mode longs souvent je ne mets pas de stops car c'est au final ce qui donne les meilleurs résultats (même la MaxDD souvent est supérieure avec des stops ... c'est contre intuitif mais les tests avec intégration des frais/spreads ne mentent pas hélas).

Il n'y a pas vraiment de trend following , c'est plusieurs petits systèmes avec chacun leurs conditions d'entrée/sortie qui tradent indépendamment les uns des autres.

Les stops protègent du cygne noir mais coûtent cher comme toute assurance...c'est le prix à payer pour bien dormir ce qui n'est pas encore ton problème puisque tu es en backtest.
Fais comme Takapoto, retire des fonds de temps en temps, ça au moins c'est des gains sûrs.

Oui sobear, je suis prêt à payer le prix des stops mais uniquement quand le système reste rentable ... c'est le cas de certains sous systèmes qui ont des stops serrés.
En fait les stops le plus souvent grignotent non seulement tes gains mais aussi ton capital si il y a beaucoup de trades.

Le système est un mélange hétéroclite : rsi+indicateur maison, autre indicateur maison, CCI +WMA, Higher Highs / Lower lows (du breakout) , parfois du filtrage avec la MMA weekly , parfois des stops serrés ... bref c'est totalement inclassable.

C'est un truc totalement impossible à trader en manuel , c'est une somme de trucs très simples mais combiné ça fait un bouzin ingérable en manuel.

D'où l'intérêt du robot pour manipuler tout ça à la vitesse de la lumière!
Le passage au réel peut réserver des surprises genre un bug sur un des sous éléments d'autant plus possible qu'il y a beaucoup de sous éléments et que, comme tu dis, le bouzin est ingérable.

Pour moi, l'intérêt de faire tourner plusieurs robots en parallèle est d'obtenir une equity curve régulière, la défaillance ponctuelle d'un robot étant compensée par la performance des autres.
A mon avis, tes robots se ressemblent trop.

Oui takapoto certains robots sont basés sur le même principe avec une lègère variante.
Il faut que je revois la copie sur ce point.

Sinon xxxx pour forcer le système à rester en levier 1 tout le temps c'est pas si simple (car chez ig on a pas les super micro lots donc si un système prend déjà le levier 1 pour lui, il ne reste rien pour les autres tant que le trade n'est pas fermé ... tu vois le truc ?).

Je vais voir si je peux trouver une astuce pour faire ça .. car moi aussi ça m'intéresse (surtout pour voir si je peux arriver à une MaxDD très inférieure en restant en levier 1).

Je mettrai un bémol pour l'histoire du buy and hold : déjà il faut comparer les MaxDD (si on a la malchance d'acheter le jour le plus haut même en buy and hold il faut en tenir compte), ensuite le buy and hold ça reste théorique ... à un moment donné il faut bien revendre (au moins une partie) pour profiter de ses sous.
Donc déjà si on arrive à faire la même perf que le buy and hold avec une MaxDD inférieure et pas mal de trade on a progressé de mon point de vue (et pas fait du boulot pour rien).

Pour les SLG oui je m'en sers mais uniquement pour les trades LONGs car comme parfois un sous système ouvre un short pendant qu'un autre à ouvert un long, on ne peut pas chez ig avoir 2 SLG dans 2 sens différents sur le même instrument.

Il faut aussi se comparer au B&H sur le même instrument je pense ... pour le dax c'est presque 56% la MaxDD , pour le reste je n'ai pas calculé.

Sinon tu m'as au moins obligé à faire une fonction qui calcule le levier en temps réel pour voir quel était le levier max: il est de 12 (je tiens compte du capital réellement disponible à chaque barre) pour une moyenne dans les 4 ou 5 (pas facile de juger sur le graphique).
NOTE: je considère qu'un short + un long de même taille au même moment s'annulent.

Donc grossièrement si je multiplie mon capital par 12 tout en conservant les mêmes tailles de trades, je reste sous le levier 1 en permanence ça ferait du 1000% en 13 ans à la louche.

Je n'utilise pas prt mais l'Api IG, donc on peut faire du stop garanti.

@xxxx, oui j'ai regardé quelques unes de tes videos qui sont très bien (c'est d'ailleurs tes explications qui m'ont poussé à filtrer avec une MMA weekly certains sous systèmes).
Mais on en revient à ce que je t'ai répété plusieurs fois : 2 ordres en 13 ans (ou 16 ordres en 120 ans) pour moi ça n'est pas fiable statistiquement, ça peut tout aussi bien être un pur coup de chance, le fait que ça s'étale sur 120 ans d'histoire n'y change rien.

Je préfères faire la même perf avec plus de trades (même si intuitivement on peut se dire que ça sert à rien, c'est engraisser le broker etc....) , j'ai plus "confiance" même si au final tout ceci n'est qu'illusion car personne ne peut prédire l'avenir