File CAC du lundi 29 Avril 2019

Salut les joyeux lurons.

En ce lundi matin je propose d'attaquer directement dans le dur du sujet, en parlant de la stratégie de backtesting qu'on appelle "walk forward".

Quand il s'agit de tester une stratégie (pour de l'auto ou même du discrétionnaire), il est important de ne pas "consommer" la totalité de l'historique d'un coup.

Perso, je regarde en premier lieu comment performe l'algo sur la totalité de l'historique, pour filter grossièrement, et ensuite j'utilise le "walk forward" (fonction dispo sur le logiciel PRT mais je ne l'ai jamais testé, je fais ça à la mano).

Comment ça fonctionne ?

L'idée est finalement assez simple : il s'agit de cycles 1) optimisation sur données "In Sample" (ce sont les données qu'on "consomme") puis 2) test de l'optimisation sur données "Out Of Sample" (les données inconnues). Et on fait glisser la fenêtre tout le long de l'historique disponible (ou jusqu'à ce qu'on ait trop de résultats Out Of Sample négatifs auquel ca perso je mets à la poubelle).

Voici un graph pour illustrer le processus :

Extrait du livre "Building Winning Algorithmic Trading Systems"

Screenshot_71.png (226.68 Kio) Vu 464 fois

Dans la partie du bas ("Unanchored Test") qui est la méthode que j'utilise, il optimise d'abord sur la période 2007 / 2010, puis il teste avec les paramètres optimisés sur la période 2011. Ensuite il fait "glisser" la fenêtre => il optimise sur 2008 / 2011 et teste sur 2012. etc.. Il fait donc l'optimisation de ses paramètres sur une fenêtre "In Sample" de 4 ans, puis il teste sur l'année suivante (il s'agit donc de Swing Trading, vraisemblablement)

Perso pour mon algo actuel j'avais une fenêtre d'optimisation de 15 jours, et j'ai testé l'algo ainsi paramétré sur une période de 15 jours proches. Donc chaque mois, je réoptimise maintenant l'algo sur les 15 jours écoulés, pour avoir les paramètres pour les 15 jours suivants (enfin , pas tout à fait, mais peu importe c'est l'idée).

J'espère que ça peut intéresser, n'hésitez pas si ce n'est pas clair.

(si vous débutez en algo, je vous conseille ce livre https://www.goodreads.com/book/show/22675886-building-winning-algorithmic-trading-systems?from_search=true . C'est un peu cher, mais pleins de conseils de bon sens)

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Les stats: aucune d'importance

Résultats de GOOGLE après la clôture.
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Bonne semaine

Hello la team CAC. c'est reparti pour une semaine

Salut à tous, nouveau compte, je me rappelle plus du passe de l'autre
Bons trades

salut la team cac !!

merci pour l'open ! J'espere que la semaine passée s'est bien déroulé pour vous tous et bonne semaine à nous

Salut les joyeux drilles

Je ne dispose que d'une heure de 9 à 10h ce matin. S'il n'y a rien à faire, ce sera pour cet am.

Bons trades à vous.

+1.7

Dommage j'aurais pu le tenir
J'aurais pris +10 facilement

J'avoue que je ne l'ai pas venue venir celle là. je pensais qu'on irait chercher le PJ

gg Mad !!

pour ma part, toujours la même chose, on cherche la tendance de fond

je vais y aller en douceur après une semaine de congés et vu la petite semaine à venir (off de mercredi à vendredi pour moi).

je vais commencer par refaire mes cartes sur le CAC, DAX, indices US et le pétrole

Je teste les bougies Heiken Hashi. C'est vraiment different

Bonjour à tous,

J'espere que vous aurez tous une bonne journée de trade

Je me demande si vous avez une idée de comment appréhender une semaine avec un jour férie au milieu ?
Est ce que le jour d'avant est considéré comme un vendredi, est ce que le jour d'après on a un équilibrage?

A 9h20 j'ai acheté à 5572. Et j'ai fait flat 10 min plus tard tant ce n'était pas clair. Dommage.

Perso les jours feries je m'en fous. Je prends une journée apres l'autre sans trop me poser de questions.

D'accord dav, merci.
J'ai beaucoup de réserves à cause de cette histoire de jour férié. Je sais pas si je vais pas m'abstenir de tracer cette semaine.

j'ai tendance à penser que cela va être plus calme tout de même mais ça dépend si le jour férié est commun avec les US ou pas surtout.

jolie cassure pour réintégrer l'ancien range

Fin de mois on va aller taper le 5600 ?
Dire que j'ai acheté sur la R2M

Je teste les bougies Heiken Hashi. C'est vraiment different

oui clairement, moi j'aime bien avoir les 2 graphiques cote à cote mais avec IG web c'est impossible...

Salut,
Merci pr l open.
Ptit passage rapide, journée bricolage dehors.
+2.5

Bon trading!

question les amis par rapport à ig, ce matin en me connectant, il m'ont demandé de vérifier mes données personnelles et notamment d'ajouter mon employeur actuel.

également pour vous ? une idée de la raison de connaitre l'employeur ?